金融工程在匯率風險管理中的應用分析

馮偉華

摘要：隨著社會經濟與科學技術的不斷進步與發(fā)展，全球一體化經濟結構促使我們不得不積極面對與解決當前的國際金融風險。而在越來越活躍的金融活動中，我們應該看到，這既為人們提供了無限機遇，也帶來了一定的風險挑戰(zhàn)，因此需要針對金融風險進行積極而有效的控制與防范。金融工程的應用使金融風險管理得到了有效控制，它不僅可以針對金融風險問題進行靈活而創(chuàng)造性的解決，還能對其進行了綜合性的優(yōu)化處理，尤其是在匯率風險管理中發(fā)揮出的顯著作用，使得金融工程在近幾年來得以在金融行業(yè)發(fā)展中被廣泛推廣應用。通過對金融工程在匯率風險管理中的優(yōu)勢應用分析，并進一步展開應用策略的研究與探討，以期為解決匯率風險管理中存在的問題，提供科學合理的金融工程應用，希望可以為相關工作人員提供可參考的借鑒。

關鍵詞：金融工程； 匯率風險； 應用

受全球經濟一體化的影響，我國的經濟發(fā)展正受到國際金融風險的威脅，而在此過程中匯率風險首當其沖。為此對受到外匯影響的一系列經濟主體都存在著一定的金融風險，這使現階段的風險管理不得不對外匯風險做出及時而迅速的反應。金融工程在此關鍵時刻脫穎而出，它不僅具有靈活性、創(chuàng)造性等應用，還能進行綜合性的方案制定，從而使金融風險得到有效控制。因此，在當前展開金融工程在匯率風險管理中的探索是十分必要而且重要的。

1、 金融工程與匯率風險中的優(yōu)勢應用

1.1、提升風險處理的準確性

金融工程的有效應用使風險處理可以得到時效性與準確性的保證，這是優(yōu)于傳統(tǒng)風險管理方式的最大應用特點。在傳統(tǒng)風險管理中，因其無法對市場發(fā)展形勢做出快速反應，更不能及時地制定出相應的處理方案，使風險問題帶來嚴重的負面影響。但通過運用金融工程，不僅使金融風險得到有效的預防控制，還能針對風險問題進行形勢分析，并快速作出處理方案，反應速度準確、快速，大大降低了風險損失率，從而達到有效消除風險的目的。

1.2、有效改善經營效率

金融工程在進行了一系列的市場經濟適應性發(fā)展過程中，還能結合具體情況進行適用性調整，使金融機構的發(fā)展逐步滿足時代發(fā)展需要。并通過不斷推行使用新型金融工具，改進風險管理成效，使經營效率得到進一步提升。與此同時，金融工程為投資者拓寬了金融投資渠道，通過新型金融產品的推出，縮減金融風險，使投資者可以保證金融風險的最低損失率，由此改善經營效率。

1.3、強化風險管理，促進金融創(chuàng)新

對于金融工程來說，它是一門融合了多種科學技術的學科，是在各種先進學科的理論研究與知識技能的應用分析基礎上，進行的以金融風險評估為目的的技術應用。該項技術應用研究具有較為先進的管理方式方法，而且具有安全、可靠、有效等應用優(yōu)勢，即使是面臨經濟危機出現時，也具有一定的適用性，在進行了風險控制的同時，還能進行金融產品的創(chuàng)新生產，不僅能夠起到強化風險管理的作用，還能進一步地促進金融創(chuàng)新。

1.4、具有效果極佳的靈活性

與傳統(tǒng)的風險管理模式對比可知，金融工程在應用過程中，不僅可以針對客戶的具體情況，還可依據客戶需求，以及能力與個性等差異性，進行靈活多變的管理方式運用，不僅可以將客戶進行明確劃分，還能通過打造不同的客戶群，制定出使其認可與接受的金融產品，具有靈活性的應用優(yōu)勢，這既能滿足客戶群體開拓市場的需求，還能同時進行了有效的風險規(guī)避，使其具有明顯的競爭優(yōu)勢。

2、金融工程在金融風險管理中存在的主要問題

2.1、缺乏對金融工程的重視度

自從在金融風險管理中進行了金融工程的推廣應用以來，在對金融風險進行評估時，主要會對金融資金的收益性、流動性，以及其存在的風險問題進行全面而系統(tǒng)的評估。在當前發(fā)展階段，已有九層以上的金融機構開始通過金融軟件的開發(fā)研究進行金融工程風險評估。但其準確性與針對性在實踐中還存在著一定問題，這主要是由于相關人員不僅對金融工程缺乏足夠的重視，甚至對金融風險評估體系的認識也較為模糊，使金融產品在設計過程中，忽視了對金融工程在金融風險管理中的具體應用功能。

2.2、金融工程的應用推廣受限

金融工程屬于交叉型學科，它不僅吸收經濟、金融等基礎性理論，又融合了工程學等多種學科的精華。這一特點使金融工程不僅在人員綜合素質上有一事實上要求，還需要在技術設施與推廣應用上得到相應的支持。雖然我國的金融領域發(fā)展速度較快，但當前的信息基礎設施還不夠完善，金融的電子化與網絡化水平還不是很高，這使金融市場在各領域的推廣中受到一定阻礙，距離一體化的快捷、高效、安全的網絡信息建設還有相當長的距離，這使金融工程的應用與正常發(fā)展受到了制約。

2.3、金融工程的應用范圍較窄

金融風險管理不僅包含了對投資風險與價格風險等內容，還涉及到代理風險等方面，其中以投資、價格風險管理為主，一般情況下，主要是通過金融工程對遠期與期貨的互換方式進行獲取，確保其在風險管理期間可以有效地運用風險管理工具，由此展開風險管控工作，其主要表現為趨避性。這使金融工程不僅應用范圍較窄，還不能發(fā)揮出高效作用，這既對金融工程的發(fā)展起到抑制性影響作用，同時也使金融風險難以得到有效控制，如此一來，金融工程難以得到持續(xù)性的拓展與發(fā)展。

3、金融工程在匯率風險管理中的應用策略

金融風險管理是新時期、新的發(fā)展形勢下，對金融行業(yè)提出的新要求，這是在與時的時代進程中進行的創(chuàng)新改革，通過不斷地引進先進的科技與成功的經驗，使匯率風險可以在科學合理地運用金融工程工具管理的前提下得以有效控制，從而促進金融事業(yè)健康有序地發(fā)展。

3.1、構建匯率風險管理理念

隨著我國經濟的快速騰飛，在市場競爭日益激烈的形勢下，有效地規(guī)避金融風險，使匯率風險達到可控性的目的，必須將金融工程進行有效的優(yōu)勢應用，通過不斷地更新投資者的思維與理念，進一步拓寬其視野思路，并通過逐步采用創(chuàng)新金融管理方式，運用金融工程中的創(chuàng)新管理工具，使其不僅可以在金融產品中獲準，還能有效規(guī)避匯率風險，使之成為匯率風險控制的重要工具，既可最大程度地縮減風險管理成本，同時也能改善資金的利用率，從而獲得最大的經濟收益。

3.2、強化金融工程應用力度

對于匯率風險管理來說，金融工程所面臨的主要應用問題，就是解決對策的制定，不僅可以有效地解決相關的風險問題，還能使金融工程應用得到有效強化，這是解決應用問題的最為關鍵性的一步。眾所周知，金融工程在應用實踐過程中如果因為缺乏實施力度，不僅會使金融風險控制失效，還會進而促使投資者缺乏對金融工程的重視程度。在科技成為第一生產力的今天，推動企業(yè)生產的重要前提條件就是金融的推動作用。當前我國金融企業(yè)獲得了長足的發(fā)展動力，金融體系也在日趨完善之中，不僅呈現出全球化發(fā)展趨勢，還在市場競爭中顯示出強有力的發(fā)展態(tài)勢。因此，可以憑借這一有利時機，強化金融工程的應用力度，不斷推進金融工程技術的應用與發(fā)展，從而提升金融管理水平。

3.3、擴大金融工程應用范圍

在不斷強化金融工程的應用力度的同時，也要進一步拓寬金融工程的應用范圍。目前，金融工程的應用范圍還比較窄，僅對風險管理中的投資風險與價格風險有所作用，這不僅使金融工程的應用受限，還產生了不盡如人意的發(fā)展局面。為此，需要通過制定有效的解決方案，針對金融風險評估體系進行完善與健全，不僅使金融工程表現出科學性、合理性的應用特點，還能確保其風險管理的有效性。不僅于此，還應通過不斷拓寬其適用范圍，促進金融工程的有效發(fā)展，從而使匯率風險管理可以得到有序開展。隨著社會經濟的進一步發(fā)展，金融工程的風險管理作用已經成為不可或缺的應用方式，不僅可以對金融系統(tǒng)進行綜合性管理，還是保證經濟發(fā)展的重要措施。正因如此，在與當前社會經濟發(fā)展趨勢相結合的前提下進行全面的匯率風險解析，不僅能拓寬金融工程的應用范圍，還能對金融事業(yè)發(fā)展起到關鍵性的推動作用，由此推動社會經濟的進步，同時也為國民經濟奠定了堅實的基礎。

結束語：

綜上所述，對于金融領域中存在的匯率風險管理，金融工程不僅起到了有效的價值作用，還發(fā)揮出了顯著的優(yōu)勢應用特征。對于當前社會經濟的轉型發(fā)展階段，金融工程具有其適應性特征，不僅可以促進社會經濟的發(fā)展，還能進行不斷的創(chuàng)新應用。通過對金融工程進行相關研究與經驗總結，辨識金融匯率風險的內涵，發(fā)揮其風險管理優(yōu)勢，不僅能夠全面解析金融風險問題，還能進一步構建匯率風險管理體系，使金融工程在推動我國金融事業(yè)發(fā)展中發(fā)揮出不可替代的作用，還能由此奠定金融事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展基礎。

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