基于系統(tǒng)性風險的銀行資本監(jiān)管及其宏觀經濟效應

陳銘彬 江門新會農村商業(yè)銀行股份有限公司

基于系統(tǒng)性風險的銀行資本監(jiān)管及其宏觀經濟效應

陳銘彬 江門新會農村商業(yè)銀行股份有限公司

銀行系統(tǒng)性風險影響范圍廣泛，可能會波及到所有銀行，因而有必要針對系統(tǒng)性風險問題，開展銀行資本監(jiān)管工作。本文集中分析銀行系統(tǒng)性風險問題，及其影響范圍，進而探討基于系統(tǒng)性風險的監(jiān)管方法，分析其宏觀經濟效應和，并提出幾點可行的控制對策。

系統(tǒng)性風險 銀行資本監(jiān)控 宏觀經濟效應 波動性控制

前言

經濟全球化發(fā)展使銀行面臨著更高的系統(tǒng)性風險發(fā)生幾率，個別銀行遭受損失時，會在同一體系下快速傳播，進而對其他銀行產生不利影響，最終牽連整個銀行系統(tǒng)。而且系統(tǒng)性風險導致的后果十分嚴重，可能會使大量銀行倒閉，使宏觀經濟產生較大波動。如果銀行的資本監(jiān)管措施不到位，缺乏對系統(tǒng)性風險的監(jiān)控，就難以對其導致的后果進行有效控制。因此，必須提高對基于系統(tǒng)性風險的銀行資本監(jiān)管的重視。

一、銀行系統(tǒng)性風險主要內容

作為金融行業(yè)的核心，銀行也因此承擔更高行業(yè)風險，一旦發(fā)生銀行危機，會嚴重影響到整個金融系統(tǒng)。銀行危機的誘發(fā)因素來自多個方面，但其后果會導致整個銀行系統(tǒng)甚至宏觀經濟產生較大波動。銀行這種性質被定義為系統(tǒng)性風險。這種風險不僅僅是某一家銀行的風險，而是所有銀行系統(tǒng)存在的風險問題，對銀行危機規(guī)模和爆發(fā)頻率有著關鍵的影響。在經濟全球化發(fā)展趨勢下，各家銀行之間存在著密切的業(yè)務聯(lián)系，既有存款、結算等直接業(yè)務聯(lián)系，也有服務性質相似的間接聯(lián)系。這種聯(lián)系使銀行系統(tǒng)跨越了國界，也使銀行系統(tǒng)性風險的影響范圍無限擴大。當銀行的損失達到一定程度，不僅可能導致其自身破產，還會使一個國家或地區(qū)的匯率產生較大波動。當銀行系統(tǒng)性風險疊加到一定程度時，還會導致整個銀行系統(tǒng)癱瘓[1]。

二、針對系統(tǒng)性風險的資本監(jiān)管方法

（一）系統(tǒng)性風險的監(jiān)管措施

尋找銀行系統(tǒng)性風險有效監(jiān)管措施就要對其產生原因進行深入分析。相關理論研究指出，系統(tǒng)性風險的形成首先是由于銀行為按原先約定向企業(yè)提供資金，導致企業(yè)資金指出超過當期收入。其次是由于金融的自由化發(fā)展，改變了銀行系統(tǒng)格局，使其產生較大的不穩(wěn)定性，經營風險明顯增加。銀行在行業(yè)競爭的壓力下尋求更快的盈利方式，在此過程中很可能誘發(fā)系統(tǒng)性風險。以此為出發(fā)點，對系統(tǒng)性風險的監(jiān)管措施進行探討，可以將其轉化為對市場慣性的監(jiān)管。所謂市場慣性就是廣大金融用戶的行為慣性，是市場穩(wěn)定性的主要決定因素。如果廣大金融用戶對市場失去信心，就會導致金融產品價格出現(xiàn)大幅度的波動，而這一情況又會導致更多的金融用戶失去信息。所以應加強對市場慣性的監(jiān)控，消除市場信息不對稱問題，使廣大群眾對市場流動性保持較高的信心。

（二）危機干預及日常監(jiān)管

銀行系統(tǒng)性風險具有全局性，因此對其進行監(jiān)管也需要從整體上對金融風險進行把控和干預，避免其連鎖反應迅速擴大，將某一家銀行的負面損失擴大至整個銀行系統(tǒng)。對于銀行自身而言，要防治內部風險轉變成系統(tǒng)性風險。因此在進行個體決策時，不能只考慮對自身可能造成的影響，還要考慮可能給整個行業(yè)帶來的影響。如果銀行系統(tǒng)風險發(fā)展過程中未及時采取干預措施，穩(wěn)定住連帶體系，或采取必要的重組措施，就無法遏制系統(tǒng)性風險。因此，在平時則要做好日常性的監(jiān)管，采取預防性手段，通過立法和執(zhí)法，建立合理的市場準入機制和退出機制，加強信息披露，為市場的穩(wěn)定性提供保障[2]。

（三）銀行現(xiàn)有監(jiān)管措施的改進辦法

從現(xiàn)階段銀行資本監(jiān)管措施的實施情況來看，還存在諸多問題，比如相關法律法規(guī)還不夠健全，存在一定的內容重復或相互矛盾的現(xiàn)象。另外資本水平偏低，銀行體系的整體穩(wěn)定性也較低。總體來看，監(jiān)管水平還有待提升，否則無法保證及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風險，并對其進行有效控制。因此，應對銀行監(jiān)管措施進行及時改進，對已經暴露出來的問題進行整改。同時采取內部監(jiān)管、外部調控結合措施，不斷加強管理力度、提高信息透明度。此外，要為存在嚴重問題的銀行提供合理的退出機制，避免其問題擴大化，誘發(fā)系統(tǒng)性風險。

三、銀行系統(tǒng)性風險的宏觀經濟效應及建議對策

（一）會擴大宏觀經濟的波動性

銀行系統(tǒng)性風險對宏觀經濟發(fā)展也有重要影響，會引起宏觀經濟的大幅度波動，關于這方面的研究已經引起了相關領域學者的高度重視。從現(xiàn)有研究結果可以看出，系統(tǒng)性風險的爆發(fā)會導致信貸緊縮，而銀行信貸是宏觀經濟增長的主要推動力之一。因此，系統(tǒng)性風險會導致宏觀經濟出現(xiàn)衰退期。當經濟處于下滑階段，銀行貸款的壞賬率會有所增加，其資產市場價格也會降低，如果爭取不到外部融資，就會被迫減少貸款的發(fā)放量。在此情況下，企業(yè)得不到銀行貸款支持，負債率也會有所上升，只能被迫減少投資，導致經濟進一步下滑。因此，銀行系統(tǒng)性風險會擴大宏觀經濟的波動性，嚴重時可能會引發(fā)經濟倒退。

另外，在對國家宏觀經濟波動性進行控制的過程中，可以通過對銀行經濟的監(jiān)管傳導渠道以及作用兩方面進行控制。首先，應對宏觀經濟理論的框架進行研究，找出其中存在的不足，并對其進行科學的完善。例如，對經濟波動中的加速器效應進行深入的理解，并擬合出各種加速器效應。其次，將加速器效應與銀行資本渠道相結合。最后，針對銀行中信息不對稱這一問題進行研究，銀行不對稱問題主要指的是銀行內部人員與客戶之間所了解到的經濟信息相差較多。從另一個角度來說，就是客戶所了解到的信息只是銀行想讓客戶了解到的信息，進而使客戶不能對經濟波動情況以及自身的資金運轉情況進行正確的認識。銀行最低資本會對企業(yè)融資產生影響，最低資本越低，融資效率越高。所以，要想對國家宏觀經濟進行科學的控制，就要對銀行最低資本的界定進行有效的控制，進而加強對宏觀經濟的控制力度。

（二）對宏觀經濟波動進行控制的對策

從上述分析可以看出，銀行系統(tǒng)性風險的影響重大，應建立動態(tài)資本監(jiān)管體系，采取內部控制與外部監(jiān)管相結合的手段，對系統(tǒng)風險進行有效控制，從而抑制宏觀經濟的波動性。動態(tài)資本監(jiān)管體系應具有一定的前瞻性，根據(jù)以往經驗，對宏觀經濟的波動性進行預測，及時采取有效措施解決或控制現(xiàn)存問題，防止宏觀經濟波動的進一步擴大。另外，應建立長效的資本補充機制，發(fā)展多種資本補充渠道，滿足緊急情況下的資本需求。

（三）銀行經濟全面協(xié)調性風險管理

銀行系統(tǒng)性風險控制長效管理風險性體系分析，應結合銀行現(xiàn)代經濟發(fā)展實際情況，開展銀行金融管理體系綜合性探究。一方面，開展銀行系統(tǒng)風險預測全面性管理，銀行風險管理人員應站在銀行系統(tǒng)風險管理的整體角度，實行銀行經濟風險預測具有步驟性、實踐性開展，把握商品經濟發(fā)展體系發(fā)展規(guī)律，實現(xiàn)銀行金融經濟運行與市場發(fā)展需求相吻合，從而實現(xiàn)我國銀行金融管理結構的綜合規(guī)劃。另一方面，實施現(xiàn)代銀行系統(tǒng)資源綜合探索，實現(xiàn)銀行系統(tǒng)風險性控制措施綜合實踐，也要結合商業(yè)銀行金融風險管理的相關性策略。常見的銀行系統(tǒng)協(xié)調性管理方式為，實施銀行經濟管理綜合探究，確保現(xiàn)代銀行風險調控內部管理與外部管理相互融合，并引導現(xiàn)代銀行金融運行結構全面性拓展，實現(xiàn)現(xiàn)代銀行系統(tǒng)運作體系雙重性融合，這是促進現(xiàn)代商業(yè)銀行經濟結構在實踐中創(chuàng)新完善的發(fā)展新渠道。

四、結束語

綜上所述，銀行系統(tǒng)性風險的影響重大，可能會導致大范圍的銀行破產并使宏觀經濟產生大幅度波動，必須提高對其監(jiān)管的重視。建立基于系統(tǒng)性風險的資本監(jiān)管措施，可以幫助銀行及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風險的誘發(fā)因素，并及時采取有效手段加以遏制，避免其負面影響擴大。此外，還要建立外部調控機制，遏制宏觀經濟波動的發(fā)展。

[1]成潔.資本監(jiān)管約束下銀行資本與風險調整[J].統(tǒng)計研究,2014,02:68-74.

[2]郭鑫.適應新資本監(jiān)管要求轉變銀行發(fā)展方式——解讀《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》[J].對外經貿,2013,07:81-82.