銀行風險管理的變與不變

王愛華

摘 要：我國經濟從高速增長階段逐漸朝著高質量發展階段邁進，但隨之而來的各類問題也接踵而至，這導致銀行業風險大大增加。本文旨在針對新形勢下銀行風險管理的變與不變的問題上進行分析并提出對策。

關鍵詞：銀行風險;風險管理;管理策略

一、宏觀市場、監管模式與客戶行為的變化

（一）宏觀市場的變化

我國經濟從高速增長階段朝著高質量發展階段邁進，各類問題日漸凸顯，銀行的資產規模增速放緩，同時伴隨著一系列的結構調整，影響銀行的資產質量，對銀行業而言是極為不利的。而在成本上升與推動股權融資降低杠桿的現實問題下，銀行業的盈利增長放緩。反觀現行的國家政策卻不難發現，部分國家扶持的創新消費、共享環保經濟、供應鏈等新型領域，無形中為銀行資產結構調整提供了潛在機遇，但同時也可能面臨著新的未知風險。

（二）監管模式的變化

國家給出了相應的對策，即規范地方債券、推動融資平臺公司市場化轉型等策略，同時放開近年來的銀行利率，化解地方政府債務風險，穩步推進市場利率改革，傳統業務模式受到挑戰，理財規模不斷擴大，侵蝕傳統存款業務，以上變化將銀行逐步從傳統資金中介蛻變成綜合金融服務管家。

（三）客戶行為的變化

隨著互聯網的發展，大數據的信息歸納與收集描繪出了更為全面的用戶畫像，互聯網公司利用大數據更科學全面的分析消費者的消費習慣，并逐漸向信貸理財市場發展，收割更多的金融業務。因此，互聯網金融的崛起及隨之而來的各類技術整合，給銀行業帶來的挑戰是前所未有的，優勢項目逐漸式微，倒逼銀行改革創新，銀行業的傳統風險控制模式愈發受到挑戰。

二、新形勢下銀行的風險演變

（一）信用風險衍生市場風險

在當前形勢下，銀行的風險主要存在于以下方面，首先是信用風險向市場風險演變，比如由于發行了違約資產的證券致使證券價格下跌，導致銀行交易賬戶持有的資產支持證券虧損，另一方面由于企業貸款違約使得信用債價格大跌，銀行債券交易出現虧損。

（二）市場風險衍生信用風險

市場風險相伴相生信用風險。大宗商品價格出現異常波動致使商品融資借款主體違約，債券價格大跌導致債券交易量緊縮，新債券償還到期債券的難度是成倍增加的，一旦發行人無法償還原有債務造成違約，那么匯率價格暴跌會導致匯率衍生品交易對手的違約情況。

（三）流動性風險衍生市場風險

流動性風險向市場風險演變。如市場沒有交易或交投不活躍的主要源頭是流動性的枯竭，導致金融產品的估值無法正常展開，因此造成的損失并不是市場真正的損失，而是在市場恐慌情況下的流動性風險衍生損失。

（四）新產品新業務風險

如今銀行業面臨著各種新型合作與競爭，例如資產證券化、互聯網金融、代理銷售等領域，與第三方合作不斷深入，這對銀行來說是一個新的發展機遇，但同時也面臨著新的風險。由于第三方機構經驗不足可能導致經營不善，出現的各類風險都會對與其緊密合作的銀行造成影響。銀行面對這類風險時，由于經驗不足，原有的風險管理體系可能無法有效應對。

三、新形勢下銀行的雙堅態度

（一）堅決支持實體經濟是銀行風險管理的必然選擇

在當前我國發展進程中，中國特色社會主義是我國堅定不移的發展路線，已全面開啟了全面建設社會主義現代化國家的新征程。銀行業要不變初衷，回歸金融本源，將支持實體經濟高質量發展作為銀行的必修課，它是銀行自身的剛需，同樣也是抵御金融風險的不二選擇。

（二）堅持提升風險管理有效性是銀行風險管理的本質所在

銀行風險管理能力體現在銀行面對市場變化時的管理機制、工具以及方法的有效性，這是銀行風險管理的本質所在。同時，銀行要針對國內具有發展潛力的中小型企業提供必要的保障，使得企業發展更有效率，讓優質的企業做大做強，以拓寬風險分散與轉移的通道。

（三）持續優化風險管控體系是風險管理的必由之路

在當前經濟新形勢、市場新環境下，銀行業的風險管理策略建議，要堅持完善風險治理體系，完善頂層設計，健全市場機制，建立戰略性風險偏好管理系統，確保風險管理水準與業務經營發展相匹配;要堅定不移的對風險管理基礎設施進行長期建設，同時也要更加注重培養銀行員工的風險管理意識與能力。隨著時代技術的發展與進步，如今的銀行業務載體與IT息息相關，銀行各類業務與管理系統及工具都需要IT技術支持，智能控制是現今銀行風險管理的重要手段，這一切還需要專業技術的優質團隊進行維護與保障，因此培養專業團隊，創建一支業務素質過硬的專業風險管理隊伍是銀行業風險管理能力提升的重要途徑。

（四）持續提升新產品新業務風險管控

互聯網金融、大數據應用對傳統銀行業的影響是深遠的。為迎接挑戰，近年來，銀行業加大了新產品新業務的開拓力度，但對這些新型業務風險管理相對是缺少經驗的。銀行業要在業務求變的同時，同步風險管理求變，以更好的防控新業務風險。新產品新業務要納入風險管控體系，有針對性的進行風險管理體制與機制的變革，有效管控和應對風險。

（五）增強衍生及交叉風險應對處置能力

風險相互衍生，交叉傳染，對傳統的風險管理體制帶來了較大沖擊，銀行業在開展風險管理工作時，要在堅守原來的風險管控機制基礎上，“求變、創新、再造”，找準變與不變之間的平衡點，對衍生風險與交叉風險建立相應的管理制度、流程與技術工具，進行風險加總處置，以充分應對，有效防范。

四、結語

銀行風險管理的變與不變，對風險管理的可能性并不需要花大力氣進行了解，重要的是要認識到風險管理對銀行經營發展有著至關重要的影響，未來銀行業發展日新月異，風險管理充滿著不確定性與挑戰性，因此在變化的世界保持不變的本質，并在其中發掘到變化的銀行風險管理良方才是最為重要的。

參考文獻：

[1]章彰.銀行風險管理的變與不變[J].中國金融，2019（01）：27-29.