我國公共圖書館發展水平的實證研究

彭繼玉

我國公共圖書館發展水平的實證研究

彭繼玉

我國公共圖書館發展水平研究是目前圖書館領域研究的熱點。我國公共圖書館發展水平呈現不平穩特征，其波動具有杠桿效應。根據EGARCH模型的檢驗結果，發現我國公共圖書館發展水平波動存在非對稱效應。當出現“利好消息”的時候，能對我國公共圖書館的發展產生較大的促進；而面臨“利空消息”的沖擊，其波動相對平穩。同時發現我國公共圖書館發展水平與經濟增長水平之間存在互為Granger因果關系。

非對稱效應 公共圖書館發展水平 EGARCH模型

0 引言

隨著經濟增長，政府對公共圖書館的投入不斷加大，我國公共圖書館的發展取得顯著的效果。在公共圖書館發展過程中，各種資源和要素的投入對其發展有著重要的影響，同時經濟發展水平也會影響到公共圖書館水平的高低。如何提高公共圖書館發展水平，不只是政府作為公共產品提供者關心的問題，同時也是圖書館從業者所關注的問題，更是廣大人民群眾關心的話題。公共圖書館的發展是一項重要的民生事業，有助于提高知識傳播、滿足人民精神文化的需要。公共圖書館發展水平的研究也成為目前學者們關注的熱點問題之一。在這個領域的研究，國內外學者相繼提出了一些衡量圖書館發展水平的評價標準。這些研究豐富了對于圖書館領域的研究。但是，迄今為止國內尚未形成一套權威、完整、科學的圖書館發展水平評價體系。很多學者從不同角度做出了不同解釋，在研究方法和采用的工具方面也進行了很多嘗試，但是從定量角度方面的研究相對較少。本文試圖通過借鑒計量經濟學模型來研究我國公共圖書館發展水平。

長期記憶性效應(杠桿效應)在計量經濟學中是一個比較常見的概念。但是在公共圖書館領域中，學者們很少進行過相關研究。這個概念被Mandelbrot(1971)提出后，迅速引起了學術界的關注。在這些研究中，學者們發現歷史事件的影響可以采用某種工具進行分析，而且發現歷史事件的沖擊反應可能具有一定的持續性，也就是說具有長期記憶效應。尤其是在金融市場領域，這種長期記憶效應比較明顯。在學者們使用的這些計量經濟學模型中，指數EGARCH模型的應用越來越多。指數EGARCH模型是一種非對稱廣義自回歸條件異方差模型，能夠很好地解釋不同的沖擊(好消息或者壞消息)帶來的不同影響。在公共圖書館的發展過程中，不同消息的沖擊對圖書館的發展水平影響是不同的。

在隨后的各種研究中，非對稱效應的研究在經濟學領域被廣泛應用。EGARCH模型的優點是對參數是否非負數沒有限制，但是這一方法很少應用于公共產品領域的研究。在研究中，筆者發現該數據的波動特征具有集群性特征，也就是說對其發展水平建模后，發現其隨機擾動項出現較大(較小)幅度波動后伴隨著較大(較小)幅度波動。這類時間數據的模型在解決時候，需要使用條件異方差模型。公共圖書館的發展影響因素很多，其發展水平在不同階段差別很大，各種沖擊對我國公共圖書館的影響具有明顯的非對稱性。而這些特性表明可以采用EGARCH模型。所以，本文通過采用EGARCH模型來分析我國公共圖書館發展水平波動的“杠桿效應”。

1 長期記憶分析模型——指數EGARCH模型

Nelson(1991)發現經驗數據的波動存在非對稱反應。這一現象引起了很多學者的關注。針對這樣的問題，學者們開發除了很多有價值的非對稱ARCH模型。在這些模型中，指數EGARCH模型能更好地解釋為什么這些沖擊存在長期記憶，并且能定量分析這些沖擊效應的大小和方向。所以本文首先對該模型進行簡要介紹。

EGARCH(p，q)模型的數學表達式如下所示：

在EGARCH模型中，EGARCH(1，1)模型最常應用，在這種情形下，模型可以簡化為：

公式(2)用于判斷是否存在杠桿效應。判斷準則是：若杠桿效應存在，則γ≠0；否則就認為非對稱效應不存在。

2 數據來源

經濟增長水平數據來自于中國統計年鑒(2012)和中國國家統計局網站。采用以不變價格進行計算的GDP年度數據，樣本數據包含了1979-2011年的歷年數據。在這些基礎數據的使用中，本研究進行了初步處理，為了便于研究本文采用國內生產總值指數(GDPI)。國內生產總值指數值的計算方法如下：1990年以100為基準，以后各年通過與1990年的經濟增長數據進行對比進行計算。

我國公共圖書館發展指標數據來自于《中國圖書館年鑒2012》，采用年度數據。在本研究中，對這些指標值進行初步處理。處理方法如下：以1990年的指標值作為基準，基準制為100；以1990年為基期計算每個指標值在以后每年的增長率。公共圖書館發展水平指標體系構成：機構數量增長率(r1)，從業人員增長率(r2)，總藏量增長率(r3)，總流通人次增長率(r4)，書刊文獻外借冊次增長率(r5)，圖書館收入增長率(r6)，新增藏量購置費增長率(r7)，新購圖書冊增長率(r8)，圖書館實際使用房屋建筑面積增長率(r9)，圖書館閱覽席位增長率(r10)。特別是在進行我國公共圖書館發展水平波動分析時，各種指標的數據使用環比增長率進行分析。

3 實證分析

首先描述我國公共圖書館發展水平波動特征，然后通過建立相應的計量經濟學模型進一步深入分析其波動特征。

3.1 我國公共圖書館發展水平的數據描述

3.1.1 我國公共圖書館發展水平的綜合評價指標

我國公共圖書館是重要的文獻信息中心，是科學研究和社會服務工作的重要組成部分。近年來，我國公共圖書館為了提高管理效率，引入企業管理的理念和方法，例如戰略管理、全面質量管理等。我國公共圖書館管理也得到了很大改善。但是由于公共圖書館從本質上來看屬于非營利性的公共部門，所以很多企業管理的理論和方法不能完全適合公共圖書館管理。這也是公共圖書館管理方面面臨的一個嚴峻問題。隨著經濟增長和政府對公共圖書館財政投入的不斷增長，我國公共圖書館的規模迅速擴大。在這樣背景下，如何提高公共圖書館總體水平成為急需解決問題。通過分析，有助于找到更好地提高我國公共圖書館發展的道路。

在綜合評價指標中，關鍵是確定反映我國公共圖書館發展水平的指標，以及每個指標在整個指標體系中所占權重。在選擇指標的過程中，主要是根據《中國圖書館年鑒2012》提供的指標來進行分析，在年鑒中選取所有指標來進行分析。各個指標權重是在評價過程中對被考核對象的不同側面的重要程度的定量分配，使各考核指標在總體考核過程中的重要程度有所區別。指標權重確定的方法有直接判斷法、德爾菲法、層次分析法、頻數統計法等。

本文采用德爾菲法確定各個指標的權重。德爾菲法也稱專家評分法。該方法是先擬訂調查表，然后選好專家組，將調查表以函件方式分別向專家組成員進行征詢。在征詢過程中，采取匿名方式。一般來說經過幾次反復征詢，專家組成員的意見逐步一致，能夠獲得很高準確率的集體判斷結果。本研究中，專家組成員10名，由公共圖書館工作人員和公共圖書館研究專家組成。通過專家組發放調查問卷，進行調查影響公共圖書館發展水平指標的權重。然后根據調查結果進行統計分析，得到影響公共圖書館發展水平的前10個指標。本文選擇這10個指標來衡量我國公共圖書館的發展水平。然后對這些指標打分確定其權重。根據分析結果，影響我國公共圖書館發展水平的10個指標權重如表1。

表1 我國公共圖書館發展水平指標權重

然后根據表1權重結果，分析我國公共圖書館發展水平的綜合指標R0。計算公式見式(3)：

根據公式(3)計算出我國公共圖書館的發展水平如表2。

從數據中可以看出，我國公共圖書館總體水平是隨著經濟的增長而增長。而且從統計結果來看，增長速度的穩定性要高于經濟增長的穩定性。

表2 我國公共圖書館的發展水平

3.1.2 序列rt平穩性

應用Eviews6.0進行序列的平穩性檢驗，該序列水平值，單位根檢驗回歸方程的形式為含有趨勢項和截矩項，該序列是二階平穩序列。檢驗結果如表3所示。

表3 ADF檢驗結果

ADF檢驗統計量t=-4.7528，相應的概率值P=0.0071(該概率值是Mackinnon單側概率值)。比臨界值小(5%臨界值=-3.6908)，而且t統計量相應的概率值非常小，所以拒絕序列存在單位根的原假設，即該序列的二階是平穩的。但也說明原序列具有不平穩特征。

3.1.3 我國公共圖書館發展水平與經濟增長水平之間的統計分析

首先，通過對GDPI和R0的相關性分析，發現這兩個指標的相關系數為0.932088。很顯然，這兩個指標之間存在很大的關聯性，然后進行因果關系檢驗，檢驗結果如表4。

表4 多個滯后長度的Granger因果檢驗結果

從表4中可以看出，經濟增長水平與我國公共圖書館發展水平在某種程度上存在因果關系。在5%檢驗水平下，滯后長度2-4，我國經濟增長是我國圖書館發展水平提高的Granger原因，但是反過來不成立。如果在10%檢驗水平下，當滯后長度為3時，我國圖書館發展水平提高是我國經濟增長的Granger原因。總的來說，這兩個指標之間確實存在一定的聯系，而這個也跟我國公共圖書館的發展現狀是一致的。

總的來看，我國公共圖書館發展水平的波動雖然比較平穩，但隨著經濟增長，我國公共圖書館的發展水平速度也有所加快，尤其是從2006年以來，我國公共圖書館的發展水平明顯加快。為了判斷我國公共圖書館發展水平的波動是否具有長期記憶的特點，本文通過建立EGARCH模型來深入研究其波動性特征。

3.2 我國公共圖書館發展水平波動規律分析

為了進一步研究我國公共圖書館的自身發展規律，本文對我國公共圖書館發展水平波動進行非對稱效應分析。我國公共圖書館發展水平受到很多因素的影響，本文只對綜合發展水平指標通過建立EGARCH模型進行分析，然后判斷我國公共圖書館發展水平的“杠桿效應”是否存在。

3.2.1 EGARCH(1，1)模型模型估計

為了進一步描述我國公共圖書館發展水平的變化特征，建立EGARCH(1，1)模型。利用Eviews6.0統計工具得到EGARCH(1，1)模型估計結果如表5所示。

表5 EGARCH(1，1)模型估計結果

根據表5，寫出EGARCH(1，1)模型的估計結果。均值方程：

其中，假定ut服從正態分布。

條件方差方程：

Z統計量=(-0.624319)(0.213924) (0.682468)(0.178552)

對數似然 L=85.24173，AIC準則 = -7.294702，SC準則=-7.046738

3.2.2 信息影響曲線

要分析正的沖擊和負的沖擊對我國公共圖書館發展水平的杠桿效應大小，本文通過建立信息影響曲線函數來完成。通過Eeviews6.0建立的EGARCH模型來獲得這個函數。該信息影響曲線能描述信息沖擊所帶來的影響。函數為信息影響曲線，其函數式表達如下：

根據EGARCH(1，1)模型的實證檢驗結果，信息影響曲線函數如下：

根據上面的信息影響曲線函數得到信息沖擊曲線如圖1所示。

圖1 EGARCH模型的信息影響曲線

從圖1可以看出，在z＜0區間，信息影響曲線斜率的絕對值較小；而在z＞0區間，信息影響曲線斜率的絕對值比較大。從而說明影響我國公共圖書館發展水平的因素中，正的沖擊比負的沖擊對波動性的影響更大，即在我國公共圖書館發展歷程中，那些有利于公共圖書館水平提高的因素能產生明顯的積極影響；相反，那些對阻礙公共圖書館發展的因素產生的消極影響相對較弱。

4 小結

從我國公共圖書館發展水平的統計分析結果可以看出，我國公共圖書館發展水平總體上波動幅度基本穩定。但是隨著經濟增長速度的加快，我國公共圖書館綜合水平的增長速度也明顯加快，尤其是2006年以來，我國公共圖書館發展水平的增長速度非常明顯。在分析我國公共圖書館總體發展水平與經濟增長水平之間的因果關系時發現，在10%檢驗水平下，當滯后長度為3時，我國經濟增長是我國圖書館發展水平提高的Granger原因，同時我國公共圖書館發展水平提高也是我國經濟增長Granger原因，它們兩者之間互為因果關系。也就是說，我國經濟的增長促進了我國公共圖書館事業的發展，同時我國公共圖書館水平的提高也有益于我國經濟的增長。在檢驗我國公共圖書館發展水平波動的特征時，統計檢驗結果表明我國公共圖書館發展水平的波動存在長期記憶性效應，但是并不顯著。

在我國公共圖書館發展水平波動分析表明，正的沖擊比負的沖擊對波動性的影響更大。這一點，有助于公共圖書館管理者更好地采取對策，通過加強或強化利好因素，從而推動我國公共圖書館總體水平的提高。通過弱化利空消息，防止對我國公共圖書館發展帶來不利影響。

總之，我國公共圖書館發展水平的研究在目前仍然還有許多問題存在很大爭議。其中衡量其發展水平高低的指標選擇到目前為止都沒有一個統一的權威系統體系。而這導致研究我國公共圖書館發展水平時的指標選擇就會有很大的差異，這需要學者在進行相關研究時要特別慎重地進行選擇。另外，本文在研究中采用綜合指標進行研究只能從整體上進行分析，具體到不同的發展水平指標時可能存在一定的差異，這有待于更進一步的研究。

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An Empirical Study on the Development Level Of Chinese Public Library

PENG Ji-yu

Development level of Chinese public library is a current research hotspot in library science. Chinese public library develops unevenly；whose fluctuation has leverage effect.This paper finds out the non-symmetrical effect in Chinese public library development by EARCH model：good news would boost public library development in China；while bad news leads to a relatively stable fluctuation.At the same time，the study shows that there is an inter Granger causality between the development of public library and economic growth.

non-symmetrical effect；development level of Chinese public library；EGARCH model

格式 彭繼玉.我國公共圖書館發展水平的實證研究[J].圖書館論壇，2014（6）：26-31.

彭繼玉（1969-），女，館員，湖南財政經濟學院圖書館流通部主任。

2013-08-28