試談金融風險度量的VaR\\CVaR以及WVaR方法
2011-12-29 00:00:00劉禮昱
中國市場 2011年18期
[摘要]本文以在險價值為研究對象，比較了VaR，CVaR以及wVaR三種金融風險的度量方法，并且實證研究了三種方法的優劣。
[關鍵詞]金融風險度量；VaR；CVaR；wVaR；實證分析
[中圖分類號]F832 [文獻標識碼]A [文章編號]1005—6432(2011)18—0055—
[摘要]本文以在險價值為研究對象，比較了VaR，CVaR以及wVaR三種金融風險的度量方法，并且實證研究了三種方法的優劣。
[關鍵詞]金融風險度量；VaR；CVaR；wVaR；實證分析
[中圖分類號]F832 [文獻標識碼]A [文章編號]1005—6432(2011)18—0055—
