淺議銀行資本監管的經濟波動效應

葉文暉 天津銀行

淺議銀行資本監管的經濟波動效應

葉文暉 天津銀行

現在各個國家的商業貸款數額正在逐年增加，各個銀行之間也為存款者提供優惠從而增加銀行內部的資金，但是商業貸款存在一定的風險，銀行的資本監管也會對經濟產生影響，尤其在商業貸款行為方面，資本監管制度會對商業貸款的信用產生一定的約束，進而實現對商業貸款規模的控制，造成信貸緊縮，與此同時資本監管也會給商業貸款的集中度造成影響，迫使其不得不采用多種信貸組合來降低自身所承擔的風險。基于此,本文主要從三方面進行論述，一方面是對銀行資本監管周期的研究；一方面是探討資本監管對經濟波動的影響；以這兩個方面為基礎從而引出第三個方面降低資本監管順周期的方法，希望通過對于本篇文章的論述，可以對銀行具有重要的借鑒性意義。

銀行資本監管 經濟波動效應 資本監管周期

引言

近幾年中國的經濟正處于上升階段并且現在也處于全民創業的時代，一些中小企業以及個人開始進行商業貸款活動，而且銀行對于這種商業貸款的行為也具有很大的傾向性，而貸款繁榮很有可能對國家的經濟造成一定的威脅，所以銀行對于貸款有了更嚴格的要求，相反貸款數額太少也會對經濟造成威脅，而銀行資本監管順周期會有效的解決這一問題，減少對于經濟波動的影響。

一、對銀行資本監管順周期的研究

對于銀行資本監管順周期的研究在很早以前就有研究者做過調查，其中IrvingFisher是最早對順周期進行研究的人，他認為由于借貸雙方的信息不對稱和與此相關的代理成本，會導致金融體系出現順周期性的現象，并對市場造成不利影響。筆者認為其實銀行資本的監管就是對商業貸款的評估，而這種評估標準會根據當時國家的經濟狀況有相應的變化，例如：在國家處于經濟衰退期時，國家對于銀行貸款會有較嚴格的監管方法，對于貸款用戶的信用等級以及抵押物會在原有的基礎上提出更高的要求，這種情況之下市面上的流動資金減少，造成通貨緊縮，這對于中國經濟的復蘇具有巨大的威脅，不利于中國經濟處于平穩的狀態之下。相反情況之下如果中國的經濟處于繁盛時期，商業貸款的數量也會逐漸增加，長期持續就會加大通貨膨脹，為經濟泡沫的產生埋下隱患，不利于中國的長遠發展，在這種情況之下，對于銀行資本監管就有了更高的要求，而銀行資本監管順周期的引進有效地解決了上述問題的產生，在很大的程度上保證了銀行正常的運轉以及中國經濟的穩定。銀行資本監管順周期的研究是銀行保護借款人，降低自身風險的重要保證。

二、探討資本監管對經濟波動的影響

資本監管對于經濟波動具有極其重要的影響，資本監管的好與壞也影響到中國的經濟，資本監管對于留存收益渠道、總負債渠道以及信用等級遷移渠道都有著極其重要的影響，現在各個國家的貸款數量在逐年的上升，一些個人以及中小型企業會利用這些貸款成立公司或者購買廠房設備等，雖然發放貸款會為銀行帶來一定的利益但與此同時銀行也要承擔一定的風險，現在也會出現借款人逃跑，公司倒閉還不起貸款的情況，銀行為了能夠如期的收到利息就不得不繼續支持借款人，并且當國家的經濟遭遇如經濟危機、泡沫經濟等不利情況時，銀行沒有充足的資金承受住貸款所帶來的損失。根據當前各個國家的經濟情況，銀行資本監管順周期在應對這些問題時對于經濟波動的影響還是最小的狀態，并且新資本協議下，一些條款的制定能夠更好地滿足現在一些商業借款人的需求，且能保證銀行的內部資金是充足的，完全可以應付由于經濟受到重創所帶來的商業貸款的損失，會在很大程度上減少對經濟波動的影響，保證經濟處于平穩的狀態，確保國家經濟不管處于上升或者是下降階段，銀行都有充足的資本對商業貸款進行有效地控制。資本監管力度會直接影響到經濟的波動，當采用資本順周期的監管方法時會解決在貸款時所遇到的各類問題，將風險降到最低。

三、降低資本監管順周期影響的方法

（一）超額資本數量一定程度的增加

銀行超額資本數量是指高于標準的資本數量的金額，盡管現在的銀行對于銀行資本數量都有一定的控制以及標準，同時大多數銀行都會持有銀行超額資本數量，這部分資金放在手中可以為銀行解決很大的問題，例如：銀行里面的錢大多數是人們存進去之后，再由一小部分的人貸出去，如果銀行存款的人越多，手中的超額資本也會在一定數量上面增長，銀行超額資本數量的增加對銀行在經濟波動影響下的發展有著巨大的作用，具體來說就是銀行可以更好地保護自己，更好地承受貸款所帶來的損失，即使經濟會為銀行帶來重創，但是可以抵制住。銀行超額資本數量就像是我們手中的余錢，手中的余錢越多，我們的生活就會更加的有保障，滿足我們生活的基本需求，銀行的超額資本是降低資本監管順周期的主要方法之一，也是對經濟波動產生較小影響的主要方法之一。雖然銀行提倡超額資本數量，但是也要在合理的區間之內，不可太多也不可太少，現在各個銀行為存款均提出了很大的優惠，在存款金額、利息等方面都有不同的要求，目的是為了吸收更多的存款，從而保證銀行可以抵御外界經濟的變化以及持有的超額資本的數量，但是如果數量金額過多也會為他們帶來一定的威脅，所以，各大銀行的銀行超額資本的數量要掌控在一個合理的范圍之內，保障銀行資本監管對經濟波動效應的影響降到最低。

（二）選擇“全周期”的信用評級方法

市場宏觀環境的變化不僅僅會對借款人產生一定的影響，對于銀行也會間接的產生重要的影響，所以銀行盡量選擇全周期的信用評級方法。現階段，對于全周期的信用評級方法還沒有較為權威的定義，綜合來說全周期的信用評級方法就是在考慮整個經濟周期的基礎上，對借款人可能出現的最壞情況或極端條件下所出現的承債能力進行評級。通過全周期的信用評級方法銀行可以及時的了解到借款人近期的情況，還款情況以及自身的一些信用等級，從而保證借款人與銀行之間的合作關系繼續的進行下去，同時也可以保護借款人不受外界市場經濟變化的影響，這樣的評定方法使銀行及時的了解了借款人。近幾年國家針對不還貸款的現象也出臺了一系列的方針政策，但還是會有人因為各種原因而不能或者難以償還銀行的信用貸款。為什么會出現以上的現象?是因為現在的一些借款人貸款時信用等級較高，但是過一段時間由于經營不善導致公司破產，失去了還款的能力，在面對巨大的貸款金額不愿意承擔，而此時銀行為了能夠減少自己的損失，也會冒著風險繼續的幫助借款人，保證他們的償還能力，久而久之，借款人拖欠的數額越來越大，最終會選擇逃款，面對這種情況銀行只能找到國家，國家也在想辦法幫助銀行減少損失，例如：誠信貸款等一些話術的產生。所以，銀行采取全周期的信用評級方法可以幫助其更好地了解借款人，降低逃款、拖欠貸款等現象的發生，與此同時，銀行在發放貸款時也應該對借款人的信息進行及時深入的了解，確保貸款的安全性，減少銀行的損失，保障銀行本身的合法權益，降低資本監管順周期對經濟波動的影響，保證銀行在面對突如其來的經濟危機時有更充足的資本彌補損失。全周期的信用評級方法既可以幫助銀行了解各個借款人的情況，對信用等級高的借款人放寬貸款額度，對信用等級低的降低貸款額度。對于客戶資料的整理是保證貸款進行的主要步驟，也是銀行順利開展工作的重要依據，是一個互相保障的過程，也是行之有效的方法，極大地解決了以往貸款存在的諸多問題。

（三）調整風險資產的資金比率

調整風險資產的資金比率也可以降低資本監管順周期。當國家經濟處于衰退階段時，對風險資產的資金比率進行調節，以降低銀行對于商業貸款的資本要求，在很大程度上會刺激貸款增加，從而促進經濟的復蘇。風險資產的評估是就借款人的信用等級而言的，在貸款之前銀行會要求借款人提供房產證等抵押物，根據房子的面積等實際價值進行估值，對于一些信用等級低的借款人降低資金比率，也就是降低貸款額度，這樣既可以保證借款人對于資金的需求，同時也降低了銀行的貸款風險。但是這項工作的開展需要大量的準備工作，首先銀行應該具有相關的規定，明確風險資產貸款人的范圍，風險資產的評定標準。

四、總結

銀行資本監管順周期的研究以及降低資本監管順周期對經濟波動的影響的方法對于中國經濟的發展具有重要的影響，在一定程度上影響著中國在世界上的地位。因此各家銀行應該合理把控商業貸款的數額，做好相應的銀行內部規章制度的調整工作，在保證貸款金額的基礎上降低銀行自身所要承擔的風險，確保在經濟動蕩的情況下銀行受到的沖擊最小，同時在市場環境變化的情況下保護借款人不受很大的影響。

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葉文暉（1983.10-），男，天津人，本科學歷，中級經濟師，畢業于天津財經大學，研究方向：金融學。