時間序列分析在吉林省進出口貿易總額預測中的應用

薛冬梅++于楠

摘 要：時間序列分析是根據觀測的時間序列數據，通過曲線擬合和參數估計建立數學模型的理論和方法，目前廣泛地應用于社會、經濟和生活預測等問題，一般只適用于短期預測。該文基于時間序列分析理論，借助于計量經濟學軟件Eviews8.0，通過對1984—2011年吉林省進出口貿易總額數據進行系統分析，建立了時間序列模型，并對2012-2015年的吉林省進出口貿易總額進行了預測和分析，得到了與實際比較吻合的結果，以期為吉林省對外貿易的合理規劃和決策提供一定的理論依據。

關鍵詞：進出口貿易總額 時間序列分析 模型 預測

中圖分類號：F031.3；O212 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）11（c）-0200-02

隨著外貿體制的不斷深入，吉林省貿易總額快速增長，進出口總額從1984年的3.78億美元增加到2013年的258.53億美元，特別是十六大以來，吉林省對外貿易堅持優化結構與擴大總量并舉，實現了進出口貿易的大幅攀升[1]。但由于吉林省經濟優勢在外貿出口中作用不突出、利用外資規模小等原因[2]，使得吉林省的進出口貿易總額仍然落后于其他省份。在我國對外開放程度的不斷深化，對外直接投資對我國進出口貿易的影響進一步凸顯[3]的背景下，如何對吉林省的進出口貿易總額進行科學合理的預測，進而采取相應措施，優化進出口貿易結構，具有重要的現實意義。

該文利用吉林省1984-2011年進出口貿易總額數據，使用Eviews8.0，建立了模型，進行了實證分析，并對吉林省2012-2015年的進出口總額進行了預測。

1 實證分析

1.1 數據來源

以1984-2011年吉林省進出口總額為研究對象，通過時間序列分析建立模型，對2012-2015年的進出口總額進行預測，進而得到吉林省進出口總額的大致變化趨勢。數據來源于《吉林省統計年鑒》，數據整理（見表1）。

1.2 模型的建立[4]

1.2.1 數據預處理

將表1中的數據繪制成折線圖（見圖1），序列具有明顯的指數上升趨勢，說明序列是非平穩的。因此，要對序列進行平穩化處理。將表1中的數據經過取對數再取一階差分，單位根結果顯示該序列平穩，但從白噪聲檢驗顯示自相關系數落入置信區間內，與0沒有顯著差異，序列是純隨機的，即是白噪聲序列，因此，對原序列直接取對數差分處理是不可行的。

因此，我們采取對原序列進行直接進行二階差分運算（圖2）。

為了進一步檢驗該序列是否為平穩的，對數據再進行單位根檢驗和白噪聲檢驗，由檢驗結果（圖3），對應的值-2.778716小于10%顯著水平下的臨界值-2.650413，因此，可以認為二階差分后序列平穩。且該序列屬于非白噪聲系列。

1.3 模型的建立

1.3.1 自相關系數ACF和偏自相關系數PACF

偏自相關系數圖表明除了滯后1階的偏自相關系數外，其余的都在兩倍標準差范圍內波動，但是最后并沒有收斂，而是小范圍內波動，因此判斷該序列的偏自相關系數不截尾。而自相關系數在滯后階數為1時顯著不為0，在滯后階數大于1時基本與0無差異，但最后也沒有收斂，而是小范圍波動，因此判斷該序列的自相關系數也不截尾。因此我們考慮用模型來擬合數據。

1.3.2 模型定階

第一步：從樣本自相關系數和樣本偏自相關系數來看，選定過程。

第二步：為了更準確的對模型進行識別，較精確的判定，的值，我們嘗試幾種不同的模型擬合，根據AIC準則和SIC準則，最終選擇了模型，最終的估計結果（如圖4所示）。方程如下：

1.3.3 模型的檢驗

利用模型中的殘差（Residual）及實際值（Actual）和擬合值（fitted）比較可看出，模型的殘差較小且模型的擬合值和實際值具有較好的一致性。從殘差序列相關系數圖可看出自相關系數落入置信區間內，與0沒有顯著差異，序列是純隨機的，即殘差是一個白噪聲序列，模型回歸顯著成立。所以該模型還是比較理想的，

1.3.4 模型的預測

利用模型對吉林省2012-2015年進出口總額進行預測，得到預測值結果（如下表2）。

通過表2可以看出，經過對2012年、2013年兩年的第三產業總產值的實際值與預測值的比較可以看出，誤差率分別為0.53%和5.48%，誤差率較小，因此，利用其預測吉林省進出口總額是有效的。

4 結語

由于模型是通過差分使非平穩序列轉化為平穩序列的過程，因此，比較適用于短期預測，精度較高。但在實際建立模型時，應該根據所要解決的問題及問題的特點等多方面因素來綜合考慮并選擇相對最優的模型。

參考文獻

[1] 吉林省進出口貿易大幅攀升進出口總額5年增長146%[N].吉林日報，2007-08-17.

[2] 吉林省對外開放的現狀、重點與存在的問題[EB/OL].http：//www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/09dfgl/2009-07/06/content_18079201.htm， 2009-07-06.

[3] 孫敬水，張蕾.對外直接投資與進出口貿易之間關系的協整分析——以浙江省為例[J].財貿研究，2007（1）：51-56.

[4] 易丹輝.數據分析與Eviews應用[M].北京：中國統計出版社，2003：106-132.endprint