極值理論與商業(yè)風險規(guī)避的辯證關(guān)系

摘要：當前，隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展和世界市場格局的初步形成，在貿(mào)易自由化趨勢下，潛在的商業(yè)風險和全球化的經(jīng)濟危機卻極易形成。在市場經(jīng)濟的運行機制下，作為現(xiàn)代商業(yè)來講，越來越多的潛在風險和威脅，使得商業(yè)風險發(fā)生的可能性大大增加。而極值理論是處理與概率分布的中值相離極大的情況的理論，其通過數(shù)據(jù)概率分析的引入和數(shù)據(jù)模型的建構(gòu)，形成具有前瞻性的風險評估等級。而企業(yè)管理者和職業(yè)經(jīng)理人，根據(jù)對風險評估等級，形成新的預案，以規(guī)避商業(yè)風險。

關(guān)鍵詞：極值理論商業(yè)風險規(guī)避數(shù)據(jù)模型風險等級評估

科學管理之父泰勒通過對管理活動的認識和研究，提出了科學管理，這就是數(shù)學在管理中應用的開始。在商業(yè)流通和現(xiàn)代企業(yè)管理的過程當中，數(shù)學廣泛應用于企業(yè)的生產(chǎn)、流通和消費等多個領(lǐng)域。而其數(shù)據(jù)化、科學化的數(shù)據(jù)模型，對企業(yè)管理和發(fā)展，具有非常重要的現(xiàn)實意義。而當前，經(jīng)濟全球化使得全球市場變成全球市場格局形成具有整體統(tǒng)一開放的特點。而正是由于這種開放性，使得商業(yè)風險的等級加大。因此，我們要試圖通過極值理論的數(shù)學分析，以提升企業(yè)及公司規(guī)避風險的能力。

一、極值理論與其在概率研究領(lǐng)域的相關(guān)函數(shù)公式

極值理論是處理與概率分布的中值相離極大的情況的理論，常用來分析概率罕見的情況。極值理論研究的對象是概率分布中與中值偏離極大的樣本點。在極值理論的研究范疇內(nèi)或與其研究具有關(guān)聯(lián)性的函數(shù)關(guān)系包括，威布爾函數(shù)分布、正態(tài)分布函數(shù)、指數(shù)分布和概率密度等相關(guān)內(nèi)容。極值理論是通過對數(shù)據(jù)進行分析，以研究事物分布情況及狀態(tài)的一種數(shù)學理論分析。其建立在對事物之間關(guān)聯(lián)度分析的基礎(chǔ)之上，形成具有明確概率分布

在此，我們以威布爾分布為例，闡述其在概率分析當中的動態(tài)研究；

從概率論和統(tǒng)計學角度看，Weibull Distribution是連續(xù)性的概率分布，其概率密度為：

f（x；λ，k）=k1λ（x1λ）k-1e-（x/λ）kx≥0

0 x<0

其中，x是隨機變量，λ>0是比例參數(shù)（scale？parameter），k>0是形狀參數(shù)（shape？parameter）。顯然，它的累積分布函數(shù)是擴展的指數(shù)分布函數(shù)，而且，Weibull？distribution與很多分布都有關(guān)系。如，當k=1，它是指數(shù)分布；k=2時，是Rayleigh？distribution。 最初這一公式旨在解決零件磨損與壽命的可靠性分析。其在研究數(shù)據(jù)穩(wěn)定性時具有其積極的現(xiàn)實意義。而在極值理論的視域當中，與數(shù)據(jù)分布及概率相關(guān)的問題，存在著多樣的函數(shù)關(guān)系。而正是這些函數(shù)關(guān)系的存在，有效預測了事物的發(fā)展狀態(tài)及其發(fā)展的可能走向和趨勢，而這些數(shù)據(jù)也會為決策者的決策提供相應的具有科學價值和現(xiàn)實意義的相關(guān)資訊。

二、現(xiàn)代商業(yè)關(guān)系當中的決策構(gòu)成與極值理論的互動

當進入市場經(jīng)濟后，經(jīng)濟形態(tài)和交易方式都出現(xiàn)了較大的改觀，而這種改觀的基礎(chǔ)在于在商業(yè)關(guān)系和企業(yè)管理當中，數(shù)學分析被有效引入到現(xiàn)代市場經(jīng)營的整體框架之中。在現(xiàn)代商業(yè)關(guān)系當中，商業(yè)決策的構(gòu)成是由多方面的關(guān)系的合力作用而形成具有明確內(nèi)在主體行為的商業(yè)行為模式。

當前，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，我們在經(jīng)濟發(fā)展過程當中，可以很容易地就可以從新聞媒體或網(wǎng)絡(luò)上獲得海量的數(shù)據(jù)信息，而正是基于此，大數(shù)據(jù)的本質(zhì)是人，數(shù)據(jù)研究的極點就是莫測的人性。我們一旦掌控了數(shù)據(jù)之后的數(shù)據(jù)，就會擁有制勝未來商業(yè)的無敵利器。極值理論引入到商業(yè)活動當中，決策者通過對當前的經(jīng)濟運行狀況進行有效的數(shù)據(jù)分析，以數(shù)學模型的建立和發(fā)展為起點，通過對市場未來走向的判斷，從而進行明確的經(jīng)濟決策。而這便形成了數(shù)學關(guān)系當中的商業(yè)決策。極值理論的作用是對于事件分布概率的存在和分析，而其概率分布狀況的結(jié)果往往與現(xiàn)實事件走向和趨勢發(fā)展具有一致的切合度和趨同性。建立在海量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上的數(shù)據(jù)分布信息，其所得結(jié)果便具有了普遍性的意義。而具備多種內(nèi)在關(guān)系的函數(shù)分布，將這種正態(tài)分布狀況與現(xiàn)實的發(fā)展趨勢相結(jié)合，共同形成具有明確預見性的預判，而這在商業(yè)關(guān)系中具有重要作用。

三、以極值理論為基礎(chǔ)的經(jīng)濟模型在商業(yè)風險規(guī)避的作用

經(jīng)濟模型是指經(jīng)濟理論的數(shù)學表述。經(jīng)濟模型是一種分析方法，它極其簡單地描述現(xiàn)實世界的情況。在大數(shù)據(jù)時代，人們獲取數(shù)據(jù)的方式和途徑越來越多樣化，而數(shù)據(jù)的廣泛應用和引入，也將經(jīng)濟模型由假設(shè)的理想狀態(tài)，轉(zhuǎn)向具有參考意義的現(xiàn)實預判。在經(jīng)濟模型的構(gòu)建過程當中，我們通過作出某些假設(shè)，可以排除許多次要因子，從而建立起模型。這樣一來，便可以通過模型對假設(shè)所規(guī)定的特殊情況進行分析。經(jīng)濟模型本身可以用帶有圖表或文字的方程來表示。這些建立在極值理論基礎(chǔ)之上的概率分析，對未來趨勢的發(fā)展具有明確的指向性研究。

極值理論通過經(jīng)濟模型，為決策者進行風險評估，而這些具有數(shù)學分析的風險評估報告將作為商業(yè)行為的參考要素。公司的決策層通過經(jīng)濟模型的數(shù)據(jù)進行分析，來不斷調(diào)整企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。其為企業(yè)或者商業(yè)行為，在發(fā)展的過程當中，提供了有效的風險規(guī)避的準備時間，能夠有效地提升企業(yè)的效益，其對企業(yè)的正常經(jīng)營發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

四、結(jié)語

在市場經(jīng)濟當中，極值理論是測量極端市場條件下市場風險的一種方法，它具有超越樣本數(shù)據(jù)的估計能力，并可以準確地描述分布尾部的分位數(shù)。極值理論通常用來分析小概率事件發(fā)生的情況，在風險管理和可靠性研究中得到了廣泛應用，其研究對象是概率分布中與中值偏離極大的樣本點。因此，作為商業(yè)決策者，要以此理論建立數(shù)據(jù)模型，科學把握市場動態(tài)，以規(guī)避市場風險提升經(jīng)濟發(fā)展及運行的穩(wěn)定性。

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