我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究

摘 要：本文對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析，然后從宏觀、微觀兩個(gè)角度給出了相關(guān)對(duì)策，對(duì)增強(qiáng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力具有一定的意義。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；對(duì)策

一、引言

隨著我國(guó)金融行業(yè)的不斷發(fā)展，以及越來越多的國(guó)外商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)的商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力與日俱增，雖然商業(yè)銀行在這些壓力面前進(jìn)行了改革創(chuàng)新，取得了一些進(jìn)步，但仍然存在諸多威脅，這必須引起重視，采取切實(shí)可行的對(duì)策來防范風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)即是在銀行經(jīng)營(yíng)過程中，由不確定因素影響致使商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益產(chǎn)生偏差，并最終導(dǎo)致銀行遭受損失。究其原因在于以下幾點(diǎn)，其一是非對(duì)稱信息引起的道德風(fēng)險(xiǎn)，其二在于資金來源與運(yùn)用的期限、結(jié)構(gòu)不匹配問題，吸收的存款大多為短期流動(dòng)性資金，而貸出或投資的資金大多為長(zhǎng)期性項(xiàng)目。其三金融風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散、傳染效應(yīng)，某個(gè)金融機(jī)構(gòu)的危機(jī)可能引起“多米諾骨牌效應(yīng)”。其四法律制度不健全，商業(yè)銀行不能有效的維護(hù)自己的權(quán)益。其五銀行自身管理體制不合理，比如貸款分配單純的機(jī)械式分配，發(fā)放完貸款后也沒有有效的監(jiān)管等等，最后在于風(fēng)險(xiǎn)管理工具的落后以及風(fēng)險(xiǎn)管理人才的缺乏。這么多原因說明我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大的問題，如何有效的控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，對(duì)銀行提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平有重要的意義。

二、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策將從以下兩個(gè)方面著手，即宏觀對(duì)策以及微觀對(duì)策。

在宏觀對(duì)策方面我們首先要完善各項(xiàng)法律法規(guī)，健全的法律法規(guī)可以營(yíng)造銀行良好的外部環(huán)境，整治金融犯罪的有力依據(jù)，遏制道德欺詐的有力武器。健全的法律法規(guī)可以有效的規(guī)范商業(yè)銀行、政府與企業(yè)三者之間的關(guān)系，在保證銀行利益的前提下規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造良好的金融環(huán)境，促進(jìn)金融業(yè)健康的良好的發(fā)展。第二，加強(qiáng)外部監(jiān)管，增強(qiáng)監(jiān)管力度。有效的監(jiān)管可以在問題發(fā)生前采取措施解決，具有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的功能。事后監(jiān)管應(yīng)該與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警并重，兩者同時(shí)開展。第三，完善資本市場(chǎng)，資本市場(chǎng)本身就是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與轉(zhuǎn)移的最終場(chǎng)所，如果資本市場(chǎng)不發(fā)達(dá)，那么風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就更加困難。健全的資本市場(chǎng)如果再配合多樣的金融創(chuàng)新工具以及相應(yīng)監(jiān)管部門的有力監(jiān)督，那么將極大促使我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理營(yíng)造一個(gè)有利的環(huán)境。

在微觀對(duì)策方面商業(yè)銀行首先要加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，完善信貸防范系統(tǒng)。健全完善信息審核機(jī)制、信貸決策機(jī)制以及信貸風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，同時(shí)貸款分散化，不拘泥于某類行業(yè)，這樣貸款風(fēng)險(xiǎn)的傳染性就會(huì)降低，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。其次要加強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。調(diào)控好資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，運(yùn)用新型金融創(chuàng)新工具加強(qiáng)流動(dòng)性，籌資渠道多元化等等。第三，在利率市場(chǎng)化推行的關(guān)鍵時(shí)期，加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升對(duì)利率的預(yù)測(cè)能力。第四，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，在引進(jìn)高素質(zhì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才的同時(shí)，還需要建立起相匹配的人力資源管理制度，提高員工工作的積極性，激發(fā)員工的創(chuàng)新性。第五，引進(jìn)國(guó)外現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。比如以VaR為代表的風(fēng)險(xiǎn)度量法，并以此創(chuàng)新出的KMV模型、CreditMetrics模型都是國(guó)際上普遍使用的兩大風(fēng)險(xiǎn)度量工具。

三、總結(jié)

風(fēng)險(xiǎn)管理一直在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中扮演著重要的角色，在我國(guó)金融開放程度增大，全球金融不斷創(chuàng)新的現(xiàn)階段，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行是勢(shì)在必行的。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在諸多問題，產(chǎn)生這些問題的原因在引言中做出了簡(jiǎn)要的闡釋，并針對(duì)這些問題提出了相對(duì)應(yīng)的對(duì)策，比如在宏觀層面健全相關(guān)法律法規(guī)、加強(qiáng)外部監(jiān)管以及完善我國(guó)資本市場(chǎng)，在微觀層面要加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，提升員工整體素質(zhì)以及引進(jìn)國(guó)外現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)等等。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，在任何時(shí)期都應(yīng)該隨著時(shí)代變化的需求而改進(jìn)，確保我國(guó)商業(yè)銀行持續(xù)健康的發(fā)展。

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作者簡(jiǎn)介：劉輝（1990- ），男，漢族，山東濟(jì)寧人，金融學(xué)碩士，單位：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，研究方向：金融風(fēng)險(xiǎn)管理