汽車供應鏈中上游信號傳遞風險的博弈分析

吳福明， 李學遷 （復旦大學，上海 200433）

0 引 言

汽車工業是國民經濟的支柱產業，是當今世界衡量一個國家發展水平的重要標志。根據波士頓顧問公司對中國汽車市場容量發展的估算，我國的汽車市場容量在2015年將會達到630萬輛。如此具有誘惑力的市場前景，與汽車有關的企業無不心動，于是紛紛通過供應鏈對資源進行整合，通過供應鏈管理 （SCM）共同形成合作競爭的整體優勢。目前國內汽車行業上中游供應鏈中，整車制造商廠家有100家左右，而供應商約有3 000家。新的汽車產業振興規劃 （2009）也更加明確提出整車企業兼并重組的目標：建成2～3家200萬輛生產規模的企業，4～5家100萬輛生產規模的企業。其中，核心企業即整車制造商負責供應鏈中其他成員的選擇和協調工作，而欲想從眾多的供應商中選擇幾個高質量的供應商并能讓其和諧相處是非常艱難的工作，單純如何選擇的問題，制造商處于明顯信息不對稱的不利地位，無法完全了解眾多供應商的真實情況，從而作出極其理性的選擇。供應商為了加盟供應鏈，收獲豐厚利益，很有可能在填寫申請加入的表格的同時勢必會在傳遞信息 （信號）時做些 “小動作”，以加重自己的申請籌碼，也就是說，他傳遞給制造商的信號可能是不真實的，這就導致了制造商理性判斷的失效，并可能引發市場的失效，加上供應鏈的可傳遞性，使得由于信號傳遞所造成的風險問題不容忽視。

現有汽車供應鏈的研究，更多體現在汽車供應整體、合作關系、信任和定性分析等，如潘文榮提出將汽車供應鏈管理作為一種集成的管理思想，丁尚、張增則指出利益分配是汽車供應鏈企業合作中關鍵而又矛盾最突出的問題，張偉通過構建汽車供應鏈過程中的博弈模型論證了汽車供應鏈成員之間的關系是長期合作的重復博弈關系。風險管理研究方面雖然成果不少，如國外學者Deloitte比較系統地探討了供應鏈風險管理問題，國內學者馬士華提出了內生風險和外生風險的分類，丁偉東等的關于風險的兩種因素說，但是運用博弈理論定量研究汽車行業供應鏈的不多。眾所周知，汽車行業整車企業和供應企業之間具有供需交易頻繁、供應商處于信息有利的地位有機會弄虛作假、汽車供應鏈的不對等結構，特別是制造商和供應商相互之間不可或缺的依賴等關系，使得彼此之間的信息傳遞問題 （信號）非常緊迫，因此如果不能及時就上游供應鏈的信息傳遞 （信號）進行分析和控制，勢必會將風險波及整個供應鏈，降低整條供應鏈的競爭實力。本文側重汽車供應鏈中上游制造商和供應商的信號傳遞所造成的風險，試圖對供應鏈上游風險探討風險識別、風險分析和風險防范。

1 汽車行業供應鏈中上游的風險識別

根據供應鏈管理對象的不同，可以將供應鏈分成三類：以制造企業為主導的供應鏈、以零售企業 （連鎖/超市）為主導的供應鏈和以3PL（集成物流供應商）為主導的物流服務供應鏈。

汽車供應鏈就是第一種[1]，以汽車制造企業為核心。制造企業一般具有一定的核心能力，在供應鏈上發揮核心作用的企業，它是整個供應鏈的物流調度與管理中心、信息集成與交互中心以及協調控制中心。在汽車供應鏈中上游整車企業和供應商之間，由于信息不對稱和雙方利益追求的不同，促成供應商有機可乘、制造商兩難抉擇的境地，從而為風險產生奠下基礎。

這里采用因果圖的方法對其風險進行識別，用圖示的方式將造成中上游供應鏈風險的可能原因逐一列出來加以分類，許多潛在的原因可歸納為原因類別或子原因，最后形成類似于魚刺的樣子，又叫魚骨圖。

如圖，風險產生的主體可以分為：制造商、供應商、自然，其中供應商方面是由于面對供應鏈的誘惑、社會偽裝成本的代價很低這樣的條件、加上自身為追求個人最高利益的機會主義行為驅動才做出的有可能傳遞不可信信號的行為，進而產生風險；而制造商方面則有可能在選擇供應商上失準，以及打擊不誠信的措施不得力等因素造成供應商有機會可乘；自然則表現為信號傳遞過程的失真如IT技術欠缺、競爭對手人為破壞合作等等造成傳遞的信號不能及時準確的到達制造商一方。

2 汽車行業供應鏈中上游的信號博弈風險分析

所謂信號[2]，是指在信息不對稱情況下，委托人并不知道代理人的真實信息，只能通過代理人所發送的 “人為形式”這樣的信號來評估代理人的真實條件。在汽車行業中，由于信息不對稱，制造商 （相對的信息劣勢）并不知曉供應商 （相對的信息優勢）的真實信息，對代理人進行評估的條件也有很大的限制。此時，很大程度上依賴于供應商所傳遞的人為信號來進行評判。許多不可信的供應商會將自己偽裝成可信供應商，為風險埋下種子。所以接下來就采用汽車行業中上游二級供應鏈之間的信號博弈作為研究對象，進行深層次的分析。

2.1 模型假設

本文討論汽車行業中的供應商 （S）和制造商 （M）的信號博弈。模型假設如下：

（1）供應商有兩種：可信供應商 （具備提供合格產品的能力）和不可信供應商 （不具備提供合格產品的能力），分別記為t1和t2。供應商了解自己的類型，構成類型集合（t1,t2），且他們傳遞的信號兩種（t1,t2）；欲加盟供應鏈的供應商向制造商傳遞信號，即提交表格填寫供制造商評分，以表明自己類型的供應商。

（2）制造商不了解供應商的類型，僅知道可信供應商與不信供應商出現的概率，分別記為p（ t1）和p（ t2）。制造商收到表格后，根據相關權重進行綜合打分，確定高、低準，并從可選的策略集合A=｛a1,a2｝中選擇ak，a1和a2分別為 “接納”和 “拒絕”。

（3）供應商與制造商的得益分別為US（ ti, I, ak）和UM（ ti, I, ak），其中，US（ ti, I,ak）是指真實類型為ti的供應商傳遞信號的得益，UM（ ti, I, ak）是指收到真實類型為ti的供應商后評分為I才做出選擇的得益。

（4）供應商的產品價值為qi（i=1,2 ），q1和q2代表不同供應商的產品價值，構成制造商的期望產出，顯然，q2＜q1；制造商提供產品的采購價格為P，構成供應商的收入。

（5）供應商的生產成本是類型的函數，此外不可信供應商還有偽裝成本，它是供應商類型和傳遞信號類型的函數，可以理解為包裝成本， 令其為C（ ti,tj）。 當ti=tj時，C（ ti,tj）=0。 因此被接納的供應商的期望利潤UM（ ti,I,ak）=P-C（ ti）-C（ ti,tj）。

于是可以得到如下收益矩陣表。

圖1 魚骨圖

2.2 博弈均衡實現

下面分別討論這個信號博弈是否存在混同均衡、分離均衡和準分離均衡，以及實現均衡的條件。

分離完美貝葉斯均衡就是指不同類型的生產商做出不同的聲明。只有可信的供應商才向制造商傳遞可信信號，而不可信的供應商不敢向制造商傳遞可信的信號。

這時候要滿足一定的條件才能讓供應商心甘情愿地聲明自己的真實類型，則：

（1）對于可信的供應商來說，只要滿足不等式P-C t1（）＞0，供應商就會如實傳遞自己的類型，不等式意味著加入供應鏈比不加入收益高。

（2）對于不可信的供應商而言，只有滿足不等式P-C t2（）-C t2,t1（）＜0，供應商才不會將自己偽裝成可信的供應商。可以得出：C t2,t1（）＞P-C t2（）。

據此，制造商面對高分低分的申請表格，可以理智的做出如下的判斷，其后驗概率為：

給定供應商的策略和制造商的判斷，制造商的理性策略如下：制造商以概率1接受可信的供應商，以概率0接受不可信供應商。用數學公式表示為

表1 雙方收益矩陣

混同均衡是指兩種類型汽車供應商都聲明自己的類型為t1。無論供應商的真實類型是t1還是t2，只要汽車供應商 （無論是t1還是t2）向制造商傳遞信號的聲明類型為t1時獲得的收益大于聲明類型為t2時獲得的收益，即只要滿足不等式：p t1（）

即：

所有的生產商都會聲明自己的類型為t1。

此時，傳遞的信號起不到任何作用。在這種情況下，制造商在面對都是高分的供應商申請表面前無法做出決策，只能根據“自然” 選擇的供應以 （p（ t1）,p（ t2））來選擇供應商類型作判斷， 如下：

即當供應商傳遞的信號為t1（綜合評分為Ih）時，真實類型為t1的后驗概率為p t1（），真實類型為t2的后驗概率為p t2（）。此時，給定供應商的策略和制造商的判斷，制造商的理性策略為：

（1）、 （2） 共同構成貝葉斯混同均衡。

準分離均衡是指當供應商的真實類型為t1時，供應商的聲明類型也為t1，當供應商的真實類型為t2時，供應商以概率u聲明自己的類型是t1，以1－u的概率聲明自己的類型是t2，即如實填寫申請表，此時，可信的供應商肯定會填寫出高評分的申請表，但是不可信的供應商只以u的概率填寫出高分值的申請表。

上述表達式表明，當供應商向制造商傳遞的信號為t1時，供應商真實類型分別為t1與t2的后驗概率。制造商的判斷符合供應商的策略和貝葉斯法則。給定供應商的策略和制造商的判斷，制造商的序列理性策略為：aIh（）=pt1|Ih（）a1+pt2|Ih（）a2

實現準分離均衡的條件如下：

（1）對于真實類型為t1的供應商來說，傳遞信號比不傳遞信號所獲得的得益要大，

可以推出P＞C t1（）

（2）對于真實類型為t2的供應商來說，傳遞信號與不傳遞信號所獲得的收益相等，即滿足

上述結論匯總可以得出如表2。

3 討論和小結

基于表2可以得出以下結論：

（1）均衡條件分析。3種均衡的區分取決于C t1,t2（）和P－C t2（）［］之間或經過變形后之間的不等式關系是否滿足不等式。如果一滿足，則屬于分離完美貝葉斯均衡；如果二滿足，則屬于混同完美貝葉斯均衡，每個生產商都聲明自己的類型是t1，消費者判斷生產商真實類型為t1的概率是p t1（）、生產商真實類型為t2的概率是p t2（），并以p t1（）概率接受t1類型供應商；如果三滿足，則屬于準分離完美貝葉斯均衡，一部分真實類型為t2的生產商會如實聲明自己的類型，另一部分會聲明自己為t1類型。

（2）制造商收益和供應商選擇概率分析。

于是有：Z分＞Z準＞Z混且p t1（）＜A＜1

上式可以看出在三種均衡之間，可信供應商被選中的幾率在下降的，不可信供應商被選中的幾率是上升的，制造商的收益也在逐漸下降，因為分離均衡下，制造商完全可以根據供應商傳遞的信號來判斷真實類型，并據此作出接納還是拒絕選擇，無論是準分離精煉貝葉斯均衡還是混同精煉貝葉斯均衡，供應商傳遞的信號都不足以作為制造商判斷供應商真實類型的絕對依據，部分程度混淆了制造商的理性選擇，其中混同精煉貝葉斯均衡迷惑制造商的程度更明顯。

表2 信號博弈三種均衡比較

（3）市場效率分析。交易成本是衡量市場效率是否有效的一個重要指標，本文通過分析三種均衡下的交易成本來分析三種均衡的市場效率。交易成本 （Transaction Cost），指交易過程中發生的成本，可以分為市場運行成本、企業組織成本等，包括“發現相對價格的工作”、談判、簽約、激勵、監督履約等的費用。根據科斯的理論，簡單定位交易成本公式為：交易成本=采購價格-理性采購價格（企業理性策略的價格），那么三種均衡下的交易成本分別為：Cf=P－P=0，Ch=P－p t1（）P=p t2（）P，Cz=P－AP=BP，因為p t1（）＜A，所以p t2（）＞B，比較得出有：Cf＜Cz＜Ch。

（4）結合上述分析，混同均衡狀態相當于市場剛剛建立，由于市場運作機制不健全，管理制度不完善，供應鏈的運作效率很低，市場的不確定性和嚴重的信息不對稱，風險最容易滋生；隨著市場體制的完善發展，可以近似的看作為準分離均衡狀態下的市場，部分不可信供應商攝于偽裝成本可能傳遞真實信號，此時制造商應該通過疏通信息傳遞渠道，通過信息降低u值；分離均衡狀態下，市場各種管理運作體制已經完全建立起來，進入市場運作效率最高的階段。

總之，通過上表和上述結論，信號傳遞風險主要源泉是信息不對稱、偽裝成本過低因此，如何有效避免或減少風險帶來的危害，應從四個方面入手解決問題，即供應商的選擇、偽裝成本控制、信息共享、長期合作策略；其中供應商選擇旨在充分掌握供應商信息，避免不可信傳遞可信信號；成本控制則是從制度和主導企業制造商的角度對供應商進行嚴格的控制，避免其有弄虛作假的機會主義思想，這源于上表中的一個結論，即實現哪一種均衡，關鍵在于不可信供應商偽裝成可信供應商的成本大小，只要偽裝成本足夠大C t2,t1（），分離精煉貝葉斯均衡就越容易實現；信息共享是解決問題的根本所在，也是最難的，這需要各主體都能明確到信息對稱對整個供應鏈健康發展的重要性；長期合作策略則是從長期交易的角度進行風險的預警控制，從而打擊追求短期利益供應商。

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