基于EGARCH—EWMA模型的我國大豆期貨價格預測

梁靜溪　邰銀平

摘要：通過對大豆期貨價格的衰減因子的計算，預測大豆期貨未來價格，并與實際價格比較，驗證EGARCH-EWMA模型對大豆期貨價格預測的有效性；本文采用實證分析方法得出模型在大豆期貨價格預測中的科學性和準確性，為大豆農戶和流通企業進入衍生品市場規避價格風險提供依據和保障。endprint

摘要：通過對大豆期貨價格的衰減因子的計算，預測大豆期貨未來價格，并與實際價格比較，驗證EGARCH-EWMA模型對大豆期貨價格預測的有效性；本文采用實證分析方法得出模型在大豆期貨價格預測中的科學性和準確性，為大豆農戶和流通企業進入衍生品市場規避價格風險提供依據和保障。endprint

摘要：通過對大豆期貨價格的衰減因子的計算，預測大豆期貨未來價格，并與實際價格比較，驗證EGARCH-EWMA模型對大豆期貨價格預測的有效性；本文采用實證分析方法得出模型在大豆期貨價格預測中的科學性和準確性，為大豆農戶和流通企業進入衍生品市場規避價格風險提供依據和保障。endprint