基于盲數理論的風險發生概率估算方法研究

王立忠　鄭均杰　張鐳

摘 要：本文分析了風險發生概率的不確定性問題產生根源，提出集合專家組主觀經驗，應用盲數理論估算風險發生概率值，并以彈藥試驗風險評估為例，驗證了該方法的有效性。

關鍵詞：盲數理論；不確定性；風險評估

在開展風險評估之前，一般需要定量描述風險的發生概率，但在實際工作中，往往缺乏充足的歷史統計數據，基本上依賴專家的主觀經驗定量估算風險的發生概率值，這就產生了風險發生概率的“不確定性”問題，其最終制約著風險評估結論的可信度。因此，本文在具體分析風險發生概率不確定性來源的基礎上，提出應用盲數理論估算風險發生概率。

1 風險發生概率的不確定性來源

對風險進行定量評估，核心問題就是如何準確地描述風險，即如何解決風險發生概率的不確定性問題。目前，對事物的不確定性，人們已經發現了四種，包括隨機性、模糊性、灰性，還有未確知性[1]。由于事物的不確定性既源于系統內在不確定性，也產生于模型的不確定性、參數的不確定性和獲取信息的不足與不精確性[2]。因此，對于不同的不確定性信息，其處理方法不盡相同。對于隨機性信息，一般采取概率統計方法，但在確定概率均值及均方差等統計量時，需要具備大量的統計數據，而現實情況則是往往缺乏足夠的統計資料支持參數估計，因而難以清楚認識均值及均方差。模糊性信息一般采用模糊數學方法，人們通過隸屬度概念描述對事物的不同認識。灰色信息以區間數的形式描述對事物取值范圍的不確定性，運用灰色系統理論予以解決。而未確知信息，主要源于認識上的主觀性，運用未確知數學表達和處理。

從風險管理實踐可以看出，風險評估研究面臨的首要困難就是缺乏足夠的歷史統計數據，說明采用概率統計方法定量描述風險往往是難以實現的。并且，由于系統的復雜性，導致定量描述風險時，受多種因素影響，風險信息可能隨機性、模糊性、灰性、未確知性兼而有之且交叉作用，產生“信息混沌”情況。同時，提出風險管理需求的單位，通常具有一支實踐經驗豐富的專家群體，這是開展風險評估的便利條件。因此，對風險進行定量描述，選擇數學方法時要考慮三個條件：一是能充分利用好專家群經驗信息；二是通過數據處理，能夠降低專家信息的主觀性；三是能夠有效解決“信息混沌”的不利影響。

基于以上考慮，本文提出應用盲數理論估算風險發生概率。盲數理論是我國王光遠院士在20世紀90年代提出的一種可以基于專家群經驗的、能夠有效解決“信息混沌”的理論方法[3]。在定量描述風險發生概率時，由于面臨“信息混沌”情況，導致難以確定風險發生概率的真實狀態。盲數理論以處理未確知信息為主，對不確定性信息以區間灰數及其可信度值來反映。應用盲數理論處理風險發生概率中的不確定信息，可以用區間數表示風險發生概率的隨機性和灰性，將專家主觀及經驗信息包含在可信度中，通過綜合處理多名專家意見，最終能夠獲得較為真實、準確、合理的風險發生概率估算值[4]。因此，采用盲數理論估算風險發生概率具有理論上的可信性。

2 盲數基本概念

2.1 盲數的定義

5 結束語

盲數理論以灰色區間數及其可信度表示風險發生概率的不確定性和專家判斷的主觀性，依靠帶邊和計算法則，綜合所有專家給出的風險發生概率可能值范圍和總可信度，得出風險發生概率可能值矩陣和可信度矩陣，通過求數學期望，獲得風險發生概率估算值。由于盲數理論處理不確定信息的最大特點