CAPM在深圳A股市場的實證檢驗
2011-12-29 00:00:00黃振張為
中國市場 2011年18期
[摘要]本文利用深圳A股市場的權重股日收益率數據對資本資產定價模型進行了實證檢驗，結果表明CAPM理論不適用于深圳A股市場，并說明了相關原因。
[關鍵詞]資本資產定價模型；單因素模型；回歸分析
[中圖分類號]F832 [文獻標識碼]A [文章編號]1005—6432(2011)18—0057—
[摘要]本文利用深圳A股市場的權重股日收益率數據對資本資產定價模型進行了實證檢驗，結果表明CAPM理論不適用于深圳A股市場，并說明了相關原因。
[關鍵詞]資本資產定價模型；單因素模型；回歸分析
[中圖分類號]F832 [文獻標識碼]A [文章編號]1005—6432(2011)18—0057—
