從“凱恩斯批判”到“盧卡斯批判”

摘要：自經濟計量學誕生起，理論經濟學家對經濟計量學的嚴肅批判就綿綿不絕。在經濟計量學批判史上，“凱恩斯批判”和“盧卡斯批判”是最為著名的兩大批判。根據這兩大批判，可以將迄今為止的經濟計量學發展史劃分為“前古典”“古典”和“后古典”三個階段。通過轉換統計推斷技術的具體發展方向，經濟計量學從局部修補了凱恩斯和盧卡斯所揭示的若干疑難問題，但并未解決這門學科與生俱來的邏輯缺陷。“后古典經濟計量學”在西方主流經濟學界強勢崛起的直接后果，是“經濟學帝國主義”讓位于“統計學帝國主義”。“統計學帝國主義”抬高了經濟學科研與教育工作者的從業門檻，但給經濟學這門學科帶來的智慧貢獻卻乏善可陳。

關鍵詞：經濟計量學；凱恩斯批判；盧卡斯批判；統計學帝國主義

中圖分類號：F224.0文獻標識碼：A文章編號：2095-6916（2023）06-0050-05

近十年來，國內部分經管類權威期刊向學術界發出了破除“唯定量傾向”，糾正過度“數學化”“模型化”等不良傾向的呼吁，引發了學術界的廣泛關注。此種不良傾向的方法論策源地就是經濟計量學和數理經濟學，其中尤其以經濟計量學的影響最為突出。國內研究者對經濟計量學方法在學術界的泛濫做出了嚴肅的批判，如榮煒和王國成［1］、胡代光［2］、朱富強［3-4］、馮鵬程［5］、楊華磊［6］、湯吉軍［7］、余斌［8］等。歸納來看，以上這些批判主要是從社會實踐和數理邏輯的角度做出的。本文則補充以思想史的視角，討論經濟計量學教科書一筆帶過的“凱恩斯批判”和“盧卡斯批判”，為當下中國理論經濟學的范式革命提供一個來自經濟思想史視域的啟發，同時也是對賈根良和蘭無雙提出的開展經濟學學界史研究的相關倡議［9］的一個呼應。

一、正名：Econometrics應譯為經濟計量學，而非計量經濟學

經濟計量學， 英文寫作Econometrics， 是一門將西方經濟學的理論、統計數據、統計推斷方法和計算機技術結合使用來研究經濟變量之間的相關關系或因果關系的學科［4］。所謂“計量”，顧名思義，就是用統計學的方法來測量。對于Econometrics一詞，中國經濟學界在1998年以前通常譯為“經濟計量學”，1998年以后“計量經濟學”上升為主流中文譯法。這種譯法的改變將統計學家變成了經濟學家。就Econometrics學科的內容而言，其核心內容僅僅是依據經濟統計數據的特殊性，對數理統計學中的推斷統計技術加以系統化改良而已，并無經濟理論建樹。此外，從英文Econometrics一詞的構詞法來看，Econo（經濟）是前綴，用以修飾詞根metrics（計量學）。所以，Econometrics譯為“經濟計量學”才名正言順。

根據經濟計量學所運用的推斷統計技術的階段性特征，迄今為止經濟計量學的發展歷程可以劃分為三個階段：“前古典”階段、“古典”階段和“后古典”階段。

二、前古典經濟計量學

20世紀初至20世紀30年代是經濟計量學的前古典階段。這一階段經濟計量學的主要特征是：“先用精確函數關系式表述經濟理論，再用實際測量值同理論進行比較，最后就兩者的對照做出‘好或‘壞的評判。”［10］由于這一階段的經濟計量學者尚不明確經濟計量學的概率論基礎，經濟計量學在西方主流經濟學界遭受重大質疑與普遍冷遇。

“前古典經濟計量學”的起始年可追溯至1901年，數理統計學的創始人卡爾·皮爾遜（KARL PEARSON）與其師友高爾頓（FRANCIS GALTON）、韋爾登（RAPHAEL WELDON）等人聯合創立了著名的數理統計學期刊《生物計量》（Biometrika）［8］。高爾頓率先提出的“回歸”思想被卡爾·皮爾遜逐步加以充實提高，形成了數理統計學上有名的回歸分析方法［7］。在隨后的數十年間，回歸分析中參數估計的三種主流方法——最小二乘法、極大似然法和矩估計法逐漸成熟，為后來的學者們創建經濟計量學這門獨立學科奠定了最關鍵的數理統計學基礎。

1914年，亨利·穆爾發表《經濟周期的規律與原因》一書，將數理統計學方法首次用于檢驗既有經濟學理論。該書通過降雨量、農作物產出和價格等統計數據的回歸分析來探討經濟擴張與經濟蕭條的規律與原因。1930年12月29日，國際性學術組織——經濟計量學會（Econometric Society）在耶魯大學成立。經濟計量學會“是一個關聯于統計學和數學的經濟理論發展的國際性的學會。這個學會作為一個完全公正的、科學的組織運行，盡力杜絕政治、團體、金融或民族主義的偏見。其主要宗旨是增進旨在統一針對經濟問題的理論定量方法和經驗定量方法的研究，以及增強基于諸如逐漸統治自然科學的推定和嚴密思考的研究。”［11］學會成員開始為證券投資活動提供智力支持，組織統計學家和經濟學家們定期出版研究報告，嘗試用經濟計量學的方法對股票市場進行較準確的預測。二戰后該學會成為了美國經濟計量學界最尖端人才的聚集地和最前沿的統計推斷技術的發源地。

三、凱恩斯批判與古典經濟計量學

1939年，凱恩斯在讀了丁伯根的經濟計量學文章《一種方法及其在投資活動中的應用——經濟周期諸理論的統計檢驗》后，將經濟計量學判定為“統計煉金術”［12］，這就是經濟計量學批判史上著名的“凱恩斯批判”。丁伯根運用了當時經濟計量學界最尖端最前沿的多元線性回歸方法，建立了一個包含50個聯立方程的計量模型，試圖來對戈特弗里德·馮·哈伯勒所著的《繁榮與蕭條：經濟周期運動的盛衰交替》一書中所列舉的全部經濟周期理論加以統計檢驗［13］。

凱恩斯認為，經濟計量學家必須假定既定的經濟理論是對現實經濟因果關系絕對無遺漏的準確刻畫（筆者將其簡稱為“理論無偏性假設”），必須假定既定的經濟理論中所有的重要因素都是能夠得到量化統計數據的（筆者將其簡稱為“統計可得性假設”），必須假定現有的統計數據是對現實經濟因果關系的準確測量（筆者將其簡稱為“數據無偏性假設”）［14］。

結果經濟計量學家們很快就會發現他們陷入了兩個極為尷尬的境地：

第一，當經濟計量學家得到的參數估計值和既定的經濟理論的結論發生矛盾時，那么因為經濟理論錯了（“理論無偏性假設”被證偽），還是因為理論中的某些因素缺乏統計數據導致模型遺漏重要變量（違反“統計可得性假設”），還是因為現有的統計數據的質量不佳（違反“數據無偏性假設”），經濟計量學家沒法區分清楚。這意味著，經濟計量學對經濟理論的“證偽”功能是無法成立的。凱恩斯的這一條邏輯，哪怕是發展到今天的經濟計量學界，也是不得不承認的。例如，洪永淼承認，由于經濟假說與統計假說之間存在重大區別，所以經濟計量學的證偽作用無法充分發揮［15］。

第二，經濟計量學家對同一套經濟統計數據，完全可以依據不同的經濟理論建立不同的計量模型，從而估計出截然不同的參數值，而且這些截然不同的參數值在各自的經濟理論情境中都合乎邏輯。從經濟計量學的角度看，這些經濟理論似乎就被同時“證實”了，但問題在于這些不同的經濟理論本身在邏輯上就是相互沖突的，以科學自詡的經濟計量學怎么能同時“證實”多種相互沖突的經濟理論呢？這種自相矛盾的“證實”現象，被今日的經濟計量學界稱為“計量模型多樣性悖論”①。在排除了人們對計量模型的誤用后，這種悖論仍然不可避免地出現了。這意味著，經濟計量學對經濟理論的“證實”功能也是無法成立的。

在“凱恩斯批判”之后，經濟計量學界對計量模型的建模方法論做出了重大調整，由此經濟計量學演進到20世紀40年代至70年代的古典階段［9］。這一階段經濟計量學的主要特征是：以凱恩斯主義經濟學作為計量建模的理論依據，以概率論作為計量建模的方法論依據，將模型設定、假設檢驗和政策規劃上升到與參數估計同等重要的地位，通過對消費、儲蓄、投資、貨幣供給、財政支出、國民收入、就業、通貨膨脹等各種宏觀經濟總量進行建模測算，為資本主義國家出臺管理國民總需求的宏觀調控政策提供定量依據。

古典經濟計量學范式的開創者是挪威學者哈維爾莫（TRYGVE HAAVELMO），其于1944年公開發表的博士論文《經濟計量學的概率論方法》在經濟計量學界引發了一場概率論革命［10］。在哈維爾莫之前，經濟計量學中的回歸方程都是確定性方程，其中沒有任何隨機擾動項。這是因為，前古典時期的經濟計量學家們通常認為經濟統計數據是通過不可逆也不可重復的一次性過程生成的，并不是通過像抽彩票那樣的隨機反復抽樣而得到的，所以經濟計量學和概率論無關。但哈維爾莫則系統地論證了，為什么經濟計量學需要引入概率論作為統計推斷的基礎方法論。

哈維爾莫認為，在設定模型時，列作自變量的只能是起主要作用的少數幾個經濟變量，但實際影響因變量數值發生變化的，還有未列入方程式的、為數眾多但影響細微的其他因素，它們的聯合作用往往形成一個隨機干擾因素，使得因變量的每一次數值變動不可能全部由列入方程式的自變量的數值變動來解釋，而必然留下一個殘差由這樣的隨機干擾因素來承擔，從而使因變量成為隨機變量。設定模型就是要用全體外生變量和隨機干擾因素作為已知條件來解釋全部內生變量的數值最終是怎樣決定的。通過將隨機擾動項引入經濟計量學，不僅徹底劃清了經濟計量學與數理經濟學的學科界限，也使前古典經濟計量學的確定性方程進化為了古典經濟計量學的隨機方程，從而在一定程度上避開了“凱恩斯批判”所攻擊的一些技術問題。哈維爾莫由此奠定了古典經濟計量學的基本框架。

20世紀60年代，凱恩斯主義宏觀經濟計量模型在預測美國短期的未來經濟形勢方面表現日趨優異［16］。經濟計量學由此也逐漸在西方主流經濟學界獲得了越來越高的聲望。

四、盧卡斯批判與后古典經濟計量學

然而1973—1975年資本主義世界經濟危機的爆發，沒有任何一種凱恩斯主義宏觀經濟計量模型在事先預測到了滯漲的發生，更無經濟對策可言。學者們突然發現，在20世紀70年代中后期，哪怕是一個簡單的單變量時間序列模型，在預測準確性上也比那些巨型的凱恩斯主義聯立方程模型表現更為出色一些。

1976年，盧卡斯發表了一篇題為《經濟計量政策評價：一個批判》的論文。在論文中，盧卡斯論證了這樣一個道理：“假如經濟計量學模型結構中包含經濟個體的最優決策規則，并且，這個最優決策規則隨著和決策者有關的序列結構的變化而變化，那么，任何政策變化將系統地改變經濟計量學模型結構。”［17］這就是經濟計量學思想史上著名的“盧卡斯批判”。

“盧卡斯批判”的核心思想是，經濟計量模型的失敗之處在于它完全沒有考慮公眾的理性預期能力。因為公眾具有理性預期，所以公眾在面對政府推行的凱恩斯主義政策時，會迅速改變行為模式，從而造成“上有政策，下有對策”的現象，其結果必然是政策效果完全背離模型建立者早先的估計。反映在計量模型上就是，在短時段內較為穩定的經濟結構的參數，在一個長時段內可能會發生各種難以預測的突變。所有的經濟計量模型在預測未來的經濟形勢時，其實都暗藏了一個根本的前提假設：結構參數是一個長期不變的固定常數。遺憾的是，常參數假設在現實的資本主義經濟中是無法成立的，因而經濟計量模型對未來長時段的預測必然失效。

在“盧卡斯批判”之后，經濟計量學界對計量模型的建模方法論做出了新的探索，由此經濟計量學演進到后古典階段。20世紀80年代至今，是經濟計量學的后古典階段［8］。在這一階段，“古典經濟計量學”的學術威信已然一落千丈，然而業內的學術新星們卻各異其志，探索出了許多方向各異的發展路線。其中值得一提的有：赫克曼（JAMES HECKMAN）與麥克法登（DANIEL MCFADDEN）對Probit模型和logit模型的研究；格蘭杰（CLIVE GRANGER）對偽回歸、協整和誤差修正模型（ECM）的研究；恩格爾（ROBERT F.ENGLE）對自回歸條件異方差（ARCH）模型的研究；西姆斯（CHRISTOPHER A.SIMS）對向量自回歸（VAR）模型的研究；拉爾斯·漢森（LARS PETER HANSEN）對廣義矩估計（GMM）法的研究；以安格里斯特（JOSHUA D.ANGRIST）、因本斯（GUIDO W.LMBENS）等為代表的實驗主義學派對因果推斷模型的研究［18］。

雖然缺乏共識，但“后古典經濟計量學”有一個共同的總體特征，那就是越來越不依賴既有的經濟學理論，而是企圖直接根據統計數據自身的統計特征來加以建模并進行統計推斷。作為一門應用數理統計學，掙脫既有經濟學理論束縛后的經濟計量學，其統計學的學科屬性表現得更加明顯。因此，“后古典經濟計量學”在西方主流經濟學界強勢崛起的直接后果，是“經濟學帝國主義”讓位于“統計學帝國主義”［16］。

五、“統計學帝國主義”：原因及后果

20世紀80年代以后，隨著“后古典經濟計量學”的強勢崛起，西方主流經濟學界不論是在期刊論文發表方面，還是在大學課程安排和研究生招生考試方面，都已經被經濟計量學占據主導地位［19］。經濟計量學在20世紀80年代之后成為西方經濟學界主流學科的主要原因，大體有以下幾個：第一，在實證主義哲學的指導下，西方經濟學界迫切渴望采用通過數學建模和統計推斷等計量形式主義的手段，來實現傳統經濟學理論的“科學化”“可驗證化”和“精確化”；第二，市場經濟體制的建立，國民經濟核算體系的確立與完善，政府統計信息的公開化，互聯網技術的發達，大大推進了西方國家統計機構對各類經濟數據的統計調查和數據披露工作；第三，高等概率論在20世紀的進一步發展，尤其是測度論和隨機過程論的完善，為經濟計量學家探索時間序列模型的建模與預測方法提供了強有力的底層數理支撐；第四，私人電腦和各類經濟計量學軟件的逐漸普及化，使得過去那些需要一群數學家耗時數天純手工計算的模型估算過程變得極其簡化。

概觀西方經濟計量學工作者的工作，可以發現，即使是考察同一個經濟問題，不同的研究團隊可以同時獨立構建出完全不同的計量模型，而這些互有差異的計量模型最后得出的參數值很可能在邏輯上也是相互沖突的［20］。經濟計量技術也沒有預測到2008年爆發的經濟危機。總體來看，經濟計量學在西方經濟學界的流行大大抬高了經濟學科研與教育工作者的從業門檻，但給經濟學這門學科帶來的智慧貢獻卻乏善可陳。

一方面，經濟計量學的大流行，對非計量方法的經濟理論的科研與教育造成了極其驚人的“擠出效應”：“沒有計量分析的經濟學論文根本難以發表在那些權威經濟學刊物上，以致經濟學院學生的全部本碩博時間和精力幾乎都用于計量工具的學習和訓練上；而且，經濟學專業的學生乃至青年學者，似乎除了數據處理之外就沒有其他分析能力，甚至對社會經濟問題不再有多少認識。”［4］另一方面，“至2008年國際金融危機為止，宏觀計量模型仍未能對經濟周期作出成功的預警。”［21］

面對這一連串的失敗記錄，有經濟計量學者辯稱經濟預測不是經濟計量學所應承擔的任務。然而，正如凱恩斯當年曾嚴厲地質問過丁伯根的那個問題：“如果這種方法不能證實或證偽一個定性的理論，如果它不能為未來提供定量的指導，那么，它的價值何在？”［12］

注釋：

①詳見俞立平，劉駿.“計量模型多樣性悖論”研究［J］.統計與信息論壇，2016（11）.

參考文獻：

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作者簡介：張德政（1988—），男，漢族，湖北安陸人，博士，河北工程大學管理工程與商學院講師，研究方向為政治經濟學、博弈論。

（責任編輯：楊超）