理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者
——記1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者、美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·盧卡斯

●本刊編輯部

理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者
——記1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者、美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·盧卡斯

●本刊編輯部

1995年10月10日，瑞典皇家科學(xué)院宣布，把該年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予美國芝加哥大學(xué)教授羅伯特·盧卡斯，以表彰他對“理性預(yù)期假說的應(yīng)用和發(fā)展”所作的貢獻(xiàn)。在頒獎詞中，瑞典皇家科學(xué)院盛贊他的研究“改變了宏觀經(jīng)濟(jì)的分析，加深了人們對經(jīng)濟(jì)政策的理解”，并對經(jīng)濟(jì)周期理論提出了獨(dú)到的見解，為各國政府制訂經(jīng)濟(jì)政策提供了嶄新的思路。

羅伯特·盧卡斯,美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，芝加哥經(jīng)濟(jì)學(xué)派的代表人物，理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者，被學(xué)術(shù)界公認(rèn)為20世紀(jì)70年代以來最有影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。他的研究成果，因改變了此前宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)由凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)一統(tǒng)天下的局面，提出了宏觀經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)該具有微觀基礎(chǔ)而聲名卓著。本期大家將為廣大讀者介紹這位諾獎得主，探索他理性預(yù)期學(xué)派的創(chuàng)立過程，以及并不在其意料之中的諾獎之路。

不期而遇的經(jīng)濟(jì)學(xué)

1937年，盧卡斯出生在美國華盛頓的雅馬奇，從小便是一名優(yōu)秀的學(xué)生。在高中時期他就熟練掌握了微積分，并能夠用數(shù)學(xué)方法幫助父親解決工程方面的問題。18歲時他從西雅圖的羅斯福公立學(xué)校高中畢業(yè)，并順利獲得了芝加哥大學(xué)的獎學(xué)金。盧卡斯最初的夢想是成為一名工程師，然而當(dāng)時的芝加哥大學(xué)并沒有設(shè)立工學(xué)院，迫于無奈，他的工程師夢想只能就此終止而另擇專業(yè)。雖然在那個時候，物理學(xué)是最熱門的學(xué)科，擁躉者眾多，但是盧卡斯沒有屈從于現(xiàn)實(shí)選擇，他從自己的興趣出發(fā)，于芝加哥大學(xué)的人文學(xué)科中選擇了令他覺得新奇的歷史學(xué)。

1959年，盧卡斯以優(yōu)異的成績從芝加哥大學(xué)畢業(yè)，獲得該校歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位。同時，他獲得了伍德羅·威爾遜博士獎學(xué)金，被加州大學(xué)伯克利分校歷史學(xué)研究生專業(yè)錄取。此前，在芝加哥大學(xué)學(xué)習(xí)古代史時，盧卡斯偶爾接觸到了比利時歷史學(xué)家亨利·皮倫尼的著作，對其描述的羅馬時代終結(jié)時經(jīng)濟(jì)生活的連續(xù)性如何面對主體政治行為的干擾印象深刻，這位學(xué)者主張將注意力從對封建君主行為的分析轉(zhuǎn)移到對市民個人經(jīng)濟(jì)行為的分析上來。經(jīng)濟(jì)對人們生活所能產(chǎn)生的巨大力量深深地打動了盧卡斯的思想，他也十分欣賞皮倫尼的分析方法，這讓他對經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生了探索的初衷。因此到加州大學(xué)伯克利分校就讀研究生之后，盧卡斯選修了經(jīng)濟(jì)史課程，并開始旁聽經(jīng)濟(jì)理論課。隨著學(xué)習(xí)的深入，他對經(jīng)濟(jì)學(xué)的興趣日濃，也逐漸認(rèn)識到學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)才是自己內(nèi)心的選擇，薩繆爾森所著、被譽(yù)為“戰(zhàn)后最重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)著作”的《經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)》讓他最終跨入經(jīng)濟(jì)學(xué)大門，于是他又回到了芝加哥大學(xué)，改修經(jīng)濟(jì)學(xué)。從最初的不聞不識，到最后的極致熱愛，盧卡斯在學(xué)習(xí)中逐漸完成了自己對專業(yè)的選擇，最終堅(jiān)定了自己的學(xué)習(xí)道路和研究方向，也開啟了其走向諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎這座榮譽(yù)巔峰的歷史機(jī)遇。

1963年，盧卡斯在卡內(nèi)基工學(xué)院工業(yè)管理研究生院獲得一個教師席位。眾所周知，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究離不開數(shù)學(xué)這門基礎(chǔ)學(xué)科的支撐，因此盧卡斯在該校的第一年，花了大量的時間和精力學(xué)習(xí)動態(tài)系統(tǒng)和在時間過程中優(yōu)化的數(shù)學(xué)，并試圖將這些方法更好地運(yùn)用于研究經(jīng)濟(jì)問題，從中得到了一些思路和啟示。1964年，盧卡斯順利獲得芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并開始了對經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域更深入的探索和研究。之后的幾年，他與卡內(nèi)基工學(xué)院一群志同道合、興趣相投的杰出經(jīng)濟(jì)學(xué)家共同研究經(jīng)濟(jì)動力學(xué)，并合作進(jìn)行項(xiàng)目研究，甚至與同事合作完成了一個不完全競爭產(chǎn)業(yè)的動力學(xué)理論項(xiàng)目。在此期間，盧卡斯逐漸形成了他經(jīng)濟(jì)動力學(xué)的大部分主要觀點(diǎn)。

之后，盧卡斯又對薩繆爾森的貨幣經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生了濃厚興趣并進(jìn)行深入研究。1972年，他公開發(fā)表《預(yù)期和貨幣中性》一文，最先提出了一個貨幣經(jīng)濟(jì)周期模型，并在后來的一系列文章中對該模型做了一些擴(kuò)展和補(bǔ)充，而經(jīng)濟(jì)周期理論是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中分歧最大的一個領(lǐng)域。這篇文章集中反映了他之前的所有觀點(diǎn)，后來成為其代表作，“貨幣中性”也成為他在獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎時的演講主題之一。

開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)理性預(yù)期學(xué)派

1975年，盧卡斯接受芝加哥大學(xué)的聘請，擔(dān)任該校經(jīng)濟(jì)系教授。此時，他的另一篇重要研究成果正好完成問世，那就是后來引發(fā)廣泛關(guān)注的《經(jīng)濟(jì)計(jì)量政策的演化：一個批判》。這篇論文與曾發(fā)表的《預(yù)期和貨幣中性》一起，構(gòu)建了盧卡斯的理論框架的雛形，成為其日后獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的基礎(chǔ)。

盧卡斯一生勤奮，著述廣泛，學(xué)術(shù)成果眾多，在宏觀經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造、計(jì)量方法、動態(tài)經(jīng)濟(jì)分析以及國際資本流動分析等方面都作出了卓越的貢獻(xiàn)，然而其影響最大的研究成果首推“理性預(yù)期假說”。 所謂理性預(yù)期，是指各經(jīng)濟(jì)主體在做出經(jīng)濟(jì)決策之前，會根據(jù)掌握的各種信息對與當(dāng)前決策有關(guān)的經(jīng)濟(jì)變量的未來值進(jìn)行預(yù)測。這種預(yù)期影響經(jīng)濟(jì)中所有參與者的行為，并對經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生重大影響。

據(jù)了解，最初關(guān)于理性預(yù)期的假設(shè)，出現(xiàn)在一篇題為《理性預(yù)期和價格變動理論》的文章中，由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家約翰·穆斯1961年發(fā)表，在這篇文章中，作者最早提出了“理性預(yù)期”的概念。盧卡斯對理性預(yù)期學(xué)說進(jìn)行了深化，并把它作為工具分析了宏觀經(jīng)濟(jì)政策的有效性，對當(dāng)時熱門的政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行了研究。他認(rèn)為，在政府出面干預(yù)經(jīng)濟(jì)的時候，個人和企業(yè)會針對政府的干預(yù)進(jìn)行理性的預(yù)測，從而作出應(yīng)變，在這樣的情況下，政府對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)是沒有效果的。當(dāng)時，美國政府正在全面采納凱恩斯的建議，對國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控，盧卡斯這一觀點(diǎn)與凱恩斯主義背道而馳，對社會總需求、社會總供給、貨幣、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)周期等重要的宏觀經(jīng)濟(jì)概念重新定義，對宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行了全面的批判和顛覆，有助于深化人們對經(jīng)濟(jì)政策的理解，這一理論即后來著名的“盧卡斯批判”，也被稱為是理性預(yù)期革命。

盧卡斯所屬的理性預(yù)期學(xué)派，原本是芝加哥大學(xué)一個保守學(xué)派的分支。從上世紀(jì)70年代起，盧卡斯率先將理性預(yù)期假說成功運(yùn)用于宏觀經(jīng)濟(jì)分析，以全新的觀點(diǎn)開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)了一個新的學(xué)派——理性預(yù)期學(xué)派，也被稱為新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)派。1980年，作為理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者和重量級代表人物，盧卡斯被評為芝加哥大學(xué)約翰·杜威有優(yōu)異貢獻(xiàn)教授，之后，他開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)的理性預(yù)期學(xué)派迅速崛起，逐漸發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)學(xué)界最有影響力的學(xué)派之一。

作為理性預(yù)期學(xué)派的創(chuàng)始人，盧卡斯認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)活動中，人們可以做出理性的、正確的預(yù)期。對此，他與前妻麗塔·科恩的一段舊事仍被人津津樂道。

盡管學(xué)術(shù)生涯一帆風(fēng)順，成果顯著，然而盧卡斯的婚姻生活并不如意，1989年，他與前妻科恩終因感情不和走到了婚姻的盡頭。科恩非常聰明，作為妻子，她清楚地知道丈夫在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的地位和所能彰顯的學(xué)術(shù)價值。于是在離婚時，她與盧卡斯簽訂協(xié)議：若盧卡斯在1995年10月31日前獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，需將獎金的一半贈與她；如果在規(guī)定日期之后獲獎，則獎金與自己無關(guān)，并將其作為離婚的條件。盧卡斯根據(jù)自己的研究成果和實(shí)際情況進(jìn)行了思考，他預(yù)計(jì)，自己在妻子規(guī)定日期之前獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的機(jī)率幾乎沒有，于是答應(yīng)了科恩的條件。然而，就在賭約即將到期之日，盧卡斯出乎自己意料地獲得了1995年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。作為理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者，卻對自己的獲獎事件預(yù)期失敗，獲獎結(jié)果公布后，盧卡斯對妻子的預(yù)期心服口服，履行了自己的諾言，將獲得諾獎的100萬獎金分了一半給自己的前妻。這位理性預(yù)期學(xué)派的主要代表人物也因此事常被人調(diào)侃“能預(yù)測世界卻無法預(yù)測自己”。

興趣為師

憑借理性預(yù)期假說獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的盧卡斯對經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一重大貢獻(xiàn)是其對動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的有效分析，他據(jù)此創(chuàng)立了宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的動態(tài)分析基礎(chǔ)，這也是他早期的學(xué)術(shù)成果之一。

上世紀(jì)60年代在卡內(nèi)基工學(xué)院任教時，盧卡斯在一般均衡、泛函分析、概率論等方面進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，掌握了各種動態(tài)優(yōu)化方法，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展出一套分析宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的動態(tài)方法。由于在當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，經(jīng)濟(jì)學(xué)模型都是基于若干靜態(tài)的等式，這種局限于靜態(tài)的分析只能通過若干個不同的參數(shù)代入模型，呆板地比較模型結(jié)果。在盧卡斯看來，實(shí)際的經(jīng)濟(jì)生活是連續(xù)且有時間概念的，市場也在根據(jù)實(shí)際情況隨時變化，不同時間階段的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)是相互影響的。1989年，盧卡斯與另一經(jīng)濟(jì)學(xué)家南希·斯托基合著的《經(jīng)濟(jì)動態(tài)的疊代方法》出版后，迅速成為這一領(lǐng)域的經(jīng)典著作之一。

除理性預(yù)期學(xué)說和動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析之外，盧卡斯著名的學(xué)術(shù)成就還包括經(jīng)濟(jì)周期理論和增長理論等，尤其是他對經(jīng)濟(jì)周期理論提出了獨(dú)特的見解，他的《論經(jīng)濟(jì)發(fā)展體制》一文集中體現(xiàn)了他在增長理論方面的貢獻(xiàn)并被學(xué)界視為新增長理論這一新的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支的開山之作。盧卡斯在文中揭示了新古典增長模型不能解釋國家之間收入水平和增長率的巨大差異的經(jīng)驗(yàn)缺陷，提出了兩個內(nèi)生增長模型，盧卡斯的研究使經(jīng)濟(jì)增長理論在經(jīng)過20年的沉寂后得以復(fù)興，激發(fā)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究增長問題的興趣，至此，增長理論與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)更好地融合起來，這一新的理論分支新增長理論也在不斷發(fā)揚(yáng)光大。就增長理論方面的貢獻(xiàn)來看，盧卡斯亦可謂居功至偉。

盧卡斯的確是一個在多領(lǐng)域有著重要成果的經(jīng)濟(jì)學(xué)者，近年來，他還研究了貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的課題，與經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究國際貿(mào)易時只集中分析不同國家間產(chǎn)品的相對比較優(yōu)勢而忽略其他因素的傳統(tǒng)分析思路不同，盧卡斯將生產(chǎn)者的沉淀成本、壟斷者、國家之間的地理位置上的距離和運(yùn)輸成本等引入了分析框架，模型更加復(fù)雜但更貼近實(shí)際，這被盧卡斯稱為“新貿(mào)易理論”。

與此同時，他也曾就人力資本與經(jīng)濟(jì)增長議題詳盡發(fā)表了精彩而獨(dú)到的觀點(diǎn)。通過介紹一個全新的由人力資本積累驅(qū)動的新經(jīng)濟(jì)增長模型對現(xiàn)實(shí)政策進(jìn)行了深入的考量。

長期以來，因?yàn)閷θ肆Y本實(shí)質(zhì)認(rèn)識的局限性，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)學(xué)家不僅低估了積累人力資本的重要性，同時也使得傳統(tǒng)的增長模型過分依賴外生的技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)而喪失了許多寶貴的政策指導(dǎo)意義。盧卡斯的理論表明，傳統(tǒng)的增長過分強(qiáng)調(diào)技術(shù)進(jìn)步，然而在以市場為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)社會中，驅(qū)動新經(jīng)濟(jì)增長的將是人力資本的積累。盧卡斯經(jīng)過研究，建立了一個全新的由人力資本積累驅(qū)動的新經(jīng)濟(jì)增長模型，并利用這個模型與實(shí)踐聯(lián)系起來，他使用美國1990年的人口普查結(jié)果及國民經(jīng)濟(jì)賬戶，以便更好地解釋現(xiàn)實(shí)并指導(dǎo)政策制定。盧卡斯用自己的研究結(jié)論從政策建議的角度提醒改革者，要實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)增長，除了以前提到的技術(shù)創(chuàng)新需要考慮外，還要考慮另外一個日漸清晰的維度——人力資本。雖然現(xiàn)在市場對人力資源的認(rèn)識已經(jīng)比較成熟全面，然而在當(dāng)時的社會背景下，盧卡斯的觀點(diǎn)依然屬于新生事物，他以獨(dú)特的研究視角洞察市場要素，對傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論產(chǎn)生了一定的沖擊，也為以后政府和企業(yè)制定新的政策提供了依據(jù)。

對所有從事經(jīng)濟(jì)研究的人而言，盧卡斯是不容忽視的學(xué)術(shù)高峰。他在1960年代到1970年代的一系列論文，直接沖擊了長期占據(jù)主流地位的凱恩斯經(jīng)濟(jì)學(xué)，甚至在很多人看來是一場顛覆性的革命，一場標(biāo)志著凱恩斯學(xué)派終結(jié)和理性預(yù)期學(xué)派誕生的革命。理性預(yù)期學(xué)派自創(chuàng)立之日起，在盧卡斯及其后繼者的不懈努力下實(shí)力日強(qiáng)，現(xiàn)今已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域具有深遠(yuǎn)影響力的學(xué)派。這位擅長數(shù)學(xué)與科學(xué)、最早立志成為工程師、拿了歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位的天才學(xué)者終在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域成就非凡，而一路指引其學(xué)術(shù)生涯的都是他各個階段的研究興趣。他曾說“一個人可以通過不斷追求自己的興趣所在，并寫下它們來謀生”，正是在興趣的引領(lǐng)下，盧卡斯在學(xué)術(shù)上的創(chuàng)新與“革命”讓他走上諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的領(lǐng)獎臺，也引領(lǐng)他創(chuàng)造更多的傳奇。■

（本欄目責(zé)任編輯：阮靜）