商業(yè)銀行外匯交易風險管理研究

王小衛(wèi) 中國建設銀行股份有限公司青海省分行國際業(yè)務部

中資銀行的發(fā)展，關系到了我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，就當前的形勢看，我國的中資銀行在風險管控上還存在缺失，對風險的識別和管理力度不強，對中資銀行的發(fā)展造成了嚴重的限制。從外匯交易系統(tǒng)方面來說，中資銀行應該加強信息技術應用，提升各個環(huán)節(jié)的自動化程度，從前臺銷售到后天結算，實現(xiàn)智能化的系統(tǒng)運行，才管理角度上來說，總行要對下屬中資銀行進行統(tǒng)籌管理，降低商業(yè)銀行外匯交易過程中存在的各種風險因素，實現(xiàn)中資銀行的穩(wěn)定發(fā)展。下文對此進行簡要的闡述。

一、商業(yè)銀行外匯交易風險類型

（一）匯率風險

匯率風險是商業(yè)銀行外匯交易過程中必然會遇到的風險類型，匯率風險有多種成因，比如銀行方面為了獲取更多的收益，主動承擔客戶對未來匯率走向不確定的風險。另外，銀行方面在做出資金交易決策的過程中，對貨幣的匯率判斷發(fā)生失誤，匯率市場的走向與銀行方面的決策存在相反的局面，由匯率的變化引發(fā)的商業(yè)銀行外匯交易風險，給銀行方面帶來嚴重的損失。引發(fā)匯率變化的因素眾多，第一，社會 環(huán)境造成的影響，包括失業(yè)率、就業(yè)率、零售數(shù)據(jù)等等，這些數(shù)據(jù)的變化，會直接造成匯率的變化，在這些數(shù)據(jù)的影響下，市場的匯率處于持續(xù)波動狀態(tài)。第二，政策因素。政策因素主要指貨幣政策因素，在政府部門的干預下，相關的政策規(guī)定會引發(fā)匯率的波動。第三，市場行為。趨利避害是人的本性，人們在避險因素的影響下，會把貨幣兌換成硬通貨，比如美元、黃金等，這種情況也會造成匯率變化，給商業(yè)銀行外匯交易帶來諸多的風險，需要引起中資銀行的高度重視。

（二）信用風險

信用風險也是引發(fā)商業(yè)銀行外匯交易的主要風險類型，這種風險對銀行方面造成的影響非常直接，這種風險主要是由于交易對象違約引發(fā)的，由于收到各種因素的影響，造成了交易失敗，給銀行方面帶來損失。信用風險具有雙向性的特點，而且具有不確定性，具體哪方會受到損失，要根據(jù)市場價格的變化情況來進行確定。

二、商業(yè)銀行外匯交易風險管理中存在的問題

（一）風險控制水平過低

風險管理是當代中資銀行的重要工作內容，決定了社會經(jīng)濟的發(fā)展，對于商業(yè)銀行外匯交易風險管理來說，風險的識別和監(jiān)測工作是這項工作的前提，只有實現(xiàn)精準的風險識別和監(jiān)測，才能為風險的控制打下一個良好的基礎。中資銀行在外匯市場中發(fā)展的時間比較短，與一些發(fā)達國家相比，我國的風險識別和監(jiān)測手段還存在落后的情況，對于市場中隱藏的一些風險無法實現(xiàn)精準的識別，這種情況給商業(yè)銀行外匯交易的風險管理造成了嚴重的阻礙?；诖耍匈Y銀行對原有的識別系統(tǒng)進行創(chuàng)新，但是經(jīng)過創(chuàng)新以后的新系統(tǒng)，對風險的識別能力不強，而且與實際的風險管理工作存在分離，形式化過于嚴重。

（二）缺乏外匯風險管理意識

意識主導行為，要想充分的發(fā)揮出商業(yè)銀行外匯交易風險管理的重要作用，就需要在意識方面有所表現(xiàn)，充分的認識到風險管理的重要性，只有在這個基礎上，才能針對性的開展這項工作，推動中資銀行的發(fā)展。但是我國當前的部分中資銀行并沒有認識到風險管理的重要性，這種風險管理意識缺失的情況已經(jīng)成為一個通病，上到管理層，下到基層員工，都缺乏風險管控意識，這種情況對工商銀行的運營帶來了很大的阻礙，很容易出現(xiàn)各種風險隱患，給銀行方面帶來嚴重的損失。

（三）銀行客戶承擔較大的外匯風險

在市場因素的影響下，市場化已經(jīng)成為人民幣匯率形成機制的必然趨勢，在這種社會背景下，商業(yè)銀行在開展外匯交易的過程中，客戶方面會承擔很大的外匯風險，這種情況會對銀行方面產生非常嚴重的影響。在客戶外匯風險的影響下，銀行很容易蒙受嚴重的經(jīng)濟損失，客戶風險會對客戶造成財產上的損失，這種情況會造成客戶無法償還銀行資金的情況，造成銀行方面的嚴重損失。

三、提升商業(yè)銀行外匯交易風險管理效果的建議

（一）加強銀行外匯風險的內部控制

對于銀行方面來說，風險管理主要體現(xiàn)在了兩個方面，分別為外部管理和內部管理，增強銀行內控，是提升商業(yè)銀行外匯交易風險管理的有效手段，內控的增加，可以提升銀行方面的凝聚力和抗風險能力，在根本上強化自身，保證銀行方面的穩(wěn)定發(fā)展。銀行方面要針對商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務，成立專門的機構，實現(xiàn)具有針對性的風險管控，同時，為了提升外匯業(yè)務開展流程的合理性，需要強化外匯業(yè)務的審核工作，不斷的對外匯審核模式進行創(chuàng)新，利用審核工作，及時的發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行外匯交易過程中的各種不規(guī)范的問題。由于商業(yè)銀行外匯交易審核工作具有一定的專業(yè)性，銀行方面要加強對審核人員的培訓工作，不斷的強化人員的能力，保證審核工作人員對商業(yè)銀行外匯交易的流程有一個深入全面的了解，掌握當前的外匯市場走向，進行高效的外匯交易把關，通過這樣的方式，提升商業(yè)銀行外匯交易的安全性，減少各種風險因素對銀行造成的消極影響。

（二）增強外匯風險管理意識

要想提升商業(yè)銀行外匯交易風險管理的效果，首先要在思想上有所改變，認識到這項工作的重要性。銀行方面要把外匯交易風險管理工作當成銀行發(fā)展緊要工作，給予風險管理高度重視，把外匯交易風險管理放在銀行的戰(zhàn)略層面上，通過這樣的方式，充分的發(fā)揮出商業(yè)銀行外匯交易風險管理的重要作用。在銀行的運行過程中，管理人員要起到帶頭的作用，對外匯交易業(yè)務進行嚴格的管理，為了加強對工作人員的限制，要制定一個完善的外匯交易管理制度，保證外匯交易的規(guī)范性，在制度中要體現(xiàn)出獎懲結合的思想，激勵工作人員的行為。工作人員也要樹立正確的風險管控意識，在外匯交易過程中注重自己的行為，認真的落實每一項工作，盡可能的消除人員因素引發(fā)的商業(yè)銀行外匯交易風險，通過這樣的方式，有效的提升風險管理的效果。

（三）積極推行外匯交易風險管理信息化建設

信息化是當前時代的主要發(fā)展趨勢，信息技術已經(jīng)在我國的各個行業(yè)中得到了應用，并且發(fā)揮出了非常重要的作用?；谛畔⒓夹g的先進性，在商業(yè)銀行外匯交易風險管理工作開展的過程中，要積極的推行外匯交易風險管理的信息化建設，利用信息技術，提醒風險管控的效果，保證銀行的穩(wěn)定發(fā)展。銀行要利用信息系統(tǒng)，對外匯市場中蘊含的風險因素進行精準的識別，根據(jù)識別和監(jiān)測的結果，制定出行之有效的風險管控方案，及時的規(guī)避這些風險因素，同時，利用信息技術來提升銀行方面的風險定價能力，順應時代的發(fā)展方向，實現(xiàn)信息化的風險管控。

（四）制定健全的外匯風險管理制度

對于商業(yè)銀行外匯交易風險管理來說，完善的制度，是這項工作順利開展的基礎，只有在制度的引領下，風險管理工作的重要作用才能得到有效的發(fā)揮。在制度框架監(jiān)理完成以后，銀行方面要對建業(yè)務產品和流程進行具體的分析，根據(jù)這些內容，不斷的對制度進行完善，保證制度與當前的銀行發(fā)展路徑充分相符，約束商業(yè)銀行外匯交易過程中的種種行為，通過這樣的方式，為商業(yè)銀行創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益，強化商業(yè)銀行外匯交易風險管理的效果，避免外匯市場風險因素對銀行發(fā)展造成的消極影響。

四、結束語

綜上所述，當前的外匯市場形勢機遇與風險并存，商業(yè)銀行如果想要更好的發(fā)展，就需要抓住機遇，管控風險，推動我國社會經(jīng)濟的增長。在商業(yè)銀行外匯交易過程中，隱藏著諸多風險因素，這些風險因素會對銀行的發(fā)展造成嚴重的影響，銀行方面要加強風險管理，制定完善的管理制度，加強對商業(yè)銀行外匯交易流程的審核，同時，要推行商業(yè)銀行外匯交易風險管理的信息化建設，對各種隱藏的風險因素進行有效的規(guī)避，保證商業(yè)銀行外匯交易的順利進行，利用高效的商業(yè)銀行外匯交易，推動我國社會經(jīng)濟的發(fā)展。