運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的信息技術(shù)應(yīng)用

胡明國

運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的信息技術(shù)應(yīng)用

Application of IT in Operational Risk Management

胡明國

如何運(yùn)用信息技術(shù)來控制業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)？如何挖掘業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)而防范風(fēng)險(xiǎn)？如何建立集風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、控制等為一體的業(yè)務(wù)運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系？如何實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)管理？……本文從事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制實(shí)際，探討信息技術(shù)在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的運(yùn)用，并以構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系為重點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)今世界最先進(jìn)的質(zhì)量管理方法——六西格瑪進(jìn)行深入研究，探索運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理新途徑。

一、系統(tǒng)硬控制是防范風(fēng)險(xiǎn)的最佳選擇

綜觀世界先進(jìn)商業(yè)銀行的流程體系建設(shè)和業(yè)務(wù)管理，其產(chǎn)品論證周期長于研發(fā)周期、模塊化核算由系統(tǒng)定義、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員相對(duì)較少的特征固然與其市場環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理文化等相關(guān)，但關(guān)鍵是這些先進(jìn)商業(yè)銀行已經(jīng)充分發(fā)揮科技在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的作用與優(yōu)勢(shì)，在流程設(shè)計(jì)中有效地控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，故其核算靈活、風(fēng)險(xiǎn)控制得力。而中國工商銀行（以下簡稱“我行”）在這方面的管理與先進(jìn)商業(yè)銀行還有一定距離，未能將產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制有效融入到流程設(shè)計(jì)中，既增加了風(fēng)險(xiǎn)管理成本，又影響了風(fēng)險(xiǎn)控制效果，甚至還因?yàn)榱鞒淘O(shè)計(jì)不完善影響客戶服務(wù)。

目前，我行在流程中控制業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑包括兩個(gè)方面，一方面是通過技術(shù)手段將風(fēng)險(xiǎn)控制固化到程序中；另一方面是通過參數(shù)手段將風(fēng)險(xiǎn)控制融入流程中，根據(jù)參數(shù)閾值和參數(shù)關(guān)聯(lián)關(guān)系控制風(fēng)險(xiǎn)。

首先，參數(shù)是指在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行及業(yè)務(wù)處理均具有確定操作條件及核心控制作用的數(shù)據(jù)元素，是信息科技快速發(fā)展的產(chǎn)物，是計(jì)算機(jī)程序開發(fā)從元素固化的設(shè)計(jì)理念到參數(shù)配置化、模塊組合化的重要轉(zhuǎn)變，是我行實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)硬控制業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)最佳途徑，更是風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新。如業(yè)務(wù)集中改革的“業(yè)務(wù)受理、通用補(bǔ)錄、專業(yè)處理”流程以及遠(yuǎn)程授權(quán)改革“業(yè)務(wù)操作與授權(quán)分離”流程都體現(xiàn)了信息技術(shù)硬控制風(fēng)險(xiǎn)的邏輯。

其次，將制度參數(shù)化融入流程管理，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)硬控制業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。如新修訂的《事權(quán)劃分管理辦法》，基本覆蓋了全行主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，如果僅憑制度“軟”管理，很難將風(fēng)險(xiǎn)控制到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)柜員，而通過交易表、崗位編號(hào)表、崗位權(quán)限表、柜員額度控制表等參數(shù)表的閾值、關(guān)聯(lián)關(guān)系很容易將《事權(quán)劃分管理辦法》內(nèi)容融入流程，對(duì)柜員、主管的業(yè)務(wù)操作或授權(quán)額度、操作或授權(quán)權(quán)限實(shí)現(xiàn)參數(shù)控制，進(jìn)而有效硬控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。從發(fā)展的趨勢(shì)看，未來業(yè)務(wù)制度應(yīng)該越來越少，參數(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)的制度應(yīng)越來越多，既可貫徹上級(jí)行的管理意圖，又能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事半功倍的效果。

再次，隨著科技進(jìn)步和流程銀行建設(shè)的深入，每個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)元素的參數(shù)化管理和模塊化組合將成為現(xiàn)實(shí)，進(jìn)而可實(shí)現(xiàn)銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的靈活性、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與流程風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性，也必將助推商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與發(fā)展。

二、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)特征

挖掘業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的共同特征，通過科技手段實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的歸一，進(jìn)而制定有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)督體系改革在這方面進(jìn)行了有益探索并取得明顯成效。

通過對(duì)日常風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析，主要包括風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（包括分行、網(wǎng)點(diǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)柜員、風(fēng)險(xiǎn)事件筆數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素、業(yè)務(wù)日期等數(shù)據(jù)項(xiàng)。

要尋找這些數(shù)據(jù)項(xiàng)的共同特征，首先我們應(yīng)以先進(jìn)的信息技術(shù)為依托，通過參數(shù)方式將目前已掌握的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)按照新巴塞爾協(xié)議或相應(yīng)指標(biāo)體系進(jìn)行分類，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行量化管理；其次通過系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行量化采集，并對(duì)不同業(yè)務(wù)條線、不同環(huán)節(jié)、不同機(jī)構(gòu)、不同柜員的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行倍值管理，測算某筆（類）及某個(gè)特定對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)率、風(fēng)險(xiǎn)度、風(fēng)險(xiǎn)暴露水平等；再次將數(shù)據(jù)匯總后利用科技手段進(jìn)行挖掘分析，尋找業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)特征（如高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)柜員、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶等），并對(duì)各個(gè)特征下的風(fēng)險(xiǎn)筆數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行量化分析，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供支持；同時(shí)，以收集到的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，輔以各時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)分布的特征，測算出未來風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)走向。

隨著信息技術(shù)發(fā)展和廣泛運(yùn)用，數(shù)據(jù)分析工具越發(fā)先進(jìn)，如我行的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉庫（EDW）、SAS_EG系統(tǒng)等等；數(shù)據(jù)分析方法也在傳統(tǒng)圖表基礎(chǔ)上有新的突破，如象限分析（散點(diǎn)圖）、多維分析（雷達(dá)圖）、聚類分析、波動(dòng)幅度分析、置換率分析等。

三、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系之我見

操作風(fēng)險(xiǎn)已列為銀行經(jīng)營的三大風(fēng)險(xiǎn)之一，并受到越來越多的關(guān)注，而銀行所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)主要來源于銀行員工違反操作規(guī)范、違背職業(yè)操守以及有意識(shí)地違背規(guī)章制度等，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范難度非常大、不易量化。如何建立集風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、控制為一體的業(yè)務(wù)運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，是當(dāng)前各家銀行共同面臨的難題。現(xiàn)結(jié)合六西格瑪理論和我行業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)略談個(gè)人見解。

六西格瑪是一套系統(tǒng)的業(yè)務(wù)改進(jìn)方法體系，是旨在持續(xù)改進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)客戶滿意的管理方法；通過采用質(zhì)量改進(jìn)流程，實(shí)現(xiàn)無缺陷的過程設(shè)計(jì)，并對(duì)現(xiàn)有過程進(jìn)行過程定義(Define)、測量(Mea-sure)、分析(Analyze)、改進(jìn)(Improve)、控制(Control)，簡稱DMAIC流程，消除過程缺陷和無價(jià)值作業(yè)，從而提高質(zhì)量和服務(wù)、降低成本、縮短運(yùn)轉(zhuǎn)周期，達(dá)到客戶完全滿意，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。我行構(gòu)建的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系流程（包括識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、控制）與DMAIC流程十分相似，具體剖析如下：

（一）界定（Define）

項(xiàng)目界定是六西格瑪項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵，主要工作內(nèi)容包括改進(jìn)機(jī)會(huì)的確定、繪制SIPOC1確定顧客的需求和關(guān)鍵質(zhì)量特性、繪制詳細(xì)流程等。

操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建首要工作就是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，要以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理情況及將來風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，有重點(diǎn)的明確管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)鍵事項(xiàng)（如風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)等），搭建好操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基礎(chǔ)。

（二）測量

測量階段在于首先要明確測量的對(duì)象、方法和指標(biāo)，定義測量過程，確定過程輸出指標(biāo)和CTQ2之間的關(guān)系、過程輸出指標(biāo)和輸入指標(biāo)、過程指標(biāo)之間的關(guān)系，進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。

再好的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)模型如果不能準(zhǔn)確計(jì)量永遠(yuǎn)都不能付諸實(shí)施，永遠(yuǎn)都不能為管理者提供科學(xué)依據(jù)，而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的有效計(jì)量就顯得尤為重要。因此風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的根本目的就是要保證風(fēng)險(xiǎn)模型及其對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)能夠采用正確的方法測算與計(jì)量、計(jì)量結(jié)果的變異盡可能小，保證后續(xù)分析階段使用的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；同時(shí)還要反映出風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)或人員的管理意圖、設(shè)計(jì)架構(gòu)，并能準(zhǔn)確反映出機(jī)構(gòu)、人員及產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征，只有如此才能深入推動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和發(fā)展。

（三）分析

分析階段是綜合采用各種統(tǒng)計(jì)方法和管理技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、比較試驗(yàn)、缺陷分析、關(guān)鍵因素分析、相關(guān)分析和回歸分析等，進(jìn)而找出影響業(yè)績指標(biāo)的關(guān)鍵的、潛在的原因。改進(jìn)階段是基于分析階段所找到的根本原因，大膽地提出問題解決方案；改進(jìn)方案要進(jìn)行評(píng)價(jià)和篩選，可以采用一些綜合評(píng)價(jià)技術(shù)進(jìn)行方案的選擇。

（四）控制

控制的目的在于保持項(xiàng)目的成效，在控制階段，要在質(zhì)量管理體系中及時(shí)更新流程改進(jìn)后的程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，建立過程控制系統(tǒng)和失控行動(dòng)方案，采用統(tǒng)計(jì)過程控制的技術(shù)對(duì)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的根本目的是有效防控風(fēng)險(xiǎn)，把握風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，風(fēng)險(xiǎn)控制是操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系流程的最終結(jié)果；同時(shí)根據(jù)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)特征數(shù)據(jù)分析，推動(dòng)流程或產(chǎn)品的改進(jìn)和持續(xù)完善，并將產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)有效融入到系統(tǒng)設(shè)計(jì)和流程控制中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)硬控制。

操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系是一套非常復(fù)雜的系統(tǒng)，涉及每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、每個(gè)機(jī)構(gòu)、每個(gè)柜員，要構(gòu)建大量的風(fēng)險(xiǎn)模型和風(fēng)險(xiǎn)類別（點(diǎn)），并要有周密的流程架構(gòu)設(shè)計(jì)和完善的統(tǒng)計(jì)方法，監(jiān)督體系改革是成功將六西格瑪理論運(yùn)用于我行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理范例。構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系最終目的是要建立不斷識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制風(fēng)險(xiǎn)事件的循環(huán)機(jī)制，找出形成風(fēng)險(xiǎn)事件的關(guān)鍵因素，從信息流（包括流程、系統(tǒng)、業(yè)務(wù)）、人員流等方面持續(xù)改進(jìn)，既能減少風(fēng)險(xiǎn)事件、降低風(fēng)險(xiǎn)損失事件的數(shù)量，又能持續(xù)提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率和客戶服務(wù)水平，提升市場競爭能力。

注：1 SIPOC是指“供方——輸入——過程——輸出——顧客”的過程（Supplier——Input——Prcess——Output——Customer）。

2 CTQ：關(guān)鍵質(zhì)量特性，（Critical to Quality）。