基于全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制的構建初探

劉學銘

摘 要：本文就全面風險管理研究趨勢展開分析，并圍繞基于全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制研究進行了詳細論述，希望論述內容可以為業內研究者帶來一定啟發。

關鍵詞：全面風險管理框架 商業銀行 風險預警機制

雖然2008年美國次級貸款危機引發的全球金融危機余波逐漸散去，但銀行業不健全內部控制、監管和風險管理體系受到的關注卻在不斷提升，近年來學界圍繞構建商業銀行風險預警機制開展的大量研究也與這種情況聯系緊密。

一、全面風險管理研究趨勢

全面風險管理的核心理念可以概括為“整個機構內各個層次的業務單位， 各個種類的風險的通盤管理”，而隨著全面風險管理影響力的不斷提升，近年來國內外學界圍繞其開展了大量研究。2006年Nocco and Stulz在《全面風險管理：理論與實務》中指出了管理者直接關系全面風險管理能否順利展開，Abrams等人在《IBM全面風險管理框架》的研究中提供了一種新的全面風險時間序列，Yi-Shang Huang在《全面風險管理的影響因素》中的研究則結合臺灣企業實際提出了針對性較強的開展全面風險管理策略建議，結合這類研究可以直觀發現，近年來學界較為側重于全面風險管理的實施研究，基于全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制構建同樣屬于全面風險管理實施范疇，由此可見全面風險管理的應用范圍之廣、影響力之大。

二、基于全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制研究

（一）基礎研究

在王寧開展的《我國商業銀行小微企業貸款風險預警機制研究》研究中，研究圍繞我國商業銀行小微企業貸款的風險成因，提出了健全小微企業信貸風險預警機制的建議，其中的建議在一定程度上融入了全面風險管理思想。而在康寧開展的《全面風險管理視角下商業銀行風險預警的研究》研究中，研究對全面風險管理的內涵進行了簡單介紹，并總結了現代銀行面臨的主要風險，如違約風險、交易對手風險、銀行賬戶利率風險、戰略風險、國別風險等，研究同時還對商業銀行的風險預預警機制需求展開了分析，并總結得出了風險實時監測功能、決策模擬功能、全面風險預控功能等商業銀行需求，最后研究提出了建立風險預警機制的相關建議。總的來說，近年來學界圍繞基于全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制課題開展了大量基礎研究，這類研究主要將目光集中在概念、商業銀行需求、銀行面臨風險、理論層面的策略建議等方面。

（二）應用研究

田遠、劉寧開展的《全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制的構建》研究屬于該領域研究的代表，研究設計了由監測層、分析層和顯示層構成的預警機制，機制采用統一后臺管理系統進行風險實時監測，該機制中的分析層由信用風險度量、流動性風險度量、信用狀態度量、市場風險度量等內容組成，預警機制同時還具備數據采集與整合、風險模擬與分析、結果輸出與反饋等功能；而在葛青青開展的《基于支持向量機模型的我國商業銀行個人信貸信用風險預警機制研究》研究中，該研究將全面風險管理與支持向量機模型實現了融合，由此開展的商業銀行個人信貸信用風險預警機制建立和實證分析取得了高達92.9%的預測正確率，研究的價值得到了較好證明；在王捷開展的《基于貝葉斯網絡的商業銀行全面風險預警系統》研究中，該研究實現了貝葉斯網絡與全面風險管理框架的融合，研究由此構建了商業銀行全面風險拓撲結構，并將相關風險誘因納入了因果關聯網絡結構，全面風險管理在商業銀行風險預警機制構建中的價值得到了較好證明。總之，近年來學界圍繞全面風險管理框架在商業銀行風險預警機制構建中的應用開展了大量研究，這類研究所采用的方式較為多樣但均證明了全面風險管理框架的價值，這必須得到業界人士關注。

三、結束語

綜上所述，全面風險管理框架能夠較好服務于商業銀行風險預警機制構建，田遠、劉寧、王捷等人開展的研究均證明了這一點，全面風險管理框架的價值理應得到重視。

參考文獻：

[1]王寧.我國商業銀行小微企業貸款風險預警機制研究[J].經貿實踐，2017.

[2]田遠，劉寧.全面風險管理框架下商業銀行風險預警機制的構建[J].蘭州大學學報（社會科學版），2013.