監管資本框架下的中小銀行風險組合管理

韓 鎮 詹原瑞

摘要：文章構建了適合中小銀行的監管資本框架下的資產組合優化模型。針對傳統收益評價方法的不足提出了修正分析方法。證明了在監管資本框架下用修正分析方法進行資產組合優化也可以在一定程度上提高中小商業銀行的風險管理能力。

關鍵詞：中小銀行；組合優化；監管資本