從博弈論視角看我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象

【摘要】近年來，我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題日益突出，供需矛盾不斷擴(kuò)大，鋼鐵價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)虧損現(xiàn)象嚴(yán)重，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的低迷使得國際鋼鐵行業(yè)也受到了巨大的沖擊，我國鋼鐵行業(yè)的競爭力也在不斷下降。本文通過建立古諾模型對(duì)我國鋼鐵企業(yè)之間產(chǎn)量決策過程進(jìn)行了相關(guān)博弈分析，包括一次性靜態(tài)博弈分析以及無限次重復(fù)博弈分析，從而得出了各企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能的內(nèi)在機(jī)理（即各博弈方的決策心理）和外在影響（即通貨膨脹的影響），同時(shí)根據(jù)分析結(jié)果簡要提出了相關(guān)建議。

【關(guān)鍵字】產(chǎn)能過剩；古諾模型；一次性靜態(tài)博弈分析；無限次重復(fù)博弈分析

一、選題背景及意義

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)現(xiàn)代化建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。但近年來隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年提高，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給能力大大超過市場需求，產(chǎn)能過剩問題日益突出。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩會(huì)直接導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格疲軟，市場惡性競爭，加劇企業(yè)的經(jīng)營困難，影響投資增長和投資效率，危害經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益。因此，研究中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題特別是分析各企業(yè)的產(chǎn)量決策過程對(duì)于了解產(chǎn)能過剩的原因、機(jī)理，對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。

目前，我國鋼鐵行業(yè)的市場集中度還偏低，根據(jù)貝恩對(duì)美國產(chǎn)業(yè)競爭和壟斷類型的劃分表，我國鋼鐵行業(yè)的市場集中度處于低集中度的寡占狀態(tài)，并且具有壟斷行業(yè)的典型特征。總體來說我國鋼鐵行業(yè)處于近似的寡頭壟斷狀態(tài)。本文旨在通過建立古諾模型對(duì)我國鋼鐵企業(yè)之間產(chǎn)量決策進(jìn)行博弈分析，探討出其內(nèi)在機(jī)理，給出合理的解釋并得到相關(guān)結(jié)論，選擇出各企業(yè)之間的最佳選擇策略并對(duì)鋼鐵企業(yè)之間能否達(dá)到穩(wěn)定合作狀態(tài)進(jìn)行分析。

二、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量博弈模型分析

（一）相關(guān)假設(shè)條件

由于鋼鐵行業(yè)為一個(gè)近似寡占市場，為方便分析，我們以兩家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量博弈為例來對(duì)鋼鐵行業(yè)間的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行分析論證，暫時(shí)忽略其他企業(yè)對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響。作如下假設(shè)。

1.A企業(yè)的產(chǎn)量為，B企業(yè)的產(chǎn)量為，市場總產(chǎn)量為；

2.設(shè)市場出清價(jià)格；

3.兩廠商均無固定成本，且每增加一單位產(chǎn)量的邊際成本相等，；

4.兩廠商同時(shí)決策，彼此對(duì)雙方的得益情況均了解，他們?cè)跊Q策之前并不知道對(duì)方的產(chǎn)量。

（二）古諾產(chǎn)量及利潤

古諾產(chǎn)量及利潤，即兩廠商在各自考慮自身利益最大化時(shí)應(yīng)當(dāng)生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量及利潤。

根據(jù)假設(shè)條件：

U1=P-C = （a-c）-2 -

U2=P-C = （a-c）-2-

接下來要求解的即為使U1、U2 為最大值的產(chǎn)量。根據(jù)微積分基本知識(shí)，只要使兩式對(duì)各自變量的一次導(dǎo)數(shù)為0，就可以求得實(shí)現(xiàn)最大值的產(chǎn)量值。

解得該方程組惟一解==，即兩廠商從自身利益最大化角度出發(fā)，應(yīng)該生產(chǎn)的粗鋼最優(yōu)產(chǎn)量均為，此時(shí)市場價(jià)格為，兩廠商的得益均為。

（三）壟斷產(chǎn)量及利潤

壟斷產(chǎn)量及利潤為兩個(gè)廠商在考慮整體利益最大化時(shí)所應(yīng)生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量及利潤。

此時(shí)有：

同樣的，此時(shí)應(yīng)求出使整體利潤U最大化的產(chǎn)量。對(duì)產(chǎn)量Q求一次導(dǎo)數(shù)使其為0得：

解之得Q=，則將此產(chǎn)量平分給兩個(gè)廠商，每個(gè)廠商應(yīng)該生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量為==，此時(shí)各自可分享到的利潤為。

（四）一方違背合作的情況

從上述分析中我們可以看出，兩廠商合作采取壟斷產(chǎn)量比古諾產(chǎn)量可以獲得更多的利潤，但在現(xiàn)實(shí)情況中，這種合作總是難以實(shí)現(xiàn)，主要原因是雙方在各生產(chǎn)壟斷產(chǎn)量的同時(shí)，都可以隨時(shí)增加自己的產(chǎn)量得到更多的利潤，分析如下。

我們假設(shè)A企業(yè)和B企業(yè)達(dá)成了合作，均采取壟斷產(chǎn)量進(jìn)行粗鋼的生產(chǎn)，但A企業(yè)如果此時(shí)選擇增加產(chǎn)量至古諾產(chǎn)量來生產(chǎn)，即在這種情況下：，，則市場價(jià)格。此時(shí)可求得：

通過上述分析我們可以得到，即便兩廠商知道壟斷產(chǎn)量是雙方的最佳選擇，但是由于各自都想追求更多的利潤，在一次性靜態(tài)博弈中，都會(huì)更加傾向于選擇背叛合作，從而實(shí)現(xiàn)自身利潤最大化，但是這樣所造成的結(jié)果就是兩廠商均采用了高產(chǎn)量，反而得不到高利潤。

（五）兩廠商的無限次重復(fù)博弈

在上述模型分析中，我們得到，如果兩廠商均采用壟斷產(chǎn)量，則兩廠商的得益都會(huì)增加，但是這種情況在一次性靜態(tài)博弈和有限次重復(fù)博弈中都不可能實(shí)現(xiàn)。但是現(xiàn)實(shí)中的寡占市場一般是穩(wěn)定的，只要各寡頭以同樣的市場格局會(huì)持續(xù)下去，都沒有相對(duì)變化的預(yù)期，寡頭之間年復(fù)一年的產(chǎn)量競爭就可以看作是無限次重復(fù)博弈。我國的鋼鐵市場是近似寡占市場，各個(gè)鋼鐵企業(yè)之間的博弈完全可以構(gòu)成無限次重復(fù)古諾模型，那么在這種情況下，兩個(gè)企業(yè)之間的博弈能不能達(dá)到合作狀態(tài)呢？

我們作如下假設(shè)，市場貼現(xiàn)率為，A企業(yè)和B企業(yè)都采取下列觸發(fā)策略：

在第一階段生產(chǎn)壟斷產(chǎn)量；在第t階段，如果前t-1階段的結(jié)果都是（，），則繼續(xù)生產(chǎn)，否則生產(chǎn)古諾產(chǎn)量。簡單來說就是如果對(duì)方在前t個(gè)階段都保持合作狀態(tài)，那么下一個(gè)階段將繼續(xù)保持合作狀態(tài)，如果對(duì)方在前一階段選擇了不合作，那么下一個(gè)階段也將不再合作。

假設(shè)A企業(yè)已采取該觸發(fā)策略，如果B企業(yè)也采取這個(gè)觸發(fā)策略，則每期的得益為，無限次重復(fù)博弈總得益值的現(xiàn)值：

如果B企業(yè)偏離上述觸發(fā)策略，則他在第一階段所選擇的產(chǎn)量應(yīng)該是在給定寶鋼產(chǎn)量為的情況下，自己的最大利潤產(chǎn)量，即滿足

對(duì)求導(dǎo)可解得其最佳產(chǎn)量，此時(shí)其利潤為，可發(fā)現(xiàn)。

雖然這個(gè)階段B企業(yè)得到了相對(duì)較大的利潤，但是從下一個(gè)階段起，A企業(yè)將報(bào)復(fù)性的永遠(yuǎn)采取古諾產(chǎn)量，這樣B企業(yè)也將被迫采取古諾產(chǎn)量，從此得到的利潤為，則第一階段偏離的情況下的總得益的現(xiàn)值為：

當(dāng)即時(shí)，上述觸發(fā)策略為B企業(yè)的最佳反應(yīng)。即只有在折現(xiàn)率達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，A企業(yè)和B企業(yè)才會(huì)同時(shí)采取觸發(fā)策略并保持長期的合作，即一直采用壟斷產(chǎn)量來進(jìn)行生產(chǎn)。

從上述分析中我們可以得到，如果市場的折現(xiàn)率較低也就是說通貨膨脹比較嚴(yán)重的話，企業(yè)會(huì)更加看重短期利益，不會(huì)考慮長期利益，也不會(huì)害怕對(duì)方在未來階段的打擊報(bào)復(fù)。

我國鋼鐵企業(yè)長久以來一直未能達(dá)成合作，與我國的大經(jīng)濟(jì)環(huán)境也是密不可分的，如果市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境通貨膨脹情況一直比較嚴(yán)重的話，那么鋼鐵企業(yè)的現(xiàn)狀好轉(zhuǎn)的可能性也不會(huì)很大。

上述模型是以兩寡頭為例進(jìn)行的簡單分析，在我國現(xiàn)實(shí)的鋼鐵行業(yè)市場中，是包括n個(gè)寡頭的產(chǎn)量決策，市場出清價(jià)格與市場總產(chǎn)量的關(guān)系也更為復(fù)雜，各個(gè)企業(yè)的成本也不盡相同。但分析的思路與上述模型是相似的，只是具體的模型中數(shù)學(xué)形式有所變化。對(duì)于現(xiàn)實(shí)中的各企業(yè)間的博弈，其結(jié)論與本模型基本一致。

三、結(jié)論

通過古諾模型分析我們可以看到，在實(shí)際決策中，企業(yè)的一次產(chǎn)量選擇都會(huì)更加傾向于增加產(chǎn)量，上述所展現(xiàn)的也正是企業(yè)不斷增加產(chǎn)量的內(nèi)在機(jī)理。而在長期的無限次重復(fù)博弈中，市場貼現(xiàn)率達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的情況下，企業(yè)間是可以達(dá)到實(shí)現(xiàn)長期合作采用壟斷產(chǎn)量的狀態(tài)的，但是如果市場的折現(xiàn)率比較低，也就是說通貨膨脹比較嚴(yán)重的話，企業(yè)間就不會(huì)考慮長期利益，而是都傾向于增加自身產(chǎn)量以謀求更多的短期利益，但這樣造成的結(jié)果就是各企業(yè)產(chǎn)量都會(huì)比較高，造成產(chǎn)能過剩供大于求的狀況，產(chǎn)品價(jià)格就會(huì)持續(xù)走低，企業(yè)利潤不升反降，這也就是我們所看到的我國鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能過剩供求矛盾突出粗鋼等產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低的現(xiàn)狀。通貨膨脹程度就是企業(yè)增加產(chǎn)量的外在要求之一。

要想擺脫這種狀況，除了企業(yè)自身的不斷調(diào)整與改善之外，政府對(duì)企業(yè)的相關(guān)政策也是非常重要的。此外，政府應(yīng)當(dāng)為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的市場環(huán)境，保持我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行，降低通貨膨脹程度對(duì)于鋼鐵行業(yè)的有效調(diào)節(jié)、發(fā)展是非常重要的。

參考文獻(xiàn)

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[5]《中國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀、分析及對(duì)策研究》，劉璐，經(jīng)營管理者，2014年3月；

作者簡介：劉春雨（1996—），女，山東省德州市人，漢，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院財(cái)政系在讀本科， 研究方向：財(cái)政學(xué)