我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善

摘要:當(dāng)前我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行正在著手進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極實(shí)施零售戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，已經(jīng)將發(fā)展個(gè)人信貸業(yè)務(wù)作為擺脫資本約束，增強(qiáng)盈利能力的主要措施。但是個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理卻沒(méi)有形成完整的體系，很多情況下甚至是參照公司信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理模式來(lái)進(jìn)行個(gè)人信貸的風(fēng)險(xiǎn)管理。本文即從此角度出發(fā)，以前人有關(guān)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論為基礎(chǔ)，借鑒了國(guó)外商業(yè)銀行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)和分析了目前我國(guó)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題與不足，提出一些改進(jìn)建議。

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;個(gè)人信貸業(yè)務(wù);風(fēng)險(xiǎn)管理

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際銀行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的零售化趨勢(shì)日益明顯，越來(lái)越多的商業(yè)銀行把資本消耗少的個(gè)人信貸業(yè)務(wù)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。同時(shí)在社會(huì)主義初級(jí)階段，大力發(fā)展個(gè)人信貸業(yè)務(wù)不僅可以改善居民生活水平，提高生活質(zhì)量，而且對(duì)促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需、支持整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展以及調(diào)整商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)、改善信貸資產(chǎn)質(zhì)量都有非常重要的作用。但是金融危機(jī)表明，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)大規(guī)模發(fā)展伴隨著大量的風(fēng)險(xiǎn)。因此，加強(qiáng)個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1、當(dāng)前我國(guó)商業(yè)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特征

1.1 不良率不斷攀升

近年來(lái)，個(gè)人貸款不良信用記錄在我國(guó)有上升趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年6月，個(gè)人住房貸款的不良率目前已經(jīng)達(dá)到了15%，有的銀行的助學(xué)貸款的不良率高達(dá)40%，一些銀行的個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的不良率更是達(dá)到了60%。不少銀行為防范風(fēng)險(xiǎn)而關(guān)閉了某些個(gè)人貸款的大門。

1.2 住房貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)不可小視

住房按揭貸款這幾年來(lái)一直被銀行業(yè)視為風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。從目前商業(yè)銀行發(fā)放的個(gè)人住房貸款的表現(xiàn)看，截至2009年國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行的房貸壞賬大都控制在0.8%-0.8%之間。2009年末個(gè)人住房貸款余額按五級(jí)分類貸款不良率為約為 1.8%，均達(dá)到了國(guó)際銀行業(yè)同類業(yè)務(wù)的先進(jìn)水平。從短期來(lái)看，住房貸款似乎是當(dāng)前商業(yè)銀行資產(chǎn)類別中質(zhì)量最高的貸款種類。但住房貸款風(fēng)險(xiǎn)具有滯后性，個(gè)人住房貸款違約率和不良率一般在貸款發(fā)放3至8年后逐漸顯露與攀升，這使得住房貸款潛在風(fēng)險(xiǎn)不可低估。

1.3 汽車貸款的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)最高

當(dāng)前汽車貸款風(fēng)險(xiǎn)的日益增高，成為銀行推動(dòng)車貸業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。調(diào)查顯示，興業(yè)、浦發(fā)、招行、民生、上海銀行等多家商業(yè)銀行，他們對(duì)汽車個(gè)人信貸的態(tài)度趨于一致:風(fēng)險(xiǎn)太高，不準(zhǔn)備介入。深發(fā)展銀行汽車信貸不良率有著高于房貸的幾倍的表現(xiàn)，大約為3%-5%，個(gè)別銀行分支行的汽車個(gè)人信貸不良率高達(dá)10%-20%;一直有車?yán)洗笾Q的農(nóng)行2004年上半年汽車不良率己達(dá)到了3.5%，高于業(yè)內(nèi)認(rèn)可警戒線2%，該行己對(duì)車貸緊急剎車，謹(jǐn)慎放貸。

2、我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

2.1 業(yè)務(wù)管理的組織架構(gòu)不合理

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理的組織架構(gòu)大多為總行信貸審查委員會(huì)是個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的最高機(jī)構(gòu)，分行信貸審批部“個(gè)人資產(chǎn)審批中心”是個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要審批機(jī)構(gòu)，分/支行零售業(yè)務(wù)部是個(gè)人信貸業(yè)務(wù)主要操作部門。授權(quán)審批根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度由高到低，逐級(jí)向總行信貸審查委員會(huì)、分行信貸審批部、分行分管個(gè)人資產(chǎn)審批的信貸審批部總經(jīng)理或總經(jīng)理室成員、個(gè)人資產(chǎn)審批中心等審批機(jī)構(gòu)進(jìn)行授權(quán)，形成風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)下分層授權(quán)的全行個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)審批授權(quán)體系。不難看出，以上組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)的快速發(fā)展不相匹配，不能適應(yīng)未來(lái)個(gè)人資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的需要。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)具有金額小、筆數(shù)多、風(fēng)險(xiǎn)小等顯著特點(diǎn)，按照對(duì)公業(yè)務(wù)模式進(jìn)行信貸審批，難免會(huì)受對(duì)公貸款思維的影響。

2.2 缺乏專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)研究團(tuán)隊(duì)

目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行普遍存在對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)缺乏專業(yè)化的研究，銀行在個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面的分析除了進(jìn)行簡(jiǎn)單的個(gè)人資產(chǎn)五級(jí)分類外，很少有定期發(fā)布不良監(jiān)測(cè)報(bào)告。缺乏在組織構(gòu)和崗位職責(zé)上對(duì)個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化研究團(tuán)隊(duì)的設(shè)置，還不能對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容進(jìn)行專業(yè)分析與研究:如各類消費(fèi)貸款所涉及的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì);消費(fèi)貸款結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀與演變;客戶違約率和不良率在不同個(gè)人信貸產(chǎn)品之間的分布規(guī)律;客戶消費(fèi)者行為等。同時(shí)，由于沒(méi)有建立個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的歷史數(shù)據(jù)資料庫(kù)，包括各種個(gè)人信貸產(chǎn)品的規(guī)模，比重結(jié)構(gòu)，總客戶數(shù)分布、違約客戶數(shù)分布、不良資產(chǎn)數(shù)額分布等，使得相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)研究變得更為艱難。

2.3 信貸自動(dòng)化審批程度不高

個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)的電子化審批是解決銀行目前集中審批低效率的關(guān)鍵。就現(xiàn)狀而言目前幾乎所有的銀行仍采取的人工書面審批，雖然有一些銀行實(shí)行了紙質(zhì)審批和電子化審批并行的方式，但只是一小部分功能實(shí)行了電子化，還不能達(dá)到對(duì)業(yè)務(wù)的全部電腦自動(dòng)化審批的程度。根據(jù)調(diào)研情況，現(xiàn)有計(jì)算機(jī)評(píng)分模型存在的問(wèn)題有:(1)評(píng)分模型使用范圍受限，只有房貸與車貸兩大品種;(2)由于個(gè)人情況千差萬(wàn)別，模型評(píng)分效果不是很理想，最終還需要人工判斷，評(píng)級(jí)結(jié)果多數(shù)只能作為參考，還不能有效發(fā)揮審批決策作用;(3)個(gè)人貸款評(píng)分系統(tǒng)與現(xiàn)有審批流程有一定矛盾。如個(gè)貸申請(qǐng)的第一步是將貸款申請(qǐng)信息錄入系統(tǒng)中以便評(píng)分，但由于市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，貸款審批者為了提高效率，常常將數(shù)據(jù)錄入工作放到后續(xù)步驟;(4)貸款審批人員對(duì)評(píng)分模型在思想上存有疑慮，評(píng)分模型的應(yīng)用推廣還不是很順暢。

2.4 信貸產(chǎn)品創(chuàng)新需要加強(qiáng)

從表面上看，我國(guó)商業(yè)銀行目前有個(gè)人住房貸款、汽車消費(fèi)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、教育學(xué)資貸款、憑證式國(guó)債質(zhì)押貸款等，但真正因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題可以開(kāi)展的業(yè)務(wù)還主要是住房貸款，其它類貸款由于風(fēng)險(xiǎn)較大，所占的份額非常小。因此，現(xiàn)在面臨著品種不足的困難，新的業(yè)務(wù)品種很難開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)時(shí)間太長(zhǎng)，品種創(chuàng)新主要在服務(wù)方面變動(dòng)產(chǎn)品，還沒(méi)有在利率本身變動(dòng)上做文章，隨著利率市場(chǎng)化，該充分利用利率定價(jià)來(lái)彌補(bǔ)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);未來(lái)的發(fā)展的趨勢(shì)可以在品種創(chuàng)新上考慮，因?yàn)樾碌漠a(chǎn)品業(yè)務(wù)也可以大大降低風(fēng)險(xiǎn)。

3、加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施

3.1 建立和完善個(gè)人信用體系

第一步要修繕我國(guó)現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)，不利于個(gè)人信用制度建立和運(yùn)行的法律法規(guī)應(yīng)盡快加以完善。目前我國(guó)個(gè)人征信數(shù)據(jù)源至少與司法、公安、稅務(wù)、工商、社保、醫(yī)療及金融監(jiān)管等多個(gè)政府部門有關(guān)。應(yīng)對(duì)《擔(dān)保法》、《合同法》、《貸款通則》等有涉及個(gè)人信用方面的條款作出適當(dāng)?shù)男抻啞Ｃ绹?guó)與個(gè)人信用相關(guān)的法律體系是以《公平信用報(bào)告法》(FCRA)為核心的一系列法律法規(guī)，包括以保護(hù)個(gè)人消費(fèi)者利益為目的的《信貸機(jī)會(huì)平等法》、《消費(fèi)信用保護(hù)法》、《誠(chéng)實(shí)借貸法》、《公平信用結(jié)賬法》等;以規(guī)范金融機(jī)構(gòu)行為，維護(hù)公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的《信用卡發(fā)行法》、《銀行平等競(jìng)爭(zhēng)法》、《房屋抵押公開(kāi)法》等;以及針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者進(jìn)行破產(chǎn)保護(hù)的《聯(lián)邦破產(chǎn)法》、《破產(chǎn)改革法1978))、《破產(chǎn)修正和聯(lián)邦判決法1984》。我國(guó)修改后的法規(guī)應(yīng)對(duì)征信體系中個(gè)人信息的獲得和傳遞、信息的保密、信息供給和使用的合法主體、信用中介的行為權(quán)限等方面的內(nèi)容予以明確。第二步應(yīng)加快個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè)，將個(gè)人征信體系擴(kuò)展到全社會(huì)的范疇。我國(guó)個(gè)人征信系統(tǒng)應(yīng)逐步將其他各部門提供的信用信息，包括借款記錄、訴訟記錄、家庭成員及收入、納稅記錄、教育程度、搬遷歷史，甚至于生活習(xí)慣及特殊愛(ài)好等資料都匯總進(jìn)來(lái)，建立一個(gè)能準(zhǔn)確反映個(gè)人信用水平，并能滿足各方面需要的個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)。

3.2 建立有效的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制就是利用現(xiàn)代化的工具和技術(shù)手段，按照設(shè)定的方式，通過(guò)收集借款人的各類情況資料，針對(duì)個(gè)人不同階段的實(shí)際情況，發(fā)出貸款預(yù)警信號(hào)。當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行較為重視貸前調(diào)查，通過(guò)貸、審分離及盡職調(diào)查等制度保障來(lái)控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的實(shí)施是建立在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作出準(zhǔn)確評(píng)估的基礎(chǔ)上的，因而這就需要銀行通過(guò)廣泛收集借款人歷史信用記錄和各期收入的情況，建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)庫(kù)，并分別針對(duì)個(gè)人貸款發(fā)放后的不同實(shí)際用途，借款期間個(gè)人收入變化情況等進(jìn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，以此作為個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警及決策依據(jù)。在組織架構(gòu)上應(yīng)遵循前后臺(tái)分離、分層次監(jiān)測(cè)和預(yù)警的原則，分別由個(gè)人信貸經(jīng)營(yíng)部門和信貸管理部門來(lái)作為運(yùn)作主體。其中信貸經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)預(yù)警信息的收集，然后由預(yù)警系統(tǒng)對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，最終生成與貸款相關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)報(bào)告。信貸管理部門在收到報(bào)告后與個(gè)人貸款模型計(jì)算得到的安全值進(jìn)行比較，作出風(fēng)險(xiǎn)判斷，并將預(yù)警信息反饋給個(gè)人信貸經(jīng)營(yíng)部門，以便采取必要的保全措施。

3.3 加強(qiáng)個(gè)人不良貸款的催收及處置

不良貸款的催收及處置是個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)和最后的疏導(dǎo)口。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)建立嚴(yán)密、有效及集中的催收體系，以最大程度地保障資產(chǎn)質(zhì)量的安全。通常的催收方式有手機(jī)短信、電話、信函、上門催收等。在現(xiàn)有情況下，我國(guó)銀行個(gè)人不良貸款的催收大多是由經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)處理的，經(jīng)辦人也往往不是專職的，常常是不良貸款累積到一定時(shí)，進(jìn)行集中清收，往往會(huì)造成催討時(shí)機(jī)喪失。為提高催收效果，建議設(shè)立專門部門對(duì)不良貸款進(jìn)行集中催收。該部門及時(shí)根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的提示在貸款出現(xiàn)逾期不還的第一個(gè)周期及時(shí)向客戶發(fā)出信函或電話通知，提醒客戶盡快還款。國(guó)外的實(shí)踐證明，這種方法非常有效。通常90%以上的客戶都會(huì)在接到通知后補(bǔ)交欠款。對(duì)剩下客戶，在出現(xiàn)逾期的第二個(gè)周期，開(kāi)始耐心地與客戶商討還款方案，希望客戶通過(guò)調(diào)整其個(gè)人收入一支出比例實(shí)現(xiàn)還款愿望。在出現(xiàn)逾期的第三個(gè)周期，應(yīng)開(kāi)始利用律師等第三方力量進(jìn)行追討。

3.4 積極開(kāi)展個(gè)人信貸擔(dān)保與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

個(gè)人信貸與其他貸款不同，借款人是一個(gè)自然人個(gè)體，貸款購(gòu)買的是超過(guò)當(dāng)前收入限度并需要較長(zhǎng)期限方能歸還本金的不動(dòng)產(chǎn)或者耐用消費(fèi)品。因此，在發(fā)放個(gè)人貸款時(shí)，用抵押、擔(dān)保做還款保證就顯得十分重要。此外，把個(gè)人貸款與商業(yè)保險(xiǎn)結(jié)合起來(lái)也是一種化解風(fēng)險(xiǎn)的有效選擇。由于銀行難以掌握借款人個(gè)人的健康狀況和償還能力的變化，而這種變化又恰恰是個(gè)人信貸業(yè)務(wù)所面臨的最直接的風(fēng)險(xiǎn)。美借鑒國(guó)外銀行的經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行也可以將個(gè)人貸款與保險(xiǎn)公司的有關(guān)險(xiǎn)種組合起來(lái)運(yùn)作。這種模式下，銀行在發(fā)放某些個(gè)人貸款時(shí)，可要求借款人購(gòu)買由保險(xiǎn)公司提供的特定保險(xiǎn)。一旦借款人發(fā)生意外導(dǎo)致不能償還貸款時(shí)，保險(xiǎn)公司則要向保險(xiǎn)受益人支付保險(xiǎn)賠償金，該筆資金將首先用于償還銀行貸款本息。例如，銀行在發(fā)放住房貸款時(shí)，可要求借款人購(gòu)買一份與貸款期限相同、金額相等的人壽保險(xiǎn)。此項(xiàng)保險(xiǎn)的保單作為貸款的抵押物，保單可直接將銀行作為受益人，在壽險(xiǎn)到期或終止時(shí)，保險(xiǎn)公司給付的保險(xiǎn)金恰好可以償還貸款剩余的本息。

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(作者單位:中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海市支行)