銀行風險管理的六大趨勢

吳丹妮

2月19日，中國央行行長周小川在中國經濟50人論壇2016年年會上表示，目前供給側結構性改革的來源和此前全球經濟危機有一定關系，令不少金融界人士再次審視本輪經濟危機的持續影響力。面對日益復雜的國際金融形勢，未來金融業特別是商業銀行風險管理將面臨巨大挑戰。

麥肯錫近期發布題為《銀行風險管理的未來》的研究報告，首次分析并描繪出未來十年銀行風險管理的六大趨勢。報告指出，到2025年，銀行風險管理模式需進行徹底變革，其變革程度要比過去十年更加猛烈，如果商業銀行不立即行動，做好長期改革準備，在面對新的客戶和市場需求時，它們將無所適從。

趨勢一：監管廣度與深度將持續擴大

2008年金融危機以來，公眾和政府對銀行的種種“失敗”已越發不能容忍，“巧”用納稅人的錢來拯救銀行的各種策略也在大眾的口誅筆伐中無處遁形。麥肯錫報告認為，未來對商業銀行的監管將發生顯著變化。

政府正不斷提高對商業銀行的要求，以期制定能同時滿足國內和國際的監管標準。政府需要的是全球性的優秀商業銀行，而非僅符合國內標準的普通商業銀行。同時，政府對非法及有失職業道德行為的監督查處力度也不斷加大。例如，美國政府要求商業銀行要與其共同防止金融犯罪行為。

此外，隨著大眾對商業銀行提高客戶待遇及遵守職業操守的期待越來越高，有關商業銀行對客戶服務理念的監管也將出現大幅變化。要知道在過去的150年中，越來越多的人開始對銀行保護少數有權勢地位人群的行為表示不滿。

趨勢二：用戶期望不斷變化

麥肯錫報告預計，未來十年，客戶期望與科學技術的轉變將在銀行內部引起大規模變革，并為銀行未來發展道路指明方向。到那時，運用高科技手段為用戶服務將是一件稀松平常的事，即使是年齡超過40歲的客戶也將樂于接受這些轉變，銀行亦能從這部分人群的財產管理中獲得豐厚利潤。

過去兩年里，創新成為金融業發展的普遍策略之一，它正影響著這條價值鏈上的每一環。從實際情況來看，近幾年對財經科技創業企業的投資正顯著增加，這使得該類企業開始成為銀行未來的直接競爭對手。實際上，財經科技企業并不想成為銀行，而是想直接“接管”銀行擁有的客戶關系，將其納入自己的價值鏈。

因此，未來商業銀行要想仍保有自己的客戶資源，在競爭中不“損兵折將”，就要在科技創新上下大功夫。例如，讓客戶能在任何地點和設備上管理自己的賬戶，并保證安全性等。

趨勢三：前沿數據分析技術助力風險管理

科技的日新月異不僅改變了銀行用戶的需求，還改變著銀行風險管理者的管理策略和基本工具，特別是在數據分析方面。麥肯錫報告指出，前沿數據分析技術的出現將提供更加廉價、快捷的數據存儲和分析功能，從而支持管理者作出更好的決策。未來十年，三大數據分析技術將為銀行風險管理帶來關鍵改變——

大數據。時至今日，銀行已能接觸到大量的客戶數據，大數據手段將有助于其得到更利于風險管理的有價值信息。比如，用戶支付習慣、消費行為、社交媒體參與度以及網站瀏覽活動等。

機器學習。在大量的數據集合中，機器學習能識別復雜的非線性數據集合，并生成更精準的風險模型。目前，已有部分銀行開始“試水”，用機器學習進行信用卡詐騙探測。

眾包。它是指一個公司或機構把過去由員工執行的工作任務，以自由自愿的形式外包給非特定（且通常是大型的）大眾網絡的做法，即通過網絡做產品開發需求調研，以用戶真實的使用感受為出發點。

趨勢四：附加風險類型的出現

過去20年來，銀行金融風險管理水平已有顯著提高，但近年來隨著其他風險類型，特別是非金融風險的不斷出現，使得商業銀行在罰金、損害賠償及法務方面的支出大量增加，這迫使銀行開始關注這些類型的風險管理。報告提出，目前主要的非金融風險類型包括——

危機擴散風險。金融和宏觀經濟的連通性使市場經濟、企業和銀行在金融危機中變得更加脆弱。市場不景氣的“氣氛”很容易就會擴散至銀行并引起銀行經營環境的改變。同時，隨著全球資本市場的流動，這種“氣氛”還會跨越國界“傳染”，成為全球性危機。

模式風險。銀行對成熟模式的依賴性，要求風險管理者須清醒地認識到這些模式可能帶來的風險。大量數據和計算機的使用擴大了各種模式的使用范圍，然而，一旦模式中的某一環節出現問題就可能導致整個決策的失敗。一些銀行事實上已經嘗到了苦頭，只是并未公開而已。

黑客攻擊。大部分銀行已將網絡安全置于整體發展戰略中的重要位置，這是十分明智的決定，因為黑客攻擊導致的后果往往不堪設想。

報告認為，未來隨著監管力度的不斷加大，銀行在上述風險管理方面的成本支出必將隨之提高。

趨勢五：通過消除偏見獲得更好的風險決策

過去的30年中，人們已經在理解人類經濟行為及活動方面取得了長足進步，我們認識到，當人類試圖理性地去解決某些問題的時候，其決策往往并不是最優的，這源于人們種種有意或無意識的偏見——有時人們會過度自信，而有時又變得畏首畏尾。

報告認為，如果決策者不能認識到自己在決策制定過程中的偏見，他很可能要為此付出慘重代價。而未來“去偏見化”（de-biasing）技術手段的使用，將大大提高決策的科學性和準確性。比如，偏見識別技術，這類技術將首先評估銀行決策，重點是那些受制于偏見的決策，然后通過建立的模型在以后的決策中找出可能存在的偏見，并提醒決策者進行修正。

趨勢六：竭盡全力節約成本

事實上，當前銀行系統已開始遭受常態性的利潤下滑，決策者們正在竭盡全力阻止這一趨勢。盡管這在不同國家和地區還存在較大差異，但麥肯錫的報告指出，這種下行壓力將在未來很長一段時間內持續，而且更加嚴格的監管制度將加快下行速度。為此，報告建議所有商業銀行都應重新考量自己的運營成本和投入，開始運用零基預算法、附加值分析及外包等多種方式，削減運行成本，以求在低成本運行情況下取得相對多的價值回報。

可以預見，未來商業銀行風險管理將面臨十分復雜的局面，越早因勢而動，就越能在瞬息萬變的發展大潮中贏得先機。