降低門檻 提高商業(yè)銀行風控能力

劉曉春

不知道從什么時候開始，我們銀行業(yè)在信貸上有一個叫準入門檻，大概應該是90年代初我們開始引進了審貸分離，至此以后從監(jiān)管部門到銀行我們都引進了許多先進的風險管理的工具、制度、機制，也自身根據中國的實際情況制定了許多管理的方式。

20年來，中國的銀行業(yè)風險管理的水平、監(jiān)管的水平都越來越好，雖然這一次我們經過了2008年的金融海嘯，經過了這5年的經濟下行，有風險、有困難。但是應該看到，即使是這樣，中國的銀行業(yè)在世界上目前來看還是比較好的，這個是我們的信心所在。但是回過頭來來回顧我們這些新的制度的引進、新的管理方式的引進，還是有一些副作用，也就是說我們的風險管理還是有提高的空間。

剛才講到關于準入門檻的問題，如果在座的有做銀行業(yè)務的，或者說有做企業(yè)的，會感覺到現(xiàn)在大家都在講銀行的貸款難、融資難的問題，剛才黃教授也講了。也有說現(xiàn)在信貸資金很難進入到實體經濟，或者說很難進入到民營企業(yè)，這是什么造成的？很關鍵有一個我們的準入門檻問題。我們發(fā)現(xiàn)許多銀行，如果說最近你們看一些報紙上的采訪也好，許多行領導都會說面對著現(xiàn)在的風險情況，要是加強風險管理，要提高準入門檻。

這些都是帶來了什么現(xiàn)象呢？在銀行里面會發(fā)現(xiàn)想要放貸款，但是結果發(fā)現(xiàn)很多可以放的貸款放不出去，因為達不到準入門檻的要求。為了競爭，當經濟好的時候，有些銀行會采取措施說降低門檻，當經濟不好的時候，許多銀行是抬高門檻。為了一些貸款，看到可以貸的款，有些銀行還會搞綠色通道、特事特辦，是對一些不能過門檻，但是又想要放的貸款進行發(fā)放，來進行特事特辦的做法。

這個里面我覺得帶來了很多比較怪的現(xiàn)象，明明這個企業(yè)我們覺得是可以貸的，但是就是貸不了，帶來了什么副作用呢？帶來的是前臺、后臺之間的割裂。前臺為了要做成這個業(yè)務，想辦法來把客戶的資料做成能夠滿足后臺的需要。對后臺來講由于有這個門檻的要求，它只看這個門檻本身，而不看這個企業(yè)的情況是什么樣。

這個里面還有一個問題是風險評估的簡單化，就是說我們只希望通過一個標準的門檻，或者說一個標準的信息來把風險阻擋在銀行之外。對于企業(yè)自身的真正的情況的了解放松了，這個是什么樣的機制下面會產生的？我覺得有這么幾個方面：

首先是一個對風險的管理定位問題，隨著我們從計劃經濟向市場經濟的發(fā)展過程中，銀行的不良資產開始發(fā)生，市場的風險也越來越多。所以從銀行的管理角度也好，從國外引進的一些思維方式也好，都是希望在這個當中找到規(guī)律，從這個規(guī)律當中提煉出我們的一些標準，或者說我們講信息對稱的問題。然后根據這些信息來制定一個基本的標準，或者叫準入門檻，然后把風險排除在外。

同時，又考慮到我們在經營當中的經營沖動問題，還有道德風險問題，又強調了前后臺的隔離，講到了風險管理的獨立性，這樣以后逐步逐步地在我們的思維認識上面把風險管理和經營對立起來了，或者說變成了兩張皮，風險管理是風險管理，經營是經營，所以這是一個錯位。把風險管理當做目的本身，這是一個錯位。

第二個就是工具主義，希望用一個工具來解決所有的風險問題，包括我們講現(xiàn)在要強調技防，技術防范，更多地運用技術手段，包括我們講的大數(shù)據、云計算，這些手段要不要用？要用。但是你不能唯手段是論。剛才黃教授也講到我們怎么來提高配置效率的問題和不確定性的問題，實際上金融的風險都是在不確定性當中產生的。在這個過程當中，我們希望尋找到信息的對稱，但是信息是不是一定能夠完全對稱？在什么層面上對稱？這個事情上面我們沒有考慮，好比說從規(guī)律角度來講，鈔票多發(fā)會引起通貨膨脹，但是鈔票多發(fā)以后引起通貨膨脹，是不是每一個商品都會漲價？是不是每一個商品的漲價幅度都是一樣的？實際上是不一樣的，不同的商品的漲價幅度也是不一樣的，甚至有的商品可能還會是跌價。

在信貸的風險評估當中也是這樣，我們可以說有一個大致的規(guī)律在里面，損失率是在多少，但是你到一個具體的客戶上面，到一個具體的產品上面，它的風險實際上不能靠簡單的幾個數(shù)據來確認。但是我們現(xiàn)在在評估風險當中，太強調這些所謂的標準問題，而忽視了活的經濟的運行問題，這是第二個方面產生的我們的一些門檻，門檻越來越高，只要碰到一個不良的案例，以這個不良的案例的其中的幾個方面的因素就設成一個門檻，然后來推廣到整個信貸工作當中去。

第三個我們這些門檻的建立是和我們的監(jiān)管政策，和我們的一些案例當中追究責任的負面的效應相關的。我記得黃老師也經常在演講中有講到，我們的貸款，剛才也說到這個問題，好多貸款都貸到了僵尸企業(yè)去了，貸到了國營企業(yè)去了，對民營企業(yè)造成了抑制。為什么會這樣？從我們整體的信貸角度來講沒有這個說法，說你必須貸國有企業(yè)，不能貸民營企業(yè)。

總體上說我30多年的經歷來講，基本上沒有什么政府領導跟我說，哪一筆貸款你要貸，哪一個企業(yè)你要貸。但是我們?yōu)槭裁磿趯嶋H工作當中會產生這么一個情況？實際上是當我們出現(xiàn)了不良資產以后進行處罰的時候、追責的時候有關系。當出現(xiàn)了不良資產，這個貸款對象如果是國有企業(yè)，如果是央企，我們可能追責的程度會輕一些。

比如說2004年的鐵本事件，當時中央領導就有批示，為什么一個民營企業(yè)可以貸到那么多款？這個處分當中對信貸員的處分，對行長的處分，對客戶經理的處分就會加重。無形當中分過來我們無形的門檻會太高。

再比如說貸款的擔保方式上面，信用貸款、擔保貸款、抵押貸款，當產生不良以后在追責的時候，可能信用貸款的追責會追責得更嚴重一些。我們才會有許多搞成擔保鏈的問題，實際上擔保鏈當初產生的時候還是作為先進經驗來介紹的，因為這滿足了門檻的要求，解決了小企業(yè)不能貸款的問題，所以這個就是形成這些門檻的我覺得是這樣一些因素。

怎么來解決這些問題？首先我想我們要把這個門檻搞清楚，門檻應該是一家銀行對客戶的基本要求，或者說是最低要求，不應該是最高要求。我們現(xiàn)在許多門檻各家銀行設的門檻幾乎是在評先進企業(yè)，他按照這個門檻的要求都可以成為我們國家的先進企業(yè)，當然你許多普通企業(yè)是進不來了，所以這個在邏輯上應該搞清楚，門檻應該是基本要求。

在這個門檻之上，怎么來評估一筆貸款的風險，怎么來評估一個企業(yè)的風險，這才是我們風險管理能力真正的體現(xiàn)，而不是靠一把尺子在量，這是第一個。

第二個，我們對風險管理的定位要搞清楚。銀行是經營風險的企業(yè)，所以所有的風險管理都是圍繞著銀行的經營來進行的，而不應該是割裂開來。我們開拓客戶、維護客戶，維護工作本身也應該是風險管理本身，而不應該把這個工作割裂開來，變成風險管理部門來管理風險，客戶部門只是維護客戶，這是錯誤的。所以風險管理是為了經營而進行風險管理，而不是為風險管理而管理，要樹立這樣一種觀念。

在這個基礎上第三個，我們應該重新回歸本原，我們講互聯(lián)網金融要回歸金融的本質，道理是一樣的。風險管理的本質是應該直接深入到經濟的實際當中去，我們作為銀行做微觀經濟的，你應該要去了解實際的經濟，為什么我們對一些新興行業(yè)不能進去？是因為我們沒有去了解，沒有深入到這些行業(yè)去，不了解他們的技術，不了解他們的產品，不了解他們的經營模式，你就找不到他們風險是在哪個點上，你就找不到適合這樣的企業(yè)的信貸的產品和信貸管理的方式。都用統(tǒng)一的模式來衡量不同的企業(yè)，這個實際上是錯誤的。

所以舉個例子，我們現(xiàn)在講雙創(chuàng)，現(xiàn)在講的“雙創(chuàng)”和30年前講的“下海經商”、“個人創(chuàng)業(yè)”背景已經完全不一樣了，當時是短缺經濟。你一個人到馬路邊擺個攤都是創(chuàng)業(yè)，都能夠發(fā)財，做個小作坊也能夠發(fā)財，但是在現(xiàn)在這樣一個商品豐富的情況下面，技術越來越復雜的情況下面，這樣一種簡單的創(chuàng)業(yè)不是說沒有機會，但是沒有普遍意義。對這樣的創(chuàng)業(yè)你再按照原來那種簡單的投入產出的方式來評估風險，肯定也是不行的，怎么來解決這些問題？你只有去深入到這些企業(yè)了解他們具體的運作方式，才能找到新的一種服務的方式，新的控制風險的方式。

這個方面，我們剛才雪燕在講怎么做？我們要放低門檻，但是你要了解這些企業(yè)本身，提高自身精準把控風險的能力。再比如說我們現(xiàn)在講機器換人、智能制造，但是我們也發(fā)現(xiàn)許多傳統(tǒng)行業(yè)要機器換人，要智能制造簡單地靠貸款給他是解決不了問題的。

但從另外一方面，能夠提供智能制造、能夠提供機器換人的感覺，簡單地給它貸款，它去服務這些傳統(tǒng)的生產企業(yè)，也有它的瓶頸在那里。所以我們浙商銀行在這個方面也是深入到實際，最后我們找到了方法，把它們串起來，通過服務、通過融資、通過融服務、通過融方案一起來解決這些問題。所以我覺得在這個時候，真正我們要來為實體經濟服務，要為轉型升級服務，要找到銀行自己的轉型和突圍的方法，關鍵是銀行自己要深入到經濟實際當中去，來了解具體的新經濟的情況。

在這個基礎上，了解的之后來精準把握我們的風險，我在這里不講精細化管理，好多人講精細化管理，我發(fā)現(xiàn)在我們的銀行業(yè)精細化管理已經變成了繁瑣化管理。我覺得我們應該是精準管理，精準管理風險，你了解行業(yè)，了解某一個企業(yè)，了解某一個客戶，以至于我們自己某一個產品的風險點，才能夠來精準地設計風險的管理方式，把握住風險，這才是真正需要的。

具體到我們銀行自身怎么來管理風險，所以銀行現(xiàn)在應該首先要降低門檻，但是要深入到經濟實際去，真正地為實體經濟來服務，來提高自身的風險管理的能力。