由囚徒困境和不對稱信息分析一般均衡的條件

摘要：本文通過對博弈論中囚徒困境現(xiàn)象的分析，推導出信息對于討價還價的作用以及一般均衡實現(xiàn)的條件。只有完全信息的競爭市場經(jīng)濟才能達到一般均衡的條件，隨著信息的不完全和不對稱競爭市場的效率將下降。

關(guān)鍵詞：囚徒困境 不對稱信息 一般均衡

一、引言

經(jīng)濟學中所有商品的市場都達到供求平衡的狀態(tài)，稱此經(jīng)濟是一般均衡的。一般均衡可以實現(xiàn)資源最有效率的配置(帕累托最優(yōu))，因此其在理論上具有極大的吸引力。一般均衡的思想可以上溯到19世紀的經(jīng)濟學家瓦爾拉斯，他第一次用數(shù)學語言描述了一般均衡經(jīng)濟中不同商品價格之間的關(guān)系。關(guān)于一般均衡最重要的問題是其存在性，即在何種條件下自由經(jīng)濟中存在市場同時出清的一般均衡的狀態(tài)，瓦德從數(shù)學上證明一般均衡在一系列模型中的存在性，其中每一個模型都是一般均衡體系的一個特殊情形。而阿羅和德布魯從布勞爾不動點定理導出了證明一般均衡存在的方法。此后，隨著福利經(jīng)濟學以及不確定環(huán)境下的資源配置問題的發(fā)展，一般均衡理論成為現(xiàn)代經(jīng)濟學的基礎(chǔ)。

博弈論和信息經(jīng)濟學對于討價還價過程中信息的作用已經(jīng)有了大量研究。在不對稱信息的討價還價中，擁有私人信息較多的一方會獲得更多利益。既然市場是由無數(shù)的討價還價交易組成，那么信息顯然對市場的效率有影響。博弈論中完全信息的概念是指每個局中人的收益函數(shù)都是共同知識，但實際上在這種定義下信息并不完全，還有一種很重要的信息是關(guān)于每個局中人怎樣決策的知識。由于個體在博弈中的收益不僅與其自己的策略有關(guān)，也與其他參與者的策略有關(guān)。因此，只有了解其他人選擇何種策略，一個局中人才能確定他自身的最佳策略。這里我們重新定義完全信息的博弈：每個局中人的收益函數(shù)以及怎樣決策都是共同知識的博弈。只有在完全信息的情況下市場才是完全的。而在實際中，完全的市場不可能實現(xiàn)。本文將從博弈論的角度分析討價還價的效率以及一般均衡的存在性問題，并將證明完全信息是一般均衡經(jīng)濟的存在條件。

二、信息對于商品交換的作用

經(jīng)濟學的一個基本觀點認為：交易會使交易雙方獲益。然而這一觀點的成立是有條件的，本文將證明在信息不完全的情況下，交易不僅未必能達成使雙方獲益的結(jié)果，在某些條件下甚至可能使交易雙方受損。

三、囚徒困境和不對稱信息

經(jīng)典的囚徒困境悖論如下：兩個嫌疑犯被警察抓獲。由于缺乏足夠的證據(jù)控告他們，所以對分別關(guān)押的嫌疑犯提出如下的交易：如果一方承認罪行，而另一方拒不認罪，那么認罪的人立即釋放而另一人將被判入獄15年；如果雙方都不認罪，由于缺乏證據(jù)每人將被判入獄1年；如果雙方都認罪，兩人將各判入獄8年。這個問題可以用以下矩陣表示：

矩陣中的數(shù)字表示兩個囚徒得到的收益。假設(shè)這兩個囚徒都是自私自利的人，他們都想盡量減少自己的刑期。由于不論另一囚徒怎樣選擇，認罪都是一個囚徒的占優(yōu)策略。因此，結(jié)果將是他們都選擇認罪而各判入獄8年。但這一結(jié)果對雙方而言顯然不是最好的結(jié)果。如果雙方都選擇拒絕認罪，他們的刑期都少得多。但問題是雙方都很難相信對方，選擇與對方合作要冒極大的風險。

囚徒困境悖論給經(jīng)濟學帶來的挑戰(zhàn)是：每個個體的自私自利行為是否能夠?qū)е聦φ麄€社會有效率的結(jié)果?如果上述問題的答案是否定的，那么競爭的市場經(jīng)濟也未必是有效率的。

然而，囚徒困境并不是必然地發(fā)生。如果我們假設(shè)例1中的囚徒是一對相互信任的親兄弟，即使他們事先沒有串供的約定，囚徒困境也將不會發(fā)生。很多研究者進行了囚徒困境問題的實驗研究，如果被實驗者在事前進行充分的交流，在很多情況下囚徒困境也不會發(fā)生。如果假定以上的囚徒困境問題是一種完全信息的博弈，那么兩個囚徒都完全了解對方將怎樣選擇。在這種情況下他們必然都選擇拒絕認罪，而獲得最有效率的結(jié)果。對于囚徒1來說，假設(shè)他選擇認罪，因為囚徒2知道他會這樣選擇，囚徒2的最佳選擇也將是認罪。但是既然囚徒1知道囚徒2也將選擇認罪，認罪就不是他的最佳選擇，因此他會選擇不認罪。對于囚徒2來說，在囚徒1選擇不認罪時，他也會選擇不認罪，因為如果他選擇認罪囚徒1是知道的，這樣囚徒1也會改變選擇。上述假設(shè)等同于兩個囚徒是心意相通的，或者他們根本就是一個人，這實際上不會發(fā)生。因此信息不完全在實際中是必然的。

在這個囚徒困境的例子中。由于信息不完全而使參與博弈的雙方不能做出最佳選擇，因此無法獲得最有效率的結(jié)果。在這種情況下，產(chǎn)權(quán)的最初分配變得非常重要。科斯定理認為如果交易費用足夠低，產(chǎn)權(quán)的最初分配從效率角度上看是無關(guān)緊要的，只要這些權(quán)利能自由交換。換句話說就是，由法律所規(guī)定的產(chǎn)權(quán)分配不當，會在市場上通過自由交換得到校正。科斯定理的含義是在理想情況(即不存在交易費用)下市場可以實現(xiàn)有效率的結(jié)果。然而事實證明，在實際情況下總是存在交易費用的，并且在任何情況下交易費用都不可能為零。交易費用的概念中包括了交易雙方用于獲取信息的費用。通過囚徒困境的例子我們已經(jīng)知道，信息不完全是必然的。而在不完全信息的博弈中博弈方之間的討價還價未必能夠?qū)崿F(xiàn)有效率的結(jié)果。

科斯定理所假設(shè)的交易費用足夠低隱含著交易雙方可以容易地獲得足夠多的關(guān)于對方的信息，這一點在實際中往往不可能做到。而在交易雙方都只有不完全信息的情況下，雙方的討價還價往往不能達成有效率的結(jié)果。在這種情況下，不僅最初的法定權(quán)利分配不當?shù)貌坏郊m正，參與交易的各方也很容易陷入囚徒困境而使整個社會的效率低下。

于是我們獲得以下推論：當每個人都掌握完全信息時自由競爭的市場才是最有效率的，而隨著信息的缺失市場的效率下降。首先，生產(chǎn)者和消費者要掌握充分的關(guān)于對方的信息才能使商品的供給和需求達到均衡狀態(tài)。一方面生產(chǎn)者要根據(jù)需求信息提供合適的商品種類和數(shù)量：另一方面消費者要根據(jù)供給信息知道在哪里能買多少數(shù)量的何種商品。其次，投資者和受雇傭者要掌握充分的關(guān)于其競爭對手的信息才能使勞動力市場達到均衡狀態(tài)。一方面每個投資者要根據(jù)其他投資者的策略來選擇所投資的行業(yè)，才能避免某一行業(yè)投資過度或投資不足：另一方面受雇傭者要根據(jù)其他勞動者的選擇決定職業(yè)與薪酬，才能避免薪酬過低或失業(yè)。在上述兩個市場都達到均衡狀態(tài)時，市場成為一般均衡的，在這種情況下所有的商品都能出清，沒有失業(yè)也沒有投資失敗，整個社會是最有效率的。

雖然理想的一般均衡市場不可能實現(xiàn)，但現(xiàn)實中的自由競爭市場有可能接近于一般均衡狀態(tài)。個體的特征之一就是可以從以往的事實中獲取知識，并對未來將要發(fā)生的事情作出預(yù)測。由于市場是一個重復博弈的過程，市場中的每個個體可以通過不斷參與經(jīng)濟活動越來越多地了解其他個體行為的特征，與此同時他自身決策的特征也逐漸顯示出來。在這個過程中，每個個體以效用最大化為目標不斷調(diào)整其策略。如果人口、政府等影響市場的外部因素在相當長的時間內(nèi)變化不大，并且沒有對信息的人為阻礙，那么每個個體終將獲取足夠多的關(guān)于市場中的供給、需求、價格等要素的信息，這時市場就接近一般均衡狀態(tài)。在這種接近一般均衡狀態(tài)的市場中，供給與需求圍繞均衡狀態(tài)波動，投資失敗率與失業(yè)率均維持在較低水平。

信息影響市場效率的原因可以這樣解釋：由于信息具有非競爭性的特征，即一個人獲取任何信息并不會使其他人擁有的此種信息數(shù)量減少，而每個個體所擁有的信息越多他的福利越多，因此，從整個社會的角度看信息越普及整個社會的福利越多。當每個人都擁有完全信息時整個社會成為Pareto最優(yōu)的。

由于信息越普及市場的效率越高，所以對于整個社會最有利的選擇是信息成為一種公共物品。但是。對于擁有某種信息的個體來說保持這些信息私有更加有利可圖。擁有較多信息的個體在交易中可以取得更多利益，因此個體往往不會情愿將某些信息公開。然而，追求效用最大化的個體必然在反復的經(jīng)濟行為中使用其擁有的信息，他人可以從其行為中逐漸了解這些信息。總之，在各種外部條件變化不大的情況下，只要時間足夠長自由競爭的市場總會趨向均衡，

現(xiàn)實中自由競爭的市場長期背離一般均衡狀態(tài)必然是政府干預(yù)的結(jié)果。在壟斷行業(yè)的背后總能發(fā)現(xiàn)政府政策與法令的干涉。較為普遍的情況是限制企業(yè)自由進入壟斷行業(yè)，而另一種情況是阻斷企業(yè)自由獲取與使用某些信息。例如，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)方面的法規(guī)與條例保障了某些信息的排他性，使這些信息不能被自由地獲取與使用，這促成了這些信息的自然壟斷。而有權(quán)利使用這些信息的企業(yè)則取得壟斷地位。一種極端的例子是如計算機軟件等純粹的信息商品，它們的價值完全體現(xiàn)在所包含的信息中，因而這種商品的邊際成本接近于零，平均成本隨著商品數(shù)量的增加而遞減。如果對于同一信息商品存在自由競爭，結(jié)果必然使它的價格趨向于零。而變成一種公共物品。

四、結(jié)論

本文分析了信息對于討價還價的作用以及一般均衡經(jīng)濟實現(xiàn)的條件，結(jié)論是只有完全信息的競爭市場經(jīng)濟才能達到一般均衡，隨著信息的缺失，競爭市場的效率下降。而在沒有政府干預(yù)的情況下，長期中的自由競爭市場能夠達到接近一般均衡的狀態(tài)，

由于完全信息在現(xiàn)實中的不可能，實際的競爭市場也不可能達到一般均衡狀態(tài)。但并不是任何市場都不可能是一般均衡的。政府干預(yù)可能阻礙一般均衡市場的形成，但也可以促成市場接近一般均衡狀態(tài)，這取決于政府怎樣作為。