我國(guó)煤炭供需監(jiān)測(cè)體系及預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制研究

馮 雨，龔大勇，高寧寧，張 娟

(1.中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)，北京市豐臺(tái)區(qū)，100070;(2.中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)，北京市豐臺(tái)區(qū)，100070)

煤炭是我國(guó)的基礎(chǔ)能源，其主體能源的地位在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變[1-3]。盡管未來一段時(shí)間我國(guó)煤炭供應(yīng)整體充足，但煤炭行業(yè)仍然處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的“陣痛期”。受資源條件、運(yùn)輸能力、需求變化、安全事故、突發(fā)事件等多方面因素影響，區(qū)域性、時(shí)段性緊張問題時(shí)有發(fā)生，如果煤炭產(chǎn)能無序擴(kuò)張、釋放或收縮，極易引起煤炭市場(chǎng)大幅波動(dòng)，不利于上下游行業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，不利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行[4]。因此，根據(jù)需求波動(dòng)規(guī)律，引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)自主調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，平抑煤炭?jī)r(jià)格異常波動(dòng)，構(gòu)建完善的煤炭供需預(yù)測(cè)預(yù)警體系和調(diào)節(jié)機(jī)制，促進(jìn)煤炭及相關(guān)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，顯得尤為迫切和必要[5]。

1 構(gòu)建煤炭供需監(jiān)測(cè)體系

1.1 煤礦產(chǎn)能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)研究

基于筆者多年煤炭市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為引起煤礦產(chǎn)能變化的原因主要有兩個(gè)：煤礦數(shù)量的變化和煤礦質(zhì)量的變化[6]。因此需要對(duì)煤礦產(chǎn)能進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

數(shù)量變化是指可有效供給煤礦數(shù)量的增加或減少。煤礦因事故、安全環(huán)保檢查、政策、天氣等突發(fā)事件以及淘汰關(guān)閉等一系列因素造成的停產(chǎn)、退出都可使煤礦數(shù)量減少；改擴(kuò)建煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)、新建礦井投產(chǎn)等可以使煤礦數(shù)量增加。煤礦數(shù)量的增減直接造成了煤礦產(chǎn)能的新增、核減或滅失。

質(zhì)量變化是指反映煤礦質(zhì)量的自然因素和社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素指標(biāo)的變化。地質(zhì)環(huán)境變化、機(jī)械化、智能化程度、土地資源的約束程度、資金投入水平、科技成果應(yīng)用水平等都會(huì)影響煤礦質(zhì)量[7]。煤礦質(zhì)量變化對(duì)煤礦產(chǎn)能具有較大影響。

因此需要建立煤礦產(chǎn)能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系，以周期性地監(jiān)測(cè)由于上述原因引起的煤礦產(chǎn)能減少或增加，并據(jù)此對(duì)煤礦產(chǎn)能做出動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，具體分為一般監(jiān)測(cè)區(qū)域和重點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域。

1.1.1 監(jiān)測(cè)區(qū)域

(1)一般監(jiān)測(cè)區(qū)域：煤礦數(shù)量及產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定或漸變的區(qū)域，即煤炭產(chǎn)量相對(duì)較少，對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行影響較小的區(qū)域的煤礦。如遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、福建、湖南、廣西、四川、云南、甘肅、青海、新疆等省(區(qū))的煤礦。

(2)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域：受人為、自然條件或政策等因素影響，短時(shí)間內(nèi)煤礦數(shù)量及產(chǎn)能出現(xiàn)較大變化的區(qū)域，即煤礦分布集中、煤炭產(chǎn)量較大，對(duì)市場(chǎng)供給影響較大區(qū)域的煤礦。如山西、陜西、內(nèi)蒙古、河北、河南、山東、安徽、貴州、寧夏等省(區(qū))的煤礦。

1.1.2 監(jiān)測(cè)周期、方法和內(nèi)容

一般監(jiān)測(cè)對(duì)象的監(jiān)測(cè)周期為3個(gè)月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象的監(jiān)測(cè)周期為1個(gè)月。

在監(jiān)測(cè)方法方面，由于全國(guó)煤礦分布廣泛且數(shù)量比較巨大，采用以煤炭企業(yè)上報(bào)所屬市相關(guān)主管部門，市相關(guān)主管部門上報(bào)省主管部門，省主管部門上報(bào)國(guó)家相關(guān)主管部門的定期上報(bào)方式監(jiān)測(cè)。

在監(jiān)測(cè)內(nèi)容方面，除監(jiān)測(cè)各煤企煤礦產(chǎn)能外還需監(jiān)測(cè)周期內(nèi)煤礦因停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)、關(guān)閉退出、核增、新建投產(chǎn)等原因造成產(chǎn)能的核減、核增、滅失、損失、新增的變化量及其變化原因。

煤礦產(chǎn)能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系見圖1。監(jiān)測(cè)周期內(nèi)停產(chǎn)及整頓的煤礦，采用上一個(gè)監(jiān)測(cè)周期末的監(jiān)測(cè)結(jié)果確定核減產(chǎn)能；監(jiān)測(cè)周期內(nèi)核減的煤礦，采用上一個(gè)監(jiān)測(cè)周期末的監(jiān)測(cè)結(jié)果確定損失產(chǎn)能；監(jiān)測(cè)周期內(nèi)關(guān)、退的煤礦，采用上一個(gè)監(jiān)測(cè)周期末的監(jiān)測(cè)結(jié)果確定滅失產(chǎn)能；監(jiān)測(cè)周期內(nèi)復(fù)產(chǎn)、核增和新增的煤礦，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和上一個(gè)監(jiān)測(cè)周期末的監(jiān)測(cè)結(jié)果確定核增產(chǎn)能和新增產(chǎn)能。

圖1 煤礦產(chǎn)能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系

若提前預(yù)測(cè)下一周期煤礦產(chǎn)能情況，可依據(jù)各企業(yè)提前上報(bào)煤礦產(chǎn)能變化情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。

1.2 煤礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系

煤炭產(chǎn)量既受煤礦產(chǎn)能控制，又與突發(fā)事件、環(huán)保、政策等因素有關(guān)[8]。煤炭產(chǎn)量監(jiān)測(cè)方法及體系和煤礦產(chǎn)能監(jiān)測(cè)體系相類似。為準(zhǔn)確掌握煤炭產(chǎn)量變化情況，經(jīng)深入研究，認(rèn)為應(yīng)以各煤炭企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)及生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，采用企業(yè)上報(bào)形式建立煤炭生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系。煤礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系如圖2所示。

圖2 煤礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系

監(jiān)測(cè)區(qū)域：全國(guó)各省(區(qū))煤炭企業(yè)煤礦，監(jiān)測(cè)周期為旬度，每月10日、20日及月末。

監(jiān)測(cè)方法：由于全國(guó)煤礦分布廣泛且數(shù)量巨大，采用以煤炭企業(yè)上報(bào)所屬市相關(guān)主管部門，市相關(guān)主管部門上報(bào)省主管部門，省主管部門上報(bào)國(guó)家相關(guān)主管部門的定期上報(bào)方式監(jiān)測(cè)。

監(jiān)測(cè)內(nèi)容：各煤企旬度動(dòng)力煤、噴吹煤、煉焦煤產(chǎn)量；旬度動(dòng)力煤、噴吹煤、煉焦煤裝車量；旬度動(dòng)力煤、噴吹煤、煉焦煤庫存量。如旬度產(chǎn)量、裝車量變化較大時(shí)，煤企需上報(bào)變化原因。若提前預(yù)測(cè)下一周期的煤礦產(chǎn)量情況，可依據(jù)各企業(yè)提前上報(bào)的煤礦旬度或月度生產(chǎn)計(jì)劃情況為依據(jù)預(yù)測(cè)下一周期煤礦產(chǎn)量情況。

1.3 煤炭下游行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系

我國(guó)是世界煤炭消費(fèi)第一大國(guó)，煤炭占一次能源消費(fèi)總量的比例在55%以上(2019年BP世界能源統(tǒng)計(jì))，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)支撐了我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展[9]。煤炭需求消費(fèi)直接受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及電力、鋼鐵、建材、化工等相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)[10]，從以上角度建立監(jiān)測(cè)體系更易于及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)煤炭消費(fèi)的變化。

1.3.1 宏觀數(shù)據(jù)

宏觀數(shù)據(jù)主要采取5個(gè)指標(biāo)。

(1)指標(biāo)1：GDP，監(jiān)測(cè)頻率為每季度。

煤炭消費(fèi)的主要行業(yè)為電力、冶金(鋼鐵)、建材和化工4個(gè)行業(yè)，而這4個(gè)煤炭下游行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的GDP密切相關(guān)，且國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展將帶動(dòng)煤炭下游行業(yè)持續(xù)向好，因此將GDP作為下游行業(yè)煤炭消費(fèi)量的先行指標(biāo)。

(2)指標(biāo)2：商品房銷售面積，監(jiān)測(cè)頻率為每月。

商品房銷售面積直接對(duì)冶金(鋼鐵)、建材、化工市場(chǎng)產(chǎn)生明顯影響，并間接影響著電力行業(yè)的煤炭消費(fèi)。

從冶金(鋼鐵)行業(yè)來看，我國(guó)的城市化進(jìn)程和房產(chǎn)在我國(guó)的投資屬性共同助推了房地產(chǎn)業(yè)成為目前我國(guó)最大的鋼鐵消費(fèi)領(lǐng)域，而以鋼結(jié)構(gòu)代替混凝土結(jié)構(gòu)是建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這個(gè)趨勢(shì)將極大提升我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的鋼鐵消費(fèi)量。房地產(chǎn)的開發(fā)周期主要包括：拿地-開工-施工-(預(yù)售)-竣工-銷售-交付裝修。作為房地產(chǎn)周期的主要指標(biāo)，房屋銷售資金的回籠將直接影響中期施工進(jìn)度，同時(shí)改善房企對(duì)未來的預(yù)期，再次刺激房企新項(xiàng)目開工，從而對(duì)鋼材消費(fèi)起到正反饋的作用。因此，商品房銷售面積可作為鋼材消費(fèi)量的先行指標(biāo)，其比鋼材消費(fèi)量數(shù)據(jù)提前1～2個(gè)月，而鋼材消費(fèi)量數(shù)據(jù)一般比鋼材產(chǎn)量(鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量)數(shù)據(jù)提前半個(gè)月左右。

從建材行業(yè)來看，其下游產(chǎn)品主要包括水泥、平板玻璃等。其中，水泥需求主要來自房地產(chǎn)、基建和農(nóng)村建設(shè)，隨著城市化進(jìn)程日益加快，農(nóng)村道路建設(shè)已基本完成，農(nóng)村地區(qū)的水泥需求將逐漸下降，房地產(chǎn)和基建將成為水泥需求的主要推動(dòng)力[11]。平板玻璃下游需求主要是房地產(chǎn)，占比在75%左右。因此，商品房銷售面積可作為建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量的先行指標(biāo)，其比建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量數(shù)據(jù)提前1～2個(gè)月，而建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量數(shù)據(jù)一般比各建材產(chǎn)品產(chǎn)量或建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量的數(shù)據(jù)早半個(gè)月左右。

從化工行業(yè)來看，平板玻璃是消耗純堿的主力軍，而平板玻璃的下游需求主要是房地產(chǎn)。因此，商品房銷售面積可作為純堿消費(fèi)量的先行指標(biāo)，其比純堿消費(fèi)量數(shù)據(jù)提前3～4個(gè)月，而純堿消費(fèi)量數(shù)據(jù)一般比純堿產(chǎn)量或化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量數(shù)據(jù)早半個(gè)月左右。

(3)指標(biāo)3：基建投資，監(jiān)測(cè)頻率為每月。

從鋼鐵行業(yè)來看，未來國(guó)家及地方政府將同時(shí)抓好傳統(tǒng)基建和新基建，我國(guó)用鋼需求將得到提振。特別是隨著特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通等快速發(fā)展，鋼材消費(fèi)量將有所增加。但區(qū)別于傳統(tǒng)基建的“鐵公基”，發(fā)力于科技端的“新基建”對(duì)鋼材消費(fèi)增量直接影響有限，很難再現(xiàn)2008年的鋼材消費(fèi)高速增長(zhǎng)的情景。因此，基建投資額可作為鋼材消費(fèi)量的先行指標(biāo)，其比鋼材消費(fèi)量數(shù)據(jù)提前4～5個(gè)月時(shí)間，而鋼材消費(fèi)量數(shù)據(jù)一般比鋼材產(chǎn)量(鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量)數(shù)據(jù)早半個(gè)月左右。

從建材行業(yè)來看，水泥是建材行業(yè)的主要下游產(chǎn)品，相當(dāng)大一部分水泥需求來自基建，因此，基建投資額可作為建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量的先行指標(biāo)，其比建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量數(shù)據(jù)提前4～5個(gè)月，而建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量數(shù)據(jù)一般比建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量數(shù)據(jù)早半個(gè)月左右。

從電力、化工行業(yè)來看，基建過程中會(huì)消耗大量電力，并會(huì)用到很多化工行業(yè)下游產(chǎn)品；因此基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額可作為電力、化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量的先行指標(biāo)。

(4)指標(biāo)4：挖掘機(jī)銷量，監(jiān)測(cè)頻率為每月。

挖掘機(jī)銷量直接顯示終端地產(chǎn)基建開工狀況，進(jìn)而對(duì)冶金(鋼鐵)、建材、化工行業(yè)產(chǎn)生直接拉動(dòng)作用，而這些行業(yè)均為高耗能行業(yè)，與電力密切相關(guān)。具體來看，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、混凝土機(jī)等設(shè)備制造過程中需要用到大量板材，例如，1臺(tái)22噸級(jí)的挖掘機(jī)消耗板材約18 t，而1臺(tái)25噸級(jí)的挖掘機(jī)板材消耗量達(dá)到19.8 t。同時(shí)，挖掘機(jī)是土方工程的必備工具，而土方工程又是所有基建項(xiàng)目的先導(dǎo)工程，挖掘機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)之后，其他工程機(jī)械如混凝土機(jī)、泵車、起重機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等土建設(shè)備的需求量也將出現(xiàn)增長(zhǎng)，隨著工程需求回暖信號(hào)釋放，5～6個(gè)月后，鋼材需求將隨之增加，同時(shí)，基建項(xiàng)目中所需的水泥、平板玻璃及化工行業(yè)下游產(chǎn)品等需求也將隨之增加。因此，挖掘機(jī)銷量可作為四大行業(yè)煤炭消費(fèi)量的先行指標(biāo)。

(5)指標(biāo)5：建材成交量，監(jiān)測(cè)頻率為每天。

建材成交量的變動(dòng)直接反映鋼鐵、建材行業(yè)發(fā)展情況，而房地產(chǎn)、基建與冶金(鋼鐵)、建材行業(yè)的發(fā)展情況密切相關(guān)，房地產(chǎn)、基建開工建設(shè)過程中會(huì)消耗大量電力，并會(huì)用到很多化工行業(yè)下游產(chǎn)品，因此建材成交量可作為四大行業(yè)煤炭消費(fèi)量的先行指標(biāo)。

1.3.2 下游行業(yè)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)

(1)電力行業(yè)主要有3個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

指標(biāo)1：各省月度用電量，監(jiān)測(cè)頻率為每月或每旬。全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)與電力行業(yè)發(fā)電數(shù)據(jù)呈正相關(guān)關(guān)系，因此各省月度用電量可作為電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量的同步指標(biāo)。

指標(biāo)2：分省各發(fā)電方式發(fā)電量(包括火電發(fā)電量、水電發(fā)電量、風(fēng)電發(fā)電量、太陽能發(fā)電量、核發(fā)電量)，監(jiān)測(cè)頻率為每月或每旬。為全面落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)和中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察要求，后期風(fēng)電、光伏發(fā)電、核電等清潔能源發(fā)電將快速發(fā)展，且清潔能源的消納能力將逐步增強(qiáng)[13]，火力發(fā)電量將受到擠壓，國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量將逐步減少。因此分省各發(fā)電方式發(fā)電量可作為火電消費(fèi)量(電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量)的同步指標(biāo)。

指標(biāo)3：電力行業(yè)政策，電力行業(yè)政策屬于定性指標(biāo)，其對(duì)火電消費(fèi)量(電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量)的影響需要人為界定。

(2)冶金(鋼鐵)行業(yè)有3個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

指標(biāo)1：生鐵產(chǎn)量，監(jiān)測(cè)頻率為每月或每旬。生鐵是冶金(鋼鐵)行業(yè)的主要下游產(chǎn)品之一，且生鐵產(chǎn)量增加將帶動(dòng)冶金(鋼鐵)行業(yè)用煤需求增加，因此，生鐵產(chǎn)量可作為冶金(鋼鐵)行業(yè)煤炭消費(fèi)量的同步指標(biāo)。

指標(biāo)2：焦炭產(chǎn)量，監(jiān)測(cè)頻率為每月或每旬。焦炭是冶金(鋼鐵)行業(yè)的主要下游產(chǎn)品之一，且焦炭產(chǎn)量增加將帶動(dòng)冶金(鋼鐵)行業(yè)用煤需求增加，因此，焦炭產(chǎn)量可作為冶金(鋼鐵)行業(yè)煤炭消費(fèi)量的先行指標(biāo)。

指標(biāo)3：冶金(鋼鐵)行業(yè)政策。該行業(yè)政策屬于定性指標(biāo)，其對(duì)鋼材消費(fèi)量和對(duì)煤炭消費(fèi)量的影響需要人為界定。

(3)建材行業(yè)有2個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

指標(biāo)1：水泥產(chǎn)量、平板玻璃產(chǎn)量，監(jiān)測(cè)頻率每月或每旬。建材行業(yè)的下游產(chǎn)品主要包括水泥、平板玻璃等，且水泥、平板玻璃產(chǎn)量增加將帶動(dòng)建材行業(yè)用煤需求增加，因此，水泥、平板玻璃產(chǎn)量可作為建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量的同步指標(biāo)。

指標(biāo)2：建材行業(yè)政策。建材行業(yè)政策屬于定性指標(biāo)，其對(duì)建材行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量(建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量)的影響需要人為界定。

(4)化工行業(yè)有3個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

指標(biāo)1：甲醇、合成氨產(chǎn)量，監(jiān)測(cè)頻率為每月?；ば袠I(yè)的下游產(chǎn)品主要包括甲醇、合成氨等，且甲醇、合成氨產(chǎn)量增加將帶動(dòng)化工行業(yè)用煤需求增加，因此，甲醇、合成氨產(chǎn)量可作為化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量的同步指標(biāo)。

指標(biāo)2：CTO(煤制烯烴)/MTO(甲醇制烯烴)產(chǎn)能變化情況，監(jiān)測(cè)頻率為每年。近年來，CTO/MTO領(lǐng)域項(xiàng)目發(fā)展迅速，且后期該領(lǐng)域依然是化工行業(yè)主要增長(zhǎng)點(diǎn)，因此，CTO/MTO產(chǎn)能變化情況可作為化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量的先行指標(biāo)。

指標(biāo)3：化工行業(yè)政策。化工行業(yè)政策屬于定性指標(biāo)，其對(duì)化工行業(yè)下游產(chǎn)品消費(fèi)量(化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量)的影響需要人為界定。

根據(jù)以上研究，構(gòu)建了煤炭下游行業(yè)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系，如圖3所示。

圖3 煤炭下游行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系

2 構(gòu)建煤炭供需預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制

2.1 供需預(yù)測(cè)機(jī)理研究

2.1.1 供應(yīng)端預(yù)測(cè)機(jī)理分析

煤炭供給主要由產(chǎn)能狀態(tài)、生產(chǎn)運(yùn)輸狀況等情況決定。根據(jù)煤礦產(chǎn)能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系和煤礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系建立的煤炭產(chǎn)能、產(chǎn)量數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系，建立如下煤炭供給預(yù)測(cè)理論模型：

clt+1=zt+1·zcnt+1+wt+1·(clt-tt·tcnt+1) (1)

模型(1)中：

clt+1、clt——分別表示第t+1、t期的煤炭產(chǎn)量；

tcnt+1——第t+1期退出煤炭產(chǎn)能；

tt——第t+1期退出產(chǎn)能在第t期時(shí)產(chǎn)能釋放強(qiáng)度系數(shù)；

zcnt+1——第t+1期產(chǎn)能增加情況；

zt+1——產(chǎn)能釋放強(qiáng)度系數(shù)；

wt+1——在產(chǎn)產(chǎn)能第t+1期較第t期釋放強(qiáng)度變化系數(shù)；

zcnt+1、tcnt+1、tt、wt+1——受政策影響比較大的參數(shù)。

以上理論模型運(yùn)行數(shù)據(jù)基礎(chǔ)主要基于煤礦產(chǎn)能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系和煤礦生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并基于監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析模擬進(jìn)而對(duì)政策影響因子進(jìn)行量化。

2.1.2 需求端預(yù)測(cè)機(jī)理分析

煤炭下游行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系中已提到煤炭需求消費(fèi)屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)，在我國(guó)近年來的發(fā)展過程中，煤炭宏觀上直接與GDP相關(guān)，終端主要受房地產(chǎn)和基建兩大行業(yè)影響，消費(fèi)量主要由煤炭行業(yè)下游四大行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量決定，而宏觀、終端、下游之間又是互相影響互相制約的，因此在預(yù)測(cè)時(shí)應(yīng)抓住主要矛盾，即抓住需求與GDP的關(guān)系建立模型。

因此，需求預(yù)測(cè)模型采用煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)法，即將煤炭消費(fèi)量與GDP建立模型如下：

xft=xf0·(1+εβ)t-t0+φ

(2)

模型(2)中：

xft——第t期的消費(fèi)量；

ε——煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)，ε的求法采用平均增長(zhǎng)速度法，即統(tǒng)計(jì)年煤炭消費(fèi)的平均增長(zhǎng)速度除以統(tǒng)計(jì)年GDP的平均增長(zhǎng)速度；

β——基準(zhǔn)年到預(yù)測(cè)年GDP平均增長(zhǎng)速度；

φ——誤差項(xiàng)。

以上模型運(yùn)行機(jī)理基于煤炭下游行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系監(jiān)測(cè)的煤炭消費(fèi)量和GDP的情況，運(yùn)行結(jié)論通過其他需求監(jiān)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證分析，進(jìn)而不斷完善消費(fèi)預(yù)測(cè)模型。

2.2 供需預(yù)警機(jī)制研究

2.2.1 煤炭供需預(yù)警指標(biāo)分析

結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，選擇反映煤炭供求平衡狀態(tài)和煤炭供應(yīng)保障程度2個(gè)指標(biāo)作為煤炭預(yù)警的主要指標(biāo)。

(1)庫存消費(fèi)比。首先，基于我國(guó)煤炭庫存量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)，運(yùn)用庫存消費(fèi)比指標(biāo)來反映煤炭市場(chǎng)的庫存健康狀態(tài)及保障程度，其計(jì)算公式如式(3)：

(3)

式中：kxt——第t期煤炭庫存消費(fèi)比；

kct——第t期期末煤炭庫存。

(2)供需比。基于我國(guó)煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量和出口量數(shù)據(jù)，運(yùn)用供需比指標(biāo)來反映煤炭市場(chǎng)的供需平衡關(guān)系，其計(jì)算公式如式(4)：

(4)

式中：gxt——第t期煤炭供需比；

imt、ext——第t期煤炭進(jìn)口量和出口量。

根據(jù)2016年以來國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)、海關(guān)總署公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)、中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)(CCTD)根據(jù)煤炭下游產(chǎn)品測(cè)算煤炭消費(fèi)數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)的全社會(huì)庫存數(shù)據(jù)、秦皇島港口23 MJ/kg(5 500 kcal/kg)價(jià)格數(shù)據(jù)，從庫存消費(fèi)比和供需比對(duì)2016年供需波動(dòng)進(jìn)行分析，結(jié)果見圖4和圖5。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)(CCTD)測(cè)算圖4 2016-2021年秦皇島港23.0 MJ/kg(5 500 kcal/kg)動(dòng)力煤月度均價(jià)與庫存消費(fèi)比走勢(shì)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：CCTD測(cè)算圖5 2016-2021年我國(guó)煤炭供需比走勢(shì)情況

從圖4、圖5的走勢(shì)來看，供需比和庫存消費(fèi)波動(dòng)與價(jià)格波動(dòng)高度相關(guān)。因此將供需比和庫存消費(fèi)比綜合情況作為煤炭供需預(yù)警分析指標(biāo)。

2.2.2 預(yù)警指標(biāo)警度劃分

根據(jù)圖4、圖5數(shù)據(jù)分析，確定我國(guó)煤炭供需預(yù)警警度界限值如表1所示。

表1 煤炭供需預(yù)警警度劃分標(biāo)準(zhǔn)

2.2.3 供需預(yù)警警情分析

筆者認(rèn)為，當(dāng)預(yù)測(cè)某時(shí)期的庫存消費(fèi)比小于0.70時(shí)，若預(yù)測(cè)的供需比大于1.012，則可能實(shí)現(xiàn)供需平衡；若供需比運(yùn)行在1.006～1.012區(qū)間，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為緊平衡；若供需比小于1.006，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為失衡。

當(dāng)庫存消費(fèi)比運(yùn)行在0.70～0.80區(qū)間時(shí)，若供需比運(yùn)行在1.006～1.012區(qū)間，則可實(shí)現(xiàn)供需平衡；若供需比運(yùn)行在0.994～1.006區(qū)間，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為緊平衡；若供需比大于1.012，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為寬平衡；若供需比小于0.994，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為失衡。

當(dāng)庫存消費(fèi)比運(yùn)行在0.80～0.96區(qū)間時(shí)，若供需比運(yùn)行在0.994～1.006區(qū)間，則可實(shí)現(xiàn)供需平衡；若供需比運(yùn)行在0.988～0.994區(qū)間，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為緊平衡；若供需比運(yùn)行在1.006～1.012區(qū)間，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為寬平衡；若供需比小于0.988或大于1.012，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為失衡。

當(dāng)庫存消費(fèi)比運(yùn)行在0.96～1.00區(qū)間時(shí)，若供需比運(yùn)行在0.988～0.994區(qū)間，則可實(shí)現(xiàn)供需平衡；若供需比小于0.988，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為緊平衡；若供需比運(yùn)行在0.994～1.006區(qū)間，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為寬平衡；若供需比大于1.006，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為失衡。

當(dāng)庫存消費(fèi)比大于1.00時(shí)，若供需比小于0.988，則可能實(shí)現(xiàn)供需平衡；若供需比運(yùn)行在0.988～0.994區(qū)間，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為寬平衡；若供需比大于0.994，則市場(chǎng)供需關(guān)系表現(xiàn)為失衡。

此外，需要注意到，當(dāng)市場(chǎng)供需關(guān)系處于平衡狀態(tài)時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格將運(yùn)行在合理區(qū)間；當(dāng)市場(chǎng)供需關(guān)系處于緊平衡狀態(tài)時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格將向上小幅波動(dòng)；當(dāng)市場(chǎng)供需關(guān)系處于寬平衡狀態(tài)時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格將向下小幅波動(dòng)；當(dāng)市場(chǎng)供需關(guān)系處于失衡狀態(tài)，煤炭?jī)r(jià)格將向下或向上劇烈波動(dòng)。

3 研究結(jié)論及相關(guān)建議

3.1 加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和研判，做好煤炭供需的預(yù)測(cè)和預(yù)警

通過深入分析和研究，認(rèn)為只要加強(qiáng)煤炭需求側(cè)監(jiān)測(cè)與研判，完善供需數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系，做好供需預(yù)測(cè)預(yù)警，按需有序釋放產(chǎn)能，就可避免煤炭?jī)r(jià)格的大幅波動(dòng)。

從構(gòu)建的煤炭供需預(yù)測(cè)預(yù)警體系可以看出，從“十三五”時(shí)期煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，我國(guó)煤炭大量過剩、落后產(chǎn)能退出，大幅緩解了煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩的狀況，疊加內(nèi)蒙古煤炭行業(yè)整頓，相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)的監(jiān)測(cè)、管理力度加強(qiáng)，產(chǎn)能釋放的節(jié)奏相對(duì)易于監(jiān)測(cè)和管控。

然而，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化、需求端波動(dòng)，受國(guó)內(nèi)外多重因素影響，因此市場(chǎng)對(duì)需求端精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)很困難，包括2016年下半年開始的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、2020年疫情對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響、2021年全球大通脹、我國(guó)煤炭需求大幅增長(zhǎng)等，因此難以精準(zhǔn)對(duì)煤炭需求端做出預(yù)測(cè)預(yù)警和提前按需布局供應(yīng)。此外，“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施對(duì)煤炭需求預(yù)測(cè)預(yù)警提出了更高要求，不僅關(guān)系到煤炭供需市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，還關(guān)系到全國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略。因此，建議相關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭需求側(cè)監(jiān)測(cè)實(shí)施體系建設(shè)，加強(qiáng)煤炭需求研判，完善煤炭供需預(yù)測(cè)預(yù)警體系，按需有序釋放煤炭產(chǎn)能，避免煤炭?jī)r(jià)格大幅波動(dòng)，保障“雙碳”戰(zhàn)略有效實(shí)施，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康持續(xù)發(fā)展。

3.2 完善新形勢(shì)下國(guó)家煤炭?jī)?chǔ)備體系建設(shè)，提高市場(chǎng)調(diào)節(jié)能力

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入新發(fā)展階段，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外局勢(shì)，煤炭供需格局正處于深刻調(diào)整之中。同時(shí)，新形勢(shì)、新格局對(duì)煤炭?jī)?chǔ)備在保障國(guó)家能源總體安全中發(fā)揮的功能也提出了新的要求。新形勢(shì)下，我國(guó)能源總體安全目標(biāo)對(duì)煤炭?jī)?chǔ)備提出的多元化需求，需要構(gòu)建兼顧區(qū)域調(diào)峰需求、平衡市場(chǎng)供需、保障應(yīng)急供應(yīng)、確保能源安全等多元功能的，以社會(huì)責(zé)任儲(chǔ)備為主的國(guó)家新型煤炭?jī)?chǔ)備體系。

(1)根據(jù)煤炭需求波動(dòng)規(guī)律, 適時(shí)調(diào)整煤炭?jī)?chǔ)備規(guī)模。煤炭?jī)?chǔ)備規(guī)模應(yīng)與消費(fèi)量掛鉤, 當(dāng)前儲(chǔ)備規(guī)模難以應(yīng)對(duì)煤炭峰谷波動(dòng)需求, 煤炭終端消費(fèi)用戶的平均儲(chǔ)備天數(shù)低于國(guó)際主要煤炭消費(fèi)國(guó)家的終端用戶儲(chǔ)備天數(shù)，并且現(xiàn)有儲(chǔ)備能力難以應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件對(duì)煤炭需求的沖擊，在相對(duì)量上, 要適時(shí)調(diào)節(jié)煤炭?jī)?chǔ)備規(guī)模。因此，對(duì)于煤炭?jī)?chǔ)備規(guī)模及能力的確定， 需綜合考慮影響煤炭?jī)?chǔ)備規(guī)模的煤炭生產(chǎn)量、消費(fèi)量、供需彈性、對(duì)外依存度等因素，準(zhǔn)確把握煤炭需求的峰谷波動(dòng)規(guī)律，實(shí)現(xiàn)煤炭市場(chǎng)供需平衡和高效的煤炭動(dòng)態(tài)輪儲(chǔ)，降低煤炭企業(yè)供應(yīng)鏈成本，從而保障煤炭高質(zhì)量供應(yīng)。

(2)根據(jù)煤炭流動(dòng)規(guī)律, 優(yōu)化煤炭?jī)?chǔ)備基地布局。針對(duì)我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)備布局不夠合理、成本高企的現(xiàn)狀, 應(yīng)結(jié)合各省及各地區(qū)煤炭生產(chǎn)量、消費(fèi)量、調(diào)入量、調(diào)出量、自給率等要素，把握煤炭的流動(dòng)規(guī)律, 在主要的煤炭生產(chǎn)省份及地區(qū)、煤炭?jī)粽{(diào)入量大的省份及地區(qū)、對(duì)進(jìn)口煤炭依賴程度高的省份及地區(qū)，重點(diǎn)布局一批煤炭?jī)?chǔ)備庫, 同時(shí)在煤炭流動(dòng)的供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和對(duì)新能源調(diào)峰需求高的地區(qū)，加強(qiáng)儲(chǔ)備能力布局建設(shè)，使布局由分散儲(chǔ)備向統(tǒng)一儲(chǔ)備轉(zhuǎn)變。

3.3 完善煤炭進(jìn)口動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制

立足國(guó)內(nèi)資源保障供應(yīng)，加大國(guó)內(nèi)供應(yīng)有保障地區(qū)控制進(jìn)口力度，部分短期內(nèi)高度依賴進(jìn)口的區(qū)域適度靈活。進(jìn)一步完善進(jìn)口煤動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制，在力度和節(jié)奏上把握好控制煤炭進(jìn)口與保障國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)、價(jià)格穩(wěn)定的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)供需動(dòng)態(tài)平衡。