基于門(mén)檻模型的山東省“資源詛咒”現(xiàn)象研究

馬 宇，程道金 ，2

（1.山東工商學(xué)院 金融研究院，山東 煙臺(tái) 264005；2.山東師范大學(xué) 人口資源環(huán)境學(xué)院，濟(jì)南 250014）

0 引言

自2005年趙奉軍將“資源詛咒”這一概念引進(jìn)之后，我國(guó)的學(xué)者便掀起了一股研究“資源詛咒”現(xiàn)象的潮流，我國(guó)資源豐裕的西部省區(qū)成為學(xué)者們研究的重點(diǎn)，此外也有一些學(xué)者從省際層面上對(duì)我國(guó)整體上是否存在“資源詛咒”做了研究。總體來(lái)說(shuō)大部分的文獻(xiàn)證實(shí)我國(guó)西部省區(qū)存在“資源詛咒”現(xiàn)象，省際層面上“資源詛咒”也得到一些學(xué)者的證實(shí)。黃子健（2013）證實(shí)新疆存在“資源詛咒”現(xiàn)象，劉慧、馬洪云（2014）證實(shí)內(nèi)蒙古存在“資源詛咒”現(xiàn)象，韓健（2013）通過(guò)對(duì)西部省區(qū)的研究發(fā)現(xiàn)，我國(guó)西部地區(qū)存在“資源詛咒”現(xiàn)象，馬躍輝、高志剛（2013）從省際層面上實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)存在“資源詛咒”現(xiàn)象。對(duì)于我國(guó)東部資源相對(duì)豐裕的省區(qū)研究相對(duì)較少，另外“資源詛咒”現(xiàn)象是資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展一開(kāi)始就存在還是發(fā)展到一定階段之后產(chǎn)生的。本文以山東省為例，對(duì)“資源詛咒”進(jìn)行研究，通過(guò)構(gòu)建固定面板模型和面板門(mén)檻模型研究山東省是否存在“資源詛咒”現(xiàn)象以及“資源詛咒”現(xiàn)象發(fā)生的條件。

1 理論依據(jù)

1.1 “資源詛咒”兩部門(mén)模型

構(gòu)建一個(gè)包含制造業(yè)部門(mén)和資源開(kāi)采部門(mén)的兩部門(mén)模型，p1表示資源部門(mén)產(chǎn)品價(jià)格，p2表示制造業(yè)部門(mén)產(chǎn)品價(jià)格，ct表示t時(shí)期的消費(fèi)水平，R表示資源部門(mén)資源狀況，A表示制造業(yè)部門(mén)的技術(shù)水平，KN、KM代表資源部門(mén)和制造業(yè)部門(mén)資本存量，LN、LM代表制造業(yè)部門(mén)勞動(dòng)力數(shù)量，YN、YM代表資源部門(mén)和勞動(dòng)力部門(mén)收入水平，則：

對(duì)式（3）求關(guān)于R的偏導(dǎo)數(shù)

式（4）和式（5）的含義是收入變化受資源變化的影響。一階導(dǎo)數(shù)式（4）大于0，表明此階段收入隨資源的增加而增加，二階導(dǎo)數(shù)式（5）的符號(hào)由資源所處的開(kāi)發(fā)階段所決定。

在成長(zhǎng)階段α＞1，式（5）的符號(hào)為正，這一階段資源對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到促進(jìn)作用；在穩(wěn)定階段α=1，此時(shí)式（5）為0，這一階段資源對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已實(shí)現(xiàn)最大化的效用；在衰退階段α＜1，式（5）的符號(hào)為負(fù)，說(shuō)明隨著資源的開(kāi)采，已不能對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生促進(jìn)作用，反而會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，這就是“資源詛咒”。

1.2 Malmquist指數(shù)法簡(jiǎn)介

Malmquist指數(shù)最早是由瑞典經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sten Malmquist1958年在研究不同時(shí)期的消費(fèi)變化時(shí)提出的，后來(lái)被Caves，Christensen和Diewert的兩篇著名的論文引入到全要素生產(chǎn)率中，用距離函數(shù)定義Malmquist指數(shù)法主要是由上述三位學(xué)者完成的。其主要構(gòu)建思想就是根據(jù)不同時(shí)期要素投入向量和產(chǎn)出向量的距離函數(shù)構(gòu)建，距離函數(shù)的大小與參考技術(shù)相關(guān)。

在規(guī)模收益恒定和要素自由處置（C，S）的生產(chǎn)前沿面條件下，時(shí)期t的投入距離函數(shù)和產(chǎn)出距離函數(shù)可以分別定義為：

為導(dǎo)出Malmquist生產(chǎn)指數(shù)，首先考慮單投入單產(chǎn)出的基本情形。同時(shí)假定已有t和t+1兩個(gè)時(shí)期的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，則全要素生產(chǎn)率TFP的最原始定義可以表達(dá)為

即產(chǎn)出增長(zhǎng)率與投入增長(zhǎng)率的比值。

此外，還能繼續(xù)分解出技術(shù)效率變化率（TC）、技術(shù)進(jìn)步率（AC）、純技術(shù)效率（PC）和規(guī)模效率（SC）。公式表現(xiàn)形式為：

1.3 面板門(mén)檻模型

門(mén)檻模型最早由Henson（1999）提出，其主要優(yōu)點(diǎn)在于：不需要給定非線(xiàn)性方程的形式，門(mén)檻值以及個(gè)數(shù)完全由樣本內(nèi)生數(shù)據(jù)決定；提供了一個(gè)漸進(jìn)分布理論來(lái)建立待測(cè)估計(jì)參數(shù)的置信區(qū)間，同時(shí)還可用bootstrap方法來(lái)估計(jì)門(mén)檻值的統(tǒng)計(jì)顯著性。

基本形式被Henson（2000）定義為

2 模型構(gòu)建

2.1 全要素生產(chǎn)率求解

本文在探究“資源詛咒”現(xiàn)象時(shí)，通過(guò)研究資源豐裕度與技術(shù)進(jìn)步率之間的關(guān)系來(lái)討論。在對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證分析之前，首先要對(duì)被解釋變量進(jìn)行求解，因本文選用全要素生產(chǎn)率作為被解釋變量，因此，首先要采用DEA的Malmquist指數(shù)的方法求得。本文在計(jì)算全要素生產(chǎn)率時(shí)，剔除了青島、日照、濱州、聊城和威海五市，因?yàn)楸疚牡哪康氖强疾熨Y源與全要素生產(chǎn)率和技術(shù)進(jìn)步率之間的關(guān)系，這五個(gè)城市缺乏資源指標(biāo)，因此不在考察范圍之內(nèi)。全要素生產(chǎn)率分解結(jié)果如表1所示。

表1 2001～2012年山東省各市全要素生產(chǎn)率分解情況

從表1中可以看出，在2001～2012年這12年中，山東省12地市全要素增長(zhǎng)率的均值為2.1%，其中科技進(jìn)步是全要素分解率增長(zhǎng)的主因，淄博的全要素生產(chǎn)率最高，技術(shù)效率、技術(shù)進(jìn)步率和規(guī)模效率都出現(xiàn)一定程度的降幅。在這12年間，絕大多數(shù)的城市全要素生產(chǎn)率都在提高，東營(yíng)增幅最大，濰坊和泰安的全要素生產(chǎn)率表現(xiàn)出下降的態(tài)勢(shì)，這是由于這兩地區(qū)技術(shù)效率降低導(dǎo)致的。從規(guī)模效率看濟(jì)南、煙臺(tái)、濰坊、濟(jì)寧、泰安、臨沂這幾個(gè)地區(qū)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的生產(chǎn)規(guī)模，應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)和規(guī)模。濟(jì)南、煙臺(tái)、濰坊、泰安這四個(gè)地區(qū)的技術(shù)效率有待完善。從全省來(lái)看（表2所示），進(jìn)入21世紀(jì)初期技術(shù)進(jìn)步較快，從2009年開(kāi)始技術(shù)進(jìn)步率、全要素生產(chǎn)率都出現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，可能原因是受2008年全球性金融危機(jī)的影響。從規(guī)模效率上看，山東省的生產(chǎn)規(guī)模整體水平并沒(méi)有達(dá)到最優(yōu)，應(yīng)當(dāng)做出調(diào)整。

表2 2001～2012年山東省各年度全要素分解情況

2.2 實(shí)證分析模型構(gòu)建

上面通過(guò)Deap2.1軟件，求得全要素生產(chǎn)率（tfp），在此基礎(chǔ)上，首先構(gòu)建一般面板回歸模型：

其中tfp為全要素生產(chǎn)率，Thrid、Mark、Export分別表示第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值的百分比、在職人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的百分比和出口總額占地區(qū)GDP的百分比，Energy為資源豐裕度指標(biāo)，μ表示隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。

通過(guò)對(duì)上面模型求解，得出結(jié)論以后，再考察資源在不同的時(shí)期對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，在上述模型中設(shè)定單一門(mén)檻、雙重門(mén)檻和三重門(mén)檻：

其中 ε1、ε2、ε3為門(mén)檻值。

3 模型求解及實(shí)證結(jié)果分析

通過(guò)使用Stata12.0軟件對(duì)一般面板數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，回歸結(jié)果如表3所示。

表3 一般面板模型回歸結(jié)果

由表3可以看出，山東省內(nèi)不存在“資源詛咒”現(xiàn)象，相反在一定程度上會(huì)促進(jìn)科技進(jìn)步的產(chǎn)生。市場(chǎng)化結(jié)構(gòu)指標(biāo)和貿(mào)易指標(biāo)來(lái)看，能夠促進(jìn)科技進(jìn)步，其可能的原因是：國(guó)有經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于主導(dǎo)地位，在科技進(jìn)步方面能發(fā)揮其主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，存進(jìn)科技進(jìn)步；出口貿(mào)易加強(qiáng)了與外部的交流，能夠了解和借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)水平，從而提高了山東省內(nèi)的科技水平。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo)看，第三產(chǎn)業(yè)的壯大不利于科技進(jìn)步的產(chǎn)生，造成這一現(xiàn)狀的原因可能是產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散，不利于資金和科技人員的積累，另一方面，與制造業(yè)相比第三產(chǎn)業(yè)對(duì)科技要求不高，缺乏進(jìn)行科技創(chuàng)新的動(dòng)力。吳祥佑（2013）認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對(duì)全要素生產(chǎn)率有遞減的助推作用。

山東省內(nèi)資源對(duì)技術(shù)創(chuàng)新具有存進(jìn)作用，但資源是如何發(fā)揮作用的，根據(jù)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論以及在第四部分構(gòu)建的實(shí)證分析模型，使用Stata軟件對(duì)單一門(mén)檻、雙重門(mén)檻和三重門(mén)檻進(jìn)行回歸，結(jié)果如表4所示。

表4 單一門(mén)檻模型回歸結(jié)果

表4可以看出，市場(chǎng)化結(jié)構(gòu)指標(biāo)和貿(mào)易指標(biāo)對(duì)科技創(chuàng)新的影響依舊表現(xiàn)出顯著的正相關(guān)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo)對(duì)科技創(chuàng)新的影響仍不顯著。資源豐裕度來(lái)看，初始階段由于資源數(shù)量較少，對(duì)科技創(chuàng)新的貢獻(xiàn)較低，到第二階段資源開(kāi)采達(dá)到一個(gè)更高的水平，對(duì)科技創(chuàng)新的影響進(jìn)一步加大，有energy_1和energy_2的系數(shù)看出，第二階段比第一階段的影響擴(kuò)大了十多倍。根據(jù)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的階段理論，二階段的劃分并不是很合理，因此本文對(duì)二重門(mén)檻模型進(jìn)行回歸得到表5結(jié)果。

表5 雙重門(mén)檻模型回歸結(jié)果

表5中，控制變量對(duì)科技創(chuàng)新的影響依然和前面的兩個(gè)回歸結(jié)果保持一致。資源方面來(lái)看，第一階段，隨著資源數(shù)量較少，但仍能對(duì)科技創(chuàng)新產(chǎn)生促進(jìn)性的作用；第二階段，隨著資源數(shù)量的增加，對(duì)科技創(chuàng)新的影響進(jìn)一步加大；第三階段，資源總量繼續(xù)增加，此時(shí)對(duì)科技創(chuàng)新仍能產(chǎn)生促進(jìn)作用，但這時(shí)的存進(jìn)程度與第二階段相比有了明顯的降低。表5中資源指標(biāo)的系數(shù)的變化規(guī)律0.016、0.219和0.039也顯示出，先增加后降低的自然規(guī)律。對(duì)于第三階段以后，資源數(shù)量繼續(xù)增加的影響又會(huì)是怎樣的，為進(jìn)一步證實(shí)，本文建立三重門(mén)檻模型，回歸結(jié)果如表6所示。

表6 三重門(mén)檻模型回歸結(jié)果

表6看出，控制變量對(duì)科技創(chuàng)新的影響以及能源開(kāi)采的前面三個(gè)階段，與二重門(mén)檻的估計(jì)結(jié)果保持一致。先來(lái)看第四階段，資源數(shù)量繼續(xù)增加，此時(shí)資源對(duì)科技創(chuàng)新的影響進(jìn)一步降低，實(shí)證結(jié)果不在顯著。門(mén)檻模型回歸的門(mén)檻值以樣本結(jié)果如表7和表8所示。

表7 門(mén)檻值與置信度

由表7可以看出，這與上述分析結(jié)果是一致的，當(dāng)資源總量在0.67以下的水平時(shí)，隨著資源的增加對(duì)科技創(chuàng)新的促進(jìn)速度增加，在0.68～4.31區(qū)間中，資源對(duì)科技創(chuàng)新的促進(jìn)達(dá)到最大；在4.31～6.10區(qū)間內(nèi)，資源增加對(duì)科技創(chuàng)新的貢獻(xiàn)率降低；大于6.10時(shí)，資源對(duì)科技創(chuàng)新的影響就不在顯著，甚至?xí)霈F(xiàn)“資源詛咒”。

表8 樣本檢驗(yàn)結(jié)果

4 結(jié)論與啟示

山東省內(nèi)并不存在“資源詛咒”現(xiàn)象，但通過(guò)構(gòu)建的門(mén)檻模型的實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)，“資源詛咒”現(xiàn)象在一些地區(qū)不明顯，并不說(shuō)明“資源詛咒”現(xiàn)象是不存在的，其原因是這一地區(qū)資源數(shù)量較少，表現(xiàn)出資源“福音”效應(yīng)，山東省就是這種情況。三重門(mén)檻的實(shí)證隱含著這樣一種含義：隨著資源采掘部門(mén)的繁榮，會(huì)對(duì)其他部門(mén)產(chǎn)生“擠出”效應(yīng)，導(dǎo)致“資源詛咒”現(xiàn)象出現(xiàn)。

通過(guò)上述分析，山東省內(nèi)雖然不存在“資源詛咒”現(xiàn)象，但對(duì)于省內(nèi)一些資源富裕的地區(qū)如棗莊、泰安和東營(yíng)等地區(qū)應(yīng)當(dāng)防止這一現(xiàn)象的產(chǎn)生。這就要通過(guò)政府和市場(chǎng)的雙重作用實(shí)現(xiàn)資源在省內(nèi)的流通，使各地區(qū)的資源保持在第二階段的水平上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。貿(mào)易方面，應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)出口，加強(qiáng)與周邊省市的聯(lián)系，始終保持科技創(chuàng)新的活力，這不僅有利于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)預(yù)防“資源詛咒”現(xiàn)象也具有較好的效果。在市場(chǎng)化程度方面，要發(fā)揮國(guó)有企業(yè)的資金優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)和鼓勵(lì)科技創(chuàng)新。另外，對(duì)于一些創(chuàng)新性企業(yè)要加大扶持力度，鼓勵(lì)更多的企業(yè)加入到科技創(chuàng)新的行列。

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[5]黃子健.“資源詛咒”:測(cè)度與破解—一個(gè)來(lái)自新疆的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J].新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2013，（4）.

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