ARIMA-EGARCH-M-GED模型在公路客運量預測中的應用

［摘 要］ 首先闡述了公路客運量預測的重要性，分析回顧了基于ARMA的時間序列方法和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡方法。針對上述方法的不足之處，為進一步提高預測結(jié)果的準確性，提出了ARIMA-EGARCH-M-GED模型。EGARCH-M模型能很好地刻畫數(shù)據(jù)的異方差特性，同時還能體現(xiàn)正、負沖擊帶來的非對稱效應，有很大的靈活性。再利用拉格朗日乘數(shù)法對其殘差序列作檢驗，發(fā)現(xiàn)存在明顯的異方差性。經(jīng)驗證，殘差的異方差性可通過EGARCH-M-GED (自回歸條件異方差)模型來擬合，建立了ARIMA-EGARCH-M-GED模型。最后提出了進一步研究的方向，以不斷提高公路客運量預測的準確度。

［關鍵詞］ ARMA模型；RBF神經(jīng)網(wǎng)絡模型；ARIMA-EGARCH-M-GED模型；雙重AR-MA模型；客運量；預測

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2012 . 13. 026

［中圖分類號］ F542；U491 ［文獻標識碼］ A ［文章編號］ 1673 - 0194（2012）13- 0045- 02