專業(yè)市場價格指數(shù)基期調(diào)整研究

孫 艷，舒 佩

（華南理工大學 經(jīng)濟與貿(mào)易學院，廣州 510006）

0 引言

對于專業(yè)市場，許多學者給出了自己的理解，鄭勇軍（2003）把專業(yè)市場闡述為以現(xiàn)貨批發(fā)為主，集中交易某一類商品或若干具有較強互補性和互替性商品的場所，是一種大規(guī)模集中交易的坐商式的市場制度安排；王勇（2013）定義專業(yè)市場是一種規(guī)模化、專業(yè)化的交易組織。本文認為專業(yè)市場是指積聚同類產(chǎn)品進行的交易、流通和配送的場所，是一種專門性商品批發(fā)市場。

目前，國內(nèi)外對于基期調(diào)整的研究還是相對缺乏，其中Stanley K.S，Terry Sincich(1990)在對人口指數(shù)的計算中研究了基期適用性問題，他們認為指數(shù)的基期時間越長，指數(shù)越能反映現(xiàn)實趨勢的變化；魏小真（2001）在探討變更國內(nèi)生產(chǎn)總值的基期中提出基期的時間過長往往會引起現(xiàn)價與不變價之間背離過大，增長速度和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不能準確地反映當期的實際情況，建議每5年變換一次GDP核算的基期價格。而幾乎沒有文獻專門研究專業(yè)市場價格指數(shù)基期變換的問題。

通常來講，一般性指數(shù)的基期變換周期較長，如CPI的基期10年來僅變更過一次；而對于專業(yè)市場價格指數(shù)而言，由于市場價格波動較大，長周期的變換基期無法保證指數(shù)的精確，這就要求我們及時調(diào)整基期價格以適應專業(yè)市場價格的變化，那么何時調(diào)整專業(yè)市場價格指數(shù)的基期則是本文的研究重點。

1 理論模型及數(shù)據(jù)說明

1.1 理論假設

對于專業(yè)市場價格指數(shù)基期變更問題，假說如下：（1）專業(yè)市場產(chǎn)品價格與指數(shù)分布為正態(tài)分布；（2）專業(yè)市場兩個基期價格的變動率與兩個基期計算出的價格指數(shù)之間的變動率的關(guān)系為線性；（3）如果基期變化正確，則兩個基期之間的變動率(X)和以這兩個基期計算出的價格指數(shù)之間的變動率(Y)構(gòu)成的回歸方程的系數(shù)在整個專業(yè)市場以基期價格變動率和指數(shù)變動率構(gòu)成的總體回歸方程系數(shù)置信區(qū)間之內(nèi)。

1.2 模型設置

根據(jù)上訴假說，本文對價格指數(shù)變動率和基期價格變動率之間采取線性回歸方程進行分析。基本模型設定如下：

式（1）中，Y代表因變量價格指數(shù)變動率，x代表自變量基期價格變動率，a為隨個體變化的截距項，ε為隨機誤差項。

1.3 數(shù)據(jù)說明

此次分析是以清遠再生銅市場為例，我們掌握了2007年7月～2012年10月的產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)（包括銷售品種，銷售價格，銷售量等）和已經(jīng)發(fā)布的44期清遠再生銅價格指數(shù)的數(shù)據(jù)。

2 隨機模擬實驗與實證檢驗

2.1 隨機模擬實驗

2.1.1 基期價格分布

清遠再生銅價格指數(shù)的基期定為月平均價格，表1是所有基期價格的正態(tài)分布檢驗結(jié)果，可以看出清遠再生銅市場的基期價格滿足正態(tài)分布。

表1 單樣本K-S檢驗結(jié)果

2.1.2 生成隨機數(shù)

如果某隨機變量服從正態(tài)分布N(α，σ2)，按模擬正態(tài)分布算法求出服從標準正態(tài)分布的隨機數(shù)x，令

那么W即為服從正態(tài)分布N(α，σ2)的隨機數(shù)。在本問題中，基期價格服從正態(tài)分布，按照上述算法用R軟件產(chǎn)生70組基期價格隨機數(shù)，為方便計算，基期價格用每一組價格的中位數(shù)表示，并以隨機數(shù)計算相應的價格指數(shù)。

2.1.3 模擬結(jié)果檢驗

對70組基期價格和指數(shù)隨機數(shù)進行數(shù)據(jù)分析，記基期價格兩兩之間的變動率為X，相對應指數(shù)兩兩之間的變動率為Y，用SPSS軟件對X，Y進行線性回歸分析，有如下結(jié)果：

表2 模型匯總

且得出下式：

隨機模擬結(jié)果初步表明前面的理論假設和模型設定可以解釋專業(yè)市場價格指數(shù)中基期價格和指數(shù)之間的關(guān)系。

2.2 實證檢驗

我們按照一般性的原則確定了清遠再生銅價格指數(shù)的基期，并成功發(fā)布指數(shù)。現(xiàn)在試著通過變換已確定的基期，同時算出所有變動基期相對應的清遠再生銅價格指數(shù)，以探討基期變化和價格指數(shù)變化的關(guān)系。

首先從已掌握的基期價格數(shù)據(jù)（2007年7月～2012年10月）中用等距抽樣的方法選出了不同的基期一共9期，并計算出了每一期基期相對應的價格指數(shù)。

因為每一期基期都有28個代表品價格，為了方便比較不同基期價格之間的變動，采用28個代表品價格的中位數(shù)表示每一期基期的價格，見下表：

表3 9期基期代表品價格中位數(shù) （單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：清遠再生銅交易中心數(shù)據(jù)庫

表4 9期基期價格相互之間上升百分比 (單位：%)

而與之相對應的，我們可以計算出不同基期對應指數(shù)兩兩之間的下降百分比（公式：；A，B代指不同基期的價格指數(shù)），以第一期發(fā)布的指數(shù)為例，見下表：

表5 第一期指數(shù)之間下降百分比 (單位：%)

這樣就得到了兩組數(shù)據(jù)，一組為基期價格變動的上升百分比，另一組為指數(shù)變動的下降百分比，前者為自變量，后者為因變量，二者一一對應。我們用spss軟件對上述兩組數(shù)據(jù)進行分析：

首先做出二者的散點圖，見圖1，可以看到所有的點基本上近似在一條直線的附近，就可以粗略的認為價格指數(shù)變動率依賴于基期價格變動率的關(guān)系適合用一元線性模型來表示。

圖1 基期價格變動率和價格指數(shù)變動率的散點圖

然后做兩個變量的回歸分析，結(jié)果如下：

表6 模型匯總

表6所示的結(jié)果就是對回歸方程擬合情況的描述，可以看到相關(guān)系數(shù)為0.957，決定系數(shù)R2為0.917（R2表示自變量所能解釋的方差在總方差中所占的百分比），也就是說回歸關(guān)系可以解釋因變量91.7%的變異，這說明模型的效果非常好。

表7 方差分析

表7即為對模型進行方差分析的結(jié)果，F(xiàn)值為362.883，P值小于0.05，所以該模型具有統(tǒng)計意義，由于只有一個自變量，也就是說該自變量的回歸系數(shù)是有統(tǒng)計意義的。

表8 回歸方程的系數(shù)

表8給出了回歸方程中常數(shù)項，回歸系數(shù)的估計值和檢驗結(jié)果，由此可以得出如下回歸方程：

價格指數(shù)變動率（下降百分比）=0.0864+0.0035*基期價格變動率（上升百分比），即:

上述回歸方程給出了如下信息：基期價格每上升一個百分點，價格指數(shù)就會下降0.004個百分點。而后通過計算分析其它43期指數(shù)變動率與基期變動率的線性關(guān)系，一共可以得到44個回歸方程。

以這44期回歸方程的系數(shù)為樣本，采用95%的置信度估計全部系數(shù)的平均值，用來表示價格指數(shù)變動率和基期變動率之見線性關(guān)系的總體情況。首先需要驗證基期價格變動率系數(shù)是否滿足正態(tài)分布，用SPSS軟件做K-S檢驗，結(jié)果顯示其滿足正態(tài)分布，然后做單樣本的T檢驗，得到：

表9 單個樣本檢驗

這樣在95%的置信度下基期價格變動率系數(shù)的平均值就在0.0034到0.0035之間。

同理，可以求得在95%的置信度下常量的平均值在0.0863到0.0869之間。那么，所得到的總體回歸方程為：

3 結(jié)論

本文通過清遠再生銅價格指數(shù)的實例驗證了價格指數(shù)變動率和基期價格變動率存在的線性關(guān)系，說明前文的理論假設在專業(yè)市場是可以得到證明的。這樣就為專業(yè)市場基期的調(diào)整變換提供了現(xiàn)實意義的指導：以最新收集到的產(chǎn)品價格作為基期計算相應價格指數(shù)，當該價格指數(shù)與實際發(fā)布的價格指數(shù)之間的變動率與兩個基期之間變動率構(gòu)成的線性方程系數(shù)不在總體回歸方程系數(shù)置信區(qū)間的時候，說明應該變換原基期。

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