銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的六大趨勢(shì)

吳丹妮

2月19日，中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川在中國(guó)經(jīng)濟(jì)50人論壇2016年年會(huì)上表示，目前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的來(lái)源和此前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)有一定關(guān)系，令不少金融界人士再次審視本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)的持續(xù)影響力。面對(duì)日益復(fù)雜的國(guó)際金融形勢(shì)，未來(lái)金融業(yè)特別是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理將面臨巨大挑戰(zhàn)。

麥肯錫近期發(fā)布題為《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的未來(lái)》的研究報(bào)告，首次分析并描繪出未來(lái)十年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的六大趨勢(shì)。報(bào)告指出，到2025年，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式需進(jìn)行徹底變革，其變革程度要比過(guò)去十年更加猛烈，如果商業(yè)銀行不立即行動(dòng)，做好長(zhǎng)期改革準(zhǔn)備，在面對(duì)新的客戶(hù)和市場(chǎng)需求時(shí)，它們將無(wú)所適從。

趨勢(shì)一：監(jiān)管廣度與深度將持續(xù)擴(kuò)大

2008年金融危機(jī)以來(lái)，公眾和政府對(duì)銀行的種種“失敗”已越發(fā)不能容忍，“巧”用納稅人的錢(qián)來(lái)拯救銀行的各種策略也在大眾的口誅筆伐中無(wú)處遁形。麥肯錫報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管將發(fā)生顯著變化。

政府正不斷提高對(duì)商業(yè)銀行的要求，以期制定能同時(shí)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)和國(guó)際的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。政府需要的是全球性的優(yōu)秀商業(yè)銀行，而非僅符合國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的普通商業(yè)銀行。同時(shí)，政府對(duì)非法及有失職業(yè)道德行為的監(jiān)督查處力度也不斷加大。例如，美國(guó)政府要求商業(yè)銀行要與其共同防止金融犯罪行為。

此外，隨著大眾對(duì)商業(yè)銀行提高客戶(hù)待遇及遵守職業(yè)操守的期待越來(lái)越高，有關(guān)商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)服務(wù)理念的監(jiān)管也將出現(xiàn)大幅變化。要知道在過(guò)去的150年中，越來(lái)越多的人開(kāi)始對(duì)銀行保護(hù)少數(shù)有權(quán)勢(shì)地位人群的行為表示不滿(mǎn)。

趨勢(shì)二：用戶(hù)期望不斷變化

麥肯錫報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)十年，客戶(hù)期望與科學(xué)技術(shù)的轉(zhuǎn)變將在銀行內(nèi)部引起大規(guī)模變革，并為銀行未來(lái)發(fā)展道路指明方向。到那時(shí)，運(yùn)用高科技手段為用戶(hù)服務(wù)將是一件稀松平常的事，即使是年齡超過(guò)40歲的客戶(hù)也將樂(lè)于接受這些轉(zhuǎn)變，銀行亦能從這部分人群的財(cái)產(chǎn)管理中獲得豐厚利潤(rùn)。

過(guò)去兩年里，創(chuàng)新成為金融業(yè)發(fā)展的普遍策略之一，它正影響著這條價(jià)值鏈上的每一環(huán)。從實(shí)際情況來(lái)看，近幾年對(duì)財(cái)經(jīng)科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)的投資正顯著增加，這使得該類(lèi)企業(yè)開(kāi)始成為銀行未來(lái)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。實(shí)際上，財(cái)經(jīng)科技企業(yè)并不想成為銀行，而是想直接“接管”銀行擁有的客戶(hù)關(guān)系，將其納入自己的價(jià)值鏈。

因此，未來(lái)商業(yè)銀行要想仍保有自己的客戶(hù)資源，在競(jìng)爭(zhēng)中不“損兵折將”，就要在科技創(chuàng)新上下大功夫。例如，讓客戶(hù)能在任何地點(diǎn)和設(shè)備上管理自己的賬戶(hù)，并保證安全性等。

趨勢(shì)三：前沿?cái)?shù)據(jù)分析技術(shù)助力風(fēng)險(xiǎn)管理

科技的日新月異不僅改變了銀行用戶(hù)的需求，還改變著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理者的管理策略和基本工具，特別是在數(shù)據(jù)分析方面。麥肯錫報(bào)告指出，前沿?cái)?shù)據(jù)分析技術(shù)的出現(xiàn)將提供更加廉價(jià)、快捷的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析功能，從而支持管理者作出更好的決策。未來(lái)十年，三大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)關(guān)鍵改變——

大數(shù)據(jù)。時(shí)至今日，銀行已能接觸到大量的客戶(hù)數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)手段將有助于其得到更利于風(fēng)險(xiǎn)管理的有價(jià)值信息。比如，用戶(hù)支付習(xí)慣、消費(fèi)行為、社交媒體參與度以及網(wǎng)站瀏覽活動(dòng)等。

機(jī)器學(xué)習(xí)。在大量的數(shù)據(jù)集合中，機(jī)器學(xué)習(xí)能識(shí)別復(fù)雜的非線(xiàn)性數(shù)據(jù)集合，并生成更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)模型。目前，已有部分銀行開(kāi)始“試水”，用機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行信用卡詐騙探測(cè)。

眾包。它是指一個(gè)公司或機(jī)構(gòu)把過(guò)去由員工執(zhí)行的工作任務(wù)，以自由自愿的形式外包給非特定（且通常是大型的）大眾網(wǎng)絡(luò)的做法，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)做產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求調(diào)研，以用戶(hù)真實(shí)的使用感受為出發(fā)點(diǎn)。

趨勢(shì)四：附加風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的出現(xiàn)

過(guò)去20年來(lái)，銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平已有顯著提高，但近年來(lái)隨著其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，特別是非金融風(fēng)險(xiǎn)的不斷出現(xiàn)，使得商業(yè)銀行在罰金、損害賠償及法務(wù)方面的支出大量增加，這迫使銀行開(kāi)始關(guān)注這些類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)管理。報(bào)告提出，目前主要的非金融風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型包括——

危機(jī)擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)。金融和宏觀經(jīng)濟(jì)的連通性使市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、企業(yè)和銀行在金融危機(jī)中變得更加脆弱。市場(chǎng)不景氣的“氣氛”很容易就會(huì)擴(kuò)散至銀行并引起銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的改變。同時(shí)，隨著全球資本市場(chǎng)的流動(dòng)，這種“氣氛”還會(huì)跨越國(guó)界“傳染”，成為全球性危機(jī)。

模式風(fēng)險(xiǎn)。銀行對(duì)成熟模式的依賴(lài)性，要求風(fēng)險(xiǎn)管理者須清醒地認(rèn)識(shí)到這些模式可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。大量數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)的使用擴(kuò)大了各種模式的使用范圍，然而，一旦模式中的某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題就可能導(dǎo)致整個(gè)決策的失敗。一些銀行事實(shí)上已經(jīng)嘗到了苦頭，只是并未公開(kāi)而已。

黑客攻擊。大部分銀行已將網(wǎng)絡(luò)安全置于整體發(fā)展戰(zhàn)略中的重要位置，這是十分明智的決定，因?yàn)楹诳凸魧?dǎo)致的后果往往不堪設(shè)想。

報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)隨著監(jiān)管力度的不斷加大，銀行在上述風(fēng)險(xiǎn)管理方面的成本支出必將隨之提高。

趨勢(shì)五：通過(guò)消除偏見(jiàn)獲得更好的風(fēng)險(xiǎn)決策

過(guò)去的30年中，人們已經(jīng)在理解人類(lèi)經(jīng)濟(jì)行為及活動(dòng)方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，我們認(rèn)識(shí)到，當(dāng)人類(lèi)試圖理性地去解決某些問(wèn)題的時(shí)候，其決策往往并不是最優(yōu)的，這源于人們種種有意或無(wú)意識(shí)的偏見(jiàn)——有時(shí)人們會(huì)過(guò)度自信，而有時(shí)又變得畏首畏尾。

報(bào)告認(rèn)為，如果決策者不能認(rèn)識(shí)到自己在決策制定過(guò)程中的偏見(jiàn)，他很可能要為此付出慘重代價(jià)。而未來(lái)“去偏見(jiàn)化”（de-biasing）技術(shù)手段的使用，將大大提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。比如，偏見(jiàn)識(shí)別技術(shù)，這類(lèi)技術(shù)將首先評(píng)估銀行決策，重點(diǎn)是那些受制于偏見(jiàn)的決策，然后通過(guò)建立的模型在以后的決策中找出可能存在的偏見(jiàn)，并提醒決策者進(jìn)行修正。

趨勢(shì)六：竭盡全力節(jié)約成本

事實(shí)上，當(dāng)前銀行系統(tǒng)已開(kāi)始遭受常態(tài)性的利潤(rùn)下滑，決策者們正在竭盡全力阻止這一趨勢(shì)。盡管這在不同國(guó)家和地區(qū)還存在較大差異，但麥肯錫的報(bào)告指出，這種下行壓力將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)，而且更加嚴(yán)格的監(jiān)管制度將加快下行速度。為此，報(bào)告建議所有商業(yè)銀行都應(yīng)重新考量自己的運(yùn)營(yíng)成本和投入，開(kāi)始運(yùn)用零基預(yù)算法、附加值分析及外包等多種方式，削減運(yùn)行成本，以求在低成本運(yùn)行情況下取得相對(duì)多的價(jià)值回報(bào)。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理將面臨十分復(fù)雜的局面，越早因勢(shì)而動(dòng)，就越能在瞬息萬(wàn)變的發(fā)展大潮中贏得先機(jī)。