環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染

張 博，韓復(fù)齡

(1.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，北京 100081；2.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

·產(chǎn)業(yè)組織·

環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染

張 博1,2，韓復(fù)齡1*

(1.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，北京 100081；2.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

本文分別利用熵權(quán)法和多指標(biāo)多原因模型測(cè)算了2003—2012年中國(guó)30個(gè)省份的環(huán)境污染綜合指數(shù)和隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，并利用靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型和動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型就環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)以及二者的交互作用對(duì)環(huán)境污染的影響進(jìn)行實(shí)證研究。研究發(fā)現(xiàn)：行政化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度對(duì)環(huán)境污染存在顯著負(fù)向影響，兩種環(huán)境規(guī)制情形下，隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染均表現(xiàn)出顯著正向影響；行政化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度與隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的交互作用顯著抑制了環(huán)境污染，環(huán)境規(guī)制總體上有利于環(huán)境質(zhì)量的改善；人均GDP與環(huán)境污染之間存在明顯的倒U型關(guān)系，滿足環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線假說；對(duì)外開放度、能源效率和技術(shù)進(jìn)步對(duì)環(huán)境污染的影響顯著為負(fù)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平對(duì)環(huán)境污染的影響顯著為正，并且由于對(duì)外開放度對(duì)環(huán)境污染的負(fù)向影響使得“污染避難所假說”在中國(guó)并沒有得到驗(yàn)證。

環(huán)境規(guī)制；隱性經(jīng)濟(jì)；環(huán)境污染；環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線(EKC)

一、問題的提出

經(jīng)過三十多年的改革開放，中國(guó)雖然取得了舉世矚目的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成就，但也付出了巨大的生態(tài)環(huán)境代價(jià)。2014年發(fā)布的世界各國(guó)環(huán)境績(jī)效排名顯示，中國(guó)在178個(gè)參評(píng)國(guó)家和地區(qū)中僅排名第118位，不難看出中國(guó)現(xiàn)有的環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度仍有待進(jìn)一步提高。環(huán)境規(guī)制主要依靠現(xiàn)有的制度框架來減少環(huán)境污染，而隱性經(jīng)濟(jì)作為制度弱化的一種重要表現(xiàn)，可能會(huì)影響環(huán)境規(guī)制的治污效果[1]。由于隱性經(jīng)濟(jì)往往包含各種違法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其參與者想方設(shè)法逃避政府規(guī)制，這無(wú)疑會(huì)增加政府規(guī)制的難度，也可能會(huì)在一定程度上弱化環(huán)境規(guī)制績(jī)效。當(dāng)政府部門對(duì)官方經(jīng)濟(jì)實(shí)施環(huán)境規(guī)制時(shí)，可能會(huì)使部分官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)為隱性經(jīng)濟(jì)，考慮到隱性經(jīng)濟(jì)本身就可能產(chǎn)生環(huán)境污染，環(huán)境規(guī)制的執(zhí)行最終可能不利于減少環(huán)境污染。那么，目前中國(guó)的環(huán)境規(guī)制是否能夠減少環(huán)境污染？考慮隱性經(jīng)濟(jì)的作用后，環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響又有怎樣的表現(xiàn)？哪些因素會(huì)影響環(huán)境規(guī)制的治污效果？這些問題的解答對(duì)于中國(guó)環(huán)境規(guī)制政策的進(jìn)一步完善和環(huán)境友好型社會(huì)的有序推進(jìn)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

由于環(huán)境問題歷來是學(xué)術(shù)界研究的焦點(diǎn)，對(duì)于環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染之間關(guān)系的考察吸引了越來越多專家和學(xué)者的關(guān)注，而這主要集中于環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響以及隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的影響兩個(gè)方面。國(guó)外學(xué)者就環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染影響的研究可以歸為三類：一是從企業(yè)層面出發(fā)分析環(huán)境規(guī)制對(duì)企業(yè)排污量的影響[2-3]。例如，Gamper-Rabindran和Finger[3]以1988—2001年1 759家企業(yè)的面板數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析了“責(zé)任關(guān)懷”聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)自我規(guī)制的有效性，結(jié)果表明加入“責(zé)任關(guān)懷”聯(lián)盟的企業(yè)其排放物中有毒物質(zhì)的含量比未加入的企業(yè)平均高15.9個(gè)百分點(diǎn)。二是從企業(yè)層面出發(fā)研究環(huán)境規(guī)制對(duì)企業(yè)排污行為的影響[4-5]。例如，Kang 和Lee[4]采用1987—1989年韓國(guó)65個(gè)次產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，研究了依照企業(yè)最優(yōu)違規(guī)天數(shù)而采取強(qiáng)制規(guī)制手段的效果，發(fā)現(xiàn)相比于完全合作的次產(chǎn)業(yè)企業(yè)，對(duì)持續(xù)不合作的企業(yè)實(shí)施狀態(tài)依賴的強(qiáng)制性規(guī)制比征收違規(guī)罰款更有效。三是結(jié)合環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線(EKC)假說兼論環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響[6-7]。例如，Greenstone和Hanna[7]基于環(huán)境質(zhì)量?jī)?nèi)生于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的EKC重要假定，實(shí)證研究了環(huán)境質(zhì)量與人均收入水平之間的關(guān)系，認(rèn)為二者之間并不存在內(nèi)生的對(duì)應(yīng)關(guān)系，外生性的環(huán)境規(guī)制政策對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響更為突出。國(guó)內(nèi)學(xué)者就環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染影響的研究起步較晚，主要是結(jié)合EKC假說開展相關(guān)研究[8-9]。例如，何為等[9]運(yùn)用2006—2013年天津16個(gè)區(qū)縣的面板數(shù)據(jù)實(shí)證分析了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境污染之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)政府環(huán)境政策和企業(yè)減排技術(shù)進(jìn)步能夠顯著降低大氣污染物排放。

就隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染影響的研究而言，國(guó)外學(xué)者的結(jié)論較為一致，即由于隱性經(jīng)濟(jì)中包含眾多污染性生產(chǎn)活動(dòng)，其對(duì)環(huán)境污染具有顯著正向影響[10-11]。例如，Biswas等[11]通過構(gòu)建隱性經(jīng)濟(jì)、腐敗與環(huán)境污染之間的理論模型，運(yùn)用1999—2005年134個(gè)國(guó)家的面板數(shù)據(jù)，考察了隱性經(jīng)濟(jì)在特定腐敗水平上對(duì)環(huán)境污染的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)腐敗強(qiáng)化了隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的影響，腐敗水平下降有助于減弱隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的破壞性作用。國(guó)內(nèi)學(xué)者就隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染影響所進(jìn)行的研究較少，代表性的成果有閆海波等[12]與黃壽峰[13]。不同于黃壽峰[13]得出的隱性經(jīng)濟(jì)加劇環(huán)境污染的結(jié)論，閆海波等[12]通過引入地下經(jīng)濟(jì)過度危險(xiǎn)比率，研究了省域隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染的空間相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)中國(guó)隱性經(jīng)濟(jì)存在中心地區(qū)和外圍地區(qū)以及發(fā)達(dá)地區(qū)和落后地區(qū)的空間差異性，隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染之間顯著負(fù)相關(guān)，隱性經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵的變化以及作用于宏觀經(jīng)濟(jì)的方式對(duì)這種關(guān)系具有決定作用。

綜上所述，國(guó)內(nèi)外學(xué)者多就環(huán)境規(guī)制與環(huán)境污染之間的關(guān)系以及隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染之間的關(guān)系開展研究，鮮有綜合考察環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染之間關(guān)系的研究，且已有少數(shù)文獻(xiàn)多以理論研究為主[14-15]。雖然余長(zhǎng)林和高宏建[16]在實(shí)證研究方面做出了開創(chuàng)性工作，但仍存在以下不足：一是選取單個(gè)污染指標(biāo)作為因變量考察環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響，會(huì)降低模型的解釋能力。二是僅從行政化角度研究環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響，缺乏對(duì)市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制等其他規(guī)制工具的考察。鑒于此，本文基于2003—2012年中國(guó)30個(gè)省份的面板數(shù)據(jù)，測(cè)算環(huán)境污染綜合指數(shù)和隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，從行政化和市場(chǎng)化角度就環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)和環(huán)境污染之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。

二、環(huán)境規(guī)制和隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的影響機(jī)理分析

隱性經(jīng)濟(jì)也被稱為非官方經(jīng)濟(jì)、影子經(jīng)濟(jì)或地下經(jīng)濟(jì)等，是指一切逃避政府規(guī)章、稅收或規(guī)制的基于市場(chǎng)或非市場(chǎng)的、合法或非合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)[17]。2014年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂2013年GDP數(shù)據(jù)的公告》顯示，2013年修訂后的GDP同年初的核算數(shù)據(jù)相比較，增長(zhǎng)幅度高達(dá)19 174億元，增長(zhǎng)率為3.4%。這在很大程度上說明當(dāng)年的統(tǒng)計(jì)核算中，諸如服務(wù)業(yè)和隱性經(jīng)濟(jì)等沒有得到很好的反映。楊燦明和孫群力[17]研究發(fā)現(xiàn)1998—2007年中國(guó)各省份平均隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模為10.5%—14.6%。戚磊[18]基于1997年、2002年和2007年的投入產(chǎn)出表測(cè)度了中國(guó)行業(yè)層面的隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，發(fā)現(xiàn)66個(gè)行業(yè)三年增加值的平均隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為8.3%，中間投入的平均隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為4.3%。雖然關(guān)于隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染之間關(guān)系的研究沒有取得一致性結(jié)論，但隱性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)通常使用的是已經(jīng)淘汰或污染密集型的生產(chǎn)技術(shù)，其中不乏黑煤窯、黑作坊和危險(xiǎn)品化工等無(wú)照經(jīng)營(yíng)的污染性生產(chǎn)企業(yè)，這不可避免地會(huì)加劇環(huán)境污染。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

H1：隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生正向影響。

根據(jù)余長(zhǎng)林和高宏建[16]的研究，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高能夠在一定程度上降低官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的產(chǎn)出規(guī)模，進(jìn)而減少環(huán)境污染。但作為制度弱化的一種重要表現(xiàn)，隱性經(jīng)濟(jì)的存在可能會(huì)削弱環(huán)境規(guī)制的污染減排效果。由于隱性經(jīng)濟(jì)的非正規(guī)性，其參與者總是想方設(shè)法逃避政府規(guī)制，使得隱性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有較強(qiáng)的隱蔽性，其直接后果是政府規(guī)制難度加大，最終將在一定程度上降低環(huán)境規(guī)制績(jī)效，甚至在某些情況下使得環(huán)境規(guī)制不再有效。這一理論分析背后的原因在于，當(dāng)政府提高環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度時(shí)，官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者基于追求利潤(rùn)最大化的考慮，可能會(huì)將部分官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)為隱性經(jīng)濟(jì)，隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模會(huì)隨之增大，加之隱性經(jīng)濟(jì)本身就是環(huán)境污染的一個(gè)主要來源，環(huán)境規(guī)制反而不利于環(huán)境污染的減少。因此，考慮隱性經(jīng)濟(jì)的影響時(shí)，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高一方面通過減少官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的產(chǎn)出規(guī)模來減少環(huán)境污染，即環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的直接影響，另一方面通過擴(kuò)大隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模來增加環(huán)境污染，即環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的間接影響。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

H2：環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度對(duì)環(huán)境污染的直接影響為負(fù)，對(duì)環(huán)境污染的間接影響為正，對(duì)環(huán)境污染的總影響取決于直接影響和間接影響的綜合作用。

三、模型設(shè)定、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)說明

(一)模型設(shè)定

為了全面考察環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)與環(huán)境污染之間的關(guān)系，本文建立如下計(jì)量模型：

lnhjwrit=α0+α1lnhjgzit+α2lnyxjjit+α3lnhjgzit×lnyxjjit+βXit+μi+νt+εit

(1)

其中，hjwrit為環(huán)境污染綜合指數(shù)；hjgzit為環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度，由行政化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度(xhg)和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度(shg)組成；yxjjit為隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模；Xit為影響環(huán)境污染的其他控制變量；i為省份截面單元；t為時(shí)間；μi為地區(qū)非觀測(cè)效應(yīng)；νt為時(shí)間非觀測(cè)效應(yīng)；εit為隨機(jī)誤差項(xiàng)。α1和α2分別為環(huán)境規(guī)制和隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的影響系數(shù)，α3為環(huán)境規(guī)制和隱性經(jīng)濟(jì)的交互作用對(duì)環(huán)境污染的影響系數(shù)。此外，基于克服可能存在的異方差和保證數(shù)據(jù)平滑性的考慮，所用數(shù)據(jù)均取自然對(duì)數(shù)。

任何經(jīng)濟(jì)因素變化本身都具有一定的慣性，后一期往往受到前一期結(jié)果的影響。二氧化硫、固體廢棄物和煙粉塵等污染物排放作為一個(gè)動(dòng)態(tài)持續(xù)變化的過程，具有一定的滯后性。此外，在不考慮聯(lián)立性、遺漏變量和測(cè)量誤差等內(nèi)生性的情況下，對(duì)式(1)進(jìn)行最小二乘法、固定效應(yīng)模型或隨機(jī)效應(yīng)模型估計(jì)會(huì)使得結(jié)果有偏且非一致。基于控制滯后因素的考慮，本文建立如下動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型：

lnhjwrit=α0+ρlnhjwrit-1+α1lnhjgzit+α2lnyxjjit+α3lnhjgzit×lnyxjjit+βXit+μi+νt+εit

(2)

(二)指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)說明

基于研究目的和數(shù)據(jù)獲得性的考慮，本文選取2003—2012年剔除香港、澳門、臺(tái)灣和西藏后的中國(guó)30個(gè)省份為樣本，相關(guān)原始數(shù)據(jù)主要來源于《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)財(cái)政年鑒》《中國(guó)人口和就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》和中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。*限于篇幅，變量的描述性統(tǒng)計(jì)未在正文列出，留存?zhèn)渌鳌?/p>

環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度(hjgz)。為了全面考察不同類型環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響，本文分別從行政化和市場(chǎng)化兩種角度對(duì)環(huán)境規(guī)制進(jìn)行刻畫。由于行政化環(huán)境規(guī)制工具多以命令控制型為主，使其難以具體量化，本文以各地區(qū)實(shí)際污染治理投入*實(shí)際污染治理投入由工業(yè)污染治理投資、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)保投資和廢水、廢氣的污染治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用構(gòu)成。對(duì)行政化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度進(jìn)行衡量，具體方法為：(本年度實(shí)際污染治理投入/工業(yè)總產(chǎn)值)×1 000。對(duì)于市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度指標(biāo)，本文采用各省份排污費(fèi)用進(jìn)行衡量，并以2000年為基期采用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)對(duì)其進(jìn)行折算處理。

隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模(yxjj)。貨幣需求法和結(jié)構(gòu)方程模型法是最常用的兩種度量方法，由于中國(guó)官方?jīng)]有公布各省份貨幣數(shù)據(jù)，并且貨幣需求法假定稅收是影響隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的唯一原因，因而采用多指標(biāo)多原因模型(Multiple Indicators and Multiple Causes，簡(jiǎn)稱MIMIC)對(duì)各省份隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。*限于篇幅，中國(guó)各省份隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的詳細(xì)測(cè)算方法未在正文列出，留存?zhèn)渌鳌１疚倪x取稅收負(fù)擔(dān)、失業(yè)率、政府規(guī)制、居民收入和自我就業(yè)率作為隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的原因變量，選取GDP實(shí)際增長(zhǎng)率和勞動(dòng)力參與率作為隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的指標(biāo)變量。

其他控制變量：(1)人均GDP(gdp)。為了驗(yàn)證EKC假說，本文借鑒以往研究，采用人均GDP衡量人均收入水平，在回歸方程中引入人均GDP及其二次項(xiàng)。為確保數(shù)據(jù)可比性，本文運(yùn)用GDP平減指數(shù)并以2000年為基期，平減得到2003—2012年中國(guó)各省份實(shí)際人均GDP。(2)對(duì)外開放度(open)。貿(mào)易開放引致實(shí)際收入水平提高，使得人們的環(huán)境質(zhì)量偏好提高，政府實(shí)施更為嚴(yán)格的環(huán)境政策迫使企業(yè)使用更為清潔的生產(chǎn)技術(shù)，從而減少環(huán)境污染。但是，依照“污染避難所假說”，貿(mào)易開放使得污染密集型產(chǎn)業(yè)從環(huán)境規(guī)制較嚴(yán)厲的國(guó)家或地區(qū)向環(huán)境規(guī)制較松弛的國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移，從而增加環(huán)境污染。本文使用各省份進(jìn)出口總額占GDP的比重來表示對(duì)外開放度，運(yùn)用年平均匯率將其轉(zhuǎn)化為人民幣的單位元。(3)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(indu)。本文以各省份工業(yè)增加值在GDP中所占比重反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)對(duì)環(huán)境污染的影響。(4)能源效率(nyxl)。在產(chǎn)出不變的前提下，能源效率提高導(dǎo)致能源投入和消耗減少，進(jìn)而減少環(huán)境污染。本文將煤炭、石油和天然氣等7種能源的消費(fèi)量統(tǒng)一轉(zhuǎn)化為以“萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤”為單位的最終能源消費(fèi)量，并采用各省份實(shí)際GDP與最終能源消費(fèi)量的比值來衡量能源效率。(5)城鎮(zhèn)化水平(urb)。城鎮(zhèn)化水平提高導(dǎo)致化石燃料消費(fèi)增加，拉動(dòng)鋼鐵、建材和水泥等高能耗和高污染行業(yè)的發(fā)展[19]。本文使用各省份年末城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)的比重來衡量城鎮(zhèn)化水平。(6)技術(shù)進(jìn)步(innov)。Grossman和Krueger[20]強(qiáng)調(diào)了技術(shù)效應(yīng)在改善環(huán)境質(zhì)量中的突出作用，認(rèn)為越先進(jìn)的技術(shù)往往越“綠色”。本文采用的技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)是經(jīng)Malmquist生產(chǎn)率指標(biāo)測(cè)算得出的，其中產(chǎn)出指標(biāo)為各省份實(shí)際GDP，投入指標(biāo)簡(jiǎn)化為資本和勞動(dòng)，以各省份資本存量作為資本投入指標(biāo)，以各省份年末從業(yè)人口數(shù)作為勞動(dòng)力投入指標(biāo)。由于測(cè)算得到的技術(shù)進(jìn)步率指數(shù)是一種環(huán)比改進(jìn)指數(shù)，本文以初始年份為基礎(chǔ)把技術(shù)進(jìn)步率指數(shù)換算為定比改進(jìn)指數(shù)。

四、估計(jì)結(jié)果與回歸分析

(一)靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

通過Hausman檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，表1中模型(1)—模型(9)采用固定效應(yīng)模型進(jìn)行估計(jì)較為合適，使用Wald檢驗(yàn)和Wooldridge一階自相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，固定效應(yīng)模型顯著存在異方差和序列相關(guān)。因此，本文選用Driscoll-Kraay標(biāo)準(zhǔn)差方法進(jìn)行估計(jì)，以糾正異方差和序列相關(guān)。

從表1可以看出，行政化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度的估計(jì)系數(shù)均為負(fù)，且至少通過10%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度對(duì)環(huán)境污染的直接影響為負(fù)，二者呈現(xiàn)一種顯著負(fù)向關(guān)系。環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度適度提高可以有效抑制官方經(jīng)濟(jì)的排污行為，進(jìn)而在一定程度上起到減少官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)境污染的作用。隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的估計(jì)系數(shù)均為正，且至少通過10%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大將對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生正向促進(jìn)作用，H1得到驗(yàn)證。由于隱性經(jīng)濟(jì)多使用已經(jīng)淘汰或是污染密集型的生產(chǎn)技術(shù)開展生產(chǎn)活動(dòng)，黑煤窯、黑作坊和危險(xiǎn)品化工等眾多無(wú)照經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)常參與其中，使得隱性經(jīng)濟(jì)自身在很大程度上就可能造成環(huán)境污染，隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模越大，對(duì)環(huán)境污染的影響也就越大。在行政化和市場(chǎng)化兩種環(huán)境規(guī)制情形下，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度與隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模交互項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)均為負(fù)，且至少通過5%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明環(huán)境規(guī)制通過隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染的影響也為負(fù)，H2得到驗(yàn)證。這與余長(zhǎng)林和高宏建[16]研究結(jié)論截然相反，究其原因可能在于，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高可能有助于擴(kuò)大隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，進(jìn)而強(qiáng)化隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染的正向影響，但這種正向影響仍不足以抵消環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的抑制作用，使得環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度與隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模之間的交互作用整體上仍有助于減少環(huán)境污染。

表1 環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的影響：靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

注：括號(hào)內(nèi)為t值；***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平上顯著，下同。

就其他控制變量而言，除模型(4)外，人均GDP的估計(jì)系數(shù)至少在10%的水平上顯著為正，除模型(1)、模型(4)、模型(7)和模型(8)外，人均GDP二次項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)至少在10%的水平上顯著為負(fù)。因此，就本文選取的樣本而言，人均GDP與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間的關(guān)系能夠驗(yàn)證EKC假說。對(duì)外開放度的估計(jì)系數(shù)均為負(fù)，且均通過1%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明對(duì)外開放度與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間負(fù)相關(guān)。對(duì)外開放度對(duì)環(huán)境污染的抑制作用要大于促進(jìn)作用，對(duì)外開放度的不斷提高，有助于環(huán)境污染的減少，“污染避難所假說”在中國(guó)并不成立。對(duì)于模型(3)、模型(6)和模型(9)來說，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的估計(jì)系數(shù)均為正，且至少通過10%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間顯著正相關(guān)。由于工業(yè)是造成環(huán)境污染的主要產(chǎn)業(yè)，在其他條件不變的情況下，隨著工業(yè)化水平的逐步提高，工業(yè)污染物的排放量也會(huì)不斷增長(zhǎng)。能源效率的估計(jì)系數(shù)均為負(fù)，且至少通過5%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明能源效率與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間顯著負(fù)相關(guān)。單位能源消費(fèi)創(chuàng)造的產(chǎn)值越高，即能源消費(fèi)強(qiáng)度越低越有利于抑制環(huán)境污染。雖然城鎮(zhèn)化水平的估計(jì)系數(shù)均為正，但就模型(3)、模型(6)和模型(9)而言，其估計(jì)系數(shù)并不顯著，這說明城鎮(zhèn)化水平對(duì)環(huán)境污染總體上呈現(xiàn)出一種不顯著的正向影響。技術(shù)進(jìn)步的估計(jì)系數(shù)均為負(fù)，且均通過1%水平的顯著性檢驗(yàn)，這說明技術(shù)進(jìn)步有助于抑制環(huán)境污染，與Grossman和 Krueger[20]的研究結(jié)論一致。

(二)動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

由于式(2)中解釋變量含有被解釋變量的一階滯后項(xiàng)，如果運(yùn)用普通面板數(shù)據(jù)回歸方法進(jìn)行估計(jì)，得到的結(jié)果有偏且非一致，需要尋找有效的工具變量予以解決。系統(tǒng)廣義矩估計(jì)有如下優(yōu)點(diǎn)：一是當(dāng)存在非時(shí)變的遺漏變量時(shí)，該估計(jì)不再有偏。二是當(dāng)回歸模型右邊存在內(nèi)生變量時(shí)，工具變量的使用會(huì)得到系數(shù)的一致估計(jì)。三是即使存在測(cè)量誤差，工具變量的使用也會(huì)使估計(jì)表現(xiàn)出一致性。因此，本文將采用系統(tǒng)廣義矩估計(jì)方法對(duì)式(2)進(jìn)行估計(jì)，結(jié)果如表2所示。

表2 環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)對(duì)環(huán)境污染的影響：動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

注：括號(hào)內(nèi)為z值。AR(1)和AR(2)的原假設(shè)為擾動(dòng)項(xiàng)無(wú)序列相關(guān)，系統(tǒng)廣義矩估計(jì)要求差分方程不存在二階序列相關(guān)，但允許存在一階序列相關(guān)。Sargan檢驗(yàn)的原假設(shè)為所有工具變量均有效，若接受過度識(shí)別檢驗(yàn)的原假設(shè)，則說明所選擇的工具變量為有效工具變量。

從表2可以看出，AR(2)統(tǒng)計(jì)量均沒有通過顯著性檢驗(yàn)，說明沒有序列相關(guān)問題，差分方程的矩約束條件是合理的。用于過度識(shí)別檢驗(yàn)的原假設(shè)為所選工具變量均有效，Sargan檢驗(yàn)結(jié)果表明不能拒絕原假設(shè)，說明工具變量的選擇總體上是有效的。滯后一期環(huán)境污染綜合指數(shù)對(duì)當(dāng)期環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響至少在10%的水平上顯著為正，這說明環(huán)境污染排放的調(diào)整確實(shí)是一個(gè)動(dòng)態(tài)持續(xù)變化的過程，本文動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定是合理的。除模型(4)外，行政化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度對(duì)環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響至少在10%的水平上顯著為負(fù)，這說明環(huán)境規(guī)制能夠通過減少官方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的污染行為而起到減少環(huán)境污染的作用，環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染表現(xiàn)出負(fù)向的直接影響。隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染的影響均為正，且至少通過10%水平的顯著性檢驗(yàn)，H1得到驗(yàn)證。這說明隱性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)本身能夠產(chǎn)生環(huán)境污染，隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模越大，環(huán)境污染越嚴(yán)重。此外，模型(3)、模型(6)和模型(9)中，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度與隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的交互項(xiàng)對(duì)環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響均為負(fù)，且至少通過10%水平的顯著性檢驗(yàn)，H2得到驗(yàn)證。這說明環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響為負(fù)，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高雖有利于擴(kuò)大隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，進(jìn)而增加環(huán)境污染，但隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染的促進(jìn)作用小于環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高的抑制作用。不難看出，環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染綜合指數(shù)的總影響為負(fù)，這說明環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高能夠減少環(huán)境污染，中國(guó)的環(huán)境規(guī)制總體上有利于環(huán)境質(zhì)量的改善。

就其他控制變量而言，模型(3)、模型(6)和模型(9)中，人均GDP與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間表現(xiàn)出顯著的倒U型關(guān)系，驗(yàn)證了EKC假說。除模型(9)外，對(duì)外開放度對(duì)環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響顯著為負(fù)，這說明對(duì)外開放度提高有利于減少環(huán)境污染，意味著對(duì)外開放度對(duì)環(huán)境污染的抑制作用大于促進(jìn)作用，“污染避難所假說”在中國(guó)并沒有充分證據(jù)。模型(3)、模型(6)和模型(9)中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間均呈現(xiàn)顯著正相關(guān)關(guān)系，這說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平等傳統(tǒng)因素加劇了中國(guó)的環(huán)境污染。值得注意的是，考慮了環(huán)境污染的動(dòng)態(tài)持續(xù)變化特征之后，模型(3)、模型(6)和模型(9)中，城鎮(zhèn)化對(duì)環(huán)境污染的正向影響由不顯著變得顯著，這說明不考慮遺漏變量等內(nèi)生性問題會(huì)使模型估計(jì)結(jié)果產(chǎn)生偏誤，也再次表明本文動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定是有效的。能源效率和技術(shù)進(jìn)步對(duì)環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響基本上顯著為負(fù)，這說明能源效率提高和技術(shù)進(jìn)步對(duì)環(huán)境質(zhì)量改善能夠發(fā)揮重要的促進(jìn)作用。

(三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

為了確保模型估計(jì)結(jié)果的可靠性，除了采取變量控制和模型設(shè)定形式檢驗(yàn)外，本文還將考察環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)以及二者的交互作用對(duì)不同污染物的影響，以做進(jìn)一步的穩(wěn)健性分析。本文選取的污染物分別為工業(yè)二氧化硫、工業(yè)廢水和工業(yè)固體廢棄物。穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果表明，各類模型解釋變量的估計(jì)系數(shù)除出現(xiàn)數(shù)值和顯著性程度的變化外，估計(jì)系數(shù)的符號(hào)幾乎沒有發(fā)生任何改變，當(dāng)選擇上述污染物作為被解釋變量時(shí)，中國(guó)環(huán)境規(guī)制對(duì)環(huán)境污染的影響與前文估計(jì)結(jié)果一致，因而本文所得到的結(jié)論是穩(wěn)健可靠的。*限于篇幅，穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果未在正文列出，留存?zhèn)渌鳌?/p>

五、基本結(jié)論與政策啟示

本文分別利用熵權(quán)法和多指標(biāo)多原因模型測(cè)算了2003—2012年中國(guó)30個(gè)省份的環(huán)境污染綜合指數(shù)和隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，并利用靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型和動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型就環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟(jì)以及二者的交互作用對(duì)環(huán)境污染的影響進(jìn)行實(shí)證研究，得出如下基本結(jié)論：一是在行政化環(huán)境規(guī)制和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制情形下，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度對(duì)環(huán)境污染的影響均顯著為負(fù)，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高對(duì)官方經(jīng)濟(jì)排污行為能夠發(fā)揮有效抑制作用；隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染的影響均顯著為正，隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大將會(huì)促使環(huán)境污染加重。二是在行政化環(huán)境規(guī)制和市場(chǎng)化環(huán)境規(guī)制情形下，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度與隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模的交互作用對(duì)環(huán)境污染均表現(xiàn)出顯著負(fù)向影響，環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度提高固然有利于擴(kuò)大隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)而增加環(huán)境污染，但隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)環(huán)境污染的促進(jìn)作用仍小于環(huán)境規(guī)制的抑制作用，使得環(huán)境規(guī)制總體上有利于環(huán)境質(zhì)量的改善。三是人均GDP與環(huán)境污染之間存在顯著倒U型關(guān)系，滿足EKC假說。對(duì)外開放度、能源效率和技術(shù)進(jìn)步對(duì)環(huán)境污染的影響顯著為負(fù)，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平對(duì)環(huán)境污染的影響顯著為正，這些因素均能對(duì)環(huán)境污染產(chǎn)生重要影響。另外，對(duì)外開放度對(duì)環(huán)境污染的影響顯著為負(fù)，這表明“污染避難所假說”在中國(guó)并沒有得到充分驗(yàn)證。

依據(jù)上述結(jié)論，筆者得到如下政策啟示：政府在制定環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度時(shí)應(yīng)注重動(dòng)態(tài)調(diào)整，根據(jù)地區(qū)間和行業(yè)間環(huán)境污染程度差異的現(xiàn)實(shí)特點(diǎn)，制定有針對(duì)性且差異化的環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度。在企業(yè)可接受范圍內(nèi)對(duì)環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度進(jìn)行滾動(dòng)修訂，避免因固定在某一特定水平而失去對(duì)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)持續(xù)不斷的約束與激勵(lì)。政府需意識(shí)到環(huán)境規(guī)制效用的發(fā)揮離不開多種環(huán)境規(guī)制工具的組合使用，應(yīng)對(duì)行政化、市場(chǎng)化和自愿性等多種環(huán)境規(guī)制工具進(jìn)行靈活運(yùn)用，確保企業(yè)有一定的污染減排空間。鑒于隱性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)環(huán)境污染的重要影響，政府部門應(yīng)加大對(duì)隱性經(jīng)濟(jì)的規(guī)制力度，控制隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模，制定和完善隱性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)排污行為的監(jiān)督機(jī)制和懲罰機(jī)制，降低污染密集型企業(yè)的隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模比重。政府應(yīng)制定行之有效的隱性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)稅收政策，使其逐步顯性化，并以較為科學(xué)的核算制度對(duì)隱性經(jīng)濟(jì)規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)。

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(責(zé)任編輯：孫 艷)

2017-03-26基金項(xiàng)目：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目“中國(guó)居民家庭金融資產(chǎn)配置有效性研究”(16YJC790151)；安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)“資產(chǎn)價(jià)格與金融穩(wěn)定”學(xué)科特區(qū)項(xiàng)目“融資租賃模式研究”(JGJRWD2014zd03)

張 博(1980-)，男，山東蓬萊人，博士研究生，講師，主要從事應(yīng)用經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)研究。E-mail: zhangboda_1980@163.com

韓復(fù)齡(1964-)，男，河北正定人，教授，博士生導(dǎo)師，主要從事應(yīng)用經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)研究。

F062.9；F124.5

A

1000-176X(2017)06-0022-08