常州市小額信貸信用風險評價研究

摘要：小額信貸作為微型金融中國化的產物，在金融系統中扮演著越來越重要的角色。本文借鑒國內銀行貸款業務的信用評分方法，針對常州市場小額信貸的實際開展情況和市場特征，選取一系列模型指標，構建指標體系，利用層次分析法確定指標體系中各個指標的權重。在設計出信用評分模型后，結合實際案例，對評分模型的實際應用進行實際分析，最后得出相關結論。

關鍵詞：小額信貸；常州市；信用評分；風險評價

一、小額信貸的定義

目前，對于小額信貸的概念界定并未形成一個統一的認識，我國廣泛認可的定義是杜曉山和孫若梅（2000）提出的，即小額信貸是專門向中低收入人群提供持續的小額度的信貸服務方式。

二、信用風險的定義

信用風險是金融機構所要面對的基本風險之一，趙曉菊（2008）對于信用風險的定義獲得了學界的認可，即信用風險是指交易對手不能履行合同規定的義務或者其信用質量下降，影響金融工具的價值，從而給金融工具持有人或債權人帶來損失的可能性。

三、小額信貸信用評分模型的建立

（一）信用評分法的內涵

信用評分法是一種被廣泛運用的從定量分析的角度對信用風險進行評價的方法，在建立小額信貸信用評分模型的時候需要遵循一定的原則，包括綜合性原則、可操作性原則、可量化原則、預見性原則、靈活性原則。

（二）指標的選取

信用評分模型成功的關鍵在于模型指標變量的選取。小額信貸申請者的信息透明度比較差，在國內小額信貸市場上，普遍認為還款意愿是目前小額信貸目標客戶群體信用風險中最為主要的成分。按照對信用風險影響程度的顯著性，本文按照以下幾個方面對模型變量進行選?。荷暾堈邆€人情況、申請者職業特征、申請者的經濟狀況、申請者的社會關系。

根據以上分析，結合個人信用貸款信用評分模型中各項指標的選取，本文選取了四個一級指標：個人信息、經濟狀況、職業特征和社會關系。其中，每一個一級指標中包含了若干個二級指標。

（三）層次分析法的概念

層次分析法是美國匹茨堡大學的運籌學專家T.L.Satty教授于20世紀70年代中期創立的一種對不同層次中相關因素的權重賦值的分析方法。它本質上是一種決策思維方式，它把復雜的問題分解為各個組成因素，將這些因素按支配關系分組形成有序的遞階層次結構，通過兩兩比較的方式確定層次中諸因素的相對重要性，然后綜合人的判斷以決定決策諸因素相對重要性總的順序。

（四）利用層次分析法確定各指標的權重

（五）建立信用評分表

根據以上評分表，對小額信貸申請者的實際情況進行評分，然后再根據得分情況列出與之相對應的貸款決定。在此設定，75分以上的客戶可直接取得授信資格，具體授信金額按照客戶提交的資料予以確定；55～75分的客戶，由風險管理人員進行資料核實，通過電話調查、實地征信等方式進行進一步分析，由此來確定是否授信以及授信額度；55分以下的客戶直接評分拒貸。由于客戶資料的保密性，所獲得數據相對不多，不便于用大數據量進行統計分析，故而抽取幾個典型的現實案例，來驗證該評分模型的有效性。

（六）實際案例分析

案例：王女士，個體，法人，下面對她進行評分，具體結果見表4。

實際情況：王女士因購買原材料需要申請貸款15萬元，最終因其提供的聯系人均與其為同一工作單位，風險管理人員以風險過于集中為由，批下實際額度為6萬元。這個案例從一定程度上證明該模型有效。

四、結論

信用評分模型的存在為小額信貸信用風險評價提供了科學的、客觀的、有效的、公平的手段，有利于提高貸款效率，降低小額信貸機構的業務成本，降低不良貸款產生的可能性。雖然在實際工作中，該信用評分模型具有一定的有效性，與信用風險管理人員的綜合經驗和分析能力相結合可以對信貸決定提供一定的支撐，然而在某些特殊的情況下，該評分模型也會失效，甚至對信用風險給出錯誤的信號，這就需要根據實際的情況和真實而大量的數據對模型進行不斷的修正和完善，以此來提高信用評分的有效性、科學性和客觀性。

參考文獻：

[1]杜曉山，孫若梅.中國小額信貸的時間和政策思考[J].財貿經濟，2000（07）.

[2]鄭志元.中小企業信貸風險管理新模式[J].中國內部審計，2011（01）.

[3]趙曉菊.信用風險管理[M].上海：上海財經大學出版社，2008.

[4]尹澤東.論農戶小額信貸風險防范[J].合作經濟與科技，2011（01）.