“二元經濟”的瓶頸與和諧社會戰略的協整檢驗

王建林

（西安交通大學 經濟與金融學院，西安 710061）

社會系統的均衡發展是和諧社會的根本要求，而致力于打破二元經濟的瓶頸則是經濟系統均衡發展的重中之重。近幾年來，隨著我國工業反哺農業、建設社會主義新農村等政策措施的實施，不僅為農村經濟注入了活力，也為農民增收提供了現實的基礎。但是，中央政府作為行為主體，在以經濟增長最大化向均衡發展轉變過程中，其所采取的各種政策行為是否具有制度意義上的一貫性，在對動態增長路徑的沖擊中，能否保持長期的穩定效用，正是本文所要探討的主要問題；而引入一個綜合的計量檢驗方法來支持理論結果，則是另一目的。為此，我建立了一個簡單的理論模型，并通過對甘肅城鄉居民收入序列的實證考察，驗證了我的理論分析，進而提出幾項有關民生政策的持續性和有效性的建議。

1 理論模型

假設政府經濟建設的長期目標之一，是城鄉經濟的均衡發展，即逐步縮小城鄉居民人均收入的差距，而城鄉居民的生產技術都服從道格拉斯生產函數，造成二者差距的主要原因在于技術條件和資本占有量的不同。同時，政府在國際競爭的世界經濟環境中，為了長期保有或增加綜合國力，在現有國家財富資源有限的條件下，必須設定一個接近于國民經濟增長最大化的均衡目標，該目標構成了城鄉經濟均衡發展的有效約束。

政府目前的制度和政策，是對現有城鄉生產力中技術條件和人均資本占有量的有效支持，任何制度政策的變更都將不可避免的影響城鄉生產技術條件的比率和人均資本占有量的比率。設定制度成本和交易成本不變的情況下，城鄉的經濟都在帕累托效率狀態下運行，即政府制度框架下，城鄉的現期生產可能性邊界確定，年經濟增長率確定。在不考慮轉移支付的情況下，城鄉現有差距的存在作為客觀約束，使得政府不可能同時實現經濟增長最大化和城鄉均衡發展轉變的雙重目標，這就是政府在建設和諧社會時必須放棄經濟增長最大化目標，而設定一個可持續發展的經濟均衡增長的戰略目標的原因之一。政府在設定均衡增長目標后，實現均衡的城鄉發展的主要途徑可能有倆條：其一，改變人均可變資本占有量的比率，國家財富向弱勢方的轉移支付（比如免除農業稅、建立農村醫保體系、劃撥專項貧困及救災資金等）；其二，改變城鄉生產技術條件的比率，即提高弱勢一方的生產技術水平（比如引入國際先進農業技術、增加農技站規模、消除戶籍制等城鄉流動的制度障礙、建立政府財政支持和市場調節相結合的人才向農村流動的激勵機制等）。前一項措施對所研究的經濟變量的影響在時間序列上是非平穩的，不具有協整關系，且只具有短期效應，不會改變經濟發展的長期路徑；而后一項措施對所研究經濟變量的影響則將是收斂的，會影響經濟的長期演變路徑。對相關文獻的研究和近幾年制度政策的實際考察，我認為盡管城鄉制度演變中包含有上述倆項因素，但是后者滯后于前者。因此，經濟系統和諧建設戰略的實施中，要實現城鄉經濟均衡發展的轉變還需要一個漫長而艱難的過程。

自從Dickey和Fuller（1979）[1]提出單位根檢驗方法和Engel和 Granger（1987）[2]提出協整理論以來，它們被廣泛地用于研究經濟變量的動態特征及其相互之間的本質聯系，而對我國情況的研究具有代表性的文獻有：Snyth和Inder（2004）[3]分析了我國1952～1998年25個省、自治區和直轄市的人均實際GDP的動態特征，發現它們大多是非平穩的，Li（2005）[4][5]從長期增長的角度，對我國1952～2002年間實際總產出和職工人均實際總產出動態特征的分析表明，它們都是圍繞多個結構變點的趨勢平穩過程，梁琪和滕建州（2006）[6]采用單位根檢驗方法對我國10個宏觀經濟和金融變量的特征進行了研究，發現有6個是趨勢平穩的，4個是含單位根的非平穩過程。這些研究基本上都是圍繞產出進行分析的，很少涉及到一個省區的城鄉居民收入問題。而對城鄉居民收入問題的分析在當前具有很強的現實意義：因為從我國改革開放以來的實踐來看，經濟取得了顯著的發展同時，收入分配的差距也明顯地擴大了，據國家統計局有關課題組的一項研究表明，我國目前基尼系數已達到0.45的水平，顯著超過了通常所說的警戒線水準，并且差距仍有進一步擴大的趨勢。而目前收入分配差距擴大的重要原因在于城鄉之間人均國民產值的差異及其擴大[7]，這一點在甘肅省尤為突出。2004年全國城鎮居民可支配收入（現價，下同）是農村居民純收入的3.21倍，而甘肅城鎮居民可支配收入是農村居民純收入的3.98倍，遠高于全國平均水平[8]。有鑒于此，本文將使用單位根檢驗方法與協整理論來研究改革開放以來甘肅城鄉居民收入水平及其差距序列的動態特征——它們是否為非平穩的，城鄉居民收入之間是否有收斂關系，進而檢驗其理論模型分析結果的正確性，即目前的農村政策是否有效的實現了城鄉經濟均衡發展的轉變。

2 數據與分析方法

2.1 甘肅城鄉居民收入水平及其差距序列

本文研究對象甘肅城鄉居民名義收入與實際收入水平及其差距序列，觀測值時間跨度為1978～2004年，原始數據分別來自 《新中國五十年統計資料匯編》[8]，《中國統計年鑒2005》[9]，《甘肅統計年鑒 2005》[10]等，具體為甘肅城鎮居民人均可支配收入（現價，記為Incmur），農村居民人均純收入（現價，記為 Incmru），名義城鄉收入差距（記作 Dincm），定義為前兩者的比值，即Dincm=Incmur/Incmru。上述變量均為名義變量，為消除價格因素對收入水平的影響，分別以基期為1978年的甘肅城鄉居民定基消費價格指數對名義收入變量進行消漲得到相應的實際收入變量，分別記作RIncmur，RIncmru和RDincm（=RIncmur/RIncmru）。各對名義變量與實際變量分別如圖1、圖2和圖3所示。

從圖中可以看出改革開放后，甘肅城鄉居民人均收入都呈現出增長趨勢的典型特征，使人印象深刻的是1996年以來城鎮居民收入增長加速，而農村居民收入增長卻緩慢得多，導致該省城鄉居民收入差距在1994～1998年期間顯著下降后，從1998年以來又重新擴大了，到2003年幾乎達到改革開放前的城鄉居民收入差距的水平（將近4倍），這體現出甘肅省解決 “三農問題”，增加農民收入，縮小城鄉收入差距的緊迫性。

按照通常做法，上述變量都進行自然對數變換，以消除異方差對后續研究結果的影響，為使變量記號簡單起見，自然對數變換后的序列仍分別以前述符號表示。

2.2 分析方法

2.2.1 經濟變量的單位根檢驗

若經濟變量yt滿足：

其中A(L)是滯后算子L的多項式。若A(L)含有單位根，則yt是含有單位根的非平穩過程，政策措施等沖擊將永久改變yt的動態路徑，否則yt是平穩或趨勢平穩的，政策措施等對yt只有短期效應。因此檢驗yt是否含有單位根有重要意義。

Dickey和Fuller（1979）首先提出了針對下式：

的單位根檢驗方法，后稱為ADF檢驗，其原假設為H0:β=0（yt含有單位根），備擇假設為 H1:β＜0，其檢驗統計量（稱為ADF統計量）為維納過程的復雜函數，具有非標準的分布形式，其臨界值由計算機根據Monte Carlo方法模擬得到。ADF檢驗只適合yt同方差無結構變化的情況。若yt存在異方差現象，則ADF檢驗的勢（Power）則顯著下降，且會有檢驗水平（Size）的嚴重扭曲。1988年Phillips和Perron[11]針對ADF檢驗存在的問題，提出一個非參數的單位根檢驗方法（PP檢驗）以使得檢驗統計量對序列異方差保持穩健性。在ADF檢驗和PP檢驗中，都需要確定（1）式中是否包含截距項μ和趨勢項αt，若確定不當，也嚴重影響檢驗勢和檢驗水平，很容易得到錯誤結論。為此1996年Elliot，Rothenberg和Stock[12]建議對ADF檢驗進行簡單修正：先對序列進行除趨勢（detrend）處理，后對處理數據進行不含外生變量的ADF回歸，以防止截距項μ和趨勢項αt設置不當對檢驗的不利影響，此種方法稱為DFGLS檢驗[13]。同時為了進一步提高單位根檢驗方法的檢驗勢，降低錯誤判別的概率，Elliot，Rothenberg和Stock又提出一種新的檢驗方法——ERS可選點檢驗，以克服以往的一些單位根檢驗的不足。上述四種檢驗方法都是以yt含有單位根為原假設，而 1992年 Kwiatkowski，Phillips，Schmidt和Shin則提出一種以yt不含單位根為原假設的檢驗方法[14]——KPSS檢驗，以彌補以yt含有單位根為原假設的檢驗方法的一些缺陷。

統計檢驗方法由于其固有的概率基礎特性，每一種方法都針對特定的數據生成過程而設計的，都有其優勢，也有其不可克服的缺陷。由于人們在檢驗之前很難判別檢驗對象的具體數據生成過程，因此應該提倡的是：在條件允許的情況下，多種檢驗方法同時應用到一個問題上，如果檢驗結果能夠相互支持，所得結論總是令人放心一些，研究則會更嚴謹一些。因此下文將利用此五種方法檢驗甘肅城鄉居民名義收入和實際收入序列的單整性。

2.2.2 經濟收入變量的共同趨勢、收斂與協整檢驗

對于同一經濟體中的兩個群體的含有單位根的（對數）人均收入序列y1t（如城鎮居民可支配收入）和（如農村居民純收入）y2t，如果有：

其中β為常數，It為信息集，則稱這兩個收入序列增長有共同趨勢。其意味著群體間收入增長并非完全獨立的，推動各群體收入增長的因素不完全相異，可能存在一些共同的增長因素，如相同的宏觀經濟環境、政策環境、地理位置、文化信仰與生產技術等因素，使得各個階層的收入增長呈現出一定的同趨勢。然而由于各階層自身的一些特質性因素，其收入增長在長期會存在某種比例關系（常數β），但并不一定完全相同。

對于兩個群體的人均收入y1t和y2t，如果有：

則可以認為收入y1t和y2t之間存在收斂。收斂的定義指出群體間的人均收入差距將會隨著時間趨于無窮而接近于0，但在短期內會服從期望為零且方差有限的平穩過程，也即意味著 y1t和 y2t之間將以向量[-1，1]的形式協整，結合（3）式共同趨勢的定義，y1t和y2t收斂可看作約束條件β=1的共同趨勢。如果y1t和y2t是趨勢平穩的，則（4）式定義的收斂意味著y1t和y2t之間具有相同的時間趨勢。在y1t和y2t表示不同群體的對數人均收入序列時，y1t和y2t收斂也意味著兩個群體之間的收入差距序列的期望會隨著時間推向無窮而趨于零，但在有限樣本情形下則是一個期望為0且方差有限的平穩過程。

因此y1t和y2t之間存在（無約束的）協整關系，則意味著y1t和y2t增長有著共同趨勢，進一步若y1t和y2t的差距序列是不含單位根的平穩序列 （即y1t和y2t之間存在有約束的協整），則表明y1t和y2t存在收斂關系，從預測意義上來說，群體之間的收入差距在未來有消失的趨勢和可能性。

y1t和y2t之間無約束的協整關系的檢驗主要有Engel-Granger（1987）（簡稱 EG）兩步法與 Johansen（1988）的最大似然法，具體的可參見有關文獻。

3 實證結果

3.1 收入序列的單位根檢驗

表1 收入序列及其一階差分的單位根檢驗結果

從表1的檢驗結果可以看出：無論是名義收入還是實際收入，無論是收入水平變量還是收入差距變量都是含有一個單位根的非平穩變量，通常表示為I(1)。該檢驗結果意味著隨機沖擊對這些變量都有持續性的永久效應，而收入差距變量非平穩，則說明甘肅省城鄉居民收入之間不收斂，其城鄉居民收入差距在目前乃至將來有擴大的趨勢。

表1的結果顯示：甘肅城鄉居民名義收入差距和實際收入差距序列都是含一個單位根的非平穩變量，說明甘肅城市居民可支配收入與農村居民純收入增長不收斂，城鄉收入差距不會在未來自動消失，那么它們增長是否有共同趨勢呢？這需要檢驗它們之間的協整關系：

(1)城鄉居民收入之間協整關系的EG兩步法檢驗結果

名義收入：Incmur=4.4475+0.0942t+0.2706Incmru+u^t

(2)城鄉居民收入之間協整關系的Johansen檢驗結果

上述檢驗結果表明無論采用EG兩步法還是Johansen檢驗方法，都表明甘肅城鄉居民收入之間不存在協整關系，它意味著城鄉居民收入增長無共同趨勢，受兩個隨機增長趨勢的支配，各自按照自己的動態路徑進行變化。為什么會出現這種狀況呢？這可由下面的增長趨勢模型得到一定程度的解釋：

上式表明改革開放以來甘肅城鄉居民實際收入的平均年增長率分別6.86%和3.54%，這是城鄉差距在震蕩中有重新擴大的重要原因之一。這是整體上的狀況，而圖3顯示了甘肅城鄉收入差距在這一時期變化的階段性：20世紀80年代初期，由于農村實行家庭聯產承包責任制，農民收入增長加速，使城鄉收入差距迅速下降，1983年是甘肅城鄉居民收入差距的最低水平；1984年以后，隨著經濟體制改革在城市的逐步展開，城市居民收入逐漸增長，而同時農村改革的效應逐漸消失，使得一度縮小的城鄉差距有逐漸拉大，在1994年形成城鄉差距的第二個高峰；1994年以后，由于農村家庭聯產承包責任制完善措施的實施，城鄉差距又一次縮小，但這次改革效應只持續到1998年；1998年開始實行 “西部大開發”戰略，甘肅獲得了類似于“三線建設”的第二次發展機遇，城市居民收入迅速提高，但同時“三農”問題凸顯，農村居民的收入增長停滯，使得城鄉差距再次擴大，接近改革開放前的水平。這些使得甘肅城鄉居民收入增長圍繞各自的隨機趨勢波動，使得它們既不協整，更不收斂，處于發散狀態，城鄉差距在未來將進一步拉大。這既說明甘肅的“二元經濟”、“城鄉分割”狀態在改革開放以后依然存在，甚至還有強化的可能。這里分析的一個啟示是：每當有對農民增收有利的政策措施出臺時，城鄉差距就縮小，但一段時間后，政策效應就消失，城鄉差距重新擴大。這與城鄉居民收入序列是非平穩變量I（1）的特征相吻合。收入變量是非平穩的觀點認為：收入是圍繞著一個隨機趨勢波動的，每一個沖擊都可能改變收入變量的動態增長路徑。增加農民收入，縮小城鄉差距的政策措施（類似于一種沖擊）由于其對收入變量的影響可能被其它一些沖擊抵消從而有可能是無效的，或者其有效性會被削弱。

表2 名義收入之間協整關系的Johansen秩檢驗

表3 實際收入之間協整關系的 Johansen秩檢驗

4 結論

本文利用單位根和協整理論研究了1978～2004年甘肅城鄉居民收入水平及差距序列的動態特征，其主要結論為：

（1）甘肅城鎮和農村居民名義及實際收入序列都是含有一個單位根的非平穩變量。這種非平穩性首先與改革開放以來甘肅經濟發展，居民收入顯著增加的動態演變路徑是一致的。其次非平穩性極有可能使得政策措施的效應被其它沖擊抵消乃至被削弱甚至無效。

（2）甘肅城鄉居民收入增長處于發散狀態，城鄉收入差距序列也是一階單整變量。這種狀況在1998年實施“西部大開發”以來有所強化，表明“二元經濟”的城鄉分割的狀況依然嚴重，并且有可能持續下去。

（3）甘肅城鎮和農村居民收入序列之間不存在協整關系。城鎮居民收入和農村居民收入各自圍繞一個隨機趨勢波動，而無共同的增長趨勢，整體上而言，城鎮居民收入增長遠快于農村居民收入增長，盡管在研究的樣本期內有波動。

本文研究結論的政策含義是明顯的：盡管數據來自于甘肅省，但是對于國家和諧社會建設的均衡戰略而言，應具有一般的理論意義，即國家應逐步放棄國民經濟增長最大化的目標，而選擇一個能動態化地在未來實現城鄉均衡發展的和諧目標。在這一戰略目標下，實現城鄉均衡發展轉變的最優化路徑，就是從根本上改變農村居民的生產技術條件。

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