雙軌制下電力現(xiàn)貨市場不平衡資金分析

楊 娜，劉亞南，朱劉柱

（國網(wǎng)安徽省電力有限公司 經(jīng)濟技術(shù)研究院，合肥 230022）

0 引言

2015年，《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）重啟新一輪電改，提出加快構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系。配套文件《關(guān)于推進電力市場建設(shè)的實施意見》明確逐步建立以中長期交易規(guī)避風(fēng)險，以現(xiàn)貨市場發(fā)現(xiàn)價格，交易品種齊全、功能完善的電力市場［1］。2017年，《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》根據(jù)地方政府意愿和前期工作進展，選擇南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個地區(qū)作為第一批試點地區(qū)［2］。截至2019年6月底，第一批試點均已啟動模擬試運行，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場于5月實施首次結(jié)算。為總結(jié)試點經(jīng)驗，7月底發(fā)布《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見》［3］，以指導(dǎo)電力現(xiàn)貨試點工作有序推進。截至2019年9月30日，國家電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)山西、甘肅、浙江、山東、福建均開展了為期一周的結(jié)算試運行，四川開展為期5天的調(diào)電試運行，蒙西也開展了連續(xù)結(jié)算試運行。

2020年中央對市場化改革提出迫切要求，各項市場改革政策文件密集出臺。2月18日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于推進電力交易機構(gòu)獨立規(guī)范運行的實施意見》［4］，明確調(diào)度交易職責(zé)，首次在國家政策文件明確交易機構(gòu)配合調(diào)度機構(gòu)組織現(xiàn)貨交易。3月26日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場試點連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》［5］，不得設(shè)置不平衡資金池，每項結(jié)算科目均需獨立記錄，分類明確疏導(dǎo)，阻塞盈余、成本補償、輔助服務(wù)費用等科目作為綜合電價科目詳細列支。6月5日，國家能源局印發(fā)《2020年能源工作指導(dǎo)意見》［6］，提出2020年深入推進電力現(xiàn)貨市場連續(xù)結(jié)算試運行，具備條件的地區(qū)正式運行。

1 國內(nèi)現(xiàn)貨市場試點不平衡資金概況

電力現(xiàn)貨市場不平衡資金，是指從用戶收取的電力現(xiàn)貨市場電費與支付給發(fā)電企業(yè)的電力現(xiàn)貨市場電費之間存在不平衡。部分試點省份現(xiàn)貨市場電費結(jié)算由此產(chǎn)生虧空、分攤爭議等問題。

各試點地區(qū)結(jié)算規(guī)則［7］各不相同，由此產(chǎn)生不平衡資金的情況也不相同，除福建、蒙西為分散式市場，所采用模式不同，其他集中式市場試點為：廣東［8］主要包括阻塞盈余、市場發(fā)用電量不平衡偏差電費、用戶偏差收益轉(zhuǎn)移電費、啟動費用、運行補償和考核費用等，按照市場用戶月度用電量分攤；浙江［9］包括雙軌制偏差費用、阻塞盈余、成本補償費用、市場化輔助服務(wù)費用，費用在市場主體間分攤；山西［10］主要包括阻塞費用、雙軌制偏差費用、機組啟動費用、空載費用、必開機組補償?shù)龋墒袌鰴C組和市場用戶共同分攤，市場用戶按照月度電量分攤，市場機組按照基數(shù)電量分攤。

2 不平衡資金形成和分攤返還

從電網(wǎng)公司在電力現(xiàn)貨市場中所承擔(dān)的不同角色來看，分開考慮計劃與市場雙軌制并軌情況下不平衡資金形成的機理，具體角色分析如圖1所示。角色一為輸電服務(wù)商，通過輸配電價收取輸配電費，與不平衡資金無關(guān)；角色二為非市場主體代理機構(gòu)，計劃與市場雙軌制并軌的情況下，電網(wǎng)公司作為非市場主體代理機構(gòu)會產(chǎn)生由于計劃發(fā)用電不匹配而在計劃與市場之間買賣電的不平衡資金，即雙軌制不平衡資金；角色三為資金結(jié)算結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生市場結(jié)算不平衡資金，向市場主體收付電費，如阻塞費用等。

2.1 雙軌制不平衡

電網(wǎng)公司作為非市場主體代理機構(gòu)會產(chǎn)生計劃發(fā)用電不匹配的不平衡資金。計劃電指政府部門下達給發(fā)電企業(yè)的年度月度計劃電量，執(zhí)行政府定價，提供農(nóng)業(yè)、居民生活、重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)等保障性用電。在計劃發(fā)電、非市場用戶的電力交易中，電網(wǎng)公司扮演政府代理機構(gòu)的角色。在現(xiàn)貨市場前，代理機構(gòu)對發(fā)電按上網(wǎng)電價結(jié)算，對用戶按目錄電價結(jié)算，通過購銷價差收取輸配電價。現(xiàn)貨市場中，電量按是否參與市場可分為市場化用電量、非市場化用電量，市場化用戶通過現(xiàn)貨市場進行購電，而非市場化用戶由代理機構(gòu)代理購電，政府下達的計劃電將轉(zhuǎn)化為金融性質(zhì)的差價合約［3］（contract for difference,CFD），由電網(wǎng)企業(yè)代理政府與發(fā)電企業(yè)簽訂政府授權(quán)合約，根據(jù)機組計劃電合約電量和政府核定上網(wǎng)電價計算計劃電合約電費收入。

現(xiàn)階段，我國雖然開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，但在相當(dāng)長的時期內(nèi)會存在計劃與市場并軌的情況，雙軌制是改革摸索前進的必然，漸進式的市場化改革需要充分考慮計劃向市場平穩(wěn)過渡，計劃電和市場電在現(xiàn)貨市場的銜接。代理機構(gòu)全額收購政府下達的計劃電，而非市場用戶的實際用電與計劃發(fā)電量存在不匹配的情況，代理機構(gòu)需要購買市場電賣給非市場用戶，或購買計劃發(fā)電賣給市場用戶，從而產(chǎn)生相應(yīng)的雙軌制不平衡費用。

非市場化用戶電量波動引起的雙軌制不平衡費用，是現(xiàn)貨市場下不平衡費用的主要來源之一。當(dāng)非市場用電大于計劃發(fā)電，代理機構(gòu)需要購買市場電賣給非市場用戶，而現(xiàn)貨市場電價大于標桿電價時，代理機構(gòu)高買低賣產(chǎn)生虧損，反之在現(xiàn)貨市場電價小于標桿電價時，低買高賣產(chǎn)生盈利。當(dāng)非市場用電小于計劃發(fā)電，代理機構(gòu)購買計劃發(fā)電賣給市場用戶，而現(xiàn)貨市場電價小于標桿電價時，代理機構(gòu)高買低賣產(chǎn)生虧損，反之在現(xiàn)貨市場電價大于標桿電價時，低買高賣產(chǎn)生盈利。代理機構(gòu)將承擔(dān)現(xiàn)貨市場價格波動風(fēng)險，實際上在非市場用電大于計劃發(fā)電時，說明非市場用戶用了一部分市場電，這部分不平衡資金應(yīng)該由非市場用戶承擔(dān)；當(dāng)非市場用電小于計劃發(fā)電時，說明市場用戶用了一部分非市場電，這部分不平衡資金應(yīng)該由市場用戶承擔(dān)。

電網(wǎng)公司作為全社會非市場化用戶的售電代理商，一方面代理非市場化用戶參與市場購電，另一方面還需要在市場中保持中立，不承擔(dān)盈虧。針對計劃與市場雙軌制并行的情況，為保障代理計劃電的利益不受損，可以將計劃電轉(zhuǎn)化為事前定價、定機組份額，事后定總量的政府授權(quán)合約，由此避免非市場用戶的實際用電與計劃發(fā)電的不匹配，因此不存在雙軌制不平衡費用，無需在市場主體間分攤。

2.2 結(jié)算不平衡

電力現(xiàn)貨市場的結(jié)算機構(gòu)不承擔(dān)市場盈虧。由于市場結(jié)算時阻塞、考核、補償?shù)纫蛩禺a(chǎn)生了不平衡資金，需要以合適方式分攤返還至市場主體中具體市場結(jié)算不平衡方式如表1所示。

項目阻塞盈余（費用）機組啟動費用補償必開機組補償機組考核費用輔助服務(wù)費用退補聯(lián)動電費限高收益回收限低收益回收非計劃停運考核日內(nèi)臨時申報試驗收益回收未投AGC的機組考核AGC響應(yīng)時間考核深度調(diào)峰輔助服務(wù)費用基本調(diào)峰、備用等輔助服務(wù)費費用的處理單邊市場模式下，由發(fā)電機組以日為周期按上網(wǎng)電量比例分攤；雙邊市場下，由發(fā)電機組和市場用戶共同承擔(dān)。以月度為周期由所有發(fā)電企業(yè)按照實際上網(wǎng)電量進行分攤。按機組計劃、市場合約分解比例分別結(jié)算，其中計劃電部分按政府批復(fù)上網(wǎng)電價結(jié)算、市場電部分按合約價結(jié)算。以月度為周期向所有發(fā)電機組按上網(wǎng)電量比例按月度進行返還。按本省電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按兩個細則相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由所有發(fā)電機組按實際上網(wǎng)電量承擔(dān)。

其中，阻塞盈余（費用）指由于電網(wǎng)阻塞導(dǎo)致位于不同節(jié)點的電廠之間發(fā)生發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)移，在轉(zhuǎn)移電量相同情況下，因節(jié)點電價不同而產(chǎn)生的電費結(jié)算偏差。單邊市場模式下，由發(fā)電機組以日為周期按上網(wǎng)電量比例分攤；雙邊市場下，由發(fā)電機組和市場用戶共同承擔(dān)。

機組啟動費用補償，對機組在運行時段內(nèi)獲得電能量市場收益低于其啟動費用的部分給予補償。以月度為周期，由所有發(fā)電企業(yè)按照實際上網(wǎng)電量進行分攤。

必開機組補償，為了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定而改變機組原有的生產(chǎn)行為，并給予相應(yīng)成本補償。按該機組基數(shù)合約和市場合約分解比例分別結(jié)算。其中，基數(shù)電部分按政府批復(fù)上網(wǎng)電價結(jié)算，市場電部分按合約價結(jié)算。

機組考核費用，機組限高收益回收，機組實時申報出力上限與日前申報出力上限不一致的，須將限高時段內(nèi)對應(yīng)的現(xiàn)貨電能量市場結(jié)算正收益回收。機組限低收益回收，機組實時申報出力下限與日前申報出力下限不一致，須將限低時段內(nèi)對應(yīng)的現(xiàn)貨電能量市場結(jié)算正收益回收。機組非計劃停運考核，為保障機組正常開機運行秩序，將臨時非計劃停運時段內(nèi)對應(yīng)的現(xiàn)貨電能量市場結(jié)算正收益回收。機組日內(nèi)臨時申報試驗收益回收，機組在運行日日內(nèi)臨時申報試驗的，需將試驗時段內(nèi)（包括試驗前后升降出力的時段）該機組的實時電能量市場結(jié)算正收益回收。未投自動發(fā)電控制（automatic generation control,AGC）的機組考核，按照市場出清電量執(zhí)行偏差考核費用。AGC響應(yīng)時間考核，對機組當(dāng)日AGC響應(yīng)時間考核扣罰。以上機組考核費用均以月度為周期向所有發(fā)電機組以上網(wǎng)電量比例按月度進行返還。

輔助服務(wù)費用，深度調(diào)峰費用按本省電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；基本調(diào)峰、備用等輔助服務(wù)費用按2個細則執(zhí)行。

退補聯(lián)動電費，因退補電費引起的發(fā)電側(cè)退補電費差額，由所有發(fā)電機組按照實際上網(wǎng)電量承擔(dān)。

2.3 場景分析

假設(shè)最極端場景：發(fā)生極端嚴重的事故，如A區(qū)與B區(qū)的過江通道雙線跳閘，現(xiàn)貨市場中迅速控制A區(qū)火電機組出力，同時增加B區(qū)機組出力。具體場景及相應(yīng)的分析如圖2、圖3所示。

故障前，總負荷40.0 GW，A區(qū)機組出力28.0 GW、負荷25.5 GW，基數(shù)合約分解10.5 GW，市場合約分解11.0 GW；B區(qū)機組出力12.0 GW、負荷14.5 GW，基數(shù)合約分解4.0 GW，市場合約分解5.6 GW。通道由A區(qū)向B區(qū)輸送潮流2.5 GW，合約價0.35元/kWh，日前價0.40元/kWh，A區(qū)、B區(qū)實時價同為0.41元/kWh。

故障后，過江通道電力流減少2.5 GW，A區(qū)的省內(nèi)機組降出力至25.5 GW，B區(qū)機組增出力至14.5 GW。假設(shè)A區(qū)節(jié)點電價降至0.36元/kWh，B區(qū)節(jié)點電價升至0.44元/kWh。

具體分析如下，A區(qū)發(fā)電供給函數(shù)為藍線S1，B區(qū)發(fā)電供給函數(shù)為綠線S2，其中對S2供給函數(shù)變?yōu)闄M軸從右向左繪制。故障前S1和S2相交于點（28.0，0.41）、（12.0，0.41），故 障 后S1左移至點（25.5，0.36），S2左移至點（14.5，0.44）。在雙軌制不平衡方面，將事后實際總出力扣減市場合約得到基數(shù)電實際總量23.4 GW，再按事前各機組基數(shù)電的份額（A:B=1 050:400）等比例縮放得到應(yīng)結(jié)基數(shù)電量，由此避免非市場用戶實際用電與計劃發(fā)電不匹配，雙軌制不平衡費用為零。在市場結(jié)算不平衡方面，過江通道斷面阻塞使A區(qū)低價機組發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓給B區(qū)高價機組，阻塞不平衡費用分攤不足5×10-3元/kWh；機組考核費用非負；其他補償、退補、輔助服務(wù)等各項費用按表1原則分攤。綜上，總體不平衡資金規(guī)模降低。

3 結(jié)束語

雙軌制是我國經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟過渡所采取的一種特殊制度安排，是我國實施的漸進式增量改革戰(zhàn)略的一個重要特征。雙軌制下的漸進式增量改革是中國特色的改革經(jīng)驗。電力現(xiàn)貨市場制度設(shè)計是一項涉及多領(lǐng)域的復(fù)雜工作，明確堅持科學(xué)論證是最關(guān)鍵的設(shè)計原則，更需要妥善處理計劃與市場并存的雙軌制不平衡以及由阻塞、考核、補償?shù)纫蛩禺a(chǎn)生的不平衡資金，細分每一筆費用產(chǎn)生的來源，針對性地建立與現(xiàn)貨市場相銜接的不平衡資金疏導(dǎo)機制。對于政府或其代理機構(gòu)來說，梳理不平衡資金的形成原因，以結(jié)構(gòu)性調(diào)整適應(yīng)市場化改革，一方面可以通過市場機制設(shè)計來盡量減小不平衡資金的規(guī)模；另一方面按照誰引發(fā)、誰承擔(dān)的原則設(shè)計合理的疏導(dǎo)方式，降低市場運營風(fēng)險。對于市場主體來說，不平衡資金結(jié)算是市場主體利益的再分配，在由計劃體制向市場化改革機制再重構(gòu)的進程中，應(yīng)充分考慮制度利益非均衡性，通過合理的不平衡資金結(jié)算機制，發(fā)揮市場優(yōu)化資源配置和激勵相容的作用，從而保障電力現(xiàn)貨市場具備健康平穩(wěn)啟動試運行條件。D