基于AHP對客戶信用評級可行性分析

曾思瑜+朋瑞

摘要： AHP作為一種評級排序工具，在信用評級的過程中有著重要的重用。它能對定性問題與定量問題進行綜合分析處理，并得到明確的定量化結論，以優劣排序的形式表現出來。[1]通過它對金融行業中兩個客戶的基本情況進行分析和比較，重點說明AHP在客戶信用評價體系中的可行性。

Abstract： As a rating ranking tool， AHP plays an important role in the process of credit rating， being capable of analyzing comprehensively the qualitative as well as the quantitative problems with explicit quantified conclusion coming out in the form of the optimal and worse order. [1]This thesis elaborates the feasibility of AHP in the customer credit evaluation system by analyzing and comparing the background of two customers in financial industry.

關鍵詞： AHP；信用評級；可行性

Key words： Analytic Hierarchy Process；credit rating；feasibility

中圖分類號：F274；F224 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2014）19-0010-02

0 引言

信用評級的目標是顯示受評對象貸款違約風險的大小，國外一般由專門的評估機構進行，隨著我國經濟的發展，信貸業務也飛速發展，對客戶信用進行正確的評級分析，成為綜合授信業務的良好重要組成部分；AHP在得到明確的定量化結論后，將結果以優劣的排列形式表現出來，本文選擇AHP對客戶信用進行評級，并隨機選取兩位客戶，證明了該方法在信用評級過程中的可行性。

1 模型構建

1.1 客戶信用指標體系 在信用體系發展的過程中，指標的選取也在發生變化，本文參考各個商業銀行及評級機構評價體系后，[2]首先選取了個人基本情況，職業情況，收入及資產，信用歷史四個主要構成因素，根據各個因素的不同屬性自上而下進行分解，最終選取了16個二級指標。如表1所示。

1.2 專家咨詢 一共發出40份專家咨詢表，回收37份，回收率92.5%從中選出十份，對其咨詢結果進行匯總得到個指標重要性比較：職業優先于個人基本情況優先于信用歷史優先于收先及資產；年齡等同婚姻優先于學歷優先性別；職務職稱優先于職業優先于工作年限優于行業；住房情況優先于銀行存款優先于有價證券優先月收入；貸款還債優先司法記錄優先于與還款與月收入比優先于信用額度利用率。據此，采用薩蒂的1-9標度法得到各層次判斷矩陣，并隨機選取兩位客戶A，B；具體情況如下：A：35歲，已婚男性，本科，公務員科長，工作年限13年，有一套自有住房仍在還款期，無有價證券，十萬存款；B：36歲，未婚男性，博士，大學教授，7年工作年限，無房無有價證券，有30萬銀行存款。

1.3 確定各指標權重

第一步：對各判斷矩陣每行諸元素求和，并進行規范：

■■=■a■，j=1，2，…，n ω■=■，i=1，2，…，n

第二步：求全體判斷矩陣的合成權重向量。

1.4 一致性檢驗 判斷矩陣的一致性檢驗CI=（λmax-n）/（n-1），CR=CI/RI。當CR〉0.10時，不能通過一致性檢驗，應該重新估計此判斷矩陣；當CR〈0.10時，判斷矩陣的一致性可以接受，此時求得的ω才有效。

1.5 計算出總權重

1.6 得到評級結果 根據上述方法對客戶的權重進行排序，權重越大，信用級別越高。[3]

2 計算結果分析

經過計算分析得到一級指標權重矩陣為

A=（0.2318，0.5806，0.0663，0.1213），

一致性比例CR=0.0016<0.10符合一致性條件。

個人情況組分析得到指標權重矩陣

B1=（0.3937，0.0752，0.3937，0.1374），

一致性比例CR=0.0016<0.10符合一致性條件。

職業情況組分析得到指標權重矩陣

B2=（0.0695，0.5381，0.1626，0.2299），

一致性比例CR=0.0672<0.10符合一致性條件。

收入及資產組分析得到指標權重矩陣

B3=（0.0695，0.5381.0.1626，0.2299），

一致性比例CR=0.0672<0.10符合一致性條件。

信用歷史組分析得到指標權重矩陣

B4=（0.5600，0.0984，0.0605，

0.2811），一致性比例CR=0.0401<0.10符合一致性條件。

客戶信用評價結果：由表2可知，客戶A的信用權重大于客戶B的信用權重。因此，本文運用AHP對客戶信用進行評級是可行的。

參考文獻：

[1]趙濤.管理學常用方法[M].天津：天津大學出版社，2006.

[2]龍西安.個人信用、征信與法[M].北京：中國金融出版社，2004.

[3]許樹柏.層次分析法原理[M].天津：南開大學出版社，2000.

[4]基于AHP對我國上市公司信用風險評價[J].價值工程，（2011）35-0143-02：143-144.endprint

摘要： AHP作為一種評級排序工具，在信用評級的過程中有著重要的重用。它能對定性問題與定量問題進行綜合分析處理，并得到明確的定量化結論，以優劣排序的形式表現出來。[1]通過它對金融行業中兩個客戶的基本情況進行分析和比較，重點說明AHP在客戶信用評價體系中的可行性。

Abstract： As a rating ranking tool， AHP plays an important role in the process of credit rating， being capable of analyzing comprehensively the qualitative as well as the quantitative problems with explicit quantified conclusion coming out in the form of the optimal and worse order. [1]This thesis elaborates the feasibility of AHP in the customer credit evaluation system by analyzing and comparing the background of two customers in financial industry.

關鍵詞： AHP；信用評級；可行性

Key words： Analytic Hierarchy Process；credit rating；feasibility

中圖分類號：F274；F224 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2014）19-0010-02

0 引言

信用評級的目標是顯示受評對象貸款違約風險的大小，國外一般由專門的評估機構進行，隨著我國經濟的發展，信貸業務也飛速發展，對客戶信用進行正確的評級分析，成為綜合授信業務的良好重要組成部分；AHP在得到明確的定量化結論后，將結果以優劣的排列形式表現出來，本文選擇AHP對客戶信用進行評級，并隨機選取兩位客戶，證明了該方法在信用評級過程中的可行性。

1 模型構建

1.1 客戶信用指標體系 在信用體系發展的過程中，指標的選取也在發生變化，本文參考各個商業銀行及評級機構評價體系后，[2]首先選取了個人基本情況，職業情況，收入及資產，信用歷史四個主要構成因素，根據各個因素的不同屬性自上而下進行分解，最終選取了16個二級指標。如表1所示。

1.2 專家咨詢 一共發出40份專家咨詢表，回收37份，回收率92.5%從中選出十份，對其咨詢結果進行匯總得到個指標重要性比較：職業優先于個人基本情況優先于信用歷史優先于收先及資產；年齡等同婚姻優先于學歷優先性別；職務職稱優先于職業優先于工作年限優于行業；住房情況優先于銀行存款優先于有價證券優先月收入；貸款還債優先司法記錄優先于與還款與月收入比優先于信用額度利用率。據此，采用薩蒂的1-9標度法得到各層次判斷矩陣，并隨機選取兩位客戶A，B；具體情況如下：A：35歲，已婚男性，本科，公務員科長，工作年限13年，有一套自有住房仍在還款期，無有價證券，十萬存款；B：36歲，未婚男性，博士，大學教授，7年工作年限，無房無有價證券，有30萬銀行存款。

1.3 確定各指標權重

第一步：對各判斷矩陣每行諸元素求和，并進行規范：

■■=■a■，j=1，2，…，n ω■=■，i=1，2，…，n

第二步：求全體判斷矩陣的合成權重向量。

1.4 一致性檢驗 判斷矩陣的一致性檢驗CI=（λmax-n）/（n-1），CR=CI/RI。當CR〉0.10時，不能通過一致性檢驗，應該重新估計此判斷矩陣；當CR〈0.10時，判斷矩陣的一致性可以接受，此時求得的ω才有效。

1.5 計算出總權重

1.6 得到評級結果 根據上述方法對客戶的權重進行排序，權重越大，信用級別越高。[3]

2 計算結果分析

經過計算分析得到一級指標權重矩陣為

A=（0.2318，0.5806，0.0663，0.1213），

一致性比例CR=0.0016<0.10符合一致性條件。

個人情況組分析得到指標權重矩陣

B1=（0.3937，0.0752，0.3937，0.1374），

一致性比例CR=0.0016<0.10符合一致性條件。

職業情況組分析得到指標權重矩陣

B2=（0.0695，0.5381，0.1626，0.2299），

一致性比例CR=0.0672<0.10符合一致性條件。

收入及資產組分析得到指標權重矩陣

B3=（0.0695，0.5381.0.1626，0.2299），

一致性比例CR=0.0672<0.10符合一致性條件。

信用歷史組分析得到指標權重矩陣

B4=（0.5600，0.0984，0.0605，

0.2811），一致性比例CR=0.0401<0.10符合一致性條件。

客戶信用評價結果：由表2可知，客戶A的信用權重大于客戶B的信用權重。因此，本文運用AHP對客戶信用進行評級是可行的。

參考文獻：

[1]趙濤.管理學常用方法[M].天津：天津大學出版社，2006.

[2]龍西安.個人信用、征信與法[M].北京：中國金融出版社，2004.

[3]許樹柏.層次分析法原理[M].天津：南開大學出版社，2000.

[4]基于AHP對我國上市公司信用風險評價[J].價值工程，（2011）35-0143-02：143-144.endprint

摘要： AHP作為一種評級排序工具，在信用評級的過程中有著重要的重用。它能對定性問題與定量問題進行綜合分析處理，并得到明確的定量化結論，以優劣排序的形式表現出來。[1]通過它對金融行業中兩個客戶的基本情況進行分析和比較，重點說明AHP在客戶信用評價體系中的可行性。

Abstract： As a rating ranking tool， AHP plays an important role in the process of credit rating， being capable of analyzing comprehensively the qualitative as well as the quantitative problems with explicit quantified conclusion coming out in the form of the optimal and worse order. [1]This thesis elaborates the feasibility of AHP in the customer credit evaluation system by analyzing and comparing the background of two customers in financial industry.

關鍵詞： AHP；信用評級；可行性

Key words： Analytic Hierarchy Process；credit rating；feasibility

中圖分類號：F274；F224 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2014）19-0010-02

0 引言

信用評級的目標是顯示受評對象貸款違約風險的大小，國外一般由專門的評估機構進行，隨著我國經濟的發展，信貸業務也飛速發展，對客戶信用進行正確的評級分析，成為綜合授信業務的良好重要組成部分；AHP在得到明確的定量化結論后，將結果以優劣的排列形式表現出來，本文選擇AHP對客戶信用進行評級，并隨機選取兩位客戶，證明了該方法在信用評級過程中的可行性。

1 模型構建

1.1 客戶信用指標體系 在信用體系發展的過程中，指標的選取也在發生變化，本文參考各個商業銀行及評級機構評價體系后，[2]首先選取了個人基本情況，職業情況，收入及資產，信用歷史四個主要構成因素，根據各個因素的不同屬性自上而下進行分解，最終選取了16個二級指標。如表1所示。

1.2 專家咨詢 一共發出40份專家咨詢表，回收37份，回收率92.5%從中選出十份，對其咨詢結果進行匯總得到個指標重要性比較：職業優先于個人基本情況優先于信用歷史優先于收先及資產；年齡等同婚姻優先于學歷優先性別；職務職稱優先于職業優先于工作年限優于行業；住房情況優先于銀行存款優先于有價證券優先月收入；貸款還債優先司法記錄優先于與還款與月收入比優先于信用額度利用率。據此，采用薩蒂的1-9標度法得到各層次判斷矩陣，并隨機選取兩位客戶A，B；具體情況如下：A：35歲，已婚男性，本科，公務員科長，工作年限13年，有一套自有住房仍在還款期，無有價證券，十萬存款；B：36歲，未婚男性，博士，大學教授，7年工作年限，無房無有價證券，有30萬銀行存款。

1.3 確定各指標權重

第一步：對各判斷矩陣每行諸元素求和，并進行規范：

■■=■a■，j=1，2，…，n ω■=■，i=1，2，…，n

第二步：求全體判斷矩陣的合成權重向量。

1.4 一致性檢驗 判斷矩陣的一致性檢驗CI=（λmax-n）/（n-1），CR=CI/RI。當CR〉0.10時，不能通過一致性檢驗，應該重新估計此判斷矩陣；當CR〈0.10時，判斷矩陣的一致性可以接受，此時求得的ω才有效。

1.5 計算出總權重

1.6 得到評級結果 根據上述方法對客戶的權重進行排序，權重越大，信用級別越高。[3]

2 計算結果分析

經過計算分析得到一級指標權重矩陣為

A=（0.2318，0.5806，0.0663，0.1213），

一致性比例CR=0.0016<0.10符合一致性條件。

個人情況組分析得到指標權重矩陣

B1=（0.3937，0.0752，0.3937，0.1374），

一致性比例CR=0.0016<0.10符合一致性條件。

職業情況組分析得到指標權重矩陣

B2=（0.0695，0.5381，0.1626，0.2299），

一致性比例CR=0.0672<0.10符合一致性條件。

收入及資產組分析得到指標權重矩陣

B3=（0.0695，0.5381.0.1626，0.2299），

一致性比例CR=0.0672<0.10符合一致性條件。

信用歷史組分析得到指標權重矩陣

B4=（0.5600，0.0984，0.0605，

0.2811），一致性比例CR=0.0401<0.10符合一致性條件。

客戶信用評價結果：由表2可知，客戶A的信用權重大于客戶B的信用權重。因此，本文運用AHP對客戶信用進行評級是可行的。

參考文獻：

[1]趙濤.管理學常用方法[M].天津：天津大學出版社，2006.

[2]龍西安.個人信用、征信與法[M].北京：中國金融出版社，2004.

[3]許樹柏.層次分析法原理[M].天津：南開大學出版社，2000.

[4]基于AHP對我國上市公司信用風險評價[J].價值工程，（2011）35-0143-02：143-144.endprint