淺談風(fēng)險決策中如何有效應(yīng)用概率

[摘要] 隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)決策和風(fēng)險預(yù)估越來越重要，概率統(tǒng)計為企業(yè)的風(fēng)險決策提供了有效的依據(jù)。一個事件會出現(xiàn)的幾率就是衡量整個事件風(fēng)險大小的基礎(chǔ)，這個事件出現(xiàn)的幾率離期望值越接近，就越能夠準確地預(yù)測到事件的風(fēng)險程度，從而做出正確的決策判斷。

[關(guān)鍵詞] 經(jīng)濟預(yù)測 風(fēng)險決策 概率統(tǒng)計 期望值

近幾年來，全球經(jīng)濟存在著諸多不確定因素，我國經(jīng)濟也面臨嚴峻的風(fēng)險，企業(yè)的生存發(fā)展面臨著巨大的考驗。企業(yè)要想在激烈的競爭環(huán)境下生存壯大，必須不斷強化概率統(tǒng)計在企業(yè)決策中應(yīng)用，并對其進行分析，有效提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和管理水平。

一、風(fēng)險決策概率的應(yīng)用

風(fēng)險就是指未來的不確定性，它對于企業(yè)而言就是損失發(fā)生的可能性。企業(yè)投資一筆資金，開發(fā)一個項目或者生產(chǎn)一個產(chǎn)品，但它在未來所能產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或者投資回報是不確定的，有可能在客觀環(huán)境、技術(shù)水平、經(jīng)營理念、投資方向等各個環(huán)節(jié)上遇到挫折、發(fā)生損失的可能性。風(fēng)險決策是指一個事件存在一定的不可控制因素，并且事件的結(jié)果會根據(jù)這些因素的變化出現(xiàn)不同結(jié)果的可能性，要冒一定風(fēng)險進行的決策。為了能夠不斷降低投資風(fēng)險，投資人在作出決定前，往往會采集信息，并對其進行加工處理，找出其中的關(guān)聯(lián)，概率統(tǒng)計就是解決這些問題的辦法。

二、風(fēng)險決策中的概率應(yīng)用方法

一個事件出現(xiàn)的幾率是衡量該事件風(fēng)險大小的基礎(chǔ)，幾率值離公司的期望值越接近，就越能夠準確的預(yù)測到事件的風(fēng)險程度，為公司投資決策提供參考依據(jù)。但是我們并不能單純的以期望值的高低來作為判斷標準，因為它通常是不充分的，收益的期望值所反映的只是一種平均的趨勢，我們在進行決策的時候還應(yīng)充分考慮到其離散的程度。再計算變異系數(shù)，幫助我們進行判斷。

1.概率統(tǒng)計在質(zhì)量控制方面的應(yīng)用

在數(shù)學(xué)中，我們把需要進行質(zhì)量檢查而收集的樣品中有不合格產(chǎn)品出現(xiàn)所占的比率情況，稱之為該事件發(fā)生的頻率，如何才能讓這一比率更加的接近于客觀事實，更真實的反映該批次產(chǎn)品的合格率?我們以下面一個例子進行分析說明概率的應(yīng)用。

以花生牛奶產(chǎn)品為例，每生產(chǎn)完10000瓶，進行一次抽檢，規(guī)定合格批次中的問題產(chǎn)品要控制在10瓶內(nèi)(即千分之一的概率)，否則，產(chǎn)品就是不合格。每次抽檢10瓶，若在抽檢的10瓶中發(fā)現(xiàn)有4瓶是有質(zhì)量問題的(不合格概率為百分之四十)，則就有理由懷疑該批次產(chǎn)品的合格率。

2.概率在公司決策中的應(yīng)用

企業(yè)在作出一項重大的決策時，其方法與企業(yè)的慣有準則有著直接的關(guān)系。其中期望值準則是慣用的一種準則。期望值準則的計算方法:根據(jù)收支明細計算每一方案的期望值，從中選擇一項最佳方案。

我們再以花生牛奶為例，假設(shè)公司準備推出一款新的市場推廣方案，有在電視臺投放廣告和有獎銷售兩種方法可供選擇。通過市場調(diào)查兩種方案的可行性數(shù)據(jù)如表1所示，兩種方案顯然都存在著一定的不確定性，我們根據(jù)公司期望值進行計算，通過在電視臺投放廣告可每月增加E(X) = 4%×4+ 32%×10+ 38%×14+18%×18+8%×21=13.6(萬瓶)的銷量，而有獎銷售則每月可增加E(X) = 20%×2+20%×8+20%×15+20%×22+20%×25=14.4(萬瓶)的銷量，從這個數(shù)據(jù)上顯示，明顯的有獎銷售方法更為有利。

但是，在實際決策中，企業(yè)卻往往會選擇通過插播電視廣告的促銷手段來達到提升銷量的目的，這是因為通過電視廣告增加的銷售量的88%的概率集中于10萬到18萬，這個數(shù)值更接近于公司13.6萬的期望值，而接近于有獎促銷期望值14.4萬的銷售量集中于8萬到22萬，這個數(shù)值出現(xiàn)的規(guī)律為60%，還有28%的可能性會出現(xiàn)每月增加2萬銷售量的可能，相較于有獎促銷，投放電視廣告的投資風(fēng)險明顯小的多，還可以提高公司知名度和受歡迎度，更多的搶占市場份額。

三、概率統(tǒng)計在風(fēng)險決策中的應(yīng)用

投資者冒險投資的報酬超過無風(fēng)險所獲得的報酬的部分就是投資風(fēng)險價值。投資風(fēng)險程度和投資風(fēng)險價值成正比關(guān)系。投資風(fēng)險程度就是指我們現(xiàn)金(廣義上的)的實際流量和預(yù)期流量之間的差異程度。現(xiàn)金的流入與流出的差額就是現(xiàn)金的凈流量。現(xiàn)金的流入是指所投資的項目在周期內(nèi)的流入量，主要是指營業(yè)收入、其他收入。現(xiàn)金的流出是指所投資的項目在周期內(nèi)為該項目所支付的現(xiàn)金量包括投資及營業(yè)成本等。

1.對所需的成本進行預(yù)測

我們要想以最小的成本代價獲得最大的利益，又要保障安全，只有使用科學(xué)、正確的決策。我們可以用概率統(tǒng)計學(xué)的知識來對風(fēng)險進行分析評估以得到風(fēng)險決策。

2.對貸款的回收率進行預(yù)測

通常情況下，我們把事物分為定型和不定型狀態(tài)。這兩種狀態(tài)在經(jīng)過了無數(shù)次的轉(zhuǎn)移后已經(jīng)形成了各自的轉(zhuǎn)移概率矩陣，我們可以通過運用這種轉(zhuǎn)移概率矩陣來和金融機構(gòu)中的各種貸款的金額的向量進行乘積，通過乘積的結(jié)果來預(yù)測這些貸款可以收回的金額以及不可以收回的金額。如某商業(yè)貸款按時間的長短分1年內(nèi)、1年～5年內(nèi)、5年以上三種貸款方式。現(xiàn)在其1年可以收回20%，剩余則轉(zhuǎn)成1年～5年內(nèi);1年～5年內(nèi)能收回50%，剩余則轉(zhuǎn)成5年以上;5年以上能收回90%，剩余不能收回。假定三種貸款額度分別為:400萬元、300萬元、300萬元。將一年內(nèi)的貸款定為狀態(tài)“1”，將1年～5年內(nèi)的貸款定為狀態(tài)“2”，將5年以上定為狀態(tài)“3”，將5年以上能收回的部分定為狀態(tài)“4”，把不能收回部分定為狀態(tài)“5”。運用馬爾柯夫預(yù)測法，經(jīng)定型和不定型狀態(tài)轉(zhuǎn)移，最后同三種貸款金額相乘。可預(yù)測能收回9萬元，剩余61萬元不能收回

3.對工期進行預(yù)測

對風(fēng)險型決策的決策分析通常分為先驗分析、后驗分析。一般只要補充信息準確，后驗分析所得結(jié)論更可靠。如某公司擬對河流截流施工工期作出決策。方案有三種:分別在8、9、10月進行施工。假設(shè)影響施工因素是天氣。8、9月份天氣好，將在月底截流，提前工期，分別比10月份施工多得利潤1000萬元、800萬元;若壞天氣則比10月份分別增加500萬元、300萬元的損失。10月份可以保證截流。據(jù)經(jīng)驗，8、9月份好天氣可能性0.7，壞天氣可能性0.3。公司擬向氣象站購買氣象預(yù)報的資料。該氣象站預(yù)報好、壞天氣的準確率分別為0.9，0.7。

三種方案的期望值分別為:

E(Q(a1))=0.7×1000+0.3(-500)=550(萬元)，

E(Q(a2))=0.7×800+0.3(-300)=470(萬元)，

E(Q(a3))=0(萬元)，

按照期望值準則，我們發(fā)現(xiàn)方案a1(在8月進行施工)為最優(yōu)。

參考文獻:

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