基于VAR模型的山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)的互動(dòng)關(guān)系分析

王玉丹

(山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 太原 030000)

基于VAR模型的山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)的互動(dòng)關(guān)系分析

王玉丹

(山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 太原 030000)

本文借助山西省1978-2012年間的地區(qū)生產(chǎn)總值、各次產(chǎn)業(yè)的增加值、各次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)、恩格爾系數(shù)等數(shù)據(jù)，構(gòu)建山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的衡量指標(biāo)。通過(guò)VAR模型、Johansen協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分析，分析山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)的互動(dòng)關(guān)系。研究結(jié)果主要如下：消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在著單向的因果關(guān)系，消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)不是消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不存在相互的因果關(guān)系。但是Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果顯示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)共同構(gòu)成經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因。消費(fèi)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)共同構(gòu)成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)不存在相互的因果關(guān)系。山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化程度達(dá)到了比較高的水平，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題仍然十分嚴(yán)重。

VAR模型；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；就業(yè)結(jié)構(gòu)；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；消費(fèi)結(jié)構(gòu)

一、描述性統(tǒng)計(jì)分析

1.變量的選擇與處理

由于本文旨在具體研究第二、第三產(chǎn)業(yè)如何影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，因此選用第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)的增加值之比記為grate。

就業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo)。選擇第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)之比作為就業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo)，記為lrate。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)。選擇山西省GDP作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)，記為gdp。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)指標(biāo)。這里選用山西省城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)，記為engel。

本文的數(shù)據(jù)均來(lái)自山西省統(tǒng)計(jì)年鑒。實(shí)際GDP采用山西省GDP指數(shù)與山西省名義GDP反推換算得到，各次產(chǎn)業(yè)的實(shí)際GDP由各次產(chǎn)業(yè)的GDP指數(shù)換算得到。grate、lrate、gdp、engel均代表經(jīng)過(guò)價(jià)格平減以后的指標(biāo)。

為了降低異方差，將除恩格爾系數(shù)以外的指標(biāo)均取自然對(duì)數(shù)，記為lgrate、llrate、lgdp、lengel。輸出結(jié)果由Eviews8.0實(shí)現(xiàn)。

2.山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高度化

本文采用泰爾指數(shù)(TL)測(cè)算山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化程度，TL的取值區(qū)間是0～1，TL越接近1，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越不合理，TL越接近0，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越趨向于合理；采用靖學(xué)青(2005)提出的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次系數(shù)w來(lái)測(cè)算山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級(jí)化程度，w越大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化程度越高。可以看出，山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化程度不高，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化程度達(dá)到了一個(gè)比較高的水平。

圖1 山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化

圖2 山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級(jí)化

二、實(shí)證分析

1.模型設(shè)定

向量自回歸模型(VAR)克服了傳統(tǒng)的以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)的研究，將全部變量作為內(nèi)生變量來(lái)研究相互之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。VAR模型的一般表達(dá)式為：

Xt=a+Φ1Xt-1+Φ2Xt-2+∧+ΦkXt-k+Ut

其中，Xt均為g維列向量，a、Φ1、Φ2、Φk均為待估系數(shù)矩陣，Ut為誤差向量。文中建立由dlgrate、dllrate、dlgdp、dengel四個(gè)變量建立的VAR模型。具體形式為：

2.平穩(wěn)性檢驗(yàn)

由于經(jīng)典的回歸模型均要求變量是平穩(wěn)序列，但是經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的很多變量都不平穩(wěn)，如果繼續(xù)采用經(jīng)典回歸模型，檢驗(yàn)結(jié)果可能會(huì)出現(xiàn)偽回歸，因此需要對(duì)變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，以便之后的協(xié)整、VAR模型等使用。本文采用ADF單位根檢驗(yàn)法檢驗(yàn)變量序列的平穩(wěn)性。檢驗(yàn)結(jié)果顯示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的自然對(duì)數(shù)、就業(yè)結(jié)構(gòu)的自然對(duì)數(shù)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的自然對(duì)數(shù)、恩格爾系數(shù)均為非平穩(wěn)序列，而四個(gè)變量的對(duì)數(shù)的一階差分均為平穩(wěn)序列，因此lgrate～I(xiàn)(1)，llrate～I(xiàn)(1)，lgdp～I(xiàn)(1)，engel～I(xiàn)(1)，他們的一階差分均為I(0)序列。

3.VAR模型的建立

由于在建立VAR模型時(shí)，需要保證每個(gè)變量都是平穩(wěn)序列，因此根據(jù)單位根檢驗(yàn)的結(jié)果，我們對(duì)dlgrate、dllrate、dlgdp和dengel四個(gè)變量建立VAR模型。

(1)確定滯后階數(shù)

為了消除誤差項(xiàng)可能存在的自相關(guān)，使模型的解釋力度更強(qiáng)，首先確定VAR模型的最優(yōu)滯后階數(shù)。使用AIC準(zhǔn)則作為選擇最優(yōu)滯后階數(shù)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。如圖檢驗(yàn)結(jié)果顯示，按照AIC準(zhǔn)則，滯后階數(shù)為3時(shí)，AIC最小，因此VAR模型最優(yōu)滯后階數(shù)為3。

(2)檢驗(yàn)VAR模型的穩(wěn)定性

確定滯后階數(shù)為3后，進(jìn)一步確定VAR模型是否穩(wěn)定，利用Eviews8.0進(jìn)行VAR的穩(wěn)定性檢驗(yàn)，圖3為F矩陣單位根分布情況。因此可知，單位根都在單位圓內(nèi)，因此VAR模型是穩(wěn)定的。

圖3 模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)

(3)VAR模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果

4.協(xié)整檢驗(yàn)

Granger因果檢驗(yàn)之前，首先要對(duì)變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果顯示如下表1，原假設(shè)為“不存在協(xié)整關(guān)系”時(shí)，跡統(tǒng)計(jì)量為58.643，大于5%臨界值，p值為0.0035，因此拒絕原假設(shè)，存在至少一個(gè)協(xié)整關(guān)系。原假設(shè)為“至多存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系”時(shí)，p值為0.6585，因此接受原假設(shè)，至多存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系。因此，只存在唯一的一個(gè)協(xié)整關(guān)系。

表1 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

5.Granger因果檢驗(yàn)

根據(jù)Granger因果檢驗(yàn)的結(jié)果顯示，在dlgrate的方程中，dengel的p值為0.0037，因此拒絕原假設(shè)，也就是說(shuō)山西省消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因；dllrate、dlgdp、dengel的p值為0.0006，拒絕原假設(shè)，因此就業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)共同是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因。在dlgdp的方程中，dlgrate、dllrate、dengel的p值為0.0340，因此產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因。

因此，綜合Granger因果檢驗(yàn)的結(jié)果，消費(fèi)結(jié)構(gòu)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因，就業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)共同構(gòu)成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的原因。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)共同構(gòu)成經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因。

表2 Granger因果檢驗(yàn)表

四、結(jié)論與建議

通過(guò)運(yùn)用VAR模型、Granger因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)等方法，對(duì)山西省以上的實(shí)證分析，我們得出以下主要結(jié)論：1.山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的互動(dòng)關(guān)系中，消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在著單向的因果關(guān)系。消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)不是消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原因，也就是說(shuō)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)卻不會(huì)長(zhǎng)期影響消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。脈沖響應(yīng)函數(shù)也顯示，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化會(huì)在很大程度上影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，但是這種影響持續(xù)時(shí)間短，不存在長(zhǎng)期效應(yīng)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響不明顯，這與Granger因果檢驗(yàn)的結(jié)果是一致的。2.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)不存在相互的因果關(guān)系。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)不存在長(zhǎng)期的相互影響關(guān)系。但是脈沖響應(yīng)函數(shù)表明，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)有短期的負(fù)向影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)人民收入水平的提高，很大程度上降低了城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

建議：1.由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)共同構(gòu)成經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因。因此要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，加快產(chǎn)業(yè)重心由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能只靠政策的扶持，而要提高第三產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，提高第三產(chǎn)業(yè)的相對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率。因地制宜發(fā)展服務(wù)業(yè)，充分利用山西省豐富的歷史文物資源優(yōu)勢(shì)，在山西省各地區(qū)發(fā)展有特色有優(yōu)勢(shì)的旅游業(yè)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化。關(guān)注“三農(nóng)”。注重現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，加大投入。關(guān)注“三農(nóng)”，在農(nóng)村建立專業(yè)合作組織，政策方面要加強(qiáng)實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策，財(cái)政方面要給予農(nóng)業(yè)更多支持，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融發(fā)展整體水平的快速提升。

[1]張?chǎng)┰?基于VAR模型的延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證分析[J].企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā),2015,17:110-112.

[2]張菊偉.基于VAR模型的上海市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與就業(yè)的動(dòng)態(tài)關(guān)系分析[J].齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2013,05:55-58.

[3]朱智文,柳晨.甘肅省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)研究——基于VAR模型的實(shí)證分析[J].開(kāi)發(fā)研究,2012,05:26-29.

王玉丹(1993-)，女，漢族，山西省高平市，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院在讀研究生，研究方向:宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析。