期權定價微分方程的數值解法研究
2017-07-31 07:45:58孫蓓張凱穎
現代經濟信息 2017年15期
孫蓓+張凱穎
摘要：在金融經濟學的研究中，如何為基金、股票、債券等有價債券以及期權、期貨等衍生物定價一直是十分重要的問題，本文將建立Black-Scholes模型的非標準有限差分格式，以得到一種更穩定、更加實用的期權定價模型，讓投資者獲取更加可靠的信息，來進行極為有效的投資。
關鍵詞：期權定價；微分方程；Black-Scholes模型；非標準有限差分
中圖分類號：F830.9；O241.8 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）015-0-01
