淺析影響城商行流動性風險的四大因素

趙麗麗　韓繼偉

摘要：城商行流動性風險的應對措施是：適當調整貸款結構，加強精細化管理，降低信用風險的發生；防微杜漸，預防操作風險、聲譽風險等引發流動性危機；利用多種渠道積極探索主動負債管理模式；創新產品，特色服務，調整優化負債結構。

關鍵詞：城商行；流動性風險；建議

中圖分類號：F830.33 文獻標識碼：A

文章編號：1005-913X（2014）10-0186-01

目前規模較小城商行流動性等監管指標均處于較高水平，經營狀況良好，盈利水平持續較強。但面對經濟下行、法人地區經濟結構單一、經營管理粗放、不良貸款持續反彈等狀況，導致流動性風險管理面臨較大的挑戰和壓力。筆者以N市城商行（以下簡稱N行）為例進行了調研，對影響城商行流動性風險的四大因素進行分析探討。

一、影響城商行流動性的四大因素分析

（一）信用風險

隨著目前國家經濟形勢復雜多變、法人地區經濟結構相對單一、某些小規模城商行貸款行業集中度高、擔保圈風險較為突出，近幾年內不良貸款大幅反彈壓力較大，對自身的生存和發展產生較大影響。據調查，N行僅煤貿類貸款就高達36.5億元，占全部貸款的22.6%，兩高一剩行業類貸款18.5億元，占全部貸款的10.4%，煤貿及兩高一剩行業集中度較高。N市作為全國重要的煤炭城市和能源基地，屬于典型的資源型城市。前幾年該市“因煤而興”，煤電傳統產業奠定了工業基礎。而如今隨著國家產業政策調整，對煤貿行業、兩高一剩行業調控力度加大，行業經濟迅速下滑。面對外部市場環境持續惡化及內部貸款結構不合理等一系列原因，該行貸款向下遷徙壓力將會持續加大。而作為地方小規模城商行，經營仍以傳統貸款業務為主，貸款資產質量下降勢必會直接導致現金收入的減少，同時還要提取較高的準備金撥備，造成盈利能力下降，直接導致流動性趨緊，引發流動性風險。

（二）操作風險及案件隱患

近幾年來，部分銀行案件頻發，更加引起了各家金融機構對于操作風險管理的重視。目前地方城商行在操作風險管理方面仍存在內控制度執行力度不夠、員工素質和職業操守有待提高的問題。目前員工不規范操作的問題屢查屢犯，層出不窮，員工合規操作意識、風險意識仍然淡薄，導致基層支行作為第一道風險防線，潛在的道德風險及操作風險隱患較大，極易誘發案件風險。一旦發生大案要案，將帶來聲譽風險，誘發存款擠兌，從而造成流動性風險加劇。

（三）主動負債能力較差

目前，城商行負債結構仍以被動負債為主。目前N行暫未發行金融債券、理財產品，采取信用方式拆入資金的渠道受限，對外拆借能力較差，資金儲備蓄水功能不強。因此，一旦出現流動性趨緊的情況，從資金市場融入資金的能力較弱，無法及時取得應急資金，滿足流動性需求。

（四）儲蓄存款優勢不可持續

據調查，一季度末N行存款余額270億元，較年初增加13億元。其中對公存款110億元，較年初減少14億元，下降17%，占全部存款的40.7%；儲蓄存款120億元，較年初增加19億元，增長18.3%，占全部存款的44.3%。受經濟下行等因素影響，對公存款吸存難度逐漸加大，N行目前主要以儲蓄存款增長支撐負債規模的擴張。隨著其他銀行機構理財產品等產品的持續創新推出以及互聯網理財的興起，又將會造成儲蓄存款大量分流，地方城商行以儲蓄存款支撐負債規模增長的發展模式其優勢難以持續。

二、建議措施

（一）適當調整貸款結構，加強精細化管理

一是積極調整信貸結構，緩解因資產過度集中于部分行業和大客戶帶來的潛在流動性風險，圍繞2014年國家產業政策，對兩高一剩行業從嚴審慎準入，加大對小微、三農等實體經濟的支持力度，嚴格防控集團客戶集中度風險、行業集中度風險及擔保圈風險，提升信貸精細化管理水平。二是加大對存量不良貸款的清收力度及對關注類貸款的監測分析，最大限度地清收盤活不良貸款，減少貸款損失。三是加強信貸人員業務培訓，指導員工嚴格按照規章制度操作，加大問責力度，提高信貸人員風險意識和責任意識，嚴防道德風險。

（二）預防操作風險、聲譽風險

一是完善內部制度建設，按照“制度先行”的原則，及時制定和修改相關的內控制度，強化內部控制管理，打牢內控管理基礎，切實做好“防案件、防操作風險”。二是強化合規氛圍，筑牢員工思想防線。注重對員工合規文化的教育，切實強化員工風險意識、合規意識、制度意識，培育良好的合規文化，預防操作風險和道德風險。三是增強服務意識，打造客戶誠信銀行。開展優質文明服務活動，督促各分支行加強員工金融知識、道德素養等方面的培訓，提高員工維護聲譽形象的自覺性。

（三）積極探索主動負債管理模式

積極參與銀行間債券市場、銀行間同業拆借市場交易。不斷提高從資金市場獲取主動性負債的能力，改善負債結構。

（四）創新產品，調整優化負債結構

通過產品和服務的創新帶動擴大基礎存款客戶群，鞏固被動負債基礎。始終堅持服務小微企業、服務社會居民的發展定位，大力發展社區支行、小微支行等特色新型機構，增加客戶粘性忠誠度，以增強負債的穩定性。同時，緊緊圍繞市場定位，逐漸將目標客戶下沉，將服務觸角下沉延伸至鄉鎮及農村。例如，是否可以以農戶小微貸款為突破口，向農戶推出“一條龍”特色金融服務，搶先開拓農村市場；充分利用縣域城鎮支行的位置優勢，大力宣傳地方城商行普惠金融政策，讓服務走入基層農村鄉鎮，拓寬服務渠道，走出地方城商行特色化、差異化發展的路子。

[責任編輯：文 筠]