基于DEA方法的我國非車險效率評價

【摘要】文章研究的是2008～2010年度國內14家有代表性的經營非車輛保險業務的保險公司的效率變化情況，采用目前度量金融業務效率常用的DEA方法，利用14家樣本公司在非車險業務上投入產出數據測算各家樣本公司非車險經營的技術效率，并在此基礎上分析影響這些公司非車險經營技術效率的因素。

【關鍵詞】DEA 技術效率 保險公司

一、引言

非車險業務是指財產保險公司之中除了機動車輛保險業務之外的重要業務種類，在業務發展中具有舉足輕重的戰略性地位。自2006年我國強制推行交強險以來，車險業務所占份額開始呈現出迅速上升的趨勢，近年來車險業務的保費收入已經占到保費收入的70%左右，而西方發達保險市場這一比例卻普遍維持在40%左右。

鑒于目前我國財產保險市場上非車險業務的發展情況還有著極大的發展空間，故盡快提高非車險業務經營效率是未來各家財險公司發展規劃上的重點項目。效率的低下直接制約我國非車險業務的發展，是制約競爭力提升的重要因素，故本文把研究重點放在我國非車險業務效率的研究上。本文采用DEA方法評估我國非車險業務技術效率情況，數據來源為2009至2011年《中國保險年鑒》。選取的投入變量為職工人數（X1）、實收資本（X2）、費用總額（X3）、賠款支出（X4），產出變量為保費收入（Y1）、投資收益（Y2）、利潤總額（Y3），以當年度非車險和車險業務的保費收入比例為權重，將原始數據按照該比例進行調整后代入DEA模型中。

二、文獻綜述及實證結果分析

在我國，有多位學者針對保險公司效率問題作出研究。惲敏和李心丹（2003）、侯晉和朱磊（2004）分別運用DEA方法對國內代表性的人壽和財產保險公司效率值進行了測度。參考前人的方法，本文選用的是投入主導型的C2R模型測度效率值，效率值的測度使用規模報酬不變的CRS邊界計算出的技術效率（Te）。

本文的數據包括2008年（13家公司）、2009年（14家公司）和2010年（14家公司）三年的數據得出各公司技術效率（Te）。

根據表1結果，在三年的樣本考察期內，有中華聯合和大眾2家中資財險公司在非車險業務經營效率方面表現出眾，每一年的純技術效率和規模效率值都達到了1。整體來看，即使存在相對無效的情況，大部分決策單元的效率值仍在三年內體現出上升的趨勢，這與國內監管部門對非車險加大管制力度和各家公司逐步重視非車險的發展密切相關。

下面以2010年為例進行分析。技術無效的中資公司都呈現出規模報酬遞減的特點，即產出增加的比例小于投入增加的比例。而這其中包括人保財險、國壽財險、平安財險這樣的國內財險業巨頭。以太平保險公司為例，造成相對無效的原因有如下幾點：在投入方面，主要是公司存在冗員過多的問題。這與長期以來保險業采取的片面追求規模擴張，而忽視質量和效益的外延式粗放型經營模式有著莫大的關系。而在產出方面，拉低樣本公司效率水平的原因在于利潤總額不足。

三、結論

縱觀三年的考察期內14家決策單元的情況，可以看出財產保險公司非車險經營的相對低效，很大一部分原因在于規模不佳：盲目追求份額的擴張導致投入過度；經營上還較粗放，費用水平居高不下。受限于客觀保費投資渠道和主觀經營技術水平，經營利潤低迷。保險業的快速發展舉世矚目，但是在高速的規模擴張背后伴隨的是高交易費用、高賠付率和高費用率與低經營效益的“三高一低”的反差。長此以往，保險企業內部潛在經營風險累積，不但難以謀求進一步發展，還可能釀成金融風險，影響金融安全，降低整個社會的效益，導致社會資源的浪費。

參考文獻

[1] Charnes，Cooper，Rhodes.Measuring the Efficiency of Decision Making Units.European Journal of Operational Research 2，1978：429-444.

[2] 惲敏，李心丹.基于 DEA 方法的保險公司效率分析[J].現代管理科學，2003(3)：7-8.

[3] 侯晉，朱磊.我國保險公司經營效率的非壽險實證分析[J].南開經濟研究，2004(4)：108-112.

作者簡介：陳昕（1990-），女，漢族，山東濟南人，山東大學經濟學院2009級本科生，研究方向：風險管理與保險；鄭昱（1992-），女，漢族，山東泰安人，山東大學經濟學院2009級本科生，研究方向：金融數學。

（責任編輯：劉影）