凱恩斯的背影

凱恩斯已經去世六十年了，在他去世時，哈耶克寫道：“他是我所認識的一位真正的偉人，我對他的敬仰是無止境的。這個世界沒有他將變得更糟糕。”這個評價真是意味深長，到底哈耶克是說凱恩斯的存在使世界變得更好，還是說凱恩斯身后由于對其不同理解而使世界更混亂，這的確是個耐人尋味的問題。

數學與倫理學

凱恩斯出生于1883年，他很小的時候就表現出對數學的興趣和天賦，不到十歲就學完了《歐幾里德幾何學》的第一冊，學會了解二次方程，并業余計算股票的價值，在頂尖的伊頓公學就學期間，凱恩斯在所有的重要數學競賽中都獨占鰲頭，以至于在第三年被禁止參加習題競賽。但伊頓著名的古典學者拉斯莫爾希望“這個講究精確性的科學將不會干涸他對更具激勵性和人性的主題給予深厚的同情心和敏銳的洞察力，因為他關于‘安提戈涅’的小短文不像出自要專事數學的人。”(《凱恩斯傳》，羅伯特·斯基德爾斯基著，三聯書店2006年版，第79頁，以下出自本書的引文只標頁碼)拉斯莫爾對這個學生的體察無疑是細致入微的。在凱恩斯進入劍橋大學國王學院后，就開始向父親表示他實在不想專攻數學，甚至告訴父親，他認為數學是“最糟糕的學科”，他對它“厭煩至極”，凱恩斯對數學的厭惡與其說是興趣的轉向，倒不如說是他在思想成長中發現數學并不能解決世界的基本問題后開始的新探索。在劍橋大學里，他選修了歷史、哲學和形而上學，1905年開始鉆研馬歇爾的《經濟學原理》，最終將數學徹底地拋棄到一邊。凱恩斯認為數學在檢驗思路時有用，但他絕不用數學來思考問題。他一直對數學在經濟學中的作用持懷疑態度，數學的推理總要依靠某些假定，而社會生活沒有任何假定，一切都是自然呈現，因此，凱恩斯堅稱，成功的經濟學推理的基礎是直覺與辯論能力，直覺可以選擇出好的理論模式，辯論則可以說服人接受這種理論模式。

在凱恩斯的思想發展過程中，對他影響最大的是摩爾的《倫理學原理》，多年以后，他回憶說：“它對我們的影響非常之大，以至于這本書在出版之前和之后都主導著我們之間的討論話題，恐怕直到現在也還是如此。”早在就學劍橋的第二學期，他就去聽了摩爾的倫理學課程。在數學中不能解決的問題，凱恩斯從摩爾那里看到了解決的曙光，于是他毫不猶豫地投入到倫理學的研究中去。在1906年1月17日給好友斯特拉徹的信中，他激動地提到：“啊!我已經經歷了一次信仰的轉變。現在，在一切問題上——甚至在次要特質方面我都完全贊同摩爾的觀點……我思想上發生了某種變化，因而我在一瞬間對一切事情都看得相當清楚了。但是因為整個事情取決于以某種特定方式對宇宙的直觀認識——所以現在我明白了——除非改變信仰，否則改變整個世界是斷無希望的，而這在當前尚很難辦到。”(《凱恩斯傳》，R·F·哈羅德著，商務印書館1997年6月版，第131頁)在年輕的凱恩斯心中，信仰與直覺已經緊緊聯系在一起。盡管凱恩斯已經在馬歇爾的指導下開始學習經濟學，但他主要關注的仍然是道德哲學，在1905年11月23日致函斯特拉徹時，他寫道：“馬歇爾一直纏著我要我成為專業的經濟學家，并在我的論文上寫上贊賞的評語以促成這一目標。你認為這有干頭嗎?我很懷疑。”(第135頁)可以肯定的是，凱恩斯對倫理學的研究很大程度上影響了他的經濟學思想。無獨有偶，公認為現代經濟學之父的亞當·斯密，曾在格拉斯哥大學擔任邏輯學和道德哲學教授，后來才轉向研究經濟學，凱恩斯并沒有接受其導師馬歇爾的研究傳統，反倒無意之中回到了亞當·斯密的研究傳統。

不可定義的概率

提到凱恩斯的重要著作，人們往往會首先想到《就業、利息與貨幣通論》(簡稱《通論》)，但或許《概率論》才是最能代表凱恩斯思想原創性的著作。1904年，他在一個小范圍的學術會議上宣讀了一篇題為《倫理學與行為的關系》的論文，這篇凱恩斯思想歷程中承前啟后的文章，源于摩爾的《倫理學原理》，已經包含了后來在1921年出版的《概率論》一書中的主要觀點。在這篇論文中，他反駁了摩爾的概率理論，摩爾對概率的理解是以經驗為基礎的，而凱恩斯認為概率是憑直覺來獲得的。值得注意的是，凱恩斯提到的“直覺”不能簡單地理解為主觀臆斷，而是對事物本質的直接體悟。在1907年的一篇論文中，他進一步指出“然而從嚴格的意義上來說，‘概率’是不可定義的，我們不需要對它太過憂慮；它所具有的特性與我們許多最必要和最根本的概念有著相同之處。”(第145頁)1914年以前，凱恩斯只對經濟學有著斷斷續續的興趣，他當時的主要學術興趣是在概率論和統計學上，不過他并不是從數學角度進行研究，而是從哲學角度進行探討。1910年，凱恩斯決心完成《概率論》一書，并在當年夏天完成了《概率論》第一章，1912年，他完成了《概率論》一書中的大部分工作，這本書在1913年就已經付印，但到1921年才正式出版。

在這本書里，凱恩斯充分表述了自己對這個世界的理解，他反對將概率與頻率等同起來，頻率理論采用的是歸納法，根據這一理論，頻率是事后發生結果的統計總結，而凱恩斯認為，頻率可以作為概率推斷證據的一部分，但并非概率本身，他主張把概率作為邏輯和演繹推理來理解，概率與信念度有關，與事后結果無關。《概率論》中的最基本命題是概率是不可定義的，由此得到的一個等價命題是，許多概率是不可計算的，書中全部論述都是在上述命題基礎上闡發的。對概率的討論涉及到一個本質問題：人們生活在一個不確定的世界，是否能真正成為自己的主宰。為了解決這個問題，凱恩斯引入了“理性”這個概念，概率的不可定義并不意味著概率的不可知，理性能對概率有所推斷，但凱恩斯也強調，對未來的期望可以是理性的，但往往也會有失望相伴，因為未來是未知的。

《概率論》出版以后贏得了許多贊譽，羅素認為“此書從總體上來說再怎么高的評價也不算過分”。然而，這本書也招致了很多批評，其中最為尖銳的批評來自于拉姆齊。拉姆齊是個在哲學、數學中都表現出過人天分的青年，雖然當時他不過是劍橋三一學院的一個本科生。他在1921年10月的《劍橋雜志》中批評凱恩斯將知覺過程與概率關系混在一起，拉姆齊不認為客觀概率能自動被人所感知，比如我們如何感知到天花痊愈的概率是四分之三?拉姆齊承認概率具有主觀性的一面，將對概率的主觀信度看作打賭的比率，人們可以通過打賭的輸贏的變化來調整自己的主觀概率，最終與客觀概率相一致。拉姆齊對概率的認識看上去更容易被人所接受，在當時與凱恩斯的辯論中，拉姆齊似乎是獲勝的一方。

拉姆齊對概率的理解實際上已經隱含了一個假設，那就是概率已經是客觀注定的，其余的任務就是如何通過有限次數的實驗調整我們的主觀信念來找到這個客觀概率。在拉姆齊眼中，概率的主觀性和客觀性是相互分離的，因此概率可以被精確計算，通過學習，主觀概率最終可以和客觀概率達到一致，然而，拉姆齊所要面臨的一個挑戰是：歸納法能否引導我們最終驗證客觀概率?一個簡單的例子就是我們是否能夠通過不停地拋擲一枚硬幣，就可以驗證硬幣正面出現的概率是二分之一?而在凱恩斯眼中，概率的主觀性和客觀性不可分離，概率是主客觀共同作用的產物，因此概率無法被定義，或者說也不需要定義，他認為，概率是一種我們“認識到”的“真正的客觀”關系，從我們的認識和推理能力來說，概率是主觀的，然而，任何具有類似認識和推理能力的人都會領悟到同樣的概率關系，得到同樣的結論，因此，概率關系又是“獨一無二和客觀的”，所有事后結果所提供的證據不會改變概率本身，只會改變我們判斷這個概率時所具有的信心程度，換句話說，概率是一種信念，是一個邏輯起點，不需要任何證據的支持，但人們對這種信念的信心程度會受到經驗的影響。

凱恩斯對拉姆齊的觀點評論道：“在試圖把‘理性的’信念度與一般意義上的信念區分開來這項工作上，我認為他(指拉姆齊)還不怎么成功。”(第342頁)在他看來，拉姆齊意義上的主觀概率其實就是人們對信念的信心程度，這根本就不是概率，如果將拉姆齊意義上的客觀概率看作凱恩斯意義上的概率，那么問題又回到了原點，這個客觀概率是從哪里來的?如何認識到這個客觀概率?凱恩斯的回答是，概率以概率開始，也以概率結束。盡管通過與維特根斯坦的接觸，凱恩斯發現自己的腦子“離基本哲學問題的距離太遠，不可能搞清這些東西”，但從哲學角度來說，凱恩斯遠比拉姆齊深刻，拉姆齊認為，通過歸納法可以最終認識到終級真理，而凱恩斯認為，歸納法無法達到終極真理，真理是被表現而不是被發現的，凱恩斯討論的問題可以兼容拉姆齊的問題，而拉姆齊的問題卻不能兼容凱恩斯的問題，拉姆齊最終不過是凱恩斯的陪襯。

從長遠的角度來看，我們都死了

盡管拉姆齊在26歲就英年早逝，但他卻留下了三篇經典論文，其中最重要的就是討論概率的《真理與概率》(1926)，從這篇文章又直接派生出了他另外兩篇文章的思想，一篇是討論最優稅收問題的《對稅收理論的一個貢獻》(1927)，另一篇是討論最優儲蓄率問題的《儲蓄的數學理論》(1928)。這兩篇文章討論的都是優化問題，《儲蓄的數學理論》中的模型已經成為現代宏觀經濟學教科書中的基本模型，這篇文章的核心是探究如何找到最優經濟增長路徑，文中的模型雖然是建立在微觀經濟主體追求其效用最大化基礎上，實際上卻是一個長期社會計劃模型。

從拉姆齊對概率的理解中，不難發現他對經濟政策的理解：經濟政策必然存在最優解并且可以找到最優解；而凱恩斯則認為經濟政策是一門管理公共事務的藝術，只有合適的政策，沒有最優的政策。

拉姆齊面對的世界本質上是個確定性的世界，即使在短期內存在擾動，從長期來看也是確定的，合理預期是人的理性行為，一切不確定性最終都將收斂到客觀概率，從這一意義上說，拉姆齊可以被看作合理預期學派的先驅，而在2004年獲得諾貝爾經濟學獎的真實經濟周期理論，實際上也是拉姆齊確定性世界假設的必然結論，在確定性世界中，市場機制是完善的，可以自發地使經濟實現充分就業的均衡，真實經濟周期理論的代表人物基德蘭德和普雷斯科特認為技術進步等真實因素會導致短期經濟波動，但最終能促進長期的經濟增長。然而，這一理論至今爭議不斷，追根溯源，問題的關鍵就在于我們面對的是一個確定性世界還是一個不確定性的世界，這也是拉姆齊與凱恩斯爭論的焦點。有人認為，拉姆齊是最早將宏觀分析建立在微觀基礎之上的人之一，然而，拉姆齊的世界中根本就沒有宏觀和微觀的區別，社會可以看成一個個體，其行為可以通過建立一個優化模型來求解，在一個確定性世界中，社會和個人沒有任何本質區別，任何經濟活動最終都會轉化為一個數學求解問題，而這正是凱恩斯早已拋棄的方法。

從凱恩斯對概率的理解來看，他認為世界本質上是個可感知但卻又充滿不確定性的世界，或者說世界在某個短暫的時期可以看作是確定的，但從長期來看是不確定的，我們要做的就是在一個不確定的世界中把握住我們所能把握的。凱恩斯有句名言：“從長遠的角度來看，我們都死了。”這句話是對凱恩斯的世界觀的最好闡釋。

在上帝面前，我們發誓要做我們自己事務的主宰者

正是由于意識到不確定性的重要性，凱恩斯毅然地同古典經濟學決裂。他不關注有限資源使用的優化問題，因為在確定的世界中，只要給出目標函數和合適的約束條件，必然能找到最優解，換句話說，在這樣一個世界中，人們不需要選擇，一切都將按照既定的邏輯發生，人們不是自己的主宰，人們所要做的就是聽從命運的安排。凱恩斯所要關注的是在不確定的現實世界，人們如何作出選擇，正如他在1938年所宣稱的：“在上帝面前，我們發誓要做我們自己事務的主宰者。”

1924年11月，凱恩斯在牛津大學做了題目為《自由放任主義的終結》的演講，這篇講稿于1926年出版。凱恩斯對自由放任主義的批判在很大程度上基于他對不確定性的認識。根據凱恩斯的看法，“個人為自己的利益所采取的獨立行動將產生最大限度的總財富”這個結論依賴于各種不現實的假設，并要求人們能夠事先對經濟情況作出預測。在一個充滿不確定性的社會中，這些假設顯得極為簡化和幼稚，既然政府放任不能成為一個現實的政策選擇，就需要找到它的替代方案。凱恩斯認為貿易保護主義并非理想的替代方案。盡管他對社會主義的某些方面表示欽佩，但他并不認為社會主義可以成為醫治自由放任主義弊病的良方。因此他提出了政府干預理論，這一理論并不像某些人所理解的那樣，將政府的職能極度擴大，他說：“我們必須將那些技術上有社會屬性的事情，同那些有私人屬性的事情區別開來，政府干預的日程安排上最重要的項目不應該涉及那些個人的行為，而應該是那些落入個人領域之外的功能，即那些除了國家以外沒有任何人會關心的決策。”(第420頁)凱恩斯將政府的職能界定得非常清楚：政府不是去做個人所能完成的事情，而是去做個人不會去做的事情，政府干預不是為了侵犯個人利益，而是要更好地保障個人利益。

凱恩斯所設想的政府是由社會精英構成的，由他們來對國內經濟組織進行管理和協調，他認為，經濟的最大弊病是風險、不確定性和無知所造成的，必須“以一個中央機構來對貨幣和信貸加以控制，這個機構同時還應當對經濟活動的事實進行搜集和傳播。”政府干預不是為了消除不確定性，這既不可能也不必要，而是通過提供服務和信息，使人們更好地運用理性。凱恩斯用政府干預來取代自由放任主義，并不是反對個人主義，相反，這恰恰表明他要更強有力地捍衛個人主義，他說：“政府干預是避免破壞現存經濟形式完整性的唯一可行的辦法，并是使個人主動性成功發揮作用的前提條件。”凱恩斯所提倡的是介于政府不干預原則與社會主義原則之間的一條“中間道路”，雖然哈耶殼一直試圖將凱恩斯當成一個偽自由主義者來進行批判，然而，哈耶克本人也主張在一定條件下進行政府干預。實際上雙方之間的爭論并沒有原則性的沖突，只不過存在實用性判斷的差異，哈耶克強調的是警惕政府的消極作用，而凱恩斯強調的發揮政府的積極作用。

就業、利息與貨幣的一般理論

如果說《概率論》是凱恩斯的思想源泉，那么《就業、利息與貨幣通論》就是《概率論》的應用。凱恩斯之所以將自己的著作稱為通論(即一般理論)，就是因為他認為古典經濟學所針對的不過是現實世界中的特例。的確，確定性世界可以看作不確定性世界的一個特殊表現形式。凱恩斯否定了薩伊定理——“供給能夠創造需求”，薩伊定理成立的前提是沒有現金囤積，在確定性世界中，貨幣只在交換中瞬間發生媒介作用，沒有其他用途，因此，囤積現金是不理性的，薩伊定理的前提自動得到滿足。而凱恩斯認為，不確定性對人類的行為有著巨大的影響，貨幣的一個重要職能是儲蓄價值，持有現金可以減少人們對不確定性的擔憂，由此他提出一個基本心理法則，給出了小于1的邊際消費傾向，這就意味著消費需求小于供給。

另外一種需求是投資需求，不確定性的存在使得投資傾向偏低，在《通論》中，消費需求相對比較穩定。這樣，總產出(或實際總收入)主要取決于投資需求，而投資需求則是由資本的邊際效率和利率的對比所決定的，資本的邊際效率是借款者愿意支付的代價，利率是貸款者所要求的代價，只有資本邊際效率大于利率時，人們才會進行投資。從長期看，資本邊際效率遞減，只有利率也相應降低，投資才不會減少，因此，利率就成為決定投資需求的關鍵因素。

凱恩斯與古典經濟學的一個重要區別就是對利率的認識，在古典經濟學中，利率的調整將彌補自愿投資與自愿儲蓄之間的缺口，而按照凱恩斯的觀點，利率是持有現金財富的欲望與可持有的現金數量之間進行均衡的一種“價格”。利息是在某一特定時期內放棄貨幣的周轉靈活性而能夠得到的報酬。由于人們有對未來利率的不確定性進行投機的動機，人們會選擇以現金方式持有財富，即對貨幣的流動偏好。當人們對投資利潤缺乏信心時，貨幣的流動偏好就越強，利率也就越高，由此導致了投資需求不足。消費需求和投資需求的不足就構成了有效需求的不足，這就是《通論》的核心內容。由于就業依賴于有效需求，非充分就業就是常態，這樣古典經濟學中的充分就業成為特例而非通例。

《通論》出版以后，凱恩斯不斷警告人們不要把他的理論形式化，但他的學生希克斯仍然在1936年將凱恩斯的理論用一套聯立方程式來表述，并且在1937年發表了著名的IS－LM曲線圖。希克斯的論文在1936年10月送達凱恩斯，而凱恩斯對此沉默了半年之久才回信說：“我覺得這篇東西非常有意思。就批評而言，我無話可說。”凱恩斯的沉默是有道理的，他從不認為風險可以被精確計算，不確定性只能用于邏輯推理，不能用數學來描述，任何數學模型都無法容納不確定性，對不確定性的認識正是他與古典經濟學的根本區別。數學模型的使用就隱含著已承認了我們已經生活在一個確定性的世界，這就使得古典經濟學以一種新的方式復活。他的另外一個學生卡恩曾說，將《通論》簡化成“曲線圖和代數碎片”是一大悲劇。盡管凱恩斯對年輕一代學者將他的理論淹沒在代數中的做法表示異議，然而，最終流行于世的正是這些被模式化的方程和曲線。在給他的學生哈羅德的信中，凱恩斯感嘆道：“我在我那一代人中沒有思想伴侶——不管是最早的老師還是學生。”隨著時光的流逝，在經濟學的長廊中，凱恩斯給我們留下了一個孤獨的背影。

(《凱恩斯傳》，[英]羅伯特·斯基德爾斯基著，相藍欣、儲英譯，三聯書店2006年4月版，79.00元；《凱恩斯傳》，[英]R.F.哈羅德著，劉精香譯，商務印書館1997年6月版，23.80元)