中資銀行風險管理的新挑戰

提及商業銀行的風險管理，業內人士一般主要關注信用風險、市場風險和操作風險這三大風險管理。然而，后WTO時代中資銀行面臨的風險管理挑戰卻不僅限于此。根據中國銀監會頒布的《外資銀行管理條例》，中國將遵守加入WTO的有關承諾，于2006年12月11日對外資銀行全面開放中國本土的人民幣業務，多種跡象表明，中國金融監管當局還將進一步加快放松金融管制的步伐。與此同時，伴隨著國家宏觀調控措施的日趨加強，以及國內經濟發展結構演變和居民財富水平的提高，各類客戶群體對銀行服務的需求水平正在發生深刻變化。這些環境因素的綜合作用，使得國內銀行依托傳統業務成長的模式受到一定限制，戰略轉型、流程再造和金融創新將成為國內銀行服務市場的主旋律。從全面風險管理和過程風險管理的視角洞察，與即將深度進軍國內市場的外資銀行相比，戰略

風險、流程風險、創新風險將成為中資銀行風險管理面臨的新挑戰。

戰略風險的挑戰——戰略地圖是風險回報平衡的未來圖景

銀行戰略描述的是一個銀行計劃如何為它的股東創造持續的價值。近年來，很多大中型的中資銀行都明確了本行的戰略遠景，但其面臨的戰略風險在于戰略目標支離破碎，與戰略遠景缺乏銜接；戰略目標的實現路徑不清楚，與戰略價值創造流程和戰略價值創造支持流程聯系不上。與國際一流銀行相比，試圖在后WTO時代獲取競爭優勢的中資銀行，應從戰略地圖的5個層面研究部署對戰略風險的挑戰。

戰略遠景層面。需要系統地進行外部市場調查和內部能力分析，認識實現本行戰略遠景所面臨的挑戰和機遇，洞悉本行的強項和弱項，確定本行實現戰略遠景的戰略轉型重點和業務創新方向。譬如，在業務發展上，可以考慮一方面迅速擴大傳統領域的中小企業銀行業務和個人銀行業務市場份額，另一方面著力于在放松金融管制可能涉及到的投行業務、資產證券化、私人銀行業務等方面有所突破。

戰略績效目標考核層面。要積極借鑒平衡計分卡的管理思想，將財務結果性考核與流程前導性考核有機結合起來，逐步建立適合“流程銀行”管理模式的戰略績效目標考核體系框架，并結合戰略重點和相關流程特點，逐步建立對各業務單元、各綜合管理部門、各分支機構的戰略績效考核分解指標體系。

目標市場選擇和客戶細分層面。首先要根據本行戰略重點確定目標市場；然后要對目標市場客戶群體作進一步細分，例如可以分為個人銀行客戶群體、中小企業客戶群體、大型公司客戶群體、私人銀行客戶群體以及某些專屬客戶群體；接下來要針對細分的客戶群體進行客戶之聲調查，將客戶之聲歸納提煉為客戶期望，并將其轉化為本行開展業務的服務質量效率要求，驅動戰略導向業務流程的改進和創新，不斷提高目標客戶滿意度和忠誠度。

流程改進與創新層面。首先要有效梳理區分本行的核心價值創造流程、核心價值創造支持流程、運營管理流程和內部監管流程，進行流程運行現狀的調查分析，摸清流程改進和創新的基線水平；其次，要根據戰略導向確定流程改進和創新重點和優先級排序，例如中小企業中心流程再造、投行業務創新、應收帳款證券化創新、私人銀行業務創新、提高信用卡業務的激活率、加大高端個人客戶交叉銷售率等；接下來應甄別具體情況采用六西格瑪項目或現場改進等一系列方法穩步開展流程改進和創新行動。

未來績效驅動力層面。要把滿足當期經營需要和未來競爭需要有機結合起來，加強對員工的知識、技能和創新思維等方面的培訓，結合業務、崗位的特點制定有針對性的能力培養計劃，使員工隊伍的素質、能力和思維等方面能夠領先同業。

流程風險的挑戰——流程銀行是風險回報平衡的機體支撐

近年來披露的許多中資銀行風險事件，一方面是中資銀行加強風險管理和信息披露的結果，但同時也反映出中資銀行仍然缺乏精細化和科學化的流程管理能力，也就是存在流程風險。流程風險的內在危害在于：一是缺乏流程化界定的業務政策制度無限疊加，加大了銀行內部人員全面理解、準確把握政策制度的難度；二是缺乏有效的信息交流與反饋制度，驅動政策制度修改的市場競爭信號難以及時反饋總行；三是缺乏迅速、適當修改有缺陷政策制度的組織能力。究其原因，大部分中資銀行的運營模式是“流程為組織而定”的“部門銀行”，即按活動的相同性或相似性，將人員組合在一起，形成職能型群體。與國際一流銀行的“流程銀行”模式相比，“部門銀行”的差距主要體現在：一是以部門為中心開展業務和實施管理，對客戶差異性和客戶需求實現的關注度和響應速度不夠；二是部門之間、業務流程之間的關系相對復雜，客戶需求的傳遞環節較多，客戶需求實現的步驟相對煩瑣，業務運行的接口、縫隙、隔斷和盲點大量存在，導致營運效率較低，削弱了銀行競爭力；三是集約度不夠，形成部門合力存在較大障礙；四是存在潛伏的風險隱患，削弱了主動風險防控能力；五是戰略目標的貫穿執行跨越的層級較多，難以形成強有力的執行體系。

目前，國際銀行業正在興起一場基于流程改進和創新的，以實現“外部差異化、內部簡約化和精于執行”的精細化管理為目標的流程型組織變革。“外部差異化”主要是為了應對銀行外部客戶需求的多樣性以及對服務個性化的需求，只有了解和認識到各類目標客戶的差異性才能甄別了解其各個客戶群體的確切需求。同時，只有在知道客戶確切需求的基礎上，才能有針對性地把需求轉化為對銀行產品服務的創新需求、金融服務解決方案的設計需求、服務質量與效率的流程能力要求。“內部簡約化”主要是強調銀行內部組織架構和運營管理要向簡單化和集約化的方向發展。通過簡單化，可以提高前臺運作的效率，向客戶進行更加細致的營銷，準確地把握客戶的個性化需求，為更多的客戶提供差別化的服務。簡單化還可以在銀行內部實現信息流、工作流和價值流傳導和輸送的高效性和清晰性，有效控制風險，確保風險與回報的平衡。借助于集約化，銀行能夠實現人力、財力和資源的有效整合，提高對市場和服務前臺的響應效率。集約化還能通過專業化的分工和協同，為客戶提供更多差異化的產品和服務解決方案，實現服務的效率性、創新的及時性以及服務的高質量。“精于執行”則是要求銀行能在有效把握客戶差異性并實現了內部組織架構和運行集約化的基礎上，建立目標明確、行動有力、效率領先和質量卓越的執行體系，使之有效貫穿執行于銀行價值創造的整個過程。在這其中，風險管理體現于過程控制，即運用內部數據挖掘和現場抽樣檢查等手段，依托流程主動預防風險失控，未雨綢繆而非亡羊補牢。

因此，“流程銀行”的本質是一種高效的運作模式，它存在的價值在于為戰略目標實現服務。中資銀行應對流程風險挑戰的出路就在于加快向“流程銀行”的組織轉型。

創新風險的挑戰——金融創新是風險回報平衡的成長源泉

創新，是指通過引進新的產品、服務、營銷方法、業務流程模式、分銷渠道和客戶體驗等手法，開發那些被客戶視為能極大增加公司價值的理念。銀行價值內涵的定義是：與競爭對手相比，它是對本銀行的產品和服務在多大程度上能達到或超過客戶需求的清晰陳述，中資銀行應該系統地學習掌握產品創新生命周期理論（見圖1），有效控制金融創新風險，提升金融創新能力。

金融創新風險包括創新設計能力不足和創新過程風險失控兩個方面。當前中資銀行金融產品服務同質化較為嚴重已廣為客戶和監管當局詬病。進入后WTO時代以后，金融創新能力的高低將逐步上升為中資銀行競爭勝敗的關鍵，而且同時也是風險回報平衡的成長源泉。新的市場環境對中資銀行帶來的重大挑戰是：如何在對現有產品設計、銷售和交付渠道進行全面梳理的基礎上，進行系統的整合和組合，進一步拓展產品和服務的深度和廣度。尤其是“放松金融管制”所涉及到的投資銀行業務、私人銀行業務、資產證券化業務、衍生產品領域的金融創新，中資銀行應迅速建立獨具競爭優勢的創新亮點和拳頭產品。

目前中資銀行的產品創新仍然屬于傳統的產品“孤島”模型，即以單個產品為出發點，包括組織安排產品制造，市場營銷和分銷渠道等環節。這意味著產品數量的增加和制造、銷售等環節的交錯，從而造成很多流程的重疊和資源的浪費，甚至風險失控。其問題在于：產品線缺少統一規劃，多頭管理，創新緩慢；客戶定位不清晰，缺少個性化的余地，沒有充分利用差異性定價；銷售流程上存在重疊，且操作手續煩瑣等等。中資銀行亟待改變以往的產品“孤島”式創新模式，轉而采用一種全局化的視角來選擇自身要重點發展的產品，并設計差異化的產品創新。和產品“孤島”模型孤立地設計和開發產品不同，“組件化”模型（Component Business Model，CBM1）趨向于將所有的產品按照設計生產、營銷模式、交付渠道等維度分解，然后將歸屬于不同產品的相同職能抽取出來并加以優化，從而改進運營的效率并提高組織的競爭力。例如，運用分析型客戶關系管理（ACRM），對存款交易進行數據挖掘，發現存款量較大的客戶，并以之為線索有針對性地進行高端個人客戶理財交叉銷售；又如，運用操作型客戶關系管理（OCRM）綜合汽車貸款和住房貸款所提供的客戶資產狀況和財務收支信息，利用信用卡產品的相關記錄觀察和總結客戶的還款模式及行為特征，以便更準確地了解客戶，從而有效地制定風險防范策略，同時充分發掘并實現交叉銷售(Cross sell)、提升銷售（Up sell）的機會。以個人銀行產品為例，對中資銀行“組件化”模型改進創新模式分析如下：

其一，產品制造。改變產品戰略層面缺少區分度，產品開發經常跟風的問題。建立一個以目標市場客戶為導向的產品戰略，設計一個從端到端閉合的分析流程，以便對市場變化作出迅速反應。

其二，產品/市場分析。改變缺少多維度、有效分析的工具的問題。充分運用數據挖掘技術等其他有效分析工具，定量技術來支持市場客戶細分、決策制訂和新產品引入。

其三，分銷渠道。改變網上銀行、電話銀行市場滲透率不高，渠道戰略有待優化，缺乏基于個人生命周期的客戶關系管理等問題。開展目標客戶銷售渠道偏好調查，提高交叉銷售和提升銷售的機會，促進新產品推廣。

其四，風險管理。改變缺乏基于風險的定價和被動風險管理的局面，加強主動的過程風險預防管理。

其五，流程處理。改變在多個產品之間存在的流程重疊或冗余、客戶信息分散等問題。整合交易數據和客戶信息，提供針對客戶的單一視圖，將不同產品組建化，根據產品鏈梳理并設計最佳流程。

其六，輔助基礎。改變IT系統架構落后，缺乏以客戶為中心的人力資源體系等基礎問題。加強數據集中、數據管控，進行數據挖掘分析，建立依托于產品、渠道職能模型的績效考核制度和獎懲機制。

在上述基礎上，中資銀行還應制訂科學的產品創新流程（當前實踐證明較為成功的金融創新的方法論是六西格瑪中的DFSS法，見圖2），并在產品創新流程中應充分體現風險過程控制，將創新過程各階段風險進行階段性釋放，避免風險遺傳。

戰略風險、流程風險和創新風險管理是較信用風險、市場風險和操作風險更高層次的風險管理，是企業全面風險管理的重要組成部分。對于中資銀行而言，能否借助于提升上述新的三大風險管理能力，成為市場競爭中的佼佼者，不但取決于銀行對員工“知識、技能”的培養，更受到引領銀行前進方向的戰略“動機”、目標“定位”等戰略層面的導引，以及銀行企業文化“潛能”的影響。誰將聞雞起舞，且拭目而待。

（作者單位：中國建設銀行國家開發銀行信貸管理局 ）