商業銀行金融風險預警指標體系的探討

多吉布旦 扎西拉措

摘 要：隨著經濟社會的不斷發展，商業銀行面臨的挑戰也來越艱巨，極大的影響了金融市場。本文簡要介紹了商業銀行的風險來源，對打造金融風險預警指標的體系構建進行探討，希望能為讀者提供一些參考意見。

關鍵詞：商業銀行;金融風險;預警

由于經濟全球化的風暴襲來，世界金融體系逐漸接軌，對商業銀行的穩健發展造成一定影響。為降低金融風險造成的商業銀行動蕩，建立金融風險預警指標體系，有利于積極面對國際帶來的挑戰，降低商業銀行運行中出現的金融隱患，推動商業銀行健康發展。

一、商業銀行金融風險來源

隨著經濟全球化的進程不斷加快，商業銀行主要面臨宏觀經濟風險、經營風險、資金短缺、信貸風險等方面的金融風險。其中，商業銀行面臨的最主要風險來源為宏觀經濟風險以及信貸風險。宏觀經濟風險是由于在經濟社會的發展中，出現通貨膨脹或通貨緊縮的狀況，造成貨幣使用出現失衡，影響商業銀行的貨幣儲存，導致商業銀行在經營過程中失去控制，造成風險。信貸風險則是指，在進行商業銀行經營過程中，由于用戶的短期存款比例占據銀行資金流動的一半以上，在用戶的存款到期后，會導致銀行資金鏈萎縮。另外，由于資本市場的涌入，可能會出現擠兌的情況，為保證商業銀行的穩健運行，保持資金的充足，提高用戶的信任，有利于合理的規避風險。

二、金融風險預警指標體系構建

由于中國經濟的迅猛發展，經濟發展結構出現變化，傳統的商業銀行發展方式，可能會導致銀行的破產重組。為及時的轉變發展模式，提高預知風險能力，增加商業銀行的實體行業競爭實力。打造金融風險預警指標體系，對商業銀行緊跟時代發展步伐，降低風險打擊，具有管控作用，能幫助商業銀行在經濟社會中持續健康發展。

（一）構建原則

金融風險預警指標系統的構建，是降低商業銀行風險的主要手段。在進行體系構建時，首先，要注意構建體系的系統化，要確立各個指標之間的聯系，與宏觀經濟、銀行系統、行業形勢三個方面進行體系構建的涵蓋關系。其次，要遵守典型性原則，進行金融風險預警體系構建時，吸取其他銀行的構建經驗，整理銀行面對金融風險倒閉的原因，對比駱駝體系判定自身的評價等級，積極進行風險預警體系的構建。最后，要遵循科學性的構建準則，建立預警指標體系。要與社會實際相結合，對未來社會發展的預判、經濟環境的變化，進行科學的結合，打造具有科學性的金融風險預警指標體系。進行金融風險預警體系構建，要嚴格按照指標體系的構建原則，打造與時俱進的風險規避能力，使商業銀行持續健康發展。

（二）設置方法

在經濟的快速發展中，為提高商業銀行的競爭能力，打造平穩運行的商業銀行發展模式。建立科學合理的風險預警體系，幫助商業銀行在高競爭、高發展的時代下快速。建立該體系，可以多角度、全方位的進行金融問題分析，及時發現商業銀行運行過程中可能出現的問題，并提供互相應的解決方法。但由于目前對于金融風險預警體系的構建還不夠完全，僅設置獨立的風險預警指標，盡管可以在一定程度下分析商業銀行經營中產生的問題，卻無法對金融風險進行預案分析，也不能保證商業銀行能合理規避金融風險。為了解決風險指標的片面性，商業銀行應將風險指標整合，遵循科學的構建原則，打造合理的風險預警體系。風險預警指標體系，要注意權重的組合方式，要進行科學的手段進行組合。例如，在進行預警體系構建時，通過變異系數法進行計算規劃，通過計算得出變異系數越大，權重指數越大，將預警指標設置為不同的權重數值，可以有效地進行商業銀行風險，進行權重設置，能確定銀行風險的綜合評價，對商業銀行的健康發展起到調控作用。

（三）結果分析

隨著金融市場的快速擴大，如何有效地避免商業銀行在發展中面對的風險，成為銀行發展問題的重中之重。根據2007年發生的“次貸危機”可得出，加強金融預警體系，有助于提高商業銀行在實業產業的綜合競爭能力的結論。例如，2020年8月，央行宣布包商銀行破產，包商銀行作為商業銀行具有光輝的戰績，曾是亞洲五百強銀行的前十名。包商銀行失敗的主要原因為股權制度腐敗以及不良貸款率上漲，造成的信貸失衡與資金不足的問題。所以，商業銀行若要發展常態化，必須增加風險預警系統的建立，對將要面臨的風險和自身存在的問題，進行詳細的分析和及時的改正。另外，合理采用灰色度分析法，彌補商業銀行傳統運營模式中存在的問題，推動風險預警系統的等級提升，規避商業銀行轉型升級所面臨的產業結構改革風險，及時發現金融市場中發生的變化，并且采取相應的解決措施，推動商業銀行穩步向前，高效發展。

三、結論

綜上所述，打造商業銀行風險預警指標體系，是當前商業銀行發展的重點。該體系的建立，能有效推進商業銀行的平穩發展。但該體系的建立需要與商業銀行的發展實際相結合，對于完全規避運行中的風險，還需進行更深層次的研究思考。

參考文獻：

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