基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理研究

周華瑩 中國建設(shè)銀行股份有限公司江山支行

作為商業(yè)銀行金融創(chuàng)新服務(wù)，供應(yīng)鏈融資是通過電子信息交流為全國生產(chǎn)鏈的多級供應(yīng)商提供網(wǎng)上“一點接入、全國共享、分拆自如、多層穿透”金融服務(wù)，是減輕我國中小企業(yè)融資的一個重要手段。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，金融機構(gòu)越來越多地與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司合作，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸滲透到傳統(tǒng)金融部門的所有領(lǐng)域。由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和用戶流量的優(yōu)勢，在供應(yīng)鏈融資方面，互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商平臺已經(jīng)成為新融資平臺。互聯(lián)網(wǎng)對供應(yīng)鏈金融進行連續(xù)不斷的干預(yù)，豐富了供應(yīng)鏈的金融交易結(jié)構(gòu)，能夠?qū)⒏鞣N行業(yè)的物流信息融為一體。

一、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理概述

供應(yīng)鏈金融是一種金融服務(wù)，是建立在核心企業(yè)信用基礎(chǔ)之上，圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，并把單個企業(yè)的不可控風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險，通過立體獲取各類信息，將風(fēng)險控制在最低的金融服務(wù)。供應(yīng)鏈融資來源公司的信貸基礎(chǔ)，而這一基礎(chǔ)取決于對公司整個供應(yīng)鏈自上而下的分析[1]。企業(yè)之間的聯(lián)系依賴供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈可以實現(xiàn)服務(wù)交付和公司的可持續(xù)發(fā)展。金融服務(wù)是基于供應(yīng)鏈籌資規(guī)模上的籌資方案，企業(yè)在供應(yīng)鏈階段接受金融機構(gòu)的合同，進行正常的商業(yè)活動。金融機構(gòu)將資金投入到可控制的范圍內(nèi)，控制供應(yīng)鏈中的資金流動、物流和信息，并將這些流動與質(zhì)押和抵押貸款等模式聯(lián)系起來。供應(yīng)鏈融資的風(fēng)險程度高。供應(yīng)鏈的金融融資取決于貿(mào)易的真實性，商業(yè)銀行將潛在風(fēng)險分配給不同的活動鏈，并通過防止整個供應(yīng)鏈的商業(yè)風(fēng)險有效防止金融風(fēng)險。與此同時，金融機構(gòu)一般控制資金的使用和目的，在供應(yīng)鏈中企業(yè)的信貸可以轉(zhuǎn)移，從而使企業(yè)風(fēng)險相對容易控制。簡單的說就是銀行幫助企業(yè)控制可能存在的金融風(fēng)險，供應(yīng)鏈金融為中小企業(yè)融資的理念和技術(shù)瓶頸提供了解決方案。

二、大數(shù)據(jù)技術(shù)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險

（一）市場方面

市場損失主要歸因于金融資產(chǎn)、商品的價格波動。在供應(yīng)鏈的金融模式中，市場風(fēng)險主要與商品價格波動有關(guān)，其中商品價格波動則主要與國家政策有關(guān)。國家政策的變化將影響有關(guān)行業(yè)的整個產(chǎn)業(yè)鏈，并最終影響到零售商。有時在清算存款或在所有權(quán)歸屬方面存在爭議，那么就需要商業(yè)銀行控制第一階段供應(yīng)商的電子訂單或電子倉單融資如果質(zhì)押物難以變現(xiàn)或在所有權(quán)的歸屬方面存在任何爭端，質(zhì)押物就會難以處理，市場價格機制不成熟將會使質(zhì)押物銷售困難，如果以低成本出售變現(xiàn)，會導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)嚴重損失。

（二）信用風(fēng)險

在行業(yè)中信用風(fēng)險也稱違約風(fēng)險，即商業(yè)銀行在進行信貸業(yè)務(wù)時所承受的違約風(fēng)險，商業(yè)銀行因違約行為而遭受損失。根據(jù)供應(yīng)鏈財務(wù)模式，潛在的信用風(fēng)險可能與企業(yè)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模、抵押物相應(yīng)價值和擔(dān)保價值有關(guān)。非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)本身要么無組織，要么不完整，無法用數(shù)據(jù)庫的二維邏輯表達，只能通過使用大數(shù)據(jù)技術(shù)才能大量儲存或檢索。然而，在當前的大數(shù)據(jù)環(huán)境中，非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)信息比較重復(fù)，數(shù)據(jù)結(jié)果可能與實際數(shù)據(jù)存在一定程度的差異，這可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)扭曲。此外，在商業(yè)銀行建立風(fēng)險評估的同時，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)分類處理費用也在增加，從而增加了商業(yè)銀行的成本。

（三）操作方面

巴塞爾銀行監(jiān)督委員會正式將操作風(fēng)險定義為由內(nèi)部業(yè)務(wù)、個人、不完整的系統(tǒng)或外部事件造成的直接或間接的損失風(fēng)險。例如，在客戶資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)中，資產(chǎn)的變現(xiàn)和估值由于交易失敗而導(dǎo)致；有關(guān)工作人員故意或無意未經(jīng)授權(quán)進行交易；由于公司、客戶、股東、第三方和監(jiān)管人失去關(guān)系而產(chǎn)生的相關(guān)交易；硬件、軟件故障，業(yè)務(wù)分離或核心框架故障，導(dǎo)致程序錯誤，最終導(dǎo)致信息泄露風(fēng)險；為了解決供應(yīng)鏈融資面臨的瓶頸問題，供應(yīng)鏈融資必須通過物流服務(wù)建立“防火墻”，通過物流、資金流的控制、設(shè)計自償性結(jié)構(gòu)化操作模式等方式來減少中小企業(yè)的信貸風(fēng)險，在很大程度上將信用風(fēng)險轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)風(fēng)險，從而使中小企業(yè)可以便捷進行借貸業(yè)務(wù)。“防火墻”的效力直接決定信用風(fēng)險是否被有效屏蔽，而信用風(fēng)險則與操作制度的嚴密性和操作制度的執(zhí)行力有關(guān)，貸款能否回收的重要保障是貸后操作的規(guī)范性、合法性和嚴密性，所以供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險遠大于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

（四）信息不對等產(chǎn)生的風(fēng)險

在大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的背景下，互聯(lián)網(wǎng)融資機構(gòu)都相對較小，獲得的資金也就較少，但互聯(lián)網(wǎng)融資機構(gòu)的頻繁借貸降低了商業(yè)銀行供應(yīng)鏈的金融穩(wěn)定性。互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)環(huán)境也在迅速變化，違約風(fēng)險也變得越來越高。此外，互聯(lián)網(wǎng)融資機構(gòu)的發(fā)展不均衡，提供貸款的金融機構(gòu)不僅面臨借款人違約的風(fēng)險，而且還可能面臨第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的道德風(fēng)險，參與提供擔(dān)保的商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)平臺之間存在合同差距。隨著互聯(lián)網(wǎng)融資的進一步發(fā)展，金融創(chuàng)新正在增加，這些創(chuàng)新模式與傳統(tǒng)的金融監(jiān)管模式之間存在一些差異。具體而言，這些新出現(xiàn)的財務(wù)模式和網(wǎng)上金融發(fā)展要求商業(yè)銀行、網(wǎng)上金融擔(dān)保平臺和借款人之間訂立合同，從而保護當事人的利益[2]。然而，目前有保障的金融機構(gòu)數(shù)目正在減少，新形式的合同對商業(yè)銀行構(gòu)成更大的風(fēng)險。此外，商業(yè)銀行和有擔(dān)保的互聯(lián)網(wǎng)平臺之間的合同涉及盲區(qū)，甚至監(jiān)管真空區(qū)，從而增加了商業(yè)銀行的金融風(fēng)險。

三、大數(shù)據(jù)技術(shù)的商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理研究

銀行對風(fēng)險可采取的措施包括風(fēng)險回避、風(fēng)險防范、風(fēng)險抑制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險保險等。針對上述供應(yīng)鏈金融存在的風(fēng)險問題，本人建議采取的舉措有：

（一）以合同形式加強約束權(quán)責(zé)

隨著大規(guī)模數(shù)據(jù)的迅速發(fā)展以及供應(yīng)鏈交易范圍的擴大，商業(yè)銀行應(yīng)通過合同條款明確參與者的責(zé)任，清晰界定合作方案，并確保項目融資的違約責(zé)任。此外，商業(yè)銀行應(yīng)定期審查合同執(zhí)行結(jié)果，并在出現(xiàn)問題時及時停止損失。

（二）加強融資方信息采集

為了避免融資方面臨風(fēng)險，應(yīng)建立融資方反饋機制，了解市場變化、具體產(chǎn)品、技術(shù)水平等信息，還需要建立智能收集市場信息的機制。金融管理者必須根據(jù)當前市場的變化合理選擇質(zhì)押，從而確定擔(dān)保價格。與此同時，金融管理者應(yīng)當建立市場監(jiān)測系統(tǒng)，避免因信息不對稱而造成金融損失。投資者與所有者之間現(xiàn)有的信息并不完全相同，因為金融創(chuàng)新產(chǎn)品的真實價值隱藏在不同層次，需要改進信息披露系統(tǒng)，以管理商業(yè)銀行的金融風(fēng)險。信息的公開性和透明度程度能使商業(yè)銀行衡量風(fēng)險和利潤，提高商業(yè)業(yè)務(wù)的警惕，有效預(yù)防和避免風(fēng)險。商業(yè)銀行可以最大限度地利用信息披露機制和反饋系統(tǒng)，充分利用有效的信息作出合理、正確的決定，并根據(jù)所獲得的信息調(diào)整商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略。

（三）建立完善的預(yù)警監(jiān)管系統(tǒng)

在信貸管理范圍內(nèi)，商業(yè)銀行不僅要限制貸款條件，而且還必須建立先進的機制，監(jiān)測貸款后情況，進行早期預(yù)警。具體而言，商業(yè)銀行必須審查公司的金融信息，并評估商業(yè)貸款的可行性，將企業(yè)所在供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、放款企業(yè)的交易規(guī)模和經(jīng)營水平等指標結(jié)合起來，為貸款限制條件。商業(yè)銀行應(yīng)提高信貸風(fēng)險的預(yù)警能力，進行信息渠道方面的信貸風(fēng)險，提高信息的有效性，以提高預(yù)警后的管理效率。

（四）強化內(nèi)部控制防止操作風(fēng)險

放貸后管理是供應(yīng)鏈融資和信貸業(yè)務(wù)的一個重要步驟，其操作風(fēng)險可能高于傳統(tǒng)的商業(yè)風(fēng)險。如果質(zhì)押物管理由物流公司或倉儲公司負責(zé)，則在建立聯(lián)系之前需要對其資格進行徹底審查，并且通過定期實地檢查、加強監(jiān)管能力等方式降低風(fēng)險。制定嚴格的操作規(guī)則和監(jiān)管程序，以消除內(nèi)部監(jiān)管漏洞和違規(guī)風(fēng)險。建立明確崗位設(shè)置與職責(zé)，強化貸前調(diào)查、貸后管理制度等。加強核心企業(yè)和鏈條企業(yè)的篩選和準入，加強貿(mào)易真實性審核、嚴格控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

四、結(jié)語

本文是在大數(shù)據(jù)背景下論述了商業(yè)銀行金融供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀，目的是分析當前供應(yīng)鏈金融模式的發(fā)展趨勢，從而查明供應(yīng)鏈在管理財務(wù)風(fēng)險方面面臨的困難，并據(jù)此得出結(jié)論：“商業(yè)銀行應(yīng)在供應(yīng)鏈財務(wù)風(fēng)險管理戰(zhàn)略的框架內(nèi)加強供應(yīng)鏈財務(wù)風(fēng)險管理，從而提高效率”。