基于VAR模型的延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長的實(shí)證分析

張雯月

摘 要：文章在構(gòu)建VAR模型的基礎(chǔ)上，運(yùn)用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析和方差分解等動態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法，對延邊地區(qū)1978～2012年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，分析結(jié)果表明：延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，并且第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)變動與經(jīng)濟(jì)增長是反方向的。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)增長；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；VAR模型；脈沖響應(yīng)函數(shù)；方差分解

中圖分類號：F127；F224 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）17-0110-03

1 相關(guān)研究

長期以來，傳統(tǒng)的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)從競爭均衡的假設(shè)出發(fā)，發(fā)現(xiàn)影響經(jīng)濟(jì)增長的主要因素是勞動、資本、技術(shù)等，然而20世紀(jì)50年代以來，一批發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)家從結(jié)構(gòu)變遷入手，發(fā)現(xiàn)競爭均衡充其量只能是一個真空的假定，現(xiàn)實(shí)世界的常態(tài)是非均衡的。由此，他們進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)在非均衡的條件下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在一定的關(guān)系。

配第發(fā)現(xiàn)的配第定理第一次揭示了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本方向。

克拉克在1940年《經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的條件》一書中指出，隨著人均國民收入水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，第一產(chǎn)業(yè)的勞動力比重呈現(xiàn)下降趨勢，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)勞動力比重逐漸增長，這進(jìn)一步印證了配第的發(fā)現(xiàn)。

錢納里通過對世界各國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行分析揭示了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長是生產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的一個方面。

隨著西部大開發(fā)政策的推行，延邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，同時延邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)得到快速的發(fā)展。因此有必要從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度去研究和分析經(jīng)濟(jì)增長。

在VAR模型的基礎(chǔ)上，運(yùn)用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析和方差分解，對延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)行實(shí)證研究，希望為延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策的制定提供理論依據(jù)。

2 變量、模型的選擇與數(shù)據(jù)的處理

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的衡量指標(biāo)有產(chǎn)值結(jié)構(gòu)、勞動就業(yè)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。本文引用產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)來衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。具體指標(biāo)值以第一產(chǎn)業(yè)的比重結(jié)構(gòu)為例來計(jì)算。采用GDP即國內(nèi)生產(chǎn)總值指標(biāo)反映經(jīng)濟(jì)增長，PS代表產(chǎn)值結(jié)構(gòu)即第一產(chǎn)業(yè)占三大產(chǎn)業(yè)的比重，LS代表就業(yè)結(jié)構(gòu)即第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員占全社會從業(yè)人員的比重，為了消除可能存在的異方差性，對各個變量取自然對數(shù)分別表示為LNGDP，LNPS，LNLS。

本文在構(gòu)建VAR模型的基礎(chǔ)上，運(yùn)用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析和方差分解來進(jìn)行實(shí)證分析，并建立延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長的向量誤差修正模型，定量分析產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系。

本文所有的數(shù)據(jù)來源于《延邊統(tǒng)計(jì)年鑒2013》，數(shù)據(jù)的區(qū)間為1978～2012年，所有分析檢驗(yàn)均使用eviews5.0來完成。

3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證分析

3.1 VAR模型的設(shè)定

向量自回歸模型（VAR）是克里斯托弗·西姆斯在1980年提出的一種常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，該模型是用非結(jié)構(gòu)性方法來建立各個變量之間的關(guān)系。VAR模型在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)動態(tài)性分析中得到廣泛的應(yīng)用，可以對相關(guān)的時間序列進(jìn)行預(yù)測，并分析隨機(jī)擾動對各個經(jīng)濟(jì)變量的動態(tài)影響。

本文為了分析延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長之間的長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系與短期關(guān)系，及各變量在系統(tǒng)內(nèi)相互影響的綜合動態(tài)反應(yīng)，建立含有三個變量滯后期為P期的VAR模型，具體形式為：

A1，A2，…，Ap為要被估計(jì)的系數(shù)矩陣；

p為自回歸滯后階數(shù)；

εt為白噪聲序列向量。

3.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)

做協(xié)整檢驗(yàn)之前要先檢驗(yàn)時間序列的平穩(wěn)性，而檢驗(yàn)時間序列是否平穩(wěn)通常采用ADF單位根檢驗(yàn)法即檢驗(yàn)三個序列LNGDP、LNPS、LNLS是否存在單位根，進(jìn)而判斷其是否具有平穩(wěn)性。

通過AIC和SC統(tǒng)計(jì)量來判定最佳滯后期，結(jié)果見表1。

從表1可以看出，在5%的顯著性水平下，LNGDP、LNPS、LNLS的ADF值均大于相對應(yīng)的5%臨界值，說明LNGDP、LNPS、LNLS是非平穩(wěn)時間序列，而DLNGDP、DLNPS、DLNLS的ADF值均小于相對應(yīng)的5%臨界值，說明原時間序列的一階差分序列都是平穩(wěn)的時間序列，因此原序列LNGDP、LNPS、LNLS是一階單整的。

3.3 VAR模型的估計(jì)結(jié)果

VAR模型的最佳滯后階數(shù)可以根據(jù)AIC統(tǒng)計(jì)量和SC統(tǒng)計(jì)量來確定，所以VAR模型的最佳滯后期為1。

VAR模型估計(jì)結(jié)果見表2。

從表2可以看出，上期產(chǎn)值結(jié)構(gòu)對本期GDP有負(fù)的影響作用，影響系數(shù)為-0.2145，上期就業(yè)結(jié)構(gòu)對本期GDP有正的影響作用，影響系數(shù)為0.2526。

上期GDP對本期產(chǎn)值結(jié)構(gòu)有負(fù)的影響作用，影響系數(shù)為-0.1376，上期GDP對本期就業(yè)結(jié)構(gòu)有正的影響作用，影響系數(shù)為0.0057。

3.4 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

原時間序列LNGDP、LNPS、LNLS都是一階單整的，具備了進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)的條件。

Johansen協(xié)整檢驗(yàn)是一種基于向量自回歸模型的檢驗(yàn)回歸參數(shù)的方法，適用于對多變量的協(xié)整檢驗(yàn)，因此本文以表2的結(jié)果為基礎(chǔ)，采用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果見表3。

從表3可以看出，在5%的顯著性水平下，拒絕沒有協(xié)整方程的原假設(shè)，這說明時間序列LNYt、LNPSt、LNLSt存在一個長期穩(wěn)定的協(xié)整方程。協(xié)整方程如下：

LNGDPt=0.099780t-1.056459LNPSt-0.262656LNLSt

協(xié)整方程表明延邊地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)值結(jié)構(gòu)都與經(jīng)濟(jì)增長反方向變動，當(dāng)?shù)谝划a(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)變動1%時，經(jīng)濟(jì)增長反方向變動1.06%。

當(dāng)?shù)谝划a(chǎn)業(yè)的就業(yè)結(jié)構(gòu)變動1%時，經(jīng)濟(jì)增長反方向變動0.26%。

3.5 向量誤差修正模型

向量誤差修正模型（VEC）是將協(xié)整理論和誤差修正模型結(jié)合起來建立的模型，而變量之間只要存在協(xié)整關(guān)系，就可以導(dǎo)出其誤差修正模型。

VEC模型是反映短期偏離長期均衡的修正機(jī)制。VEC模型的估計(jì)結(jié)果見表4。

從表4可以看出，就業(yè)結(jié)構(gòu)存在正向修正機(jī)制，而產(chǎn)值結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長都存在反向修正機(jī)制。

3.6 脈沖響應(yīng)分析與方差分解

經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)VAR模型中方程的所有單位根的模都小于1，因此VAR模型的結(jié)構(gòu)是穩(wěn)定的，可以進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析和方差分解。

3.6.1 脈沖響應(yīng)分析

脈沖響應(yīng)分析是指在擾動項(xiàng)上加1個標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊后，對模型內(nèi)所有內(nèi)生變量的當(dāng)前值和將來值所造成的影響。GDP、產(chǎn)值結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)對各個變量沖擊的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖分別如圖1、2、3所示。

本文為了具體說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系，對變量進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析，主要分析經(jīng)濟(jì)增長對于就業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)值結(jié)構(gòu)沖擊的反應(yīng)及產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)對于經(jīng)濟(jì)增長沖擊的反應(yīng)。

從圖1可以看出，LNLS對LNGDP有正向的沖擊效應(yīng)，并且呈逐漸增大的趨勢，到第10期達(dá)到0.060871。LNPS對LNGDP有負(fù)向的沖擊效應(yīng)，在第3期達(dá)到最低值-0.041020，即第3期產(chǎn)值結(jié)構(gòu)每增長1個單位，導(dǎo)致GDP下降0.041020個單位，然后逐步趨于穩(wěn)定，到第10期趨于-0.036793。

從圖2可以看出，LNGDP對LNPS的影響是負(fù)向的，從第6期開始逐漸趨于穩(wěn)定，到第10期達(dá)到-0.011398。總體來講，隨著經(jīng)濟(jì)的增長，第一產(chǎn)業(yè)比重逐步下降。

從圖3可以看出，LNGDP對LNLS的影響是負(fù)的，在第2期達(dá)到最低值-0.025045，然后呈逐漸增大趨勢，到第10期趨于-0.010663。這表明，延邊地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)的增長，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)逐漸吸收從第一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出來的大量從業(yè)人員。

3.6.2 方差分解

方差分解是通過分析每一個結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評價不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性，因此，方差分解給出對VAR模型中的變量產(chǎn)生影響的每個隨機(jī)擾動的相對重要性的信息。方差分解結(jié)果見表5。

從表5可以看出，從長期來看，GDP的沖擊對GDP的影響比較大占52%且GDP的沖擊呈現(xiàn)下降趨勢，而產(chǎn)值結(jié)構(gòu)與就業(yè)結(jié)構(gòu)的沖擊對GDP的影響分別占22%和26%，且產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)的沖擊是逐漸上升的。產(chǎn)值結(jié)構(gòu)的影響主要是由產(chǎn)值結(jié)構(gòu)自身的沖擊造成，且逐年遞減，而GDP與就業(yè)結(jié)構(gòu)對產(chǎn)值結(jié)構(gòu)的沖擊是逐漸遞增的。就業(yè)結(jié)構(gòu)自身的沖擊也是很大的，且逐年遞減，而GDP與就業(yè)結(jié)構(gòu)對產(chǎn)值結(jié)構(gòu)的沖擊是逐漸遞增的。

4 結(jié) 語

運(yùn)用VAR模型的動態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法，得出的實(shí)證結(jié)果是延邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動都不具有平穩(wěn)性，但從長期來看，延邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動之間存在長期穩(wěn)定的均衡狀態(tài)。

延邊地區(qū)應(yīng)對第一產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣{(diào)整和優(yōu)化。根據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)分析，延邊地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)變動與經(jīng)濟(jì)增長反方向變動，即當(dāng)?shù)谝划a(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)變動1%時，經(jīng)濟(jì)增長反方向變動1.06%，當(dāng)?shù)谝划a(chǎn)業(yè)的就業(yè)結(jié)構(gòu)變動1%時，經(jīng)濟(jì)增長反方向變動0.26%，所以，要降低第一產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)，要對第一產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長。一方面可以發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；另一方面通過加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)的集約化來降低第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)，近而加快經(jīng)濟(jì)的增長。

延邊地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)對第二、第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的扶持力度。根據(jù)脈沖響應(yīng)分析，延邊地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)的增長，第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)逐漸吸收從第一產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出來的大量從業(yè)人員。因此，應(yīng)加強(qiáng)第二、第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，由于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有巨大的支持能力，近而可以推動其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)，從而推動經(jīng)濟(jì)增長。

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