以金融行業需求為導向的應用數學專業課程體系設置

趙慧　賀婧　李宇

摘? 要：以金融行業需求為導向的應用數學專業建設的核心是課程體系的建立、課程的選擇，以適應經濟金融的發展和需求。以貴州財經大學及金融數學方向為例，通過應用數學專業課程設置體系的優化整合，培養“懂經管，經專業，強建模”，能夠適應地方區域經濟發展需要和社會發展的復合型人才，使得應用數學專業的學生真正具備金融行業從業實力，具備后繼學習、工作的能力。

關鍵詞：金融行業;應用數學;金融數學;課程設置體系

作者簡介：趙慧，貴州財經大學數統學院講師，博士，研究方向為數學教育研究、金融數學研究;賀婧，貴州財經大學數統學院;李宇，貴州財經大學數統學院。（貴州 貴陽 550025）

中圖分類號：G642? ? ? 文獻標識碼：A? ? ? 文章編號：1671-0568（2019）18-0027-03

金融行業的發展與穩定需要既具備金融學知識，又具備數學知識與建模、計算能力的全面專業型人才。近幾年來的金融行業的緊缺人才，如精算師、金融特許分析師、金融風險管理師等都要求報考或從業人員具有較高程度的金融數學知識和運算能力、數學建模及金融數據分析能力。1996年，“金融數學、金融工程、金融管理”被列為國家“九五”重大研究項目后，各類本科院校開始積極探索如何順應金融市場的快速發展，轉變傳統應用數學專業的培養目標，調整應用數學專業的課程設置體系與教學內容。

以金融數學專業方向為例，自北京大學成立我國第一個金融數學本科專業后，西南財經大學、山東大學等高等院校也積極倡導建立具有中國特色的金融數學專業。部分地方院校也隨后加入金融數學專業建設的行列。據教育部備案的專業目錄顯示：目前，全國有 72 所院校有金融數學專業，其中 2012 年 20 所、2013 年 15 所、2014 年 12 所、2015 年 13 所、2016年 12 所院校申辦，足以表明金融行業的發展對專業人才的迫切需求。[1]因此，以金融行業需求為導向，各院校應用數學也應積極調整專業方向，順應時代發展。

現有研究文獻都在積極探討以金融數學為代表的應用數學專業的發展方向，周翔[2]等以大數據為背景，從人才培養模式、路徑、方法角度探討了財經類高校金融數學專業學科建設，認為數學和統計分析等學科基礎課中必須融入經濟金融背景，通過多樣的課堂教學形式（如討論課、實驗課和實踐等），才可實現為金融行業培養應用型金融人才的目的。多數學者認為數學與應用數學（金融數學方向）的專業建設與改革應結合地方應用型本科院校地域特點、自身情況，著重突出應用數學的應用性和專業性。以社會經濟發展為指引，以行業需求為導向，面向地方、行業、企業，培養應用型創新性人才。注重校企合作、產學結合、實訓實習、金融仿真，以課程層次的豐富性去適應適應社會需求的多樣性。[3-5]如何使應用數學專業的學生適應當前國家或本區域的經濟發展需要，如何以院校現有的人才和教育資源優勢為基礎，將應用數學專業與金融行業的深入融合，都是亟待解決的問題。因此，積極探索應用數學專業的培養目標、課程體系、教學內容中存在的問題及解決辦法，是十分必要的。

貴州財經大學作為西部地區的應用型地方財經院校，人才培養的目標是立足貴州、面向西部，鍛鑄“儒魂商才”，培養適應全國和區域經濟社會發展需要，肩負區域經濟建設和社會發展“懂經管，經專業，強建模”的復合型人才。如何以金融行業人才需求為導向，將貴州財經大學的人才培養目標充分地體現在應用數學專業的課程體系設置中，使得應用數學專業的學生在掌握數學專業知識的同時，真正具備從事金融行業的實力，具備后繼學習、工作的能力，將是本研究探索的主要問題。

一、金融行業對數學知識及能力的要求

一直以來，人們依據經濟金融數據，建立數學模型，通過統計分析得出其間隱藏的經濟規律。但從Black、Scholes、Merton教授發表關于期權定價討論的學術論文后，金融市場引發了“第二次華爾街革命”。此后，數學在經濟金融領域的作用越發重要，金融市場的快速發展從而喚起了金融行業從業人員對應用數學知識的學習熱情。

目前，人們在使用數學工具解決金融問題時，首先會依據金融問題的事情情況建立數學模型，依據模型對金融數據進行定性與定量分析，最后對數學模型結果進行金融解釋。整個問題解決的過程需要數學知識與金融知識基礎、數學工具應用能力、數據處理分析能力、數學與金融表達能力以及綜合運用能力五個方面的知識與能力為保障，通過深入融合才能使培養出的應用數學專業的學生在知識與能力層面達到金融行業的要求。

例如，金融問題起初以靜態研究為主，要求應用數學專業學生掌握數學分析、高等代數等應用數學基礎學科的知識。但隨著計算機硬件設備的不斷更新，大數據領域的新興與關注，使得人們對金融問題的研究從靜態轉變為動態，更加關注對各種隨機性或不確定性問題的探索。這即需要學生以概率論與數理統計傳統學科的知識為保障，也需要以應用隨機過程、隨機微分方程等新興學科知識作補充。隨著大數據信息產業的繁榮，更需要學生掌握最基本的數據分析軟件，以及善于挖掘金融數據潛在的經濟金融意義的能力。因此，金融行業需要掌握數學知識、金融知識，具備數學建模、數據分析的專業型人才，對從業人員經濟金融地提出了更高的要求。

二、應用數學專業課程體系現狀

地方性應用型院校的應用數學專業多以培養掌握基礎知識和基本能力的數學專業人才為目標，設置的課程也趨于一致。此課程體系的設置更傾向于進一步學習的學生，如考研深入學習數學專業或轉入其他以數學為解決問題工具的專業。但對于大部分以就業為目的的數學專業學生而言，現行課程設置稍顯普適性，未體現應用性、專業性及針對性。

以貴州財經大學應用數學專業為例，現行的課程體系設置專業培養目標主要為素養與能力兩個方面。

1.素養方面。宏觀上，具有良好的思想道德素養、科學人文素養、人格心智素養、學科專業素養。專業上，具有堅實的數學基礎和經濟學基本理論素養。

2.能力方面。具有較強的基礎能力、專業能力、實踐能力和創新能力，并在自主學習、表達溝通、信息處理、數理分析、經管思維五大基礎能力方面具有明顯優勢，具有較強的數學建模能力、大數據分析能力，具備運用數學知識解決經濟、管理能實際問題的初步能力。

應用數學專業課程體系除政治理論課、英語與計算機基礎課程外，還設置有通識課、專業基礎課、專業課、實踐體驗教學、儒魂商才第二課堂等模塊。專業核心課程包括數學分析、高等代數與解析幾何、常微分方程、概率論、數理統計、抽象代數、實變函數、泛函分析、數學建模、運籌學、數值分析、隨機過程等，實踐體驗教學模塊由新生學習體驗、學科專業體驗、職業就業體驗三個模塊組成。

參照學校近三年應用數學專業培養方案，還會選擇性開設模糊數學、數學分析選講、高等代數選講、科學研究方法與論文寫作等專業選修課程。可以發現，現行課程設置體系內的各類課程未能充分體現地方財經院校的應用性特點，無法滿足金融行業對數學基礎和能力的需求。

三、應用數學專業課程體系理論探索

以金融數學方向為例，如果地方性應用型院校的應用數學專業的課程設置能夠與金融、保險、精算等行業的特殊需求深入結合，制定的專業培養目標更具導向性與針對性，那么應用數學專業的學生將具備更強的從事金融行業工作的實力。

金融數學方向的課程設置在重視專業性的同時，突出其針對性與實踐性。一直以來，應用數學專業設置的課程體系體現數學知識傳承的同時，也力求兼顧研究、創新、發展方面的推動作用。因此，結合金融行業的需求與地方區域的經濟金融特色，金融數學方向應建立應用數學、金融學、統計學、經濟學等學科知識多維一體，重知識、強實踐的課程體系。課程體系的構建涵蓋兩個維度——知識與能力，共包含五個子方面。

1.知識維度。

（1）凸顯應用數學的核心知識。如數學分析、高等代數、微分方程、隨機過程等學科作為數學工具支持。

（2）重視經濟金融的基本知識。如金融數學、宏觀經濟學、微觀經濟學、計量經濟學、財務管理等學科作為金融行業從業的基本知識儲備。

2.能力維度。

（1）強調數據分析的基本能力。如概率論與數理統計、多元統計分析、MATLAB軟件、R軟件。順應金融行業發展的需求，新增Python語言等作為數據分析技術支撐。

（2）結合金融不同行業，培養學生對金融行業需求的具體認知，幫助學生對應用數學的課程學習及未來認知的清晰化。開設如精算師行業、金融特許分析師行業、金融風險管理師行業等專題講座或選修課程，讓學生在案例分析的體驗過程中，形成運用綜合知識解決金融問題的初步意識。

（3）融合地區經濟金融特點，加強以考察綜合運用能力的實踐項目，突出地方應用型院校的特色。貴陽市作為全國的大數據中心、貴州財經大學的重點經濟實驗室，貴州作為“一帶一路”的西南門戶，都可選擇金融數學方向的結合點。培養學生發現金融問題、解決金融問題的思維方式和能力，讓學生真正體會的運用知識解決實際問題的魅力。

以金融行業需求為導向的應用數學（金融數學方向）課程體系設置的兩個維度涵蓋基本知識與基本能力的要求。四個子方面以不同的知識領域、金融問題解決的不同階段為重點，但又相輔相成。課程體系的設想基本覆蓋了金融行業中發現問題、數據分析、數學建模、金融解釋的全過程所需的數學知識、金融經濟知識、數據分析能力。

四、課程體系設置的進一步思考

基于知識與能力的兩個維度所設置的課程體系，是以金融行業需求為導向所設置的主體框架，其具體課程的篩選應以“必需性”“技能性”為原則。例如，作為應用數學專業的“新三基”——數學分析、高等代數、概率論與數理統計，是應用數學的基礎型課程，也是應用數學專業發展必須掌握的課程;應用隨機過程、金融數學等則是金融行業隨機現象分析所必須了解的知識;MATLAB軟件、R軟件、Python語言則是對數據分析、數學建模必備的技能。

新的課程設置體系中涉及具體課程的還應深入思考課程承擔的角色（課程類別）、思考課程之間的關系（課程開設時間）。因此，作為應用數學的“基石”課程，數學分析、高等代數、概率論與數理統計設置為專業必修課，其開設時間應在大學一年級;金融數學、隨機過程等課程則在“基石”課程的一層“遞進”，展現金融問題、隨機現象中的數學思想、原理及方法;而MATLAB軟件、R軟件、Python語言作為數據分析的有效工具，應在掌握必需的數學知識與金融知識之后。針對金融行業具體需求，增設的如精算師行業、金融特許分析師行業、金融風險管理師行業等專題講座或選修課程則承擔兩個角色：一是以應用數學專業未來應用就業情況為敲門磚，吸引學生學習興趣，樹立學習該專業的信息與自豪感;二是以案例分析為主為“基石”課程的應用升華，幫助學生掌握金融行業實務案例分析的方法、步驟。

以金融行業需求為導向的應用數學專業建設的核心問題是課程體系的建立、課程的選擇，使之能夠適應經濟金融的發展和需求。但體系的適用性還需通過課程教學內容的優化整合，以及教學實踐環節的組織與管理得以體現，最終通過學生在金融專業的進一步深入學習、金融行業的就業再發展的檢驗，不斷地調整完善。

參考文獻：

[1]張成，張昊，王鳳霞.金融數學專業課程建設的嘗試、困境與思考——以大連大學金融數學專業為例[J].大連大學學報，2018，39（3）：121-124.

[2]周翔，魏禹.大數據背景下財經類高校金融數學專業人才培養模式研究[J].產業與科技論壇，2019，18（5）：200-201.

[3]張學凌，鄭麗麗，郭曉永.應用型本科院校數學與應用數學（金融數學方向）專業建設探析[J].教育現代化，2018，36（9）：57.

[4]張學凌，王散激.地方院校金融數學專業建設實踐與經驗[J].知識經濟，2018，（2）：159.

[5]翁躍明.應用型本科院校金融數學專業建設的思考與探索[J].中國管理信息化，2017，20（5）：219-221.

責任編輯? 郝? 嬋