經濟學的理性假設辨析

李佩　張宇

摘要：理性歷來是經濟學研究秉持的最基本的行為假設，然而自從其概念誕生以來，經濟學家們對它的理解與解釋卻眾說紛紜。理性的框架應界定為：利己性、最優化與偏好一致性。對理性假設應該采取秉持實證主義思想，維持理性假設的態度與措施；當理論與現實矛盾時，謹慎地適當地擴展理論模型或環境假設，擴展的底限是維持理性的內在一致性，上限則取決于理論的一般性與現實性的權衡。

關鍵詞：經濟學；理性；利己；最優化；偏好一致性；實證主義；效用最大化；證偽原則；有限理性假說

中圖分類號：F011 文獻標識碼：A 文章編號：1007-2101（2014）06-0009-04

一、引言

經濟學是研究稀缺資源配置的學問，其研究建立在對人類選擇行為分析的基礎上。但與社會學、人類學、心理學等其他行為學科最大的區別在于它是以理性主義來構建整個研究范式與理論體系的。現代經濟學流派眾多，理論主張各不相同，但都秉持相同的基本假設：理性人假設。理性的概念是新古典經濟學建立后誕生的，然而經濟學家們對它的理解與解釋卻眾說紛紜。其中有代表性的意見包括：（1）認為理性是最優化或效用最大化[1] [2]；（2）認為理性是自利、極大化以及與他人自利行為的一致性[3]；（3）認為理性是偏好的一致性[4]；（4）理性包括完全的解讀能力、穩定一致的偏好以及不確定條件下用期望效用進行評價[5]，等等。而且大部分“非理性”是由于對理性的不同定義造成的[6]。鑒于此，本文試圖通過對這些概念的梳理和辨析，建議性地提出一個統一的理性框架：利己性、最優化與偏好一致性。同時，對于和理性相關的眾多容易混淆的概念：最優化、效用最大化、經濟人、理性、利己、偏好一致性、性狀良好的偏好等，進行邏輯關系論證，從新的視角來解釋新古典模型的假設的合理性與必要性。

另外，來自各個行為學科越來越多的經驗事實對理性假設提出了挑戰。當經濟學家給出某種經濟學的解釋時，這一解釋的實質必須是經濟學理性主義的。因此，傳統經濟學必須面對的質疑是：如果人們并不是按照理性的方式去決策，那么我們運用理性的邏輯推理與計算來解釋與預測人類行為的做法是否還有意義？于是，當代經濟學面臨著這樣一個困境：要么堅持經濟學理性主義，但是也許不得不放棄對許多重大問題的解釋； 要么修正經濟學理性主義，而由此不得不導致對經濟學基礎的懷疑甚至動搖[3]。面對這些挑戰應該采取什么態度和做法，是本文討論的第二個問題。

二、利己性假設

人的利己性是現代經濟學的一個基本假設。這一人性假設一般認為是來源于亞當斯密的《國富論》。斯密非常有洞察力地發現，在一定的制度安排，即自由競爭條件下，人類追求自我利益的自然傾向將帶來整個社會的福利，就像被“看不見的手”支配，達成私人利益與社會利益相一致的狀態，而社會為此卻幾乎不必付出任何代價。可以說，自利的人性假設是斯密“天賦自由”理論體系的根本出發點。根據斯密的經驗觀察，這個假設是合理的并廣泛存在的，是最可靠的人類行為動機；而且，如果自利是合理的，能使我們用最低的制度安排成本來達到理想的資源配置效果。然而這并不能說明斯密承認人的行為唯一的被自利性誘導。一方面，斯密的自利假設是指開明的自我利益，即追逐自我利益并迎合他人的自我利益，這不同于“自私自利”，其本身帶有一定程度的利他傾向。另一方面，就斯密本人而言，其對人性的假設也是兩個層次的，一是在《國富論》中提出的自利性，另一個就是在《道德情操論》中提到的“同情心”，即社會性，也就承認了社會規范在人的行動中的重要作用。

同時，來自行為經濟學的越來越多的經驗證據也表明人們存在社會偏好，主要包括利他偏好①、不平等規避偏好②及互惠偏好③，分別對應著人們的善良、公平和互助特性[7]。這些社會偏好質疑了利己假設的合理性進而對經濟學的理性基礎提出挑戰。面對這種挑戰，主流經濟學家（理性假設的維護者）給出大致兩種觀點：一是放棄利他假設，將純粹的利己假設作為工具主義的假設。只要能準確解釋與預測人類行為，則不必在乎與要求利己前提的正確性，而將人類行為看做仿佛是在進行效用最大化的行為。理由是利己假設具有難以舍棄的優點：能以最少的公理解釋最多的現象。這個觀點是以弗里德曼的實證主義方法論為基礎的[8]。二是力圖證明利己前提的合理性與現實性，主張利他行為的理性化。該觀點認為人的社會性歸根結底是基于人的自利性基礎之上的“啟蒙了的利己主義”。具體地說，我們可以通過對效用函數的重構，如納入對公平、互助等親社會因素以及聲譽等長期利益的訴求，將利他行為解釋為能帶來自身效用的提高——非短期直接經濟利益的提高但是長期的總效用的提高。現在更多的研究尤其是行為經濟學方面的研究本質上傾向于后者。雖然他們主張修改甚至放棄理性的經濟人假設，建立新的行為經濟人假設[5]，但本質上還是理性化的思路，用最優化的數學方法來規劃和解釋人們“系統偏離理性”的行為。

本文基于第二種觀點，主張將利己的概念由追求個人物質利益擴展為追求自身效用的提高，從而可通過技術性手段（擴展效用函數）來維持利己假設的合理性，本文稱之為“廣義的利己”。值得注意的是，即使采取技術性手段將利他行為納入利己的范疇，但我們追求的利己的合理性和現實性仍然依賴于對人類本性的討論：人為什么是利己的？一種較有前途的觀點來自進化生物學的證據，認為利己有利于最大化生物的適存性[4]（雖然生物受制于能力，并不直接最大化其適存性，如飛蛾撲火），從而作為基本的基因保留了下來，那些不具有利己本性的人類會被擁有利己本性的人類擊敗而被自然選擇淘汰。基于同樣的邏輯，可以解釋下文將討論的最優化與偏好一致性假設的合理性，不再贅述。

然而，我們也要提防這種技術手段的濫用：試圖將所有事務都納入效用函數，用純粹形式上定義的“效用”，來囊括人類實際追求的任何目標。在這個問題上，楊春學的觀點比較典型。他同樣反對用效用函數來解釋一切的經濟學帝國主義思想，認為對利己行為進行拓展的邊界在于個人行為是否涉及對個人利益的無報償的明確犧牲[9]，但理由是經濟人假說只在分析嚴格的市場關系與單純的互動交換活動時有很強的解釋能力。筆者認為，經濟學的理性范式是一種思維方式，可以用來解釋大多數的人類行為而不僅局限于經濟行為。貝克爾在《人類行為的經濟分析》中也說道：“經濟學之所以有別于其他社會科學而成為一門學科，關鍵所在不是它的研究對象，而是它的分析方法。”[10]之所以不能無邊界地拓展利己的外延，是因為這樣會使理論陷入過于一般化的泥潭，導致如布坎南所說的現象：它賦予我們解釋每種行為的能力，但最后卻什么也不能解釋。因此我們需要謹慎地選擇哪些因素可以被“合理地”納入效用函數。例如，前文對社會偏好的描述就在維持理性假設下，通過將與古典自利假設有著明顯涵義辨識度的一些社會性情感因素納入到效用函數中，建立了能夠體現人類心理學特征的簡約效用函數，從而能解釋一大類現象并能夠做出推斷；而與之相反的是難以量化并缺乏一致性的情緒因素，表現為難以在偏好序列中被描述為特定的消費數量，并在消費束之間進行比較④，因而不宜納入效用函數。

三、最優化假設

同理性假設一樣，最優化假設也是伴隨新古典經濟學而誕生的。馬歇爾、瓦爾拉斯、帕累托、埃奇沃思等新古典經濟學代表引入幾何與數學的方法來解釋與驗證斯密以來的古典經濟學與奧地利學派的邊際主義觀點，使經濟學從主觀學科變為數量化的客觀學科。這種解釋人類行為的方法同時也給行為假設提出了更高的要求：尋求最優。通過最優化假設可以很方便地利用約束最優化的數學技術來分析人們的選擇，奠定了消費者理論、廠商理論，以及建立在兩者基礎之上的市場理論。其后的一般均衡理論、福利經濟學定理等也都以最優化假設為微觀基礎。

然而值得注意的是，最優化假設本身——人們會選擇最好的東西——并不苛刻，甚至是很合情合理的。最優化只是人們的一種行為傾向，本身并不意味著能夠獲得最優的結果⑤。使最優化看起來遙不可及的并不是假設本身，而是可實施最優化的前提，即假定人們擁有并且知道一致性的偏好。新古典模型正是通過假定偏好已知從而將最優化與所需的信息分開，并且通過顯示偏好原理使得可以從人們被假定的最優選擇中觀察到偏好信息。因此，我們應當謹慎地對待最優化的假設，避免將其賦予過多的內涵而導致其脫離現實，變成不可能實現的純粹工具性的假設。

最初的新古典模型中效用最大化是在確定和非策略環境下的應用，但由于最優化假設具有優良的數學性質，有時我們需要對其作出合理的擴展性解釋以保證在面臨其他環境條件下依然能夠使用最優化的數學工具。目前主要有兩種有意義的擴展。

第一，當人們面臨不確定條件時，按期望效用最大化的原則行動⑥。期望效用函數描述了人們對不確定狀態的偏好，也提供了強大解釋力，卻受到一些經驗事實的挑戰，如Allais悖論。對此，有學者認為這個“悖論”應歸因于受試者的表現失誤而非理性⑦失靈；而更多學者則是對期望效用模型進行改進，最常見的是用主觀概率代替客觀概率，如Kahneman的前景理論效用模型[11]與Quiggin的排序依賴期望效用理論[12]，但本質上仍然是用最優化的思想與數學工具來解釋人們的行為。因此，筆者認為期望效用最大化不是理性的必要條件，但效用最大化的思想在不確定狀態下仍然有用，這也是經濟學區別于心理學等其他行為科學的解釋框架的本質差異。在不確定狀態下，我們可以通過效用函數的改進即加權的效用函數而增加解釋力。

第二，當人們面臨策略環境時，會考慮其他人的自利和最優化選擇，即“理性的共同知識”。它要求人們使用混合策略與逆向歸納的方法去行動。這個問題上受到的經驗證據挑戰主要是群體中的理性個體間如何協調的問題。典型的是：（1）模型本身會出現個人理性導致“集體的非理性”的結果，即均衡結果使所有理性個體均不滿意（如囚徒困境）；（2）無法解釋實驗中經常出現的違反效用最大化的配合行為。汪丁丁認為理性到此走到了盡頭[3]。而筆者認為不能簡單地基于這些經驗結果來否定最優化的解釋，而應在最優化的基礎上尋找其他變量進行解釋，如將相關均衡作為更自然的均衡概念[4]。

四、偏好一致性假設

在標準經濟理論中偏好一致性被描述為三個公理：完備性、反身性、傳遞性[13]。實際上，這三個條件都非常合理地描述了人們的行為特征。真正使得偏好一致性顯得遙不可及進而使理性顯得不切實際的是一致偏好的可獲得性⑧。但如果失去可獲得性，意味著我們不能使用效用函數來描述偏好，從而失去了建模的基礎。因此，新古典模型中的偏好一致性隱含了其可獲得性。由于偏好與“無差異”概念包括了在無限接近的商品組合之間所作的成對比較，因此它的內省性和不可觀測性，使人們在從序數效用的微積分中取得標準結果上傾注了過多的精力[14]，也使這個假設變成了理性含義中最強的。各種對理性的質疑本質上是人類受制于環境或心理因素沒有能力獲得其一致性的偏好。

在一致性的含義上，金迪斯（2011）給偏好一致性增加了一個新的要求[4]：無關其他選擇的獨立性⑨。但本文認為是不必要的。因為完備性是獨立性的充分條件，任何違反獨立性的事實都表現為偏好逆轉，而偏好逆轉本身就是對完備性的否定。同樣以魚與肉例子來說明：此人原偏好為肉優于魚，出現蝦后偏好為魚優于肉，則肉與魚是不可比較的，完備性被打破。

許多經驗事實對偏好一致性提出質疑，即偏好逆轉現象，上例便是一個。一般地，我們可以通過納入當前狀態因素并增加消費束的維度來維持偏好一致性。以上例來說，我們可以加入食物的品質狀態，將魚分為優質魚與普通魚來改善選擇集，這樣偏好順序依次為優質魚、肉、普通魚，滿足一致性。另外一個經典的例子是時間不一致性。大量的實驗證明了人們表現出系統的對近期貼現率更高而對遠期貼現率更低的傾向，導致兩次選擇發生矛盾。這種情況依然可以將時間狀態考慮進來，增加選擇空間的維度（將一個商品分為若干時間點的商品），解決一致性沖突問題；然而更主流的做法是通過改造效用函數（如雙曲貼現模型）來維持一致性。

五、理性的內在一致性與邊界

理性的內在一致性體現為其三層含義間是相容的。關于最優化假設與利己假設的關系，一般認為前者是更強的假設[1] [2]，但將利己的概念擴展后，有必要重新討論兩者的關系。以新古典消費者理論為例，最優化假設意味著人們總是選擇能夠支付得起的最好的東西[13]，從邊沁的功利主義的效用概念來看，最好的東西能給人帶來最大的幸福和滿足感，因此效用最大化隱含了古典的利己目標。但自從薩繆爾森在《經濟分析基礎》中剔除了效用最大化的享樂主義假設，主流經濟學家更傾向用序數效用取代基數效用。這樣，效用最大化只是意味著消費者可以從其選擇集中挑出弱偏好與其他所有消費束的消費束，即序數效用的最大限度的提高，不糾結于物質利益甚至社會偏好帶來的幸福與滿足感，可能與傳統的利己概念不吻合，但滿足廣義的利己假設。因此，擴展后的利己假設仍然是最優化假設的必要條件，但兩者都是以假定的一致性偏好或序數效用為基礎，脫離了古典和功利的意義，區別只是前者尋找上優集而后者尋找最優集。

可以從數學上證明，偏好一致性能保證至少存在一個效用函數來描述該偏好，使得人們的選擇行為就像在最優化該效用函數一樣[4]。因此，如果給定一個一致性偏好，行為人選擇其中弱偏好于其他消費束的消費束來最大化其效用就是自然而然的事情了，即一致性偏好是最優化的充分條件。但如果僅滿足于此，人們有可能面臨無窮個無差異的最佳選擇，使得最優化的結果并不令人滿意。為了避免這種窘境，新古典模型縮小了偏好的范圍，提出了比一致性偏好更嚴格的假定：偏好的單調性與凸性（合稱為性狀良好的偏好），從數學上保證了極大值二階充分條件與效用函數的嚴格擬凹，保證了最優選擇變成唯一的約束絕對極大值，即唯一的效用最大化選擇。由此，與理性相關的概念關系為：性狀良好偏好？圯唯一最優？圯一致性偏好？圯最優化？圯利己⑩，其中，后三者是理性的三個含義，是內部一致的。

通過對理性三層含義的辨析，可將其定義為行為人擁有一致性的偏好，并能在給定的偏好中做出效用最大化的選擇{11}。它的所有含義都是在描述人們是如何做選擇的，是最基礎的行為假設，也是經濟學的立足之本。理性是經濟學的邊界，如果我們脫離了理性假設，也就脫離了經濟學的研究范圍。

當理性假設面臨經驗事實的挑戰時，我們的態度應該如何，這涉及經濟學方法論的問題，主要有兩大方向：一是規范主義，主張嚴謹的演繹推理；二是實證主義，重視與現實的一致性。兩個比較極端的典型是奧地利學派的米塞斯與開創貨幣主義學派的弗里德曼。米塞斯在其代表作《人類行為》中主張純經濟科學是徹底的先驗論，反對經驗研究或歷史檢驗[15]。這便對前提的現實性有很高的要求，因此他反對計量經濟學與數學，認為是“從錯誤的假定推出錯誤的結論”。相反，弗里德曼認為評價經濟學模型的唯一標準是其解釋與預測現實的能力而不是其假設的現實性。他認為，一個理論越是重要，其假設就越不現實；如果一個理論提供足夠精確的預測，那么其假設甚至可以是錯誤的[8]，并用波普的證偽理論{12}支持其觀點。這個觀點為大量使用數學與計量經濟工具提供了合理性，也是目前經濟學的主流思想。

筆者認為在對理性的態度上，應該秉持弗里德曼的實證主義思想與證偽原則。因為：（1）它本身非常接近人們的行為方式；（2）可以避免很多對理性存在性與合理性的追問；（3）最重要的是維持了經濟學簡潔優美的基礎假設，使理論具有很強的一般性。理性的最大優勢在于可以通過最少的假定解釋大部分現實，使我們能夠利用數學工具得出準確的并能進行實證檢驗的定量結果。對理性的質疑與修改難免會使我們喪失這種分析優勢。西蒙的有限理性假說質疑了“完全知識”與“完美的計算與推理能力”，并由此提出以“滿意度”來代替效用最大化的目標，只是對理性做了很小的背離{13}，但是也造成了分析工具的不完備[9]。正如賓默爾所言：“（理性假設）唯一的優點就在于，所有的其他替代物都比它更差”[16]。因此，經濟學研究應該以理性為基本信條。值得注意的是，此處的理性是指廣義的利己，最優化與偏好一致性，雖然我們可將理性作為工具主義假設，但應該盡量使其他假設更接近現實或者有心理學依據支撐，從而防止概念濫用，并增強解釋力。

當由理性假設推演的理論受到經驗事實的質疑時，一般有三種做法：修改理性假設（行為假設），修改其他前提假設（經濟環境假設），修改模型變量。我們應該首先考慮對理論模型的適當擴展或對其他前提假設尤其是隱含假設的修改，而非修改經濟學的基礎假設。而且，對其他兩個的擴展也不能違背理性，這應該是經濟學理性主義的底線，而擴展多少則取決于對理論的一般性與現實性的權衡。一般地，模型限定的前提越多，加入的變量越多，其解釋具體現象的能力越強，但模型的簡潔性與理論的一般性會越差，能解釋的現象越少。

六、結論

筆者在前人研究的基礎上對經濟學中的理性概念進行了辨析，討論了其三個層面的含義，并論述了在理性遭遇經驗事實質疑時應該采取的態度與措施。主要觀點如下：

第一，經濟學是理性主義的，對人類行為與社會現象的任何不在理性范式內的解釋都不能稱之為經濟學解釋。

第二，經濟學的理性概念主要包含三層含義：利己假設、最優化假設、偏好一致性假設。利己表示自身效用的提高；最優化表示在確定環境下的效用最大化，在不確定環境下的加權的效用最大化，在策略環境下的基于最優化共同知識的效用最大化，包括使用混合策略與逆向歸納法等；偏好的一致性指偏好滿足完備性、反身性與傳遞性。三層含義間的關系是由弱到強的關系。

第三，經濟學應當秉持實證主義思想，維持理性假設。當理性假設的現實性遭受質疑時，將理性作為工具性的假設；當理性前提下構建的理論與現實不符時，可以謹慎地適當地擴展理論模型或環境假設而非修改理性行為假設，以維持理性前提的簡潔性與理論的一般性。擴展的方法通常是通過向效用函數中加入其他偏好因素或向選擇集中加入狀態因素。擴展的底線是維持理性的內在一致性，上限取決于理論的一般性與現實性的權衡，即愿意犧牲多少一般性來換取對現實的解釋力。

注釋：

①經濟學家對它的定義是愿意付出一定成本來提高他人的效用，也就是說自身效用與他人效用正相關。

②基于結果的不平等規避偏好認為，人們會在處于劣勢的不公平和處于優勢的不公平時均存在效用損失，而且處于劣勢的不公平的損失大于處于優勢不公平的損失。

③基于心理動機的互惠偏好認為，盡管需要付出一定的成本，人們仍會以善報善，以惡懲惡。

④但并不意味著絕對不存在量化情緒的方法，只是代價（理論的過于泛化）超過其帶來的收益。

⑤關于如何獲得最優結果將在下文中關系論證中說明。

⑥有些學者將其“升格”為理性的特征之一（呂保軍，2006），筆者認為它只是效用最大化的最合理的拓展。

⑦在此指期望效用最大化。

⑧在廠商角度是技術或生產函數的可獲得性。

⑨指兩個選擇的相對吸引力不取決于個人的其他可行選擇。他舉了魚與肉的例子進行說明。假設一個人外出吃飯時喜歡肉甚于魚，然而如果飯館提供蝦，此人會認為飯館提供了優質的魚而偏好魚甚于肉（盡管沒選擇蝦），發生了“偏好逆轉”現象。金迪斯認為此人對偏好一致性的背離是由于蝦干擾了其對魚與肉的判斷，違反了獨立性。

⑩前者是后者的充分條件。

{11}廠商的效用最大化體現為利潤最大化或成本最小化。

{12}證偽理論認為永遠不能證明任何事物本質上正確，只能通過經驗觀察將一理論證偽。

{13}西蒙稱之為“經濟人的堂弟”。

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責任編輯、校對：武玲玲