基于大數據技術的商業銀行供應鏈金融風險管理研究

周華瑩 中國建設銀行股份有限公司江山支行

作為商業銀行金融創新服務，供應鏈融資是通過電子信息交流為全國生產鏈的多級供應商提供網上“一點接入、全國共享、分拆自如、多層穿透”金融服務，是減輕我國中小企業融資的一個重要手段。隨著網絡技術的發展和應用，金融機構越來越多地與互聯網技術公司合作，互聯網技術逐漸滲透到傳統金融部門的所有領域。由于互聯網技術和用戶流量的優勢，在供應鏈融資方面，互聯網供應商平臺已經成為新融資平臺。互聯網對供應鏈金融進行連續不斷的干預，豐富了供應鏈的金融交易結構，能夠將各種行業的物流信息融為一體。

一、供應鏈金融風險管理概述

供應鏈金融是一種金融服務，是建立在核心企業信用基礎之上，圍繞核心企業，管理上下游中小企業的資金流和物流，并把單個企業的不可控風險轉變為供應鏈企業整體的可控風險，通過立體獲取各類信息，將風險控制在最低的金融服務。供應鏈融資來源公司的信貸基礎，而這一基礎取決于對公司整個供應鏈自上而下的分析[1]。企業之間的聯系依賴供應鏈，供應鏈可以實現服務交付和公司的可持續發展。金融服務是基于供應鏈籌資規模上的籌資方案，企業在供應鏈階段接受金融機構的合同，進行正常的商業活動。金融機構將資金投入到可控制的范圍內，控制供應鏈中的資金流動、物流和信息，并將這些流動與質押和抵押貸款等模式聯系起來。供應鏈融資的風險程度高。供應鏈的金融融資取決于貿易的真實性，商業銀行將潛在風險分配給不同的活動鏈，并通過防止整個供應鏈的商業風險有效防止金融風險。與此同時，金融機構一般控制資金的使用和目的，在供應鏈中企業的信貸可以轉移，從而使企業風險相對容易控制。簡單的說就是銀行幫助企業控制可能存在的金融風險，供應鏈金融為中小企業融資的理念和技術瓶頸提供了解決方案。

二、大數據技術商業銀行供應鏈金融風險

（一）市場方面

市場損失主要歸因于金融資產、商品的價格波動。在供應鏈的金融模式中，市場風險主要與商品價格波動有關，其中商品價格波動則主要與國家政策有關。國家政策的變化將影響有關行業的整個產業鏈，并最終影響到零售商。有時在清算存款或在所有權歸屬方面存在爭議，那么就需要商業銀行控制第一階段供應商的電子訂單或電子倉單融資如果質押物難以變現或在所有權的歸屬方面存在任何爭端，質押物就會難以處理，市場價格機制不成熟將會使質押物銷售困難，如果以低成本出售變現，會導致商業銀行出現嚴重損失。

（二）信用風險

在行業中信用風險也稱違約風險，即商業銀行在進行信貸業務時所承受的違約風險，商業銀行因違約行為而遭受損失。根據供應鏈財務模式，潛在的信用風險可能與企業資產、業務規模、抵押物相應價值和擔保價值有關。非結構性數據本身要么無組織，要么不完整，無法用數據庫的二維邏輯表達，只能通過使用大數據技術才能大量儲存或檢索。然而，在當前的大數據環境中，非結構性數據信息比較重復，數據結果可能與實際數據存在一定程度的差異，這可能導致數據扭曲。此外，在商業銀行建立風險評估的同時，商業銀行的數據分類處理費用也在增加，從而增加了商業銀行的成本。

（三）操作方面

巴塞爾銀行監督委員會正式將操作風險定義為由內部業務、個人、不完整的系統或外部事件造成的直接或間接的損失風險。例如，在客戶資產的日常業務中，資產的變現和估值由于交易失敗而導致；有關工作人員故意或無意未經授權進行交易；由于公司、客戶、股東、第三方和監管人失去關系而產生的相關交易；硬件、軟件故障，業務分離或核心框架故障，導致程序錯誤，最終導致信息泄露風險；為了解決供應鏈融資面臨的瓶頸問題，供應鏈融資必須通過物流服務建立“防火墻”，通過物流、資金流的控制、設計自償性結構化操作模式等方式來減少中小企業的信貸風險，在很大程度上將信用風險轉到業務風險，從而使中小企業可以便捷進行借貸業務。“防火墻”的效力直接決定信用風險是否被有效屏蔽，而信用風險則與操作制度的嚴密性和操作制度的執行力有關，貸款能否回收的重要保障是貸后操作的規范性、合法性和嚴密性，所以供應鏈金融業務的操作風險遠大于傳統業務。

（四）信息不對等產生的風險

在大數據快速發展的背景下，互聯網融資機構都相對較小，獲得的資金也就較少，但互聯網融資機構的頻繁借貸降低了商業銀行供應鏈的金融穩定性。互聯網的商業環境也在迅速變化，違約風險也變得越來越高。此外，互聯網融資機構的發展不均衡，提供貸款的金融機構不僅面臨借款人違約的風險，而且還可能面臨第三方互聯網平臺的道德風險，參與提供擔保的商業銀行與互聯網平臺之間存在合同差距。隨著互聯網融資的進一步發展，金融創新正在增加，這些創新模式與傳統的金融監管模式之間存在一些差異。具體而言，這些新出現的財務模式和網上金融發展要求商業銀行、網上金融擔保平臺和借款人之間訂立合同，從而保護當事人的利益[2]。然而，目前有保障的金融機構數目正在減少，新形式的合同對商業銀行構成更大的風險。此外，商業銀行和有擔保的互聯網平臺之間的合同涉及盲區，甚至監管真空區，從而增加了商業銀行的金融風險。

三、大數據技術的商業銀行供應鏈金融風險管理研究

銀行對風險可采取的措施包括風險回避、風險防范、風險抑制、風險轉移和風險保險等。針對上述供應鏈金融存在的風險問題，本人建議采取的舉措有：

（一）以合同形式加強約束權責

隨著大規模數據的迅速發展以及供應鏈交易范圍的擴大，商業銀行應通過合同條款明確參與者的責任，清晰界定合作方案，并確保項目融資的違約責任。此外，商業銀行應定期審查合同執行結果，并在出現問題時及時停止損失。

（二）加強融資方信息采集

為了避免融資方面臨風險，應建立融資方反饋機制，了解市場變化、具體產品、技術水平等信息，還需要建立智能收集市場信息的機制。金融管理者必須根據當前市場的變化合理選擇質押，從而確定擔保價格。與此同時，金融管理者應當建立市場監測系統，避免因信息不對稱而造成金融損失。投資者與所有者之間現有的信息并不完全相同，因為金融創新產品的真實價值隱藏在不同層次，需要改進信息披露系統，以管理商業銀行的金融風險。信息的公開性和透明度程度能使商業銀行衡量風險和利潤，提高商業業務的警惕，有效預防和避免風險。商業銀行可以最大限度地利用信息披露機制和反饋系統，充分利用有效的信息作出合理、正確的決定，并根據所獲得的信息調整商業銀行的風險管理戰略。

（三）建立完善的預警監管系統

在信貸管理范圍內，商業銀行不僅要限制貸款條件，而且還必須建立先進的機制，監測貸款后情況，進行早期預警。具體而言，商業銀行必須審查公司的金融信息，并評估商業貸款的可行性，將企業所在供應鏈的穩定性、放款企業的交易規模和經營水平等指標結合起來，為貸款限制條件。商業銀行應提高信貸風險的預警能力，進行信息渠道方面的信貸風險，提高信息的有效性，以提高預警后的管理效率。

（四）強化內部控制防止操作風險

放貸后管理是供應鏈融資和信貸業務的一個重要步驟，其操作風險可能高于傳統的商業風險。如果質押物管理由物流公司或倉儲公司負責，則在建立聯系之前需要對其資格進行徹底審查，并且通過定期實地檢查、加強監管能力等方式降低風險。制定嚴格的操作規則和監管程序，以消除內部監管漏洞和違規風險。建立明確崗位設置與職責，強化貸前調查、貸后管理制度等。加強核心企業和鏈條企業的篩選和準入，加強貿易真實性審核、嚴格控制關聯交易風險。

四、結語

本文是在大數據背景下論述了商業銀行金融供應鏈的現狀，目的是分析當前供應鏈金融模式的發展趨勢，從而查明供應鏈在管理財務風險方面面臨的困難，并據此得出結論：“商業銀行應在供應鏈財務風險管理戰略的框架內加強供應鏈財務風險管理，從而提高效率”。