基于信息熵的類別變量的數(shù)值化方法

余芳　曹布陽(yáng)

摘要：無(wú)論是學(xué)術(shù)上還是工程實(shí)踐中，數(shù)據(jù)預(yù)處理是整個(gè)數(shù)據(jù)挖掘中最基礎(chǔ)也是最費(fèi)時(shí)的一個(gè)環(huán)節(jié)，其中數(shù)據(jù)類型的轉(zhuǎn)換也是重要一環(huán)。聚類算法中，旨在將數(shù)據(jù)集劃分為有意義的簇，簇內(nèi)高內(nèi)聚，簇間低耦合，往往是抽象為樣本之間的距離來(lái)聚類，因此許多聚類算法都要求樣本集中變量必須是數(shù)值型；分類算法中，雖然隨機(jī)森林、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法對(duì)變量類型的要求并不嚴(yán)苛，但是在經(jīng)典的邏輯回歸算法中，仍需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)值化的預(yù)處理。該文介紹了一種基于信息論，對(duì)樣本變量中類別型變量（categorical variables）進(jìn)行數(shù)值化處理的方法，分別在邏輯回歸和支持向量機(jī)兩種機(jī)器學(xué)習(xí)算法中，進(jìn)行了幾組實(shí)驗(yàn)，對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)此方法在性能上、應(yīng)用上都很有優(yōu)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：信息熵；虛擬變量；邏輯回歸；支持向量機(jī)

中圖分類號(hào)：TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2017）36-0193-03

近年來(lái)，隨著機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的發(fā)展，大數(shù)據(jù)在各領(lǐng)域都取得了很多成績(jī)。通常，原始數(shù)據(jù)必須加以處理才能適合于分析。原始數(shù)據(jù)集中往往既有連續(xù)型變量（continuous variables），又包含類別變量。此時(shí)，通常要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)值化處理。

當(dāng)前，常用是使用虛擬變量（dummy variables）來(lái)處理這類問(wèn)題。虛擬變量經(jīng)常取值為0，1，-1，但這些取值并不代表數(shù)量的大小，僅僅表示不同的類別[1]。雖然引入虛擬變量對(duì)問(wèn)題描述更簡(jiǎn)明，但是會(huì)使模型變得更復(fù)雜。而且如果數(shù)據(jù)集中這種類別變量過(guò)多或是變量的分類過(guò)多，這就會(huì)造成方程中有一大堆變量，造成所擬合模型的精度大大下降，實(shí)際上，有時(shí)候基于虛擬變量所構(gòu)建的模型并沒(méi)有多大意義。所以當(dāng)數(shù)據(jù)集量級(jí)較小時(shí)，虛擬變量的效果很好，但是當(dāng)數(shù)據(jù)集較大時(shí)，虛擬變量的效果并不總是很好。

另外，受到信用評(píng)分卡建模的啟發(fā)，在二分類問(wèn)題中，經(jīng)常先對(duì)類別變量進(jìn)行WOE編碼[2]。但是WOE編碼僅適用于二分類問(wèn)題，多分類問(wèn)題并不適用。

本文介紹了一種基于信息熵[3]的數(shù)值化方法，不但可以建立分類變量與數(shù)值的一一對(duì)應(yīng)，而且適用于多分類問(wèn)題，在實(shí)驗(yàn)和實(shí)際應(yīng)用中，表現(xiàn)都很好。

1 分類變量的數(shù)值化方法

1.1 虛擬變量

在多重回歸和邏輯回歸模型中，通常將分類變量數(shù)值化的方法是虛擬變量化。引入虛擬變量，可以將不能夠定量處理的變量數(shù)值化，如職業(yè)、性別對(duì)收入的影響，戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害對(duì)GDP的影響等。

虛擬變量經(jīng)常取值為0，-1，1，但這些取值并不代表數(shù)量的大小，僅僅表示不同的類別。定義虛擬變量時(shí)，如果變量有k個(gè)類別，需定義k-1個(gè)虛擬變量來(lái)表示這些類別。對(duì)于一個(gè)有k個(gè)類別的變量，即在此分類變量上，有k種取值，此時(shí)，引入k-1個(gè)虛擬變量[X1，X2，…，Xk-1]，取值如下：

只引入n-1個(gè)變量而不是n個(gè)變量是由分類變量的“窮舉”和“互斥”原則決定的。知道任意n-1個(gè)變量的值就一定可以推出第n個(gè)變量的值，而且這樣做降低了模型的共線性。上表中，第一行數(shù)值表示，樣本在此變量上的取值為[X1]，第二行數(shù)值表示，樣本在此變量上的取值為[X2]，以此類推。

1.2 WOE編碼

WOE編碼的原理：WOE的全稱是“Weight of Evidence”，即證據(jù)權(quán)重。WOE是對(duì)原始自變量的一種編碼形式，在信用評(píng)分卡建模中首次被使用，后來(lái)經(jīng)常用于二分類建模中。

要對(duì)一個(gè)變量進(jìn)行WOE編碼，首先需要把這個(gè)變量進(jìn)行分組處理（也叫離散化、分箱等）。分組后，對(duì)于第i組，WOE的計(jì)算公式如下：

[WOEi=lnpyipni=ln （#yi/#yT#ni/#nT）=ln （#yi/#ni#yT/#nT）]

其中，[pyi]是這個(gè)組中響應(yīng)客戶（風(fēng)險(xiǎn)模型中，對(duì)應(yīng)的是違約客戶，總之，指的是模型中預(yù)測(cè)變量取值為“是”或者說(shuō)1的個(gè)體）占所有樣本中所有響應(yīng)客戶的比例，[pni]是這個(gè)組中未響應(yīng)客戶占樣本中所有未響應(yīng)客戶的比例，[#yi]是這個(gè)組中響應(yīng)客戶的數(shù)量，[#ni]是這個(gè)組中未響應(yīng)客戶的數(shù)量，[#yT]是樣本中所有響應(yīng)客戶的數(shù)量，[#nT]是樣本中所有未響應(yīng)客戶的數(shù)量。

但是WOE在多分類時(shí)，不能直接求解，要用one to all 或one to one的方法，組合求解。

1.3 基于信息熵的分類變量數(shù)值化方法介紹

1.3.1 信息論簡(jiǎn)述

人們常常說(shuō)信息很多，或者信息較少，但卻很難說(shuō)清楚信息到底有多少。比如一本五十萬(wàn)字的中文書(shū)到底有多少信息量。直到1948年，香農(nóng)提出了“信息熵”的概念，才解決了對(duì)信息的量化度量問(wèn)題。信息熵這個(gè)詞是C.E.香農(nóng)從熱力學(xué)中借用過(guò)來(lái)的。熱力學(xué)中的熱熵是表示分子狀態(tài)混亂程度的物理量。香農(nóng)用信息熵的概念來(lái)描述信源的不確定度。

通常，一個(gè)信源發(fā)送出什么符號(hào)是不確定的，衡量它可以根據(jù)其出現(xiàn)的概率來(lái)度量。概率大，出現(xiàn)機(jī)會(huì)多，不確定性小；反之就大。

不確定性函數(shù)f是概率P的單調(diào)遞降函數(shù)；兩個(gè)獨(dú)立符號(hào)所產(chǎn)生的不確定性應(yīng)等于各自不確定性之和，即[fP1，P2=f（P1）+f（P2）]，這稱為可加性。同時(shí)滿足這兩個(gè)條件的函數(shù)f是對(duì)數(shù)函數(shù)，即

1.3.2 數(shù)值化方法

基于信息論的知識(shí)，當(dāng)樣本集中有屬性為分類變量時(shí)，就可以用信息熵來(lái)將其數(shù)值化。

對(duì)于樣本容量為N的樣本集，假設(shè)類別為k，記作[（y1，y2，…，yk）]，自變量中[xi]為分類變量，此分類變量有j中取值，分別為[（a1，a2，…，aj）]，在這k類上的分布如下：

1.4 數(shù)值化實(shí)例

以下表中的西瓜數(shù)據(jù)集為例[4]，該數(shù)據(jù)集包含17個(gè)訓(xùn)練樣本，其中正樣本8個(gè)，負(fù)樣本9個(gè)，在色澤上的分布詳情，色澤有青綠、烏黑、淺白三種取值。

虛擬變量的方法，變量“色澤”上有3中取值，可以用2個(gè)虛擬變量來(lái)表示，將原始數(shù)據(jù)集中色澤變量去除，再添加兩個(gè)新變量青綠、烏黑，（青綠=1，烏黑=0）表示色澤為青綠，（青綠=0，烏黑=1）表示色澤為烏黑，（青綠=0，烏黑=0）表示色澤為淺白。

2 對(duì)比實(shí)驗(yàn)

2.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

該文中的對(duì)比實(shí)驗(yàn)，使用了兩組數(shù)據(jù)，分別是Adult數(shù)據(jù)集和Car Evaluation數(shù)據(jù)集，都是從UCI機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫(kù)上下載而來(lái)的。

Adult數(shù)據(jù)集是從美國(guó)1994年人口普查數(shù)據(jù)庫(kù)抽取而來(lái)的，用來(lái)預(yù)測(cè)居民的年收入是否超過(guò)5萬(wàn)美元。目標(biāo)變量為年收入是否超過(guò)5萬(wàn)美元，屬性變量包含年齡，工種，學(xué)歷，職業(yè)，種族等，總共14個(gè)屬性變量，其中7個(gè)為類別變量。

Car Evaluation是一個(gè)關(guān)于汽車測(cè)評(píng)的數(shù)據(jù)集，目標(biāo)變量為汽車的測(cè)評(píng)（unacc， acc， good， vgood），屬性變量分別為買(mǎi)入價(jià)，維護(hù)費(fèi)，車門(mén)數(shù)，可容納人數(shù)，后備箱大小，安全性。

為了實(shí)驗(yàn)方便，實(shí)驗(yàn)過(guò)程中直接刪除有缺失值的樣本。使用交叉驗(yàn)證對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，訓(xùn)練集和測(cè)試集的比例為3：1。

2.2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

實(shí)驗(yàn)選取的是邏輯回歸模型和支持向量機(jī)模型。

邏輯回歸[5]邏輯回歸的模型 是一個(gè)非線性模型，sigmoid函數(shù)，又稱邏輯回歸函數(shù)。但是它本質(zhì)上又是一個(gè)線性回歸模型，因?yàn)槌igmoid映射函數(shù)關(guān)系，其他的步驟，算法都是線性回歸的?？梢哉f(shuō)，邏輯回歸，都是以線性回歸為理論支持的。

支持向量機(jī)[6]支持向量機(jī)（SVM）是90年代中期發(fā)展起來(lái)的基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的一種機(jī)器學(xué)習(xí)方法，通過(guò)尋求結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)最小來(lái)提高學(xué)習(xí)機(jī)泛化能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和置信范圍的最小化，從而達(dá)到在統(tǒng)計(jì)樣本量較少的情況下，亦能獲得良好統(tǒng)計(jì)規(guī)律的目的。通俗來(lái)講，它是一種二類分類模型，其基本模型定義為特征空間上的間隔最大的線性分類器，即支持向量機(jī)的學(xué)習(xí)策略便是間隔最大化，最終可轉(zhuǎn)化為一個(gè)凸二次規(guī)劃問(wèn)題的求解。

實(shí)驗(yàn)過(guò)程：

1） 選定數(shù)據(jù)集；

2） 將數(shù)據(jù)集劃分為測(cè)試集和訓(xùn)練集，測(cè)試集占33%，訓(xùn)練集占67%；

3） 分別用各種方法對(duì)訓(xùn)練集、測(cè)試集中的類別變量進(jìn)行數(shù)值化；

4） 對(duì)訓(xùn)練集、測(cè)試集進(jìn)行歸一化處理；

5） 分別用相應(yīng)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)訓(xùn)練集進(jìn)行訓(xùn)練；

6） 訓(xùn)練后的算法對(duì)測(cè)試集進(jìn)行預(yù)測(cè)；

7） 在測(cè)試集上觀測(cè)各項(xiàng)衡量指標(biāo)。

上述實(shí)驗(yàn)都是用python完成的，主要要到python中pandas和sklearn這兩個(gè)包。

2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

評(píng)價(jià)一個(gè)算法的好壞時(shí)，通常會(huì)考慮查準(zhǔn)率（precision）和查全率（recall）。表1是兩個(gè)數(shù)據(jù)集的測(cè)試集上的結(jié)果。

表1中，用序數(shù)代替，是實(shí)驗(yàn)中為了對(duì)比任意數(shù)值化的結(jié)果，用1，2，3…對(duì)類別變量賦值的結(jié)果。

3 結(jié)論與討論

信息熵?cái)?shù)值化的優(yōu)點(diǎn)：

1） 較任意數(shù)值化而言，有其統(tǒng)計(jì)學(xué)上的理論依據(jù)。

2） 雖然在邏輯回歸中，其效果僅次于虛擬變量化后的結(jié)果，但是虛擬變量有其缺點(diǎn)，如果屬性值上取值過(guò)多，虛擬變量后會(huì)產(chǎn)生過(guò)多的變量，會(huì)產(chǎn)生共線性；而且虛擬變量后的數(shù)據(jù)不能與其他屬性進(jìn)行求解相關(guān)系數(shù)，但是信息熵?cái)?shù)值化可以。

3） 雖然當(dāng)前很多算法不要求變量的數(shù)據(jù)類型，數(shù)值化未必需要，但是在特征選擇時(shí)，可以數(shù)值化后，求變量之間的相關(guān)系數(shù)，用來(lái)選擇變量。

4） 不生成新的變量，便于解釋。

參考文獻(xiàn)：

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[2] 黎玉華. 信用評(píng)分卡模型的建立[J]. 科技信息， 2010， 37（13）：48-49.

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[4] 周志華. 機(jī)器學(xué)習(xí)[M]. 北京： 清華大學(xué)出版社， 2016.

[5] 李航. 統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法[M]. 北京： 清華大學(xué)出版社， 2014.

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