大數據時代的數據挖掘

摘要：本文列舉了數據分析的應用案例，對數據分析對商業銀行增強創造力的重要性進行了分析，并詳細介紹了商業銀行經營效益分析思路及方法。

關鍵詞：商業銀行 數據分析 經營效益分析

當前，無論是商業、經濟政治以及其他領域，都面臨著“大數據”時代，所謂“大數據”，顧名思義就是大量的信息數據。對數據的挖掘被稱為“數據財富”，聯合國在2012年發布了大數據政務白皮書，指出大數據對于聯合國和各國政府來說是一個歷史性的機遇；今年3月22日，奧巴馬政府宣布投資2億美元拉動大數據相關產業發展，將“大數據戰略”上升為國家意志。奧巴馬政府將數據定義為“未來的新石油”，并表示一個國家擁有數據的規模、活性及解釋運用的能力將成為綜合國力的重要組成部分，未來，對數據的占有和控制甚至將成為陸權、海權、空權之外的另一種國家核心資產。可見，數據分析無論在政治領域還是商業領域都十分重要，而且應用廣泛。

1 數據分析應用的成功案例

大數據時代的總統選舉。在2012年的美國總統大選過程中，奧巴馬團隊聘任了大量的高級數據分析師，用數據去衡量競選活動中的每一件事情，比如：充分利用在競選中可獲得的選民行動、行為、支持偏向方面的大量數據，分析選民對總統競選人的喜好，建模預測選民捐錢方式；分析“搖擺州”民調數據，預測選民投票立場變化趨勢等等。依據數據分析結果，不斷更新宣傳策略，包括各類廣告的投放時間，這種方式對奧巴馬總統競選的成功起了至關重要的作用，讓他的各類花費更加精確有效。

大數據時代的商業經營。數據分析在商業領域應用更是廣泛，這里有一個有趣的小案例。在美國沃爾瑪超市，尿布與啤酒這兩個風馬牛不相及產品通常擺在一起出售，而且銷售量還相當不錯。原來啊，是沃爾瑪利用龐大的數據系統，對其顧客的購物行為進行購物籃分析時發現，一些年輕的父親下班后經常到超市買嬰兒尿布，他們中40%的人同時也為自己買一些啤酒。因此，超市將兩者擺在一起出售后，取得了銷量倍增的效果。

2 數據分析對商業銀行增強價值創造力的重要性

數據分析是增強商業銀行價值創造力的重要手段，實施有效的數據分析是使數據資產增值的最佳而唯一的方式。在信息化高速發展的背景下，各銀行積累了海量的數據，不少銀行也已經于近幾年開始著手建立用于業務經營分析的數據倉庫，將數據作為銀行戰略資產。如何利用這一商業銀行重要資產來開展有效的數據分析和挖掘，促進管理并提升企業價值，是目前大多數商業銀行所面臨的重要挑戰之一。如何評估數據戰略性資產價值，已成為各家銀行能否搶占先機的重要因素。目前，商業銀行均在積極探討經營效益分析。

3 商業銀行經營效益分析思路及方法

總體思路：經營效益是組織或個人為了達到某種目標而采取的各種行為的結果，包括效率性和效果性二個基本內容。研究經營效益，最為重要的是對經營效益影響因素的分析。首先找到能衡量經營效益的核心指標，快迅而直接了解經營機構經營效益狀況，再根據核心指標的形成要素，通過商業銀行同業行際比較，逐層深入細致地分析經營效益的影響因素。聯系商業銀行以經濟增加值和經濟資本回報率為核心的績效考核體系的實際，選取經濟增加值、經濟資本回報率為經營效益的核心評價指標，分別衡量經營效益的效果和效率，以經濟增加值的形成過程為主線，采用價值樹的分析方法，建立經營效益評價指標體系，從外部環境和內部因素兩個方面對影響經營效益的關鍵業績指標和關鍵成功因素進行多層次、多維度行際比較和趨勢分析。

3.1 經營效益基本情況 經營效果分析。確定把經濟增加值作為經營效果的核心指標，那么如何快速地通過分析該指標，較為直觀地判定經營機構經營效果的優劣呢？是不是哪個機構的經濟增加值越大其經營效果就越好？顯然不是！經濟增加值的大小和外部經濟環境有關，和其市場競爭力有關，和其業務規模有關，和其經營效益有關。以通過這些相關分析后，對各經營機構的經營效果有一個較為直觀的印象和判斷。

經營效率分析。除了經濟環境、業務規模及發展速度、市場競爭力影響經營效果，另外一個重要的內部因素就是經營效率，在規模、經濟總量、市場地位都既定的情況下，生產效率的高低決定了價值創造的大小。選取經濟資本回報率作為經營效率指標，經濟資本回報率=賬面凈利潤÷經濟資本占用額×100%，衡量消耗單位資本能夠帶來的預期收益。它是優化資源配置，支持風險定價，評估價值創造能力的手段和工具，經濟資本回報率越大，說明對資本使用效率越高，價值創造能力越強。在這里對商業銀行經濟資本回報率進行行際比較、趨勢分析，并關注凈利潤、經濟資本兩者增長率的匹配度。

3.2 影響因素分析 在規模、市場地位等因素即定的情況下，重點從內部經營尋找原因，沿著經濟增加值形成的過程來分析成因。經濟增加值主要影響因素有凈利息收入、中間業務收入、經營費用、減值損失支出、資本占用等，相應可確定主要因素分析指標為凈利息收益率、中間業務產出率、成本收入比、撥備利潤比①、信貸資產平均經濟資本占用率②。可以雷達圖的形式直觀反映不同銀行經營效益的主要影響因素，上述5個指標共同影響了一個行的效益，分別形成雷達圖的五個角，各個角越往外伸張，表明該指標代表的影響因素就越好，越有競爭優勢，五個角共同往外伸，其形成的面積越大，伸張的越均勻，則經營效率越好，圖的面積排名和經濟資本回報率大小排名是一致的。如下圖：

至此，通過分析的方式，已了解商業銀行不同機構經營效果、效率和主要影響因素，下面，可以就各主要影響因紗的形成過程為主線，進行逐層深入地分析各因素經營效率的因素。如圖：

如，在分析財務資源配置效率時，可從行業、產品、客戶等維度分行經營資本配置合理性及產出能力情況。以不同客戶層對公客戶財務資源配置效果分析為例：

【分析結論】某分行大型以上、中型以下客戶對主營業務收入的貢獻各占半壁江山，大型以上客戶投入產出效率不佳，中型以下客戶財務資源配置效果優勢明顯。另外，其所轄某二級分行中小型、小型客戶財務資源配置效率低下。

【分析思路】選取各會計期間、經營機構對公客戶的成本收入比、主營業務收入占比、存貸款收益率、主營業務收入和經營費用增速差③作為主要分析指標。

①比較各規模層對公客戶的成本收入比，對不同層級客戶的財務資源配置效率有一個初步的判斷。②對比各規模層對公客戶主營業務收入占比，判斷其對整體收入的貢獻程度。③引入存貸款收益率概念，通過計算各規模層客戶存貸款產生的收入和配置的費用之差，判斷其收益水平。④對比各規模層客戶主營業務收入增長率和經營費用增長率，并計算二者之差，判斷其發展趨勢。

綜合上述指標的分析結果，得出經營機構對各規模層對公客戶財務資源配置效果的總體結論。

【分析過程】按照分析思路形成小而多組圖。

據下圖，從四個方面分析不同規模層客戶的財務資源配置效果，并得到初步結論：

一是比較各規模層客戶的成本收入比情況，呈現從特大型到微小型成本收入比依次降低的狀況，特大型客戶成本收入比22.59%，為各規模層最差，大型客戶成本收入比僅低于特大型客戶，大型以上客戶成本收入比達22%；而中型以下客戶成本收入比僅19%，其中微小型客戶成本收入比最優。二是分析主營業務收入占比情況，特大型、大型客戶合計占比51.18%，中型、中小型、小型、微小型客戶合計占比46.75%，可見，大型以上客戶和中型以下客戶對主營業務收入貢獻度相近。三是分析存貸款收益率，呈現中間高、兩頭低的狀態，即特大型、大型和微小型客戶貸款收益率偏低，中型、中小型和小型企業客戶貸款收益率高，中小型客戶存貸款收益率2.73%，居各規模層之首。四是分析主營業務收入、經營費用增速差發現，特大型、大型客戶上述兩指標均為負值，其經營費用增長率高于主營業務收入增長率，投入產出不夠匹配。而中型、中小型和微小型企業主營業務收入增長率遠高于其經營費用增長率，其投入產出效果遠好于大型、特大型客戶。

總體來看，2011年，某商業銀行中型以下客戶主營業務收入占比47%，經濟增加值占比48%，經營費用占比44%，成本收入比19%。大型以上客戶成本收入比22%，特大型客戶財務資源配置效率低下，成本收入比居各規模層之首，主營業務收入貢獻度僅高于微小型客戶，且逐年下降。中型以下客戶財務資源配置效果優勢明顯，成本收入比優于大型以上客戶，中小型客戶財務資源產出效率較高，主營業務收入增長迅速，微小型客戶主營業務收入增速遠高于經營費用增速，成本收入比最優，但受限于業務規模，其主營業務收入貢獻度較低。但是，其所轄某二級分行中小型、小型客戶財務資源配置效率低下。

注釋：

①撥備利潤比=減值損失支出/撥備前利潤

②信貸資產平均經濟資本占用率=信貸類經濟資本/信貸余額

③成本收入比=經營費用/主營業務收入；

存貸款收益率=主營業務收入產出率-存貸款費用率=主營業務收入/（存款日均余額+貸款日均余額）-經營費用/（存款日均余額+貸款日均余額）；

主營業務收入和經營費用增速差=主營業務收入增長率-經營費用增長率。

參考文獻：

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[2]李學斌.國有商業銀行經營效益分析[D].蘇州大學，2002.

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