我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀研究

白建

摘 要 銀行作為一種經(jīng)營資金性質(zhì)的行業(yè)，是一種特殊的企業(yè)。其經(jīng)營范圍決定了其存在高風(fēng)險(xiǎn)性。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是我國商業(yè)銀行開展競爭的核心能力，也會直接影響其生死存亡。尤其是進(jìn)入經(jīng)濟(jì)全球化新時(shí)代，加強(qiáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。本文從我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀出發(fā)進(jìn)行研究，以期對實(shí)際工作提供一定的理論指導(dǎo)。

關(guān)鍵詞 商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理 現(xiàn)狀研究

1風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述

風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)營過程中由于受到不確定因素的影響，實(shí)際收益偏離預(yù)期收益，從而給銀行帶來一定的損失或者獲取額外的受益的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理就是在有風(fēng)險(xiǎn)的特定環(huán)境里，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量、評估和控制，使其保持在一個(gè)合理可控的范圍內(nèi)，使其在可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理。商業(yè)銀行由于其自身的經(jīng)營性質(zhì)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，面對客戶與自身的種種不確定因素影響，實(shí)際經(jīng)營狀況與預(yù)期經(jīng)營狀況會產(chǎn)生一定的偏差。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理可以提高其經(jīng)營效率，提升企業(yè)附加值。

2我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

2.1信用風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來自于借款者，銀行將資金借貸給借款者，但是到期沒有償還貸款，或者貸款者信用降級給銀行帶來損失，這都是商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.2利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行財(cái)務(wù)因利率變動(dòng)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)。市場不是固定不變的，時(shí)時(shí)刻刻都在發(fā)生著變化，利率根據(jù)市場發(fā)生波動(dòng)，將給銀行的資產(chǎn)造成風(fēng)險(xiǎn)。

2.3操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中，在人為的操作和管理中產(chǎn)生經(jīng)營不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，可以分為故意操作和無意操作，但是不管是哪一類，都會給銀行帶來損害。

2.4匯率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)是市場上一個(gè)或者多個(gè)匯率因素發(fā)生變化導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括外匯買賣風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算交易風(fēng)險(xiǎn)等。

3我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)引起了足夠的重視，但是依然存在很多問題，現(xiàn)狀也不容樂觀。因?yàn)槲覈氖袌鼋?jīng)濟(jì)和金融體系還處于初級階段，還有很多不完善的地方，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

3.1風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善

我國的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理尚未像國外一樣形成一套完善的運(yùn)作機(jī)制和制度保障。沒有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理控制部門發(fā)揮作用，也沒有專職的風(fēng)險(xiǎn)管理人員。這就自然體現(xiàn)出商業(yè)銀行沒有獨(dú)立承擔(dān)具有權(quán)威性的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，獨(dú)立性的原則不強(qiáng)，受到外界因素的干擾，銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大大加大。因此，必須建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制體制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理人才匱乏

人是組織中最重要的部分，最不可缺少的核心。風(fēng)險(xiǎn)管理的人才成為制約我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化進(jìn)程中的主要因素。風(fēng)險(xiǎn)管理人才需要綜合性人才，既了解現(xiàn)代管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)的方法，又能掌握自然科學(xué)的基本原理，善于利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等學(xué)科知識。這樣的人才需求量較大，質(zhì)量要求也較高，現(xiàn)有的從業(yè)人員難以滿足風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，與發(fā)達(dá)國家還存在一定的差距。

3.3風(fēng)險(xiǎn)管理方法落后

我國的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法與國外也存在一定的差距。國外的銀行，認(rèn)為把控風(fēng)險(xiǎn)和獲取利潤是同樣重要的事情，對于風(fēng)險(xiǎn)的防控十分重視。而在我國的商業(yè)銀行中，首要的觀念還是獲取利潤，對于風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和防控存在一定的僥幸心理，沒有充分認(rèn)識到風(fēng)險(xiǎn)管理和發(fā)展業(yè)務(wù)的關(guān)系。因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理的方法上也比較落后。

3.4風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體不明確

我國銀行的經(jīng)營體制目前尚未實(shí)現(xiàn)經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)的分離，政策性業(yè)務(wù)和行政干預(yù)比較多，不像國外的商業(yè)銀行一樣獨(dú)立性比較強(qiáng)。因此，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任不能由商業(yè)銀行最終獨(dú)自承擔(dān)。風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體邊界不明確，在處理和面對產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不能有效解決。

3.5風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)落后

隨著工具的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)依靠技術(shù)工具越來越科學(xué)化和合理化，計(jì)量水平不斷提高。而我國商業(yè)銀行由于傳統(tǒng)的影響，一直采用比較簡單和傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理信息失真和難度加大。與國外風(fēng)險(xiǎn)管理相比，技術(shù)還比較落后，還需要進(jìn)一步的提高。

4提高我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的措施

針對目前我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，要提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，首先要建立風(fēng)險(xiǎn)管理新機(jī)制，其次建立以事前、事中防范為重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，運(yùn)用科學(xué)的決策系統(tǒng)，建立風(fēng)險(xiǎn)測評模型，營造整體商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍和文化，提高全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識。提高自身素質(zhì)和技能，提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。

5結(jié)語

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融一體化發(fā)展，我國商業(yè)銀行需要積極采取有效措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，提高防范、規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力，樹立全面管理風(fēng)險(xiǎn)的管理思想，在激烈的競爭中占據(jù)一席之地。

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