商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的六要素

郝東陽(yáng)

宏觀經(jīng)濟(jì)L型走勢(shì)和利率市場(chǎng)化已經(jīng)成為新常態(tài)，銀行業(yè)盈利空間受到擠壓。在資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)增速下滑、不良持續(xù)雙升的趨勢(shì)下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型相匹配的是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)性改革。全面意味著全人員、全業(yè)務(wù)、全流程、全類型，由此總結(jié)提煉出全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的六要素：戰(zhàn)略、架構(gòu)、流程、制度、技術(shù)和人才。這六大要素又分為兩個(gè)層次，前三個(gè)要素為基礎(chǔ)要素，后三個(gè)要素為保障要素。基礎(chǔ)三要素中，戰(zhàn)略是內(nèi)核，應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略為核心，以組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程為兩翼傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。（圖1）

全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的三大基礎(chǔ)要素

戰(zhàn)略：全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型必須上升到戰(zhàn)略層面

風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略不是避免風(fēng)險(xiǎn)，而是如何獲取最大的風(fēng)險(xiǎn)收益。換句話說(shuō)，就是如何在能夠接受的風(fēng)險(xiǎn)底線下創(chuàng)造價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是一體兩面，二者不能割裂而談，因此，在制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的同時(shí)，就應(yīng)該制定出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，具體包括風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境描述。這些問(wèn)題都要回答，與既定的銀行愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)一致的風(fēng)險(xiǎn)承受程度，以及為了創(chuàng)造價(jià)值有多少資本可以分配和如何分配。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)前置，主動(dòng)進(jìn)行資本配置和組合管理。首先，識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶，根據(jù)RAROC分辨出哪些客戶創(chuàng)造的價(jià)值高于銀行內(nèi)部?jī)r(jià)值目標(biāo)；其次，進(jìn)行客戶分群并排序，根據(jù)創(chuàng)造價(jià)值的高低判斷資本分配傾向度；最后，有序退出創(chuàng)造價(jià)值低于銀行內(nèi)部目標(biāo)甚至為負(fù)的客群。……