我國行業收入差距監測預警系統的構建與實證

馬 驪

（浙江工商大學 杭州商學院，杭州 310018）

我國行業收入差距監測預警系統的構建與實證

馬 驪

（浙江工商大學 杭州商學院，杭州 310018）

文章遵循經濟預警理論中“明確警情、尋找警源、分析警兆、確定警限和預報警度”的邏輯過程，應用Bootstrap方法、因子分析法等統計方法對我國的行業收入差距進行了監測預警分析，刻畫了近年來我國行業收入差距警情的動態演變過程。預測結果顯示，我國過大的行業收入差距將在短期內繼續存在。

行業收入差距；監測；預警；因子分析；Bootstrap方法

0 引言

我國行業收入差距不斷擴大，成為目前一個突出的社會經濟問題，越來越引起人們的關注和重視。一方面，在經濟持續快速增長過程中，行業收入差距呈現不斷擴大趨勢，行業收入差距擴大的速度遠遠超過了各行業自身的收入增長速度；另一方面，行業收入差距的擴大已經對經濟發展造成了嚴重影響，傷害公平，損害效率，阻礙了和諧社會的建設進程。應該說，在市場經濟中出現一定的行業收入差距是不可避免的，甚至可以說一定的行業收入差距有其積極合理的一方面。但是，當行業收入差距超過一定的限度特別是出現不合理的行業收入差距時，就會給社會的經濟和發展帶來嚴重的負面影響。過于懸殊的收入差距不僅影響了人們的心態平衡，而且滋生了一系列社會的不正之風。因此，構建合理的行業收入差距監測預警系統對于實現社會公平、建設和諧社會無疑具有重要的理論和現實意義。

具體到收入分配領域的監測預警，國內目前的研究并不太多，較有代表性的有陸銘、田士超（2007）從基礎指標的選擇、警戒線的設定和預警信號的設計三方面，構建了收入差距的預警體系；王波、梁紀堯（2008）確定了我國居民收入分配差異的國內警戒線，對我國的居民收入分配差異進行了監測與預警；梁紀堯、宋青梅（2008）構建了我國城鄉收入差異的基尼系數和收入比值雙重指標預警體系，并對我國城鄉居民的收入分配進行了評價、預警。顧海兵、王亞紅（2009）對中國城鄉居民的收入差距進行了警度警情分析。在現有研究中，以行業收入差距為研究對象的預警體系目前尚無理論可循。本文將對此進行一定的嘗試，從動態發展的視角對行業收入差距擴大的狀況進行監測，對可能出現的警情進行分析和預測，力求構建較為科學、合理的行業收入差距預警系統并對我國的行業收入差距進行監測預警實證研究，在此基礎上進一步提出行之有效的調控行業收入差距過大的政策建議，以期將行業收入差距控制在合理的范圍內，使得行業收入差距與宏觀經濟的正常發展運行相協調。

1 行業收入差距預警系統的構建

1.1 行業收入差距預警系統的內涵

所謂預警，即指為防范某種突發、不測事件的發生，通過構建能夠反映被關注對象的指標，對其進行監測、監控，預測預報可能出現的警情（王波、梁紀堯，2008）。廣義的經濟預警是對表征經濟活動過程和現狀的一系列經濟指標進行的監督和測量，并依據對過程發展變化規律性的認識，從監測結果出發，對經濟活動未來可能發生的轉折和重大變化提出預報（韓立達,2007）。

相對于成熟的宏觀經濟預警理論而言，行業收入差距的預警仍無理論可循。對此，我們的理解是：行業收入差距預警系統是以有關科學理論和經濟運行的規律為指導，在對行業收入差距的動態變化過程進行經驗分析的基礎上，分析行業收入差距的主要影響因素，認識這些因素與行業收入差距之間的內在聯系，并構建系統化的指標體系，根據這些指標對行業收入差距的總體態勢進行監測，判斷當前的行業收入差距是否存在潛在的問題，預測未來一段時期的走勢，為政府經濟政策的制定和實施提供科學的依據，從而實現將行業收入差距控制在合理的范圍內，使行業收入差距與宏觀經濟的正常發展運行相協調。

借鑒顧海兵、韓立達等學者在經濟預警方面的成果，我們認為行業收入差距預警系統的組成要素包括警情、警源、警素、警兆、警限和警度。

警情是在預警時確定需要監測和預報的內容，主要表現為行業收入差距不斷擴大，超過了一定的合理限度，違背了收入公平原則，阻礙了和諧社會的建設。

警源是警情產生的根源，根據成因的不同，警源可以分為內生警源和外生警源。內生警源是指導致行業收入差距擴大的行業間內部因素，如行業人力資本水平的差異等；外生警源是指對行業收入差距產生影響的體制、宏觀經濟條件和政策、自然環境等行業外部因素，如行業壟斷地位的差異等。

警素是指警源包括的一個或多個影響警情變化的因素，通過警素的選擇來反映預警對象的警情。

警兆是指從警源存在到警情爆發必然發生的各種先兆。警兆是警素精煉的結果，行業收入差距預警警兆即是在對行業收入差距警源的描述和歸納的基礎上，運用一定的方法所精選出來的最能反映警情指標變化的警素。

警限包含兩層含義：一是警兆指標的變化范圍；二是多個警兆指標按一定的方法綜合以后的預警指標相對于行業收入差距的警限或警級。

警度是警情發生的程度，警度的預報是根據由多個警兆指標進行綜合計算得到的綜合預警指數和警限標準，對警情進行判斷，并預報警情的程度。

行業收入差距的預警邏輯過程可歸納為：確定監測預警的對象即行業收入差距，尋找行業收入差距不斷擴大的根源，分析行業收入差距的警兆指標，核算行業收入差距的綜合預警指數，明確和劃分警限，并預報行業收入差距所處的警度。簡而言之，預警的過程即“明確警情、尋找警源、分析警兆、確定警限和預報警度”的過程。其中，明確警情是預警研究的基礎，尋找警源、分析警兆、確定警限是對警情的因素的定性和定量分析，而預報警度則是預警的目標。

1.2 行業收入差距警情指標的選取

從一般意義上說，行業收入差距的警情即指行業收入差距超過了一定的合理界限甚至過于懸殊，由收入分配的不公平導致一系列社會經濟問題的發生，嚴重阻礙和諧社會的建設進程。而要對行業收入差距的警情進行數量化確定，必須借助相關的統計測度指標。

行業收入差距測度指標與一般意義上的收入差距測度指標之間具有許多共性，因此很多情況下許多指標可在行業界定明確、收入口徑一致的前提下進行對比計算。需要注意的是，在一般收入差距的眾多測度指標中，基尼系數一直是應用頻率最多的，但它并不適合作為行業收入差距的測度指標。因為計算基尼系數前，一般要先作出洛倫茨曲線，而洛倫茨曲線的橫軸變量與縱軸變量之間必須要有單元的內在邏輯關系，二者的累計百分比均為100%，同時變化趨勢還要相同。由于行業數與人口數這類指標具有質的不同，以累計行業數比例作橫軸明顯不妥，因此洛倫茨曲線難以畫出，基尼系數的計算也就無從談起。

在實際測度行業收入差距時，我們可以選擇極值比、極值差、相對離差、相對離差發展速度、變異系數、泰爾指數等多種指標。本文以下將選擇在收入分配領域應用較為廣泛的泰爾指數作為行業收入差距警情的核心指標，泰爾指數的定義如下：

其中n為行業數；yi為i第行業的職工平均工資；y為該年總體職工平均工資。

1.3 行業收入差距警兆指標的選取

警兆是從警源過渡到警情的中間狀態，因此警兆指標的選取非常關鍵。科學合理的警兆指標，能夠使警情在萌芽狀態即被發現和預測，從而真正起到監測預警的目的。因此可以認為，選擇適當的警兆指標體系是任何一種預警系統設計的基礎工作。

行業收入差距預警系統的警兆指標是根據預警的目的、理論分析和實踐中總結和分解出來的，能夠先行或者同步反映警情變化特征的具體化、行為化的主要因素。

警兆指標的選取應該根據如下原則進行：第一，經濟性，能夠反映當前行業收入差距的真實狀況或所導致的社會經濟問題；第二，先導性，即與警情指標相比具有一定的超前性；第三，相關性，即與警情指標之間具有明顯的因果關系或相關關系，其變動可直接或間接地導致警情的變動或發生；第四，可操作性，即數據能夠及時準確地得到。

行業收入差距的形成具有多方面的原因，國外文獻對此的理論解釋主要有競爭性勞動力市場、人力資本理論、效率工資理論和制度理論等。具體到我國的行業收入差距，毫無疑問這是經濟發展到一定程度的必然產物。除了可用上述的規律性因素加以解釋外，還必須結合我國目前所處特殊經濟轉型期的實際情況如壟斷行業參與競爭等來進行詮釋。對此，作者在相關研究中已有詳細論述（馬驪，2009）。根據前述警兆指標的選取原則，我們在對行業收入差距的成因及經濟效應進行理論分析的基礎上，初步選取了一些行業收入差距的警兆指標，詳見表1所示。

其中，行業國有化程度用各行業內城鎮國有單位人數與行業內城鎮單位就業人員數之比來衡量，行業國有化程度差異、行業城鎮單位專業技術人員差異分別用行業國有化程度和行業城鎮單位專業技術人員數的泰爾指數來表示，其他各項指標均可從歷年的《中國統計年鑒》直接得到。

本文將以上指標作為行業收入差距的基礎警兆指標，在此基礎上利用多元統計分析方法中的因子分析方法進一步歸納篩選以精選得到行業收入差距的警兆指標體系。

1.4 行業收入差距警界控制原理及確定

預警界限的確定是否科學合理，直接關系到我們所建立的行業收入差距預警系統能否客觀地反映當前行業收入差距的現實情況，進而準確地對行業收入差距的發展態勢作出判斷。這里，我們借鑒顧海兵等在經濟預警領域所采用的方法，將行業收入差距的發展態勢分為藍燈區、淺藍燈區、綠燈區、黃燈區、紅燈區五個區間，分別代表行業收入差距處于無警、輕警、中警、重警、巨警等不同狀態。

對于預警區間臨界點的確定，我們以統計學上的3σ原理為理論依據來實現，即對于正態分布變量，能以0.6826、0.9544、0.9973的概率分別保證其與分布的均值之間的差距在1、2、3倍標準差之間。因此，如在大樣本下對行業收入差距的警值進行標準化，則行業收入差距的無警、輕警、中警、重警、巨警五個預警區間即可分別確定為(-∞，-2)、（-2，-1）、（-1，1）、（1，2）、（2，+∞）。

表1 行業收入差距警兆基礎指標體系

考慮到我國統計年鑒對行業收入相關統計數據的收集和整理時間并不太長，數據的時間序列較短，我們這里采用Bootstrap抽樣法。Bootstrap抽樣法與從同一概率分布中生成若干隨機樣本不同，它可以從該分布中生長出一個隨機樣本，然后從原始樣本再生成若干樣本。利用Bootstrap抽樣法，我們可以將原來較少的行業收入相關數據樣本點放大，來保證行業收入差距警值的大樣本條件，從而更為精確地估計行業收入差距警值的分布均值和標準差。

2 我國行業收入差距監測預警的實證研究

2.1 行業收入差距的單一警值預警分析

如前文所述，我們選擇泰爾指數作為行業收入差距警情的核心指標。根據《中國統計年鑒》相關數據計算泰爾指數，我國1990～2008年的行業收入差距發展趨勢如圖1所示。

在此基礎上，我們利用Bootstrap方法估計得到行業收入泰爾指數的均值μ=0.025761、標準差σ=0.015275。將泰爾指數進行標準化，結合泰爾指數的預警區間，可以進一步分析我國行業收入差距所經歷的演化階段，具體如圖2所示。

從圖中可知，在1990～1992年間，我國行業收入差距還很小，尚處于淺藍燈區，可以認為警情幾乎不存在；其后在1993～2002年這段較長時期內，行業收入差距始終保持較為穩定的小幅增長，且一直在綠燈區運行，顯示此階段內雖有一定的行業收入差距但差距仍屬合理范圍，警情處于適中狀態；2003年起至此后三年內，行業收入差距進一步擴大至黃燈區，提示此時的行業收入差距警情已十分嚴重；2006～2008年，行業收入差距已經突破黃燈區上限至紅燈區范圍，表明此時的行業收入差距已達極限巨警狀態，若這種趨勢不能得到有效緩解，勢必對社會經濟各方面造成一定危害。

由于行業收入差距預警的目的是對未來可能的警情進行推測，從而起到警示防范作用，因此我們有必要對行業收入差距警情的發展趨勢做出預測。經過多次試驗及考慮到方法的適用性，我們選用簡單易行的指數平滑法來進行預測。

指數平滑模型為Ft+1=Ft+α(At-Ft)，其中At是第 t期的實際值，Ft是第t期的平滑值，Ft+1是第t+1期的平滑值，α是平滑系數(0≤α≤1)。經過反復試驗，當α=0.01時，模型的平均絕對誤差值最小，由此預測2009年我國行業收入泰爾指數標準化值為2.203462，警情仍然位于紅燈區高位運行。可以說，行業收入差距過大的情況短期內仍將維持，巨警警情不容忽視。

2.2 行業收入差距的綜合警值預警分析

行業收入差距的綜合警值是由各基礎警兆指標按照一定的權重比例合成得到的。如前文表1所示，我們初步選取行業收入差距的八個基礎警兆指標，然后試圖通過多元統計分析方法中的因子分析方法精選提取行業收入差距的警兆指標體系并確定各指標權重，從而計算行業收入差距的綜合警值。在此基礎上，對綜合警值進行標準化，結合其預警區間，即可分析行業收入差距的發展趨勢。

鑒于2003年我國的三次產業劃分標準發生了變化，為保證行業相關數據的可獲得性和完整性，我們所用到的行業收入差距警兆基礎指標均由2004～2009年的 《中國統計年鑒》相關數據整理而來。

首先，利用SPSS16.0對2003～2008年的行業收入差距警兆基礎指標進行因子分析可以得到表2所示結果。

表2 公共因子的特征值及累計方差貢獻率

由于前2個因子的特征值均大于1，累計方差貢獻率為94.293%，大于85%的要求，故選取前2個因子作為主成分。

確定主成分后，可得旋轉后的因子載荷矩陣，如表3所示。

從表 3 可知，公共因子 f1在指標 x7、x3、x8、x5、x1和 x2上有較大的載荷，由于技術市場成交額、大中型工業企業研究與試驗發展（R&D）經費等代表國家的科技發展水平，人均國內生產總值代表經濟增長水平，參加城鎮基本養老保險人數代表社會保障水平，行業國有化程度差異代表行業間壟斷地位的不同，行業城鎮單位專業技術人員差異代表行業間人力資本水平的不同，這些指標的共同特點在于它們與行業收入差距的變化方向相同，都能引致行業收入差距的擴大，因此可認為公共因子f1是行業收入差距的正向警兆指標；公共因子f2則在指標x4和x6上有較大的載荷，而城鎮居民家庭恩格爾系數代表人民的生活水平和質量、城鎮登記失業率代表居民的就業穩定程度，這兩個指標都與行業收入差距反向變動，因此公共因子f2可視為是行業收入差距的反向警兆指標。

表3 旋轉后的因子載荷矩陣

表4 因子得分系數矩陣

表5 行業收入差距綜合警值表

由表4所示的因子得分系數矩陣可以得到公共因子f1、f2的得分函數：

以公共因子f1，f2所對應的方差貢獻率為權重，可確定各指標的權重，從而得到：

將各指標的標準化值代入上式，可得2003～2008年的因子得分即行業收入差距綜合警值，結果如表5所示。

為克服只有6年綜合警值數據的相對不足，我們再次利用Bootstrap方法估計大樣本下的綜合警值分布均值μ=0.51888、標準差σ=0.62629。將綜合警值進行標準化，結合方法的預警區間劃分，即可得圖3所示的行業收入差距綜合警值預警圖。

由因子分析方法所得到的行業收入差距綜合警值及其預警區間圖，描繪了2003年以來我國行業收入差距的動態演化過程。總體而言，行業收入差距的擴大趨勢非常迅速。2003年，行業收入差距綜合警值仍處于藍燈區，幾乎可以認為沒有警情。隨后到了2004年，綜合警值變化到綠燈區，提示行業收入差距存在中度警情。2005年起，警情繼續向極端方向發展，除2007年警情稍回落到黃燈區外，其余年份的綜合警值均在紅燈區運行，2008年的綜合警值更是創下了歷史新高。這表明行業收入差距已經處于巨警的危險狀態，對當前極度懸殊的行業收入差距現狀具有不容忽視的警示意義。

進一步地，我們也可以同樣運用指數平滑方法來對行業收入差距的綜合警值進行預測，模型如前文所述，此處不再贅述。經過反復地試驗比較，可知當平滑指數時，模型的平均絕對誤差值最小。因此，可得2009年我國行業收入差距綜合警值標準化后的預測值為2.782，仍然處于紅燈區范圍內。此結論與前文基于單一警值的預測結果類似，都反映了我國的行業收入差距警情將在短期內維持。

3 結論

目前，理論界對于行業收入差距的監測預警研究還并不成熟，本文對此進行了一定的理論嘗試和探索，遵循“明確警情、尋找警源、分析警兆、確定警限和預報警度”的邏輯過程，分別基于單一警值和綜合警值對行業收入差距的警情進行了監測和預警分析。雖然單一警值和綜合警值的監測預警結果略有不同，但這并不妨礙我們所得到結論的一致性。單一警值和綜合警值的監測預警研究均刻畫了近年來我國行業收入差距的警情由無警、輕警、中警逐漸發展到重警、巨警的動態演變過程，警情的預測結果也說明當前的行業收入差距巨警狀態仍將在短期內維持。警情的迅速發展態勢值得引起社會各界高度的重視，控制和緩解當前過大的行業收入差距已經成為社會和諧發展的迫切要求。

在實現社會公平、建設和諧社會的進程中，對行業收入差距進行監測預警研究無疑具有極其重要的理論和現實意義。行業收入差距監測預警系統的建立是一個復雜的過程，本文對此進行了一定的理論初探與實證研究。而如何構建更為完善、科學的行業收入差距警兆指標體系，如何綜合運用多種預警方法進行監測預警研究，是有待繼續研究的重要課題。

[1]陸銘，田士超.收入差距的負面影響及預警體系構建[J].學習與探索，2007，（2）.

[2]王波，梁紀堯.我國居民收入分配差距監測及預警分析[J].工業技術經濟，2008，（3）.

[3]梁紀堯，宋青梅.我國城鄉居民收入差距雙重評價研究[J].山東財政學院學報，2008，（3）.

[4]顧海兵，王亞紅.中國城鄉居民收入差距的警度警情分析[J].學習與探索，2009，（1）.

[5]韓立達.城市房地產預警系統理論與實證分析[M].成都：西南財經大學出版社，2007.

[6]馬驪.基于人力資本視角的行業收入差距統計研究——以浙江省為例[D].杭州：浙江工商大學，2009.

F201

A

1002-6487（2011）09-0015-04

馬 驪（1980-），女，浙江湖州人，博士，講師，研究方向：社會經濟統計方法與應用。

（責任編輯/亦 民）